Gestão eficaz do risco utilizando indicadores de volatilidade e técnicos
Um trading bem sucedido nos mercados requer não só a capacidade de analisar corretamente a situação do mercado, mas também um sistema sólido de gestão do risco. A estratégia que vamos descrever hoje combina duas abordagens fundamentais: a utilização da volatilidade histórica em pips e de indicadores técnicos para determinar a direção do mercado, permitindo aos traders gerir eficazmente o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.
A base da estratégia é ajustar o Stop Loss (SL) com base na volatilidade média diária, minimizando o risco de o SL ser acionado por flutuações normais do mercado. No entanto, para garantir que as posições são abertas na direção certa, utilizamos uma combinação do indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda e médias móveis (MA).
Graças a estes elementos, a estratégia fornece aos investidores uma ferramenta para o day trading e a especulação a médio prazo, onde a ênfase é colocada na proteção do capital, no timing preciso das entradas e na obtenção de resultados consistentes.
Utilização de indicadores para determinar a direção
Indicador 1: RSI
- O RSI é um oscilador que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços.
- Regras de Trading:
- Se o RSI exceder 70, o mercado está em sobrecompra e estamos à procura de uma oportunidade para abrir uma posição de venda.
- Se o RSI cair abaixo de 30, o mercado está sobrevendido e estamos à procura de uma oportunidade para abrir uma posição de compra.
Indicador 2: Médias móveis
- A combinação de duas médias móveis (por exemplo, 20 dias e 50 dias) é utilizada para identificar a tendência. No nosso exemplo, utilizámos a Hull MA, que é popular entre os traders devido ao facto de ser muito mais “rápida” do que a média móvel simples SMA normal. Isto permite-lhe eliminar melhor os desfasamentos, que é uma das maiores caraterísticas negativas da SMA.
- Regras de Trading:
- Se a HMA(20) cruzar a HMA(50) para cima, este é um sinal para abrir uma posição de compra.
- Se a HMA(20) cruzar a HMA(50) para baixo, é um sinal para abrir uma posição de venda.
Regras de combinação de indicadores
Combinação das regras RSI e HMA
Só abrimos uma posição se os sinais de ambos os indicadores coincidirem:
- RSI sinaliza uma condição de sobrecompra/sobrevenda e sai da zona.
- As médias móveis confirmam a tendência na direção indicada pelo RSI.
Exemplo:
- RSI é inferior a 30 (o mercado está sobrevendido) e HMA(20) fica acima de HMA(50) = Posição de compra.
- RSI é superior a 70 (o mercado está em sobrecompra) e HMA(20) fica abaixo de HMA(50) = Posição de venda.
Período de tempo
- Os períodos de tempo recomendados são H1 ou H4, que fornecem sinais suficientes sem serem afectados por flutuações demasiado pequenas.
Evitar sinais falsos
- Recomendamos que não negocie esta estratégia durante notícias importantes ou eventos macroeconómicos.
Estratégia completa
Condições para a abertura de uma posição
Posição de compra
- O RSI está abaixo do nível de 30 e está a sair da zona de sobrevenda.
- HMA(20) cruza HMA(50) para cima.
Posição de venda
- O RSI está acima do nível 70 e está a sair da zona de sobrecompra.
- HMA(20) cruza HMA(50) para o lado negativo.
Stop Loss e Take Profit
- SL: 1,2× ou 1,5× a volatilidade média diária.
- TP: Definir para duplicar ou triplicar a distância SL consoante a RRR pretendida.
Tamanho da posição
- Calculado com base no risco máximo por posição (por exemplo, 1% da conta).
Exemplo prático
Cenário para abrir uma posição de compra
O RSI cai abaixo de 30 e depois volta a subir acima de 30 (sinalizando um mercado de sobrevenda). Na imagem abaixo, vemos que depois de atingir um mínimo no gráfico de preços, o RSI caiu abaixo de 30 e depois voltou a subir acima dele. Em seguida, esperamos que o sinal seja confirmado no gráfico de preços usando médias móveis.
HMA(20) cruza HMA(50) para cima (confirmação da tendência de alta). Algumas velas mais tarde, o 20 HMA cruza o 50 HMA mais longo para cima, confirmando a tendência.
O indicador de Desvio Padrão mostra-nos que a volatilidade nos últimos 60 dias está muito próxima de 60 e, por isso, o Stop Loss será baseado nisso. Assim, no gráfico podemos ver tanto o preço de entrada como os níveis SL e TP.
Entradas
- Instrumento: EURUSD
- Volatilidade de 60 dias: 60 pips
- SL: 72 pips (1,2 x volatilidade de 60 dias)
- TP: 144 pips (RRR 2:1)
- Período de tempo: H4
- Tamanho da conta: 100 000 USD
- Risco por posição: 1% (1 000 USD)
Cálculo do tamanho da posição
Para calcular o tamanho da posição, pode utilizar a nossa calculadora de tamanho de posição, que pode encontrar no painel Ferramentas e serviços da sua Área de Cliente. Depois de introduzir os parâmetros (Símbolo - EURUSD; Perda máxima - 1 000 USD; Preço de entrada - 1,02760; Stop Loss - 1,02040), o tamanho da posição será de 1,39 lotes.
Depois de entrar na posição, o preço do par de moedas subiu e, após uma pequena oscilação, atingiu finalmente o valor definido como Take Profit (no nosso caso, foi 1,04200) e a transação pode terminar com lucro. É de notar que, tal como acontece com todas as outras estratégias, é necessário efetuar um backtest minucioso com base em dados históricos antes de a aplicar em mercados reais. Negocie com segurança!
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