¿Cuáles son los peores errores de backtesting?

El backtesting debería ser una parte integral del proceso de creación de una estrategia de trading funcional para todo trader. Aunque pueda parecer una herramienta sencilla que cualquiera puede dominar, muchos traders cometen errores en el backtesting que conducen a resultados distorsionados y posteriores pérdidas en el trading real.

Hemos escrito varias veces sobre el backtesting, sus usos y cómo puede utilizarlo para mejorar las entradas y salidas de su estrategia actual. Pero hoy vamos a ver lo que debe evitar al hacer backtesting para que su estrategia no se convierta en un agujero negro para su cuenta fondeada de trading FTMO.

Antes de empezar a hacer backtesting, debe tener claras algunas reglas básicas. El backtesting debe realizarse con una muestra de datos lo más amplia posible, debe tener un plan de trading definido antes de realizar el backtesting y debe tener claras las reglas de gestión del riesgo que seguirá dentro de la estrategia.

La constancia da sus frutos

Al igual que un diario de operaciones funciona para el trading, usted debe mantener registros detallados de sus resultados para el backtesting y después del backtesting en sí debe hacer un análisis adecuado que le ayude a determinar/mejorar los parámetros básicos de la estrategia tales como RRR, MAE, MFE, tasa de éxito, rachas de ganancias y pérdidas, drawdown máximo, etc.

Una vez que sepa qué hacer y se ponga a hacer backtesting, deberá evitar algunos errores básicos que cometen tanto los traders principiantes como los traders profesionales que utilizan herramientas sofisticadas para hacer backtesting.

Sesgo de anticipación

Uno de los errores básicos del backtesting es utilizar datos de los que aún no se dispone en la operativa normal. Es lo mismo que utilizar hoy los precios de mañana en el mercado real para tomar decisiones de entrada. Esto puede dar lugar a resultados sesgados y conclusiones engañosas.

Este error puede producirse cuando, sin saberlo, incluye en su estrategia un instrumento de inversión que ha funcionado muy bien durante un periodo de tiempo (por ejemplo, un índice bursátil antes de que comenzara el mercado alcista o un par de divisas que ha seguido una tendencia larga y fuerte durante un periodo de tiempo). Sin embargo, en la realidad, al principio del periodo no sabría que se comportaría tan bien en el futuro y su estrategia podría no funcionar en el mercado real. Por lo tanto, debe tener en cuenta esta posibilidad a la hora de crear su estrategia, y puede evitarla haciendo que el periodo en el que prueba su estrategia sea lo más largo posible.

Sesgo de optimización

Este es un error que puede cometer cuando intenta optimizar y refinar su estrategia basándose en datos pasados hasta que funcione como desea en una muestra de datos determinada. Al hacer backtesting de su estrategia, puede cometer este error junto con el anterior. A primera vista, se trata de un paso lógico para mejorar su estrategia, pero en realidad no es más que adaptar su estrategia a una muestra dada de datos.

La solución puede ser simplificar la estrategia y luego probarla en una "configuración básica" en un mayor número de instrumentos. Si no desea probar su estrategia en diferentes instrumentos, la mejor solución es añadir un intervalo de tiempo en el que probar la estrategia. Por ejemplo, si la estrategia ha funcionado en los últimos dos años y seguirá funcionando después de ampliar el intervalo a cinco años o más, tendrá más posibilidades de tener éxito en condiciones reales.

Ignorar la influencia del mercado real

Psicología

Muchos traders esperan que los resultados sean exactamente los mismos después de pasar a la negociación real que con el backtesting, pero la situación es, en última instancia, muy diferente. En el backtesting, por ejemplo, las emociones no influyen en absoluto. Siempre ha abierto y cerrado sus operaciones de prueba en los "niveles ideales", pero las emociones en el mercado real le hacen cerrar operaciones rentables demasiado pronto o ajustar innecesariamente su stop loss.

Gastos

Otro problema puede ser que no tenga en cuenta las comisiones, los spreads o el slippage en sus pruebas de backtesting. En el caso de algunos instrumentos menos líquidos, los spreads o el slippage pueden ser bastante grandes y, en algunas operaciones, pueden hacer que la operación no termine con beneficios, sino con pérdidas. En una sola operación, la diferencia entre el backtesting y el mercado real puede no ser evidente, pero a largo plazo las diferencias en los resultados pueden ser dramáticas.

El momento adecuado para operar

Al realizar backtesting, es posible que a menudo no se dé cuenta de que una gran parte de sus operaciones rentables se realizaron en momentos en los que no estará presente en los mercados reales. También hay que tener en cuenta que algunos de los movimientos más significativos en los mercados se producen después de la publicación de datos macroeconómicos importantes, y estas operaciones pueden no ser ejecutables en la operación real tampoco.

El mercado es un organismo vivo

Al realizar backtesting, debe recordar que el mercado es un organismo vivo que cambia y evoluciona constantemente. Lo que podía funcionar hace diez años puede no funcionar hoy, por lo que es una buena idea tener esto en cuenta a la hora de hacer backtesting y ajustar el tiempo de prueba en consecuencia. También debe tener en cuenta que, aunque pruebe su estrategia con un instrumento, ésta se ve influida por el comportamiento de otros instrumentos de la misma clase de activos, pero también por instrumentos de otras clases de activos. Cuando decida probar su estrategia con un mayor número de instrumentos, debe elegir instrumentos cuya correlación sea muy baja. Esto le permitirá ver si la estrategia es adecuada para múltiples instrumentos o si debe centrarse en una sola clase de activos o instrumento de inversión seleccionado.

Conclusión

Si se hace correctamente, el backtesting es una herramienta analítica útil que puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada en la que pueda confiar y que se adapte a su estilo. Al mismo tiempo, sin embargo, sus resultados no deben sobrevalorarse y debe recordar que no es una herramienta que le ayude a predecir el futuro. Debes dedicarle el tiempo suficiente y evitar los errores innecesarios mencionados en el artículo, y entonces podrá convertirse en lo que le convierta en un trader rentable a largo plazo. ¡Opere con seguridad!