La consistenza è molto importante per il successo nel trading
Il percorso di un trader non è facile, di solito è un viaggio accidentato con più o meno successi e fallimenti lungo la strada. A volte tutto fila liscio e a un'operazione di successo ne segue un'altra, mentre altre volte è solo dolore e sofferenza nell'assistere a una serie di operazioni negative e a un conto che va in fumo.
Ogni strategia ha periodi in cui funziona in modo quasi perfetto e genera profitti, e periodi in cui il trader deve affrontare una serie di perdite. In generale, tuttavia, si può affermare che quando le operazioni redditizie superano quelle perdenti (sia per numero che per volume), la strategia è redditizia nel lungo periodo.
I profitti rapidi non sono una garanzia di successo
La redditività di una strategia non è quindi determinata solo dall'entità dei profitti che genera, ma anche dalla sua performance nei momenti positivi e negativi. In altre parole, la costanza dei risultati è un aspetto importante per qualsiasi strategia. Questa può essere definita in diversi modi. Si possono controllare gli ultimi 100 trade, oppure valutare i risultati di ogni trimestre e da qui stabilire se la strategia è redditizia o meno nel lungo periodo.
La consistenza è molto importante, come possiamo vedere negli esempi delle due strategie seguenti.
Strategia A:
- Un trader esegue 1 operazione al giorno utilizzando la stessa dimensione di posizione per 5 giorni consecutivi.
- Dimensione del conto: 100 000 USD
- 5 operazioni
- Profitto 50 000 USD (50%)
- Disavanzo 50 000 USD (50%)
Strategia B:
- Un trader esegue 1 operazione al giorno utilizzando la stessa dimensione di posizione per 100 giorni consecutivi.
- 100 operazioni
- Profitto 30 000 USD (30%)
- Disavanzo 10 000 USD (10%)
Sebbene la Strategia A produca profitti molto più elevati per operazione, la Strategia B si comporta meglio su un periodo di tempo più lungo con un drawdown inferiore, rendendo la strategia meno rischiosa e più consistente.
Ogni trader dovrebbe rendersi conto il prima possibile che la ricerca di profitti rapidi aumenta il rischio di una strategia e non è la strada per un trading sostenibile a lungo termine. Nella strategia A, si può notare chiaramente che ha subito un drawdown del 50% in una sola settimana, che prima o poi potrebbe portare a un reset del conto.
Nuovo indice di consistenza nell'Account MetriX
FTMO ha lanciato una nuova metrica all'interno dell'app l'Account MetriX chiamata "Consistency Score", per consentire ai trader di monitorare la loro consistenza. Questo indicatore misura la costanza di trading di ogni trader, con un valore più alto che indica una maggiore costanza di trading, che potrebbe aiutare i nostri trader a ottenere risultati migliori, che dovrebbe essere l'obiettivo di chiunque voglia rimanere nel mondo del trading per un periodo di tempo più lungo.
La formula per il calcolo del Punteggio di consistenza è semplice: (1 - (valore assoluto del giorno più redditizio o perdente / risultato assoluto di tutti i giorni di trading)) x 100%.
Esempio:
Risultati del trader:
Giorno 1: +100
Giorno 2: -500
Giorno 3: +800
Il maggior profitto giornaliero è stato di 800.
La somma assoluta di tutti i giorni di trading è 100 + 500 + 800 = 1400.
Punteggio di coerenza =(1-(800/1400))x100 = 43%.
Come funziona il punteggio di consistenza
Se il valore di Consistenza di un trader è pari allo 0%, significa che tutti i suoi profitti sono stati realizzati in un solo giorno. Pertanto, è molto difficile valutare la costanza e la redditività di una strategia sulla base dei risultati ottenuti in un solo giorno di trading.
Se il punteggio di Consistenza è del 60%, significa che il giorno di maggior successo del trader rappresenta il 40% del suo profitto totale.
Esempio:
Risultati del trader:
Giorno 1: +250
Giorno 2: -350
Giorno 3: +400
Il maggior guadagno giornaliero è stato di 400.
La somma assoluta di tutti i giorni di trading è 250 + 350 + 400 = 1000.
Punteggio di Consistenza =(1-(400/1000))x100 = 60%.
In base all'analisi a lungo termine dei nostri trader, abbiamo ottenuto la seguente distribuzione dei risultati. Un valore superiore all'80% è considerato molto buono, perché indica che la strategia è destinata ad avere successo nel lungo periodo. FTMO Trader apprezza i trader che riescono a mantenere un approccio costante oltre ai profitti. Un grande vantaggio per i trader costanti è il nostro Scaling plan e l' aumento del rapporto di condivisione della remunerazione al 90% a favore del trader.
