Comment prendre des décisions plus intelligentes en utilisant le Volume Weighted Average Price?

Le Volume Weighted Average Price est un indicateur basé sur le prix moyen pondéré en fonction du volume. Sur le graphique, il est représenté par des lignes qui traversent le graphique. Son avantage est qu'il n'est pas seulement calculé sur la base du prix mais aussi sur le volume des trades.

Qu'est-ce que le VWAP (Volume Weighted Average Price) ?

Le volume des trades est l'indicateur d'analyse technique le plus important pour un grand nombre de traders, ce qui donne toute son importance au VWAP. L'utilisation du VWAP permet de connaître non seulement le sens de la tendance du marché, mais aussi les éventuels renversements.

Comment est calculé le VWAP ?

Le VWAP est calculé comme la somme du prix de chaque trade dans un intervalle de temps donné multiplié par le volume des trades, puis cette somme est divisée par le nombre total de trades pour cette période.

VWAP = ∑ Prix x Volume du prix / ∑ Volume Total

Comment utiliser le VWAP

Le VWAP est utilisé non seulement dans le trading mais aussi dans le domaine de l'investissement, où il permet d'identifier les points de liquidité, c'est-à-dire de savoir si l'on a acheté ou vendu à un niveau correct. Si nous avons acheté en dessous de la courbe de cet indicateur, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un bon niveau d'achat, car cela signifie que le marché est dans une forte tendance à la vente et qu'il est survendu. Lorsque nous vendons, il est bon de vendre au-dessus de la courbe de cet indicateur. Cela indique que le marché est suracheté, ce qui signifie qu'un retournement potentiel peut se produire.

Cette méthode de vente et d'achat nous montre des zones de forte activité acheteuse avec une probabilité de renversement ou, au contraire, de forte activité vendeuse avec un renversement possible dans une tendance haussière. Cette méthode est également très populaire, même parmi les grandes institutions. Ils utilisent une configuration différente du VWAP, en fonction des saisons. Il peut s'agir d'une saison mensuelle, d'une saison hebdomadaire ou même d'une saison plus importante.

Comment cela peut-il vous aider dans votre trading ?

Indicateur de tendance

Le VWAP aide les traders à déterminer la direction de la tendance. Lorsque le marché est au-dessus de la courbe VWAP, cela signifie un signal haussier d'une dominance d'acheteurs. À l'inverse, si le marché se situe en dessous de cette courbe, il s'agit d'un signal baissier.

Niveau de support et de résistance

Le VWAP présente également l'avantage que sa courbe et ses déviations servent de support ou de résistance très forts et que le marché réagit souvent à cette courbe ou à cette résistance.

Aide à prendre des décisions d'entrée et de sortie

Si le prix passe au-dessus de la courbe et se rétracte ensuite, cela peut être le signe d'une entrée ACHETEUSE.
Et si le prix passe en dessous de la courbe et y revient, cela peut être le signe d'une entrée en position VENDEUSE.

Comment utiliser le VWAP dans votre stratégie de trading

Zone de support et de résistance

Le VWAP est un outil populaire, en particulier pour le day trading, car ses valeurs sont toujours réinitialisées au début de chaque journée de trading. Il peut être utilisé comme un indicateur qui nous montre la tendance, et nous l'utilisons avec la méthode suivante juste comme une confirmation pour entrer dans le trade.

Par exemple, nous avons une stratégie basée sur le breakout de la barre intérieure, et nous utilisons le VWAP comme support ou résistance, donc quand le breakout de la barre intérieure apparaît sur la courbe du VWAP, nous entrons à cet endroit.

Stratégie de trading VWAP

On peut aussi utiliser une stratégie directement basée sur le VWAP, qui consiste à entrer et sortir de la transaction sur la base du VWAP, sans autre indicateur ou pattern de price action.

La stratégie de pullback est une stratégie simple basée sur l'analyse technique qui consiste à identifier la tendance en fonction du VWAP et à revenir au niveau du VWAP. Ainsi, si le prix est supérieur au VWAP, cela indique une position acheteuse, et si le prix est inférieur, cela indique une position vendeuse.

Règles d'entrée

Achat

Le prix doit être au-dessus du niveau VWAP, puis nous attendons un pullback vers la courbe, et l'entrée se fera exactement sur le niveau VWAP.

Vente

Le prix doit être inférieur à la courbe VWAP et, comme pour une position acheteuse, le point d'entrée se situe au niveau de la courbe VWAP.

Règles de sortie

Stop Loss

Il est fixé au-dessous ou au-dessus du niveau VWAP en fonction de la direction de la position.

Take Profit

Sur la prochaine déviation VWAP ou en trailing si vous avez une position plus importante.

VWAP vs. SMA (Simple Moving Average)

Ces deux indicateurs sont très populaires auprès des traders, mais chacun compte différemment et a une utilisation légèrement différente.

VWAP

Il est principalement utilisé dans le cadre du day trading, car ses valeurs sont les plus précises, bien qu'il puisse également être utilisé dans le cadre d'investissements à long terme. Mais il n'est pas très fiable et il est nécessaire d'utiliser d'autres outils d'analyse technique. Le VWAP est calculé comme la somme du prix de chaque trade dans un intervalle de temps donné multiplié par le volume des trades, puis cette somme est divisée par le nombre total de trades pour cette période.

SMA

Le SMA est un indicateur plus simple calculé à partir du prix moyen, mais il n'inclut pas le volume, qui est un paramètre important pour l'analyse technique. La SMA peut également être utilisée dans le cadre du swing trading et du day trading, mais là, en raison de l'absence de volume, elle n'est pas un indicateur aussi puissant que le VWAP.

Lequel faut-il utiliser ?

