Diversifier judicieusement

Dans cette prochaine partie de notre série sur les FTMO Traders à succès, nous nous intéresserons à un trader qui a misé sur la corrélation entre les classes d'actifs et a réussi à obtenir un rendement intéressant.

La diversification des actifs s'adresse principalement aux traders long terme, qui peuvent utiliser cette méthode de protection du rendement en investissant dans différentes classes d'actifs ou dans des instruments indiciels, qui offrent eux-mêmes un portefeuille diversifié d'instruments individuels (actions, matières premières, etc.) dans l'indice, ou en combinant des instruments indiciels provenant d'autres classes d'actifs. Il existe de nombreuses façons de procéder, mais l'objectif principal est de combiner des instruments qui présentent un faible degré de corrélation sur le long terme. Dans le cas contraire, la corrélation seule n'est pas très significative.

Les traders court terme peuvent également tirer parti de la possibilité de trader différents instruments et différentes classes d'actifs (forex, matières premières, actions, indices, crypto-monnaies) parce que différents instruments, par exemple, réagissent différemment à certaines données macroéconomiques, ont des niveaux de volatilité différents, ou ont des heures de trading différentes lorsque les volumes de trading sont les plus élevés.

Le trader dont nous allons parler dans l'article d'aujourd'hui a également tradé des instruments de différentes classes d'actifs et a réussi à obtenir un rendement très intéressant. Sa courbe de balance ne semble pas idéale et il y a quelques périodes de perte, mais comme nous le rappelons constamment, il est pratiquement impossible de faire du trading sans pertes. Le score de consistance de 88% est également excellent.

Les Objectifs nous montrent que le trader a gagné un peu plus de 20 000 euros, ce qui est un très bon résultat pour un compte de 160 000 euros. Les résultats sont également bons dans le domaine de la gestion des risques, car le trader n'a eu aucun problème avec la Perte Maximale ou la Perte Maximale Journalière.

Le trader a exécuté 112 transactions d'une taille totale de 11 618,22 lots au cours de la période de trading, ce qui équivaut à un peu plus de 103 lots par position. À première vue, cela peut sembler beaucoup, mais compte tenu des instruments qu'il a tradés, ce n'est pas grave. Il est intéressant de noter que même si le trader a enregistré un RRR moyen inférieur à 1 (0,83) et que le taux de gain était « à peine » supérieur à deux tiers (67,86 %), toutes les journées de trading se sont terminées dans le vert. Avec autant de trades, ce taux de réussite quotidien est vraiment impressionnant.

D'après le journal et le nombre de trades, il est évident qu'il s'agit d'un trader intraday ou plutôt d'un scalper qui ne garde pas ses trades longtemps. Seules cinq de ses positions ont duré plus de deux heures, mais il est vrai que ces positions plus longues sont parmi les plus rentables.

Le trader a ouvert des positions de taille variable, mais le journal de trading montre également que la taille des positions a augmenté au fur et à mesure que son rendement total augmentait. Nous apprécions cette approche, qui montre que le trader maîtrise la gestion des risques et qu'il n'a pas besoin d'essayer de gagner beaucoup d'argent à tout prix dès le départ. Le fait que le trader ait fixé un Stop Loss et un Take Profit sur tous ses trades est également la preuve d'une bonne gestion du risque, ce que nous approuvons.

Bien que l'instrument préféré de notre trader soit l'indice DJIA (dans notre cas sous la forme d'un symbole avec la désignation US30.cash, nous en avons parlé récemment dans cet article), il a divisé ses transactions en plusieurs instruments différents. Comme nous l'avons écrit plus haut, une telle diversification peut s'avérer judicieuse car la corrélation entre des actifs tels que les paires de devises, les indices boursiers et les matières premières n'est souvent pas élevée.

Le trading d'instruments présentant une forte corrélation, qu'elle soit positive ou négative, n'a pas de sens et peut même s'avérer dangereux pour les traders. Dans un tel cas, un trader peut penser qu'en ouvrant deux ou plusieurs transactions, il limite ses pertes potentielles, mais en fait, c'est le contraire qui est vrai et le trader est exposé à un risque unilatéral dont il n'est peut-être même pas conscient. En outre, notre trader a choisi des instruments qui peuvent être tradés avec nous sans commissions et, comme il n'a pas gardé les positions pendant la nuit, il a économisé pas mal d'argent.

Dans l'image ci-dessous, nous montrons l'un des trades les plus rentables du trader. Il a ouvert une position acheteuse sur l'instrument US30.cash après que le prix ait rebondi sur le support, fixant le SL en dessous du plus bas de la bougie précédente. Nous pouvons dire qu'il a peut-être fermé la position un peu prématurément, mais étant donné qu'il a ouvert quatre positions à ce moment-là, que son profit total était de presque 6 500 $ et que le RRR était supérieur à 4, nous pouvons accepter cette sortie du marché.

La diversification entre les classes d'actifs sur le marché du Forex et des CFD a du sens, mais il n'est pas nécessaire d'en faire trop et vous devez ajuster votre stratégie en conséquence. 4 instruments est le maximum pour un trader normal. Suivre plus d'instruments peut être assez compliqué et peut être contre-productif. Tradez en toute sécurité !

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de l'article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion du risque, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.