Top-down analýza s využitím Ichimoku, RSI a Fibonacciho

Představujeme sofistikovanou obchodní strategii, která kombinuje technickou analýzu s využitím několika pokročilých indikátorů a analýzu více časových rámců. Strategie se zaměřuje na efektivní identifikaci hlavního trendu, korekcí a přesného načasování vstupů a výstupů.

Klíčovými komponenty popsané strategie jsou Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud), index relativní síly (RSI) a Fibonacciho retracement, které společně umožňují komplexní analýzu trhu a zvyšují pravděpodobnost úspěchu. V samotném závěru se podíváme také na konkrétní příklad této strategie.

Strategie využívá následující technické indikátory a koncepty

Ichimoku Kinko Hyo poskytuje komplexní přehled o tržních podmínkách, včetně trendu, supportu, rezistence a budoucího směřování trhu. Ichimoku Cloud zahrnuje několik složek:

Kijun Sen (červená linie) je známá také jako základní linie, která se vypočítá zprůměrováním nejnižšího minima a nejvyššího maxima za posledních 26 období.

Tenkan Sen (modrá linie) je známá také jako konverzní linie, která se vypočítá zprůměrováním nejnižšího minima a nejvyššího maxima za posledních 9 období.

Chikou Span (zelená linie) je známá také jako zpožděná linie. Zobrazuje uzavírací cenu zpožděnou o 26 období.

Ichimoku Cloud, neboli mrak, se skládá ze dvou linií Senkou Span, které slouží jako hranice mraku. První linie se vypočítá jako průměr Tenkan Sen a Kijun Sen a vykreslí se 26 období dopředu. Druhá linie se vypočítá jako průměr nejnižšího minima a nejvyššího maxima za posledních 52 období a vykreslí se 26 období dopředu.

Index relativní síly (RSI) je oscilátor, který měří sílu a rychlost cenových změn v určitém období. Hodnoty RSI nad 70 naznačují překoupenost trhu, zatímco hodnoty pod 30 signalizují přeprodanost.

Fibonacciho retracement a expanze jsou klíčové horizontální linie, které identifikují možné úrovně supportu a rezistence na základě předchozích cenových pohybů. Fibonacciho retracement (38.2 %, 50 %, 61.8 %) je obvykle používán k identifikaci možných korekcí, zatímco Fibonacciho expanze (161.8 %) může sloužit jako cílová úroveň pro výstup z pozice.

Analýza více časových rámců (top-down analýza) umožňuje obchodníkům analyzovat trh na několika časových rámcích současně. Hlavní trend se identifikuje na vyšším časovém rámci (např. denní graf), zatímco vstupy do pozic jsou načasovány na nižším časovém rámci (např. 1H graf).

Pravidla obchodní strategie

Krok 1: Identifikace trendu na vyšším časovém rámci pomocí Ichimoku Cloud.

Na vyšším časovém rámci (např. denní graf) analyzujeme celkový trend pomocí Ichimoku Cloud. Cena nad mrakem naznačuje rostoucí trend, zatímco cena pod mrakem signalizuje klesající trend. Tento krok nám umožní identifikovat hlavní směr trhu, což je klíčové pro načasování vstupu na nižším časovém rámci.

Krok 2: Fibonacciho retracement pro identifikaci korekcí.

Po identifikaci hlavního trendu aplikujeme Fibonacciho retracement na vyšším časovém rámci, abychom určili klíčové úrovně supportu a rezistence. Úrovně 38.2 %, 50 % a 61.8 % představují významné zóny, kde může dojít ke korekci trhu, a tudíž i k příležitostem pro vstup do pozice.

Krok 3: Potvrzení vstupu na nižším časovém rámci pomocí RSI a Ichimoku Cloud.

Na nižším časovém rámci (např. 1H graf) sledujeme potvrzení trendu a síly trhu. Cena musí být nad mrakem (pro long pozice) nebo pod mrakem (pro short pozice), a zároveň RSI musí být v příznivém rozmezí:

- pro long pozici: RSI by mělo být v rozmezí 30–50, což naznačuje slabší trh s potenciálem růstu.

- pro short pozici: RSI by mělo být v rozmezí 50–70, což naznačuje, že trh může být překoupený a pravděpodobně bude klesat.

Krok 4: Vstup do obchodu a řízení rizika.

Jakmile jsou splněny výše uvedené podmínky, zadáváme obchodní příkaz. Stop Loss nastavujeme pod/nad významné úrovně Ichimoku Cloudu nebo Fibonacciho retracementu. Pro zajištění ziskovosti používáme také Trailing Stop na základě Fibonacciho expanze nebo dalších technických úrovní, případně můžeme využít pevně dané RRR apod.

Krok 5: Výstup z obchodu.

Pro výstup z pozice sledujeme klíčové Fibonacciho úrovně (např. 161.8 % expanze) nebo signály překoupenosti/přeprodanosti na RSI. Výstup z long pozice nastává, když RSI dosáhne úrovně 70 nebo cena dosáhne Fibonacciho expanze, což naznačuje možnou změnu směru. Výstup však lze řešit i jinými způsoby, záleží na preferencích tradera.

Praktický příklad

Obchodní příklad ukazuje aplikaci této strategie na páru EURJPY

1, Identifikace trendu: Na denním grafu EURJPY cena prorazila nad Ichimoku Cloud, což naznačuje rostoucí trend. Aplikujeme Fibonacciho retracement na poslední vzestupný pohyb a zjistíme, že úroveň supportu, kterou představuje tzv. mrak, se nachází mezi úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu.

2, Potvrzení vstupu: Poté, co cena otestovala na D1 grafu úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, a na H1 grafu klesl ukazatel RSI až pod hodnotu 30, což naznačuje přeprodanost v rámci rostoucího trendu. Cena zároveň začíná stoupat nad Ichimoku Cloud.

3, Vstup do pozice: Na základě potvrzení vstupujeme do long pozice na úrovni kolem 160,9 až 161,0. Stop-loss nastavíme pod Fibonacciho úroveň 38.2 % (158,5), abychom ochránili kapitál při případném neúspěchu.

SL tedy bude v bodech představovat 250 až 300 pipů a TP můžeme na stavit podle Fibonacciho expanze na úrovních 161,8 % (hladina kolem 167,24) nebo 176,4 % (168,51), případně podle RRR.

4, Výstup z pozice: Cena se pohybuje ve směru předpokládaného trendu a dosahuje TP na úrovních Fibonacciho expanze 161.8 % (profit 624 pipů), a také 176,4 % (751 pipů). RSI zároveň dosahuje hodnoty 70, což naznačuje překoupenost. Ti trpěliví mohli počkat na další růst ceny až na hladinu 175,0, kdy maximální možný potenciál představoval 1440 pipů, což představuje RRR kolem 5:1.

Závěr

Tato strategie, založená na kombinaci pokročilých technických indikátorů a analýzy více časových rámců, poskytuje obchodníkům účinný nástroj pro přesné načasování vstupů a výstupů z obchodů. Použití Ichimoku Cloudu jako hlavního indikátoru trendu v kombinaci s RSI a Fibonacciho úrovněmi umožňuje efektivní řízení rizika a maximalizaci zisků. Tato strategie je vhodná pro zkušenější obchodníky, kteří hledají sofistikovanější přístup k obchodování.