10 kroků jak sestavit obchodní strategii

Obchodování na finančních trzích vyžaduje víc než jen znalost grafů a indikátorů. Bez jasného systému se i dobré nápady mohou změnit ve ztráty. Proto je důležité mít promyšlený plán, který určuje, kdy vstoupit do trhu, kdy vystoupit a jak pracovat s rizikem. Tento desetibodový postup vám pomůže vytvořit strategii, která bude přehledná, testovatelná a dlouhodobě udržitelná.

1. Vyberte si obchodní instrument

Volba instrumentu není jen o volatilitě nebo spreadech. Pomůže vám, pokud k němu budete mít určitou „obchodní afinitu“. To znamená znalost, zkušenosti a ideálně i skutečný zájem o daný trh.

Pokud žijete v USA a sledujete domácí ekonomiku, bude pro vás jednodušší obchodovat S&P 500 nebo Nasdaq. Rozumíte místním zprávám, znáte společnosti tvořící index a dokážete odhadnout vliv amerických makrodat.

Stejně tak pokud sledujete mezinárodní obchod nebo měnovou politiku, přirozenou volbou může být americký dolar. V kombinaci s eurem tvoří nejlikvidnější měnový pár na světě. Zároveň reaguje na události, které už možná sledujete.

Proč je to důležité?

Když obchodujete trh, který dobře znáte, překvapí vás méně reakcí. Rychleji zpracujete zprávy, snáze pochopíte „charakter“ cenových pohybů a získáte větší jistotu při obchodování.

2. Zvolte technické indikátory

Indikátory vybírejte tak, aby měřily různé aspekty trhu. Měly by být jednoduché, přehledné a založené na odlišných principech. Dva indikátory se stejným matematickým základem většinou nepřidají hodnotu. Například použití dvou typů klouzavých průměrů obvykle jen zopakuje stejný signál.

Vhodná kombinace může být:

• RSI (Relative Strength Index): Ukazuje překoupené a přeprodané zóny, pomáhá identifikovat obraty trendu.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Sleduje směr a sílu trendu a ukazuje změny momenta.

RSI reaguje na krátkodobé cenové extrémy, zatímco MACD sleduje širší trend. Společně poskytují vyvážený pohled na trh.

3. Nastavte parametry indikátorů

Výchozí nastavení může být lákavé, ale často není optimální. Každý trh má svůj vlastní rytmus, volatilitu a reakce na zprávy. Indikátory je proto nutné doladit tak, aby odpovídaly vybranému instrumentu a časovému rámci.

Věnujte čas úpravě parametrů. Upravte citlivost RSI, abyste omezili falešné signály při nízké volatilitě. Změňte nastavení MACD, aby lépe zachytil střednědobé trendy.

Testujte indikátory na více časových rámcích. Signál, který funguje na hodinovém grafu H1, se může chovat úplně jinak na M15 nebo D1.

Doporučený postup:

1. Vyberte několik variant parametrů pro své indikátory (např. RSI perioda 14, 21, 7; MACD s různými nastaveními EMA).
2. Otestujte je na různých časových rámcích (M15, H1, D1).
3. Každou kombinaci následně prožeňte backtestingem – viz krok 6.

Cílem je najít nastavení, které poskytuje vyvážený poměr mezi úspěšností obchodů, RRR (risk-reward ratio) a stabilitou výsledků v různých tržních podmínkách.

4. Stanovte pravidla pro vstup a výstup

Jasně definovaná pravidla vstupu a výstupu jsou klíčem k disciplíně a konzistenci v obchodování. Čím méně prostoru necháte pro improvizaci a „pocitová“ rozhodnutí, tím snáz udržíte svou strategii a vyhnete se impulzivním obchodům.

Pravidla vstupu (long pozice):

• RSI stoupá z přeprodané zóny (hodnota roste z <30 směrem nahoru).
• MACD hlavní linie protne signální čáru směrem nahoru.
• Oba signály by měly nastat co nejblíže sobě v čase – ideálně na stejné svíčce nebo v rámci 1–2 svíček, aby se potvrdila síla signálu.

