Parfois, moins c'est plus

Nous avons évoqué à plusieurs reprises que l'overtrading, ou l'ouverture d'un grand nombre de positions les unes après les autres, s'avère peu judicieux en trading. Dans cette nouvelle partie de notre série sur les traders à succès, nous nous intéresserons à un trader qui a également constaté que l'overtrading n'était pas rentable et qui, heureusement, s'en est rendu compte assez tôt.

L'overtrading consiste pour un trader à ouvrir une position juste après l'autre en pensant que « cette fois, ça va marcher ». Cependant, cela se solde dans la plupart des cas par des pertes importantes et inutiles. Les pertes s'enchaînent et le trader peut rapidement entrer dans un cercle vicieux dont il ne peut sortir, dans le pire des cas, qu'en enfreignant les règles de limite de perte et en perdant son compte.

Heureusement, ce scénario catastrophique ne s'est pas réalisé pour notre trader. Cependant, en observant la courbe de balance, nous pouvons constater qu'il n'a pas pu éviter les périodes où il a essayé de trop trader, ce qui a eu un impact négatif sur ses résultats. Grâce à son bon démarrage, le trader n'a pas été dans le rouge pendant sa période de trading. Avec un bon score de consistance, il a finalement pu surmonter deux périodes de pertes assez importantes. Lorsqu'il a finalement réalisé qu'un nombre réduit de trades pouvait être un meilleur moyen d'obtenir de bons résultats, il a réussi à obtenir un très bon rendement.

Cela représentait plus de 20 000 $, soit un peu plus de 10 % du solde de son compte de 200 000 $, de sorte que le trader pouvait certainement être satisfait de ses résultats. Il n'a pas eu trop de problèmes avec les limites de perte, mais la perte quotidienne de plus de 4 % lors de son deuxième drawdown était probablement un avertissement suffisant pour qu'il comprenne que l'overtrading ne le mènerait probablement nulle part.

Le trader a exécuté 30 positions au cours de sa période de trading pour un volume total de 166,1 lots, soit environ 5,5 lots par trade. Avec un compte de 200 000 $, cela est acceptable sur l'instrument XAUUSD tant que le trader fixe des Stop Loss à des niveaux raisonnables. Le RRR moyen de 3,22 est très bon et avec un taux de réussite de 36,67 %, c'est pratiquement une nécessité pour obtenir un bon résultat.

À nouveau, nous avons un trader intraday qui ne conserve pas ses positions ouvertes pendant la nuit, ce qui lui permet de ne pas payer de frais swap. On pourrait même dire qu'il s'approche davantage du scalping, car il ne conserve jamais ses positions plus de quelques heures. Là encore, il faut saluer le fait que le trader fixe à la fois un Stop Loss et un Take Profit sur chacune de ses positions. Comme il trade sur un instrument assez volatile et qu'il fixe des SL et des TP assez serrés en raison de la taille de sa position, il est d'autant plus nécessaire de définir un SL. Il faut également saluer le fait que la Perte Maximale ait été d'environ un pour cent.

Bien que le trader soit très actif dans la gestion de ses trades (il modifie le SL rapidement après avoir atteint un certain profit), le trading sans SL dans un marché aussi volatile pourrait ne pas être rentable. Nous pouvons critiquer la tendance susmentionnée à ouvrir plusieurs positions à la suite dans le but de réaliser un profit à tout prix. Cela s'est très bien reflété dans le journal de trading par une série de cinq trades perdants consécutifs qui ont été exécutés en l'espace de deux heures.

Le trader n'a tradé qu'un seul instrument, l'or (XAUUSD), un instrument très populaire parmi les traders. Il a principalement ouvert des positions de 5 ou 6 lots, ce qui correspond probablement à son style. Ses heures d'ouverture étaient réparties sur une longue période, mais il a surtout obtenu de bons résultats l'après-midi, avant l'ouverture des marchés américains. Étant donné que l'or est dans une tendance haussière long terme, il n'est pas si surprenant que le trader ait obtenu de bien meilleurs résultats sur les positