Cómo operar contra el Banco de Japón

En la parte de hoy de la serie sobre traders de éxito, analizaremos un enfoque en el que el trader se centra en un solo par de divisas en el que es capaz de explotar al máximo el sentimiento del mercado. Si a esto se añade una buena gestión del riesgo, el camino hacia unos beneficios superiores a la media es, a primera vista, muy sencillo.

No es frecuente que exista un consenso bastante claro sobre la dirección del mercado. En los pares del yen japonés hemos visto esta situación en los últimos días y semanas, ya que el banco central japonés ha fracasado claramente a la hora de combatir el debilitamiento de su divisa. Aunque en marzo subió su tipo de interés oficial desde territorio negativo por primera vez en 17 años, el yen japonés perdió alrededor de un 15% entre principios de este año y abril y alcanzó su nivel más bajo frente al dólar en 34 años. Y aunque el Banco de Japón intervino a 160 yenes por dólar para favorecer a su moneda, los operadores volvieron a especular con la caída del yen al cabo de unos días.

El trader cuya cuenta analizaremos hoy también se ha unido a este grupo. Ha estado en números verdes prácticamente desde el inicio de la sesión de negociación y, a pesar de algunas rachas con ligeras pérdidas, ha conseguido mantener una curva de balance ascendente en todo momento. También le ha ayudado un enfoque bastante consistente, con nuestra puntuación de consistencia situada en casi el 80%.

Afortunadamente, el trader evitó especular demasiado en contra de la tendencia, por lo que el límite máximo de pérdidas diarias y la pérdida máxima no supusieron ningún problema para él. El beneficio total de 64.188 $ es uno de los más altos de los últimos dos meses entre nuestros traders, y con un tamaño de cuenta de 200.000 $ supera el 32%.

El Trader ejecutó un total de 58 operaciones con un tamaño total de 1.015 lotes, lo que representa 17,5 lotes por operación. Sin embargo, las posiciones más grandes fueron de 30 lotes por operación. A primera vista, esto puede parecer mucho, pero con un tamaño de cuenta determinado y una configuración razonable de gestión del riesgo y del dinero, este tamaño de operaciones puede tolerarse. El trader sólo operó durante ocho días, justo cuando los especuladores del debilitamiento del yen japonés empezaron a ganar fuerza en el mercado tras la intervención del Banco de Japón.

El trader consiguió mantener el RRR medio en 4,70, que es realmente alto, y no todos los traders son capaces de alcanzar tal RRR. Incluso con una tasa de éxito comercial del 44,83%, no es un problema lograr una rentabilidad superior a la media.

El diario de operaciones muestra que el trader abrió varias posiciones al día y las mantuvo desde unas pocas decenas de minutos hasta varias horas. Se trata, por tanto, de un trader intradía clásico que nunca mantiene posiciones abiertas durante la noche.

Teniendo en cuenta la situación del mercado, está claro que el trader abrió la mayoría de sus posiciones en largo, pero en unos pocos casos intentó ganar dinero en el swing corto. Apreciamos el establecimiento de órdenes stop loss en la mayoría de las posiciones abiertas, y también que el trader mantuviera las operaciones perdedoras "bajo control" y sólo en una ocasión las pérdidas superaran la marca de los 2.000 $.

Como ya se ha mencionado, el trader abrió la mayoría de las posiciones en largo. Dado que operaba en un momento en el que había una fuerte tendencia alcista en el par USDJPY, este enfoque también se reflejó en la rentabilidad que obtuvo en las posiciones largas y en la rentabilidad que obtuvo en las posiciones cortas.

En la primera imagen vemos varias posiciones largas de un trader que abrió al principio de su periodo. En casi todos los casos, abrió posiciones largas justo después de que el precio hiciera un giro a la baja, rebotara en el soporte local y siguiera subiendo. En todos los casos, el trader abrió dos posiciones y las cerró con un trailing stop loss. En el primer y tercer caso, movió el valor del SL de forma bastante agresiva, lo que al final dio sus frutos; en el segundo caso, dejó que el precio cayera de forma más significativa. En todos los casos, sin embargo, abrió la siguiente operación en el mismo nivel en el que cerró la anterior.

En la siguiente operación, el trader registró su mayor beneficio en el periodo de negociación. Una vez más, consiguió mover casi idealmente su stop loss, o mejor dicho, cerró su operación justo antes del final del horario de negociación del día y claramente no quiso mantener la operación abierta durante el fin de semana.

Luego, el lunes por la mañana, abrió dos posiciones más en sentido largo, incluso muy por debajo del precio de cierre de la operación anterior, por lo que, en este caso, cerrar la primera posición sin duda mereció la pena. En ese momento, los datos macroeconómicos tanto del mercado de la vivienda como del mercado laboral en Japón salieron por debajo de las expectativas. Así que podemos considerar esta operación como una operación de noticias, pero dado que el trader tiene una cuenta swing, sin duda no es un problema.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los FTMO Traders son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.