Comment utiliser le principe de la martingale à votre avantage ?

Nous avons déjà écrit sur le principe de la martingale dans le trading forex, et nous ne recommandons absolument pas ce système à nos traders. Mais à quoi ressemblerait-il si nous inversions les rôles et utilisions le principe de la martingale de manière responsable à notre avantage ?

Probablement tous les traders ont entendu parler des systèmes basés sur la martingale. Il s'agit d'un principe assez connu, largement utilisé dans les paris sportifs, mais aussi dans les systèmes de trading automatisés.

Envisager des bénéfices avec un risque disproportionné

La martingale semble tentante à première vue car elle promet des gains intéressants pour le parieur/trader. Le problème est que le trader/parieur doit disposer d'un capital illimité pour que la " stratégie " soit réellement efficace. Nous avons décrit le principe dans cet article, dans lequel nous avons également effectué un test d'une stratégie simple basée sur ce principe. L'idée de base est qu'après chaque perte, le trader/parieur double sa mise.

Par exemple, si un joueur de roulette mise 10 $ sur une couleur et gagne, son bénéfice net sera de 10 $ (dépôt de 10 $, gain de 20 $). S'il ne gagne pas, il doit maintenant miser 20 $. S'il gagne, il réalise à nouveau un bénéfice net de 10 $ (40 $ de gains, mise totale de 30 $), et ainsi de suite. Si le parieur dispose de ressources et de tentatives illimitées, il peut réaliser un bénéfice sans risque.

Dans le cadre du trading, le trader peut faire en sorte que le rapport SL/TP soit encore plus favorable (lorsque le RRR est supérieur à 2:1, le bénéfice net augmente à chaque tour supplémentaire), de sorte que les bénéfices peuvent croître plus rapidement en cas de série de gains prolongée. Le problème survient lorsque la série de pertes devient trop longue.

Au dixième tour déjà, un parieur/trader qui a commencé avec une mise de 10 $ doit débourser 5 120 $. La somme totale s'élève déjà à 10 230 $. Comme les enjeux doublent, une série de pertes plus longue peut être liquidatrice pour la plupart des parieurs/traders (après 30 tours de pertes, le parieur/trader aurait besoin d'un capital d'au moins 10 737 418 230 $).

Martingale et motivation

Alors comment utiliser ce système à votre avantage ? Il ne s'agit pas tant de trader que de suivre les règles et d'avoir la discipline qui détermine la rentabilité ou l'échec à long terme d'un trader.

Chaque trader a peut-être connu une période d'échec et une série de trades perdants. Mais, bien sûr, vous ne pouvez pas faire du trading sans pertes. Parfois, cela se produit même si le trader suit ses règles, mais la plupart du temps, cela est dû au fait que le trader commence à enfreindre ses règles et à commettre des erreurs " involontaires ".

Les traders peuvent gérer ces situations par divers exercices de motivation (si les profits réalisés en respectant les règles ne sont pas une motivation suffisante) ou par des pénalités, si le nombre d'erreurs augmente trop. Une telle motivation négative peut sembler désagréable, mais la vérité est que, pour de nombreux traders, c'est l'un des rares moyens de se forcer à ne pas faire d'erreurs inutiles.

Une punition au lieu d'une récompense

L'un des outils les plus efficaces semble être les pénalités financières, où le trader fixe une " amende " pour chaque mauvais trade où il n'a pas suivi les règles et s'est retrouvé avec une perte inutile. Bien sûr, le montant de l'amende est individuel, mais c'est là que le principe de martingale mentionné plus haut entre en jeu. Le montant de l'amende ne restera pas inchangé, mais augmentera de manière exponentielle à mesure que le nombre de mauvais trades augmentera.

Cela vous semble-t-il trop sévère ? Nous savons par expérience que si les règles ou les pénalités sont souples, elles ne mènent généralement à rien car on s'y habitue. Vous commencez à tenir compte de la perte d'argent (ou d'une autre sanction insipide) dans vos décisions et vos entrées dans les transactions. Il ne s'agit pas seulement de trading. Les gens essaient de suivre différents régimes, de faire de l'exercice, d'arrêter de fumer, etc. Mais à moins d'être suffisamment motivés par des punitions plus sévères, la plupart des gens ne tiennent pas leurs résolutions.

Ainsi, après la première transaction perdante, le trader paie (à la caisse, sur un compte particulier, etc.), par exemple, 10 $. Pour le deuxième mauvais coup, il dépense 20 dollars, pour le suivant 40 dollars, puis 80 dollars, et ainsi de suite. Bien que le premier trade perdant ne soit pas coûteux pour lui (vous pouvez commencer avec un montant plus important), à mesure que le nombre d'erreurs augmente, les mauvais trades deviennent plus coûteux.

Si un trader a tendance à faire une série de trades inutiles, il peut rester avec ce principe sur une corde et recommencer depuis le début après un bon trade. En revanche, si les erreurs n'apparaissent pas tous les jours, la série de croissance peut durer, par exemple, un mois. Après tout, le but est de faire payer le trader de plus en plus pour des erreurs inutiles répétées, ce qui devrait le forcer à se comporter de manière plus responsable.

La clé, bien sûr, est la capacité à être conscient de ses erreurs. Un trader qui ne peut pas identifier ses erreurs a peu de chances de réussir à long terme, et toute forme de motivation ne l'aidera pas.

Le principe de la martingale semble attrayant sur le papier, et de nombreux investisseurs et parieurs affirmeront sans doute qu'ils peuvent obtenir des rendements stables à long terme en l'utilisant. Mais, malheureusement, notre expérience est différente, et nous ne recommanderions pas un système de martingale à quiconque veut trader sérieusement.

Cependant, en ce qui concerne la motivation, cette méthode peut être bénéfique pour les traders ayant des problèmes de discipline. Elle peut motiver le trader à être discipliné, et s'il n'est pas en mesure de le faire (peut-être seulement au début), au moins ses " économies " augmenteront relativement rapidement sans avoir à s'inquiéter de les perdre pour de bon.