Tout dépend si vous êtes un day trader ou un swing trader. Si la durée de vos trades est de l'ordre de quelques minutes, il est certainement préférable d'envisager l'utilisation du VWAP, qui est un indicateur plus sophistiqué incorporant plusieurs outils d'analyse technique, à la fois le prix et le volume. En revanche, avec la moyenne mobile simple (SMA), il est préférable de l'utiliser pour des trades plus longs, sur une série d'heures ou de jours.

Avantages et Inconvénients du VWAP

Avantages du VWAP

Calculé à partir du volume et du prix

Son principal avantage est qu'il est calculé non seulement sur la base du prix, mais aussi du volume, qui est plus important que le prix dans le trading, car il nous indique les niveaux où les traders étaient prêts à trader le plus, ce que l'on appelle la zone d'intérêt.

Détermine précisément les zones de support et de résistance

Le VWAP nous indique non seulement la zone possible de support et de résistance, mais aussi l'endroit exact où se trouvent le support et la résistance.

Identifie la direction et la force de la tendance

Il peut facilement et rapidement nous montrer la direction que prend le marché sans utiliser d'autres outils techniques.

Inconvénients du VWAP

Utilisation en début de journée de trading

L'un des inconvénients du VWAP est qu'il ne peut pas être utilisé juste après l'ouverture du marché en début de journée, car il n'y a pas encore assez de données à calculer pour que l'indicateur soit précis. Plus la journée avance, plus sa précision augmente.

Le VWAP est basé sur des valeurs historiques

Tout comme n'importe quel autre indicateur, le VWAP est calculé à partir de valeurs historiques, ce qui peut poser problème en trading car il ne réagit pas à ce qui se passe mais à ce qui s'est déjà passé.

Utilisation lors des journées en tendance

Le VWAP peut fonctionner parfaitement les jours sans tendance, mais les jours de tendance peuvent poser problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions d'entrer, et il peut aussi arriver que le marché ne réagisse pas à une variance les jours de forte tendance.

Comment combiner le VWAP avec d'autres indicateurs pour obtenir de meilleurs résultats ?

Il est préférable d'utiliser le VWAP avec un autre indicateur ou une pattern de price action, car ils peuvent mieux nous indiquer la poursuite d'une tendance ou un éventuel changement de direction avec une entrée et une sortie précises.

Indicateur MACD

Le MACD est un indicateur technique de suivi de tendance qui montre une différence entre deux lignes, la ligne MACD et la ligne de signal. Après le RSI, c'est l'indicateur le plus utilisé en analyse technique. Il se présente sur le graphique sous la forme d'un histogramme avec deux lignes : La ligne MACD et la ligne Signal, calculées uniquement sur la base des moyennes mobiles, à savoir l'EMA 12 et l'EMA 26.

Exemple

Par exemple, si le prix est supérieur au VWAP, c'est le signe d'une tendance haussière mais aussi d'un retournement potentiel vers une position vendeuse, et nous voulons voir la même confirmation sur d'autres indicateurs tels que le MACD, où nous attendrons que la ligne MACD se croise avec la ligne de signal. Le MACD n'est pas le seul indicateur avec lequel nous pouvons faire cela. Nous pouvons également trouver des utilisations similaires avec d'autres indicateurs.

Indicateur RSI

Le Relative Strength Index est un oscillateur qui mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Les traders utilisent cette échelle pour indiquer les conditions de surachat et de survente du marché et estimer les renversements de tendance potentiels.

Exemple

Si la valeur de l'échelle est supérieure à 70, cela signifie que le marché est suracheté et qu'une position vendeuse est probable. En revanche, si le marché tombe en dessous de 30, cela signifie que le marché est survendu et qu'il est possible de se positionner à l'achat. Cet indicateur peut être utilisé avec le VWAP comme signal d'entrée si les deux signaux correspondent.

Dans ce cas, si le marché se trouve dans la zone de surachat ou de survente et en même temps sur la ligne VWAP ou sur ses déviations, alors le VWAP fonctionne comme un support ou une résistance, et le RSI détermine la direction du trade.

Indicateur des Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger ont été inventées par John Bollinger en 1983 et sont basées sur le même principe que l'indice RSI. Elle se présente sur le graphique sous la forme de trois lignes. La ligne centrale est calculée sur la base de la moyenne mobile simple (MMS) à 20 jours du cours, et les autres se situent au-dessus ou au-dessous de cette ligne et servent de déviations.

Exemple

Lorsque le prix atteint la Bande de Bollinger supérieure (écart), nous pouvons supposer que le marché est suracheté (VENTE), et il en va de même pour le marché survendu (ACHAT).

Les Bandes de Bollinger peuvent être utilisées avec un VWAP sur la base de leurs écarts. Si le prix atteint l'écart supérieur du VWAP et en même temps l'écart supérieur des Bandes de Bollinger, c'est un signal de vente, et inversement, si le prix atteint les écarts inférieurs des Bandes de Bollinger et du VWAP, c'est un signal pour acheter.

Conclusion : Pourquoi le VWAP doit-il faire partie de votre boîte à outils en trading ?

En résumé, le VWAP est un outil utile pour les traders. Il peut améliorer leurs stratégies, en particulier lorsqu'il est utilisé avec d'autres indicateurs tels que le MACD, le RSI, l'ATR ou l'oscillateur stochastique. Avec le VWAP, vous pouvez combiner un large éventail d'indicateurs, dont les plus courants peuvent être trouvés ici. Le VWAP peut rendre vos décisions de trading plus précises. Cela vaut vraiment la peine d'ajouter le VWAP à votre stratégie et de l'essayer, que vous tradiez pendant la journée ou que vous fassiez du swing trading. Il peut vous permettre de mieux contrôler vos trades et de maximiser votre succès.