Pravidla vstupu (short pozice):

• RSI klesá z překoupené zóny (hodnota klesá z >70 směrem dolů).
• MACD hlavní linie protne signální čáru směrem dolů.
• Stejně jako u long pozice platí, že signály mají být synchronní, jinak hrozí vyšší riziko falešného vstupu.

Pravidla výstupu:

• Primární výstup: dosažení předem definovaného take profitu (TP) dle RRR – například při riziku -500 USD (SL) je TP +1 000 USD v případě RRR 2:1 (další možností RRR 3:1).
• Alternativní výstup: objeví-li se opačný signál MACD – tedy linie protne signální čáru v opačném směru než byl původní vstupní signál.
• Bezpečnostní pravidlo: pokud se signál ztratí nebo oslabí dříve, než je dosaženo TP, je možné pozici uzavřít manuálně, ale pouze v souladu s plánem (např. při jasném obratu trhu).

Proč synchronizace signálů?

Když se RSI a MACD potvrdí ve stejný moment, je vyšší pravděpodobnost, že trh skutečně mění směr nebo sílu trendu. Pokud se signály rozcházejí, často jde o období nejistoty na trhu a riziko falešného vstupu roste.

Aký je výsledek po 10 obchodech při RRR 2:1 a 3:1 ?

5. Určete riziko na obchod

Řízení rizika je základní kámen úspěšného obchodování – bez něj může i zisková strategie skončit ztrátou. V rámci FTMO Challenge jsou pravidla jasně daná. Například u 100 000 Challenge takto:

• Maximální denní ztráta: 5 % účtu → u 100 000 USD účtu je to 5 000 USD.
• Maximální celková ztráta: 10 % účtu → 10 000 USD.

To znamená, že pokud byste riskovali příliš mnoho na jeden obchod, můžete porušit pravidla už po několika neúspěšných pozicích.

Proč riskovat malé procento?

Doporučený standard je riskovat 0,25–1 % účtu na jeden obchod.

Výhody tohoto přístupu:

• Větší prostor pro přežití série ztrát.
• Psychologická pohoda – ztráta je relativně malá a snáz se přijímá.
• Schopnost dodržet FTMO limity i při horším období.

Praktický příklad nastavení pro 100 000 USD účet:

• Riziko na obchod: 0,5 % kapitálu = 500 USD.
• Stop-loss (SL): Například 50 bodů.
• Hodnota 1 bodu: 10 USD (při velikosti pozice 1 lot).
• Výpočet: 50 bodů × 10 USD = 500 USD = přesně 0,5 % účtu.

Tímto způsobem si můžete dopočítat velikost pozice pro jakýkoliv instrument. Pokud by byl SL širší (např. 100 bodů), musíte objem pozice snížit, aby riziko zůstalo na 500 USD.

Kontrola souladu s FTMO limity:

• Při 0,5 % risku na obchod → 10 po sobě jdoucích ztrát = ztráta 5 % účtu → stále v rámci pravidel.
• I při sérii ztrát se tak vyhnete okamžitému porušení pravidel, což je pro úspěch v Challenge klíčové.

6. Proveďte backtesting

Backtesting je proces, při kterém ověřujete, jak by vaše strategie fungovala v minulosti. Není to jednorázová záležitost – testuje se tak dlouho, dokud strategie na dostatečně dlouhém časovém období nesplní všechny parametry vašeho money managementu a řízení rizika.

Proč je to důležité:
Strategie může na krátkém úseku dat vypadat perfektně, ale pokud ji ověříte na delším období (např. 1–2 roky) a v různých tržních podmínkách, často vyplují na povrch slabiny, které by v reálném obchodování mohly vést k velkým ztrátám.

Doporučený postup:

1. Definujte cíle ještě před testováním – např. max. drawdown 10 %, průměrný RRR min. 1:2, úspěšnost min. 55 %, max. 3 ztrátové dny v řadě.
2. Zvolte dostatečně dlouhé historické období – minimálně 6 měsíců, ideálně 12–24 měsíců, aby zahrnovalo trendová, konsolidační i volatilní období.
3. Otestujte strategii s aktuálními parametry na vybraném časovém rámci (např. H1).
4. Pokud výsledky nesplňují požadované hodnoty money managementu a rizika, vraťte se k úpravám parametrů indikátorů nebo časových rámců a test opakujte.
5. Proces opakujte tak dlouho, dokud strategie dlouhodobě a konzistentně nedosahuje požadovaných výsledků.

