Stratégie de momentum en trois phases sur le Bitcoin

Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont connus pour leur forte volatilité, ce qui en fait une cible attrayante mais aussi difficile aux yeux des traders. Notre stratégie d'aujourd'hui se concentre sur une combinaison d'indicateurs de tendance et de momentum qui ne sont pas couramment utilisés, donnant aux traders un avantage dans un marché dynamique. Cette stratégie convient aussi bien au trading à court qu'à moyen terme.

Le Bitcoin a battu un nouveau record depuis le début du mois de décembre 2024 et il semble que son prix s'établira au-dessus du niveau de 100 000 $ pendant un certain temps. Bien que les grands investisseurs institutionnels envisagent de plus en plus d'investir dans le Bitcoin, ce qui pourrait conduire à une évolution plus stable de son prix, il s'agit toujours d'un actif relativement volatil et spécifique pour lequel les traders doivent s'attendre à un certain degré d'incertitude.

Indicateurs

Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons examiner une stratégie qui pourrait convenir à un actif aussi volatil, et qui se compose d'indicateurs qui suivent non seulement la tendance, mais aussi la volatilité et le momentum du prix. Ces indicateurs ne sont pas très répandus, ce qui fait de cette stratégie un outil encore plus intéressant pour ceux qui veulent essayer quelque chose de peu orthodoxe.

Choppiness Index (CHOP)

Le Choppiness Index est un oscillateur qui permet de déterminer si le marché est en consolidation ou en tendance. Comme son nom l'indique, l'indicateur montre si le marché est instable, c'est-à-dire s'il évolue latéralement, ou s'il est plus calme, plus équilibré et s'il affiche une tendance. Les valeurs proches de 100 indiquent une consolidation (le marché évolue latéralement), tandis que les valeurs proches de 0 indiquent une tendance forte.

Cet indicateur ne nous indique pas la direction dans laquelle le marché va évoluer, mais il nous indique si le marché est dans une tendance ou non. Il indique clairement s'il s'agit d'un bon moment pour trader, en minimisant le risque dans les situations où le marché évolue latéralement.

Keltner Channels (KC)

Keltner Channels (Canal de Keltner) est un indicateur qui, comme les Bandes de Bollinger, est basé sur des bandes. Ces bandes pour KC sont basées sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) et l'indicateur Average True Range (ATR). L'EMA est généralement fixée à 20 et les bandes supérieures et inférieures sont généralement fixées à deux fois l'ATR au-dessus et au-dessous de l'EMA. Les bandes de KC n'indiquent pas un marché suracheté ou survendu, mais au contraire, l'atteinte de la bande supérieure est un signal haussier et l'atteinte de la bande inférieure est un signal de vente. L'avantage de cet indicateur est qu'il permet d'identifier les cassures et les mouvements extrêmes, ce qui est idéal pour les actifs volatils comme le Bitcoin.

True Strength Index (TSI)

Le TSI, comme le RSI, est un oscillateur qui mesure le momentum du marché. Toutefois, contrairement à l'IFR, il utilise un double lissage, ce qui le rend moins sensible aux faux signaux. Les valeurs supérieures à zéro indiquent une dynamique haussière, les valeurs inférieures à zéro une dynamique baissière. Son principal avantage est donc de détecter de manière fiable les changements de momentum et de tendance.

Règles d'entrée en position

Identification des conditions du marché

Utilisez le Choppiness Index pour déterminer si le marché est dans une tendance :

Si CHOP est en dessous du niveau 38.1, le marché est dans une tendance et il faut attendre un signal.

Si CHOP est au-dessus du niveau 61,8, le marché est en consolidation et il faut attendre une cassure.

Création d'un signal

Position acheteuse

Le prix casse le niveau supérieur du Canal de Keltner

L'indicateur TSI franchit la ligne du zéro vers le haut.

Position vendeuse

Le prix casse le niveau inférieur du Canal de Keltner

L'indicateur TSI franchit la ligne du zéro à la baisse.

Gestion du Risque

Stop-loss

Placez un Stop Loss en dessous/au-dessus de la ligne médiane du Canal de Keltner ou utilisez 1,5× ATR.

Take-profit

Nous fixons le ratio récompense/risque (RRR) à 2:1 ou 3:1. Une alternative consiste à sortir du trade lorsque le TSI s'inverse et franchit la ligne de signal.

Exemple de trade

Sur le graphique une heure du Bitcoin (BTCUSD, H1) ci-dessous, nous voyons que le prix a cassé le niveau inférieur du Canal de Keltner, avec le CHOP en dessous du niveau 38,1, indiquant que le marché est orienté à la baisse. Le TSI est également en dessous du niveau zéro et est en baisse, ce qui signifie que nous voyons un bon signal pour entrer dans une position vendeuse.

Nous entrerons en position lorsque le prix tombera sous la ligne verte avec la flèche descendante (64 660 $). Nous fixons le Stop Loss juste au-dessus de la ligne médiane du Canal de Keltner (65 550 $, 890 points) et nous fixons le Take Profit avec un RRR de 3:1, c'est-à-dire au prix de 61 990 $ (2 670 points).

Sur le second graphique, nous voyons que le prix évoluait effectivement dans une tendance intéressante et qu'après quelques heures, il a atteint le TP que nous avions fixé. Il y avait même une possibilité d'atteindre un TP plus important, mais nous devons nous rappeler que la cupidité ne paye pas toujours et qu'il vaut mieux suivre les règles prédéfinies de notre money management.

Avantages de la stratégie

Là encore, il s'agit d'une stratégie assez spécifique qui utilise des indicateurs qui ne sont pas très répandus parmi les traders, mais qui, dans une combinaison donnée, peuvent donner d'assez bons signaux.

• Des règles claires d'entrée et de sortie.
• La combinaison d'indicateurs moins connus minimise les transactions à forte affluence.
• Fonctionne bien sur les marchés volatils tels que le Bitcoin.

Inconvénients de la stratégie

Comme toute stratégie, cette stratégie en trois phases peut ne pas convenir à tous les types de traders.

• Elle peut être moins efficace lors de consolidations à long terme.
• Nécessite de l'expérience avec plusieurs indicateurs à la fois. Il ne s'agit pas d'un inconvénient typique, mais la stratégie peut ne pas convenir aux traders moins expérimentés.

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