Tuttavia, i trader non devono preoccuparsi se il loro successo o se il raggiungimento dei requisiti per superare il Processo di Valutazione dipenderà dal loro Punteggio di Consistenza. Il completamento con successo del Processo di Valutazione si basa sul completamento degli Obiettivi di Trading di base di FTMO e il Punteggio di Consistenza è solo a scopo informativo.
Alcuni trader potrebbero pensare che il Punteggio di Consistenza possa limitare o discriminare alcune strategie, ma questo non è certo il suo scopo. La ricerca di risultati costanti non impedisce a nessun trader di ottenere rendimenti superiori alla media. Certo, a volte un trader può avere un'operazione di eccezionale successo in cui realizza un rendimento superiore alla media, il che può danneggiare il suo Punteggio di Consistenza. Tuttavia, il trading non si basa su un unico guadagno e il mantenimento di risultati costanti per un lungo periodo di tempo può non avere un effetto negativo sul risultato complessivo.
Quando un trader opera con successo per un lungo periodo di tempo con un RRR di 2:1, per esempio, può avere un'operazione eccezionale in cui mantiene un'operazione redditizia più a lungo e raggiunge un RRR di 4:1. Poiché la sua strategia è impostata su un RRR di 2:1 (presumiamo che l'abbia testata a lungo e che sappia cosa sta facendo), potrebbe trattarsi di un caso fortunato che non si può ripetere e ulteriori tentativi di tali super trade potrebbero finire in una serie di perdite inutili. Non è raro che interventi non necessari in una strategia funzionante alla ricerca di profitti più rapidi portino a perdite e, nel peggiore dei casi, alla chiusura del conto.
Un approccio costante, invece, può salvare il conto del trader in caso di perdite prolungate. Quando un trader decide di "vendicarsi del mercato" e inizia ad aprire posizioni inutilmente grandi alla ricerca di maggiori profitti, può andare incontro alla cancellazione del conto, nel caso di un FTMO Challenge o di un FTMO Account.
Questo è meglio illustrato da un esempio. Qui di seguito possiamo vedere i risultati di un FTMO Account con un punteggio di Consistenza dell'80,61%, e dopo un periodo in cui il trader non ha fatto bene, ha quasi raggiunto il limite di Perdita Massima. Se avesse operato con posizioni più ampie o avesse iniziato ad aprirle dopo una serie di perdite, avrebbe certamente violato questa importante condizione.
Ma grazie al suo approccio costante, è riuscito a uscire dal drawdown e alla fine ha ottenuto un ottimo profitto di 17.000 dollari. Dall'esempio precedente emerge chiaramente che un trader non deve necessariamente avere una curva dei rendimenti completamente appianata con fluttuazioni minime in ogni momento per ottenere un elevato Punteggio di Consistenza.
Conclusione
FTMO Trader è alla ricerca di trader seri che siano in grado di gestire il rischio in modo responsabile e di ottenere risultati costanti per un lungo periodo di tempo. Grazie ai nostri anni di esperienza, sappiamo che un approccio costante differenzia i trader che seguono un piano di trading da quelli che ottengono profitti solo grazie alla fortuna. Ci auguriamo che questa nuova funzione aiuti tutti i trader a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine.
Domande e risposte frequenti
- Cosa cerca di ottenere FTMO con il Punteggio di Consistenza?
A FTMO apprezziamo i trader che prendono sul serio il trading. Non solo ci piace vedere i profitti, ma ci piace anche vederli realizzati in modo costante per un periodo di tempo e sulla base di un numero significativo di operazioni. La metrica della Consistenza è solo informativa e non influisce sull'esito dei risultati del conto di trading.
- Come viene calcolato il punteggio di Consistenza?
La Metrica della Consistenza viene calcolata con la seguente formula:
(1 - (Giorno di massimo profitto o perdita / Somma assoluta di tutti i giorni di trading)) x 100%.
- Il punteggio di Consistenza influisce sull'esito del mio FTMO Challenge / FTMO Account?
No, non influisce. È sufficiente seguire gli Obiettivi di Trading ed evitare le pratiche di trading vietate.
- Avete intenzione di implementare in futuro una regola basata sul Punteggio di Consistenza?
Al momento il Punteggio di Consistenza è solo informativo.
A proposito di FTMO
FTMO ha sviluppato un Processo di Valutazione in 2 fasi per trovare trader esperti. Una volta completato con successo, si può ottenere un FTMO Account con un saldo fino a $200,000. Come funziona?