Pamatujte: Cílem backtestingu není vytvořit „dokonalou strategii“ pro minulost, ale ověřit, že nastavení má stabilní výkon a odolnost i v různých tržních podmínkách.

7. Ověřte strategii

Než začnete riskovat reálné peníze (nebo Challenge kapitál), je nutné strategii otestovat v reálných tržních podmínkách bez finančního rizika. Free trial je ideální prostředí, protože umožňuje:

• Zjistit, jak strategie reaguje na aktuální tržní dění.
• Ověřit, zda dokážete dodržovat money management a risk management v praxi.
• Otestovat technické aspekty – rychlost exekuce, nastavení platformy, případné chyby v zadávání příkazů.

Tipy pro efektivní free trial trading:

• Nastavte si stejný kapitál jako na FTMO účtu (např. 100 000 USD).
• Používejte definovaný objem, SL a TP, jaké plánujete v reálném obchodování.
• Dodržujte stejná pravidla limitů (max. denní ztráta, max. ztráta na obchod).
• Vedení obchodního deníku je povinné – po každém obchodu si zapište důvod vstupu, výstupu, výsledek a poznámky k emocím při obchodování.

Cílem není pouze ověřit ziskovost, ale také zjistit, zda strategii dokážete mechanicky dodržovat bez zbytečných odchylek.

8. Začněte obchodovat s reálným účtem

Jakmile strategie na demo účtu prokáže stabilní výsledky (minimálně 1–2 měsíce), můžete přejít k reálnému obchodování. V rámci FTMO Challenge je disciplína zásadní:

Doporučení pro první měsíc ostrého obchodování:

• Omezte se na max. 2–3 obchody denně v moment kdy jsou naplněny podmínky strategie  – tím snížíte riziko impulzivního obchodování a nepřekročíte denní limit ztráty.
• Vyhýbejte se obchodování během významných makroekonomických zpráv, pokud to není součást vaší strategie.
• Po dosažení denního zisku (např. 1–1,5 % účtu) zvažte ukončení obchodního dne – chráníte tak kapitál i psychiku.

9. Pravidelně vyhodnocujte výsledky

Sledovat výsledky není jen o kontrole zůstatku účtu. Důležité je měřit klíčové metriky, které vám řeknou, zda strategie drží výkon:

• Úspěšnost – kolik obchodů končí ziskem.
• RRR (Risk-Reward Ratio) – průměrný poměr zisku k riziku.
• Drawdown – největší pokles kapitálu od maxima.
• Průměrný zisk/ztráta na obchod – ukazuje, zda zisky převyšují ztráty.

Příklad po 15 obchodech:

• Úspěšnost: 60 %
• Průměrný zisk na obchod: 800 USD
• Průměrný risk na obchod: 500 USD (RRR 1:1,6)
• Drawdown: 2 %

Pravidelné vyhodnocení (např. každé 2 týdny) vám umožní včas odhalit problém a upravit strategii dříve, než ztráty narostou.

10. Neustále optimalizujte

Každou strategii je potřeba kontrolovat a rozvíjet. Trhy se mění. Volatilita, likvidita i reakce na zprávy se liší podle období. Proto nezapomínejte:

• Pravidelně provádět mini-backtest s aktuálními daty.
• Sledovat zda současné parametry RSI a MACD stále fungují. Pokud úspěšnost klesne pod cílovou hranici, vraťte se k testování jiných nastavení.
• Upravujte také časové rámce – signály na H1 mohou dnes fungovat jinak než před 6 měsíci.

Testovat a rozvíjet strategii neznamená neznamená měnit parametry každý týden. Díky backtestování a sledování můžete provádět drobné úpravy v momentech, kdy je to potřeba a díky tomu optimalizovat svoji strategii.