Maintenir les trades pendant le weekend ?

Dans quelle mesure la détention de trades pendant le weekend est-elle risquée ? Cette question nous a amenés à nous demander si la tenue d'un trade pendant le weekend est réellement rentable. Avant de plonger dans les mathématiques, nous examinerons l'impact des gaps du marché sur les performances de trading en général et le risque que nous prenons lorsque nous laissons des positions ouvertes tout au long du weekend, en utilisant des données historiques pour calculer l'impact sur la gestion des risques.

 

Qu'est-ce qu'un gap?

 

 

Comme vous pouvez le voir sur le graphique EURUSD ci-dessus, le prix de cette paire a clôturé à 1,19031 le vendredi 19 mars et a repris le lundi 22 mars, au prix de 1,18753.

 

 

En zoomant, l'espace vide entre la dernière bougie de la semaine et la première bougie de la semaine suivante est appelé un écart et dans ce cas, il s'agit d'un gap de weekend.

Ces soi-disant écarts, gaps sont le résultat des fluctuations du prix du weekend dérivées des transactions entre les acteurs du marché. Vous pensez peut-être : « Comment est-ce possible lorsque le marché est fermé le weekend ? »

Pour nous, les traders particuliers, des heures de trading spécifiques sont appliquées en fonction des paramètres imposés par les courtiers/fournisseurs de liquidité et la plupart du temps, les heures de trading ont lieu en semaine 24h/24, 5j/7 et sont désactivées le weekend. Comme nous le savons, le Forex est un marché décentralisé et comme de nombreuses banques et autres institutions financières sont impliquées, les conditions varient. Même s'il serait agréable de s'offrir le luxe de pouvoir trader le week-end, il semble que cela ne soit possible qu'au sein du marché interbancaire et c'est la principale raison pour laquelle des gaps se créent le weekend. Les grandes banques ne sont pas les seules institutions à affecter la devise tout au long du weekend, cependant, compte tenu de leur volume négocié, elles jouent un rôle majeur dans le mouvement des prix.

 

Que peut-il se passer si vous gardez un trade pendant le week-end ?

 

En ce qui concerne les gaps, il y a 2 résultats possibles. Dans le meilleur des cas, votre transaction serait clôturée avec un profit plus important, comme indiqué sur le graphique ci-dessous. Il s'agit d'un cas idéal et en tant que trader, vous ne vous plaindriez pas du résultat car le trade a réellement fonctionné en votre faveur. Le terme approprié pour un tel comportement sur le marché est ‘slippage positif’ car le trade « a glissé » à travers le TP et se clôturerait sur le prix d'ouverture de la bougie de la semaine suivante. Cependant, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans cet article, ce serait un scénario idéal et, malheureusement, ces scénarios sont moins susceptibles de se produire car il y a généralement des spreads plus larges sur la bougie d'ouverture au début de chaque semaine de trading. Le scénario illustré dans la capture d'écran ci-dessous se produirait sur des comptes à exécution instantanée dans lesquels l'exécution sur le marché réel est fondamentalement négligée.

En savoir plus sur le trading selon le marché réel dans cet article.

 

 

Sur n'importe quel compte live, un slippage positif dans la capture d'écran ci-dessus n'aurait jamais lieu en raison de l'exécution en direct des transactions. Un scénario plus réaliste de slippage positif est illustré dans la capture d'écran ci-dessous, car les graphiques sont tracés par le prix de l'offre.

 

 

D'autre part, le « slippage négatif » peut également avoir lieu après le gap du weekend et cet événement est moins agréable que le slippage positif du fait que son terme émet déjà de la négativité. Sur une note différente, le trader du trade ci-dessous doit avoir été certainement excité d'avoir pu effectuer une "entrée sniper" seulement pour découvrir le lundi suivant que le prix s'est creusé et que la transaction a été clôturée avec une perte plus élevée que le Stop Loss défini. Malheureusement, sur le marché réel, ce cas est très courant.

 

 

Chez FTMO, nous encourageons tous les traders à éviter ces situations malheureuses en raison du fait que les gaps de weekend négatifs se produisent statistiquement plus souvent que l'autre scénario plus agréable. Si nous considérons un modèle d'exécution en direct, les chances d'un slippage négatif sur un slippage positif sont de 3 : 1, car un slippage positif est moins susceptible de se produire en raison de l'élargissement du spread entre le prix Ask et Bid. Si vous considérez que l'exécution instantanée est la seule exécution acceptable, cet article n'est peut-être pas le bon pour vous et il vous est conseillé de réévaluer votre niveau de sérieux envers le trading en tant que travail ou carrière.

En passant, si vous ne considérez pas le trading comme une carrière sérieuse et que vous le traitez comme un jeu, vous trouverez peut-être des faits choquants dans l'un de nos articles sur le Forex et le jeu.

Si vous êtes certain d'être suffisamment sérieux pour faire du trading une carrière durable, essayez notre Free Trial pour tester vos capacités et découvrir si vous possédez les bonnes compétences en trading pour le Challenge FTMO. Les comptes Free Trial peuvent être obtenus directement dans l'Espace Client.

 

Quel est le gap moyen du weekend sur les 7 instruments les plus échangés ?

