Gestion efficace du risque grâce à la volatilité et aux indicateurs techniques

Pour réussir en trading, il faut non seulement être capable d'analyser correctement la situation du marché, mais aussi disposer d'un solide système de gestion du risque. La stratégie que nous allons décrire aujourd'hui combine deux approches clés : l'utilisation de la volatilité historique en pips et des indicateurs techniques pour déterminer la direction du marché, ce qui permet aux traders de gérer efficacement les risques et d'augmenter les probabilités de succès.

La base de la stratégie est d'ajuster le Stop Loss (SL) en fonction de la volatilité quotidienne moyenne, minimisant ainsi le risque de déclenchement du SL par les fluctuations normales du marché. Cependant, pour s'assurer que les trades sont ouverts dans la bonne direction, nous utilisons une combinaison de l'indicateur RSI pour identifier les zones de surachat et de survente ainsi que les moyennes mobiles (MA).

Grâce à ces éléments, la stratégie fournit aux traders un outil pour le day trading et la spéculation à moyen terme, où l'accent est mis sur la protection du capital, le timing précis des entrées et l'obtention de résultats réguliers.

Utilisation d'indicateurs pour déterminer la direction

1er indicateur : RSI

Le RSI est un oscillateur qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix.
Règles de trading :
- Si le RSI dépasse 70, le marché est suracheté et nous cherchons une opportunité d'ouvrir une position vendeuse.
- Si le RSI tombe en dessous de 30, le marché est survendu et nous cherchons une opportunité d'ouvrir une position acheteuse.

2e indicateur : Moyennes mobiles

La combinaison de deux moyennes mobiles (par exemple, 20 jours et 50 jours) est utilisée pour identifier la tendance. Dans notre exemple, nous avons utilisé la moyenne mobile de Hull, très appréciée des traders car elle est beaucoup plus « rapide » que la moyenne mobile simple SMA. Cela permet de mieux éliminer les décalages, qui sont l'une des principales caractéristiques négatives de la SMA.
Règles de trading :
- Si la HMA(20) croise la HMA(50) vers le haut, c'est un signal pour ouvrir une position acheteuse.
- Si la HMA(20) croise la HMA(50) vers le bas, c'est un signal pour ouvrir une position vendeuse.

Règles de combinaison des indicateurs

Règles combinant RSI et HMA

Nous ouvrons un trade uniquement si les signaux des deux indicateurs concordent :

Le RSI signale une situation de surachat/survente et quitte la zone.
Les moyennes mobiles confirment la tendance dans la direction donnée par le RSI.

Exemple :

Le RSI est inférieur à 30 (le marché est survendu) et la HMA(20) passe au-dessus de la HMA(50) = Position acheteuse.
Le RSI est supérieur à 70 (le marché est suracheté) et la HMA(20) passe en dessous de la HMA(50) = Position vendeuse.

Unité de temps

Les unités de temps recommandées sont H1 ou H4, qui fournissent suffisamment de signaux sans être affectés par des fluctuations trop faibles.

Éviter les faux signaux

Nous recommandons de ne pas trader cette stratégie lors de nouvelles importantes ou d'événements macroéconomiques.

Stratégie complète

Conditions d'ouverture d'un trade

Position acheteuse

Le RSI est en dessous du niveau de 30 et quitte la zone de survente.
La HMA(20) croise la HMA(50) à la hausse.

Position vendeuse

Le RSI est au-dessus du niveau 70 et quitte la zone de surachat.
La HMA(20) croise la HMA(50) à la baisse.

Stop Loss et Take Profit

SL:1,2× ou 1,5× la volatilité quotidienne moyenne.
TP: Doubler ou tripler la distance SL en fonction du RRR souhaité.

Taille de la position

Calculé sur la base du risque maximum par trade (par exemple 2% du compte).

Exemple pratique

Scénario d'ouverture d'une position acheteuse

L'indice RSI descend en dessous de 30 puis remonte au-dessus de 30 (signalant un marché survendu). Dans l'image ci-dessous, nous voyons qu'après avoir atteint un plus bas sur le graphique des prix, le RSI est passé en dessous de 30, puis est revenu au-dessus. Nous attendons ensuite que le signal soit confirmé sur le graphique du prix à l'aide des moyennes mobiles.

La HMA(20) croise la HMA(50) à la hausse (confirmation de la tendance haussière). Quelques bougies plus tard, la HMA(20) croise la HMA(50) plus longue vers le haut, confirmant la tendance.

L'indicateur Standard Deviation, nous montre que la volatilité sur les 60 derniers jours est très proche de 60 et donc le Stop Loss sera basé sur cela. Ainsi, dans le graphique, nous pouvons voir à la fois le prix d'entrée et les niveaux SL et TP.

Entrée

Instrument: EURUSD
Volatilité de 60 jours : 60 pips
SL: 72 pips (1.2 x 60jour de volatilité)
TP: 144 pips (RRR 2:1)
Unité de temps: H4
Taille du compte: 100 000 USD
Risque par trade: 1% (1 000 USD)

Calcul de la taille de la position

Pour calculer la taille de la position, vous pouvez utiliser notre calculateur de taille de position, que vous trouverez dans votre Espace Client dans la section Outils et Services. Après avoir saisi les paramètres (Symbole - EURUSD ; Risque - 1 000 USD ; Prix d'entrée - 1,02760 ; Stop Loss - 1,02040), la taille de la position s'élèvera à 1,39 lot.

Après être entré en position, le prix de la paire de devises a augmenté et après une petite oscillation, il a finalement atteint la valeur fixée du Take Profit (dans notre cas, il s'agissait de 1,04200) et la transaction a pu se terminer avec un profit. Il convient de noter que, comme pour toutes les autres stratégies, il est nécessaire de procéder à un backtesting complet sur des données historiques avant de la déployer sur les marchés réels. Tradez en toute sécurité !

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