Dans cette section, nous vous montrerons les résultats que nous avons recueillis à partir de données historiques tout en analysant les 7 instruments les plus négociés et leurs gaps de weekend au cours de l'année écoulée. Le but n'est pas de vous fournir des conseils financiers ou d'investissement, mais de vous donner un aperçu d'un certain aspect du marché dans l'espoir de vous aider en tant que trader, à développer vos connaissances et vos compétences pour améliorer votre système de trading.

La méthodologie que nous avons utilisée dans notre recherche, un code qui analyse les gaps du week-end au cours des 55 dernières semaines, a permis d'exporter des données contenant la différence de prix par rapport au cours de clôture et au cours d'ouverture que nous avons simplement convertis en pips. Afin de garantir l'exactitude de la différence de prix, le tableau a été trié par la colonne date_heure et les prix ont également été vérifiés dans la plateforme. Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les gaps moyens de weekend des 55 semaines précédentes en pips. Nous aurions certainement pu utiliser une plus grande taille d'échantillon de données, cependant, cela a été compensé par le fait que les 2 dernières années ont été plutôt volatiles en raison de la situation mondiale actuelle. Plus d'informations sur ce sujet dans un autre article.

 

Moyenne de gaps du weekend (pips)

EURUSD	8.25
GBPUSD	16.88
GBPJPY	21.6294
EURCHF	8.69
XAUUSD	27.204
GER30.cash	26.97
US30.cash	60.72

 

 

En regardant les chiffres ci-dessus, certains d'entre vous pourraient ne pas s'y référer et penser probablement que cette information est quelque peu utile mais pas vraiment car ce ne sont que des chiffres moyens. Si vous vous demandez quel a été le plus grand écart pour les traders agressifs et conservatifs, nous présentons également ci-dessous les plus grands écarts enregistrés sur les instruments recherchés.

 

Plus gros gaps de weekend (pips)

EURUSD	37.6
GBPUSD	113.1
GBPJPY	104.8
EURCHF	36.3
XAUUSD	153.9
GER30.cash	100
US30.cash	281.4

Comme nous l'avons appris ci-dessus, les gaps moyens ne sont pas aussi drastiques qu'on pourrait l'imaginer, cependant, en comparaison avec les écarts les plus importants subis, il est évident que l'écart entre les gaps moyens et le plus grand gaps est 4 à 6 fois supérieur à la moyenne. Nous devons également garder à l'esprit que ces chiffres ne sont qu'informatifs et que la taille de l'échantillon de 55 semaines ne doit pas être considérée comme un échantillon représentatif absolu ou une prédiction précise des fluctuations futures des prix.

 

Comment un gap peut-il affecter la rentabilité ?

Étant donné que le trading implique un effet de levier, les pertes, ainsi que les bénéfices, sont amplifiés. C'est le fait que tous les traders apprennent déjà dès le premier jour de leur carrière de trading et c'est devenu du bon sens. Chez FTMO, nos traders sont autorisés à trader avec les effets de levier maximum suivants.

Forex : 1:100 | Métaux : 1:50 | XAUUSD 1:30 | Cryptos : 1:50 | Indice : 1:50 | Actions 1:10

Pour les spécifications détaillées de tous les symboles, accédez à ce lien.

Pour bien comprendre comment les gaps affectent la rentabilité, en tant que trader, vous devez être prêt à évaluer de manière critique votre configuration de trading et la gestion des risques que vous déployez dans votre trading, car chaque stratégie est unique. Si vous êtes un scalper ou un day-trader, la tenue de trades le week-end ne vous concerne pas. Cependant, au cas où vous feriez une erreur en oubliant de clôturer les transactions avant la fermeture du marché le vendredi, ne paniquez pas car cette recherche devrait pouvoir vous aider à identifier les bons niveaux de Stop Loss et à assurer un trading fluide. Si vous êtes un swing trader ou un trader saisonnier, vous vous êtes peut-être déjà posé la question concernant les gaps de weekend.

Dans l'exemple ci-dessous, ce trader au capital de 100 000 USD a entré 10 lots sur GBPJPY à 150,964 avec RRR 1:2 et le Stop Loss a été fixé à 150,814, soit environ 15 pips, risquant 1000 USD.

Comme vous pouvez le voir, la transaction a finalement été clôturée à 150,343, ignorant le Stop Loss et les pertes se sont élevées à 4 038,96 USD.

Si nous prenons les gaps les plus élevés des instruments recherchés et considérant que la taille de la transaction est de 10 lots, nous pouvons calculer le risque à partir du prix de clôture du vendredi avant l'écart du week-end et du prix d'ouverture du lundi comme ci-dessous.

 

Note finale

En conclusion, le trading est un business complexe et dans cet article, nous avons découvert s'il vaut vraiment la peine de garder un trade pendant le week-end. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réponse correcte à cette question car elle dépend en grande partie du système de trading que l'on a déployé. Cependant, compte tenu du fait que seulement 1 transaction sur 4 est rentable après le gap du weekend, la stratégie tradée tout au long du weekend sera soumise à des améliorations. Chez FTMO, la tenue des trades pendant le weekend est autorisée dans le Processus d'Évaluation, c'est-à-dire le Challenge FTMO et la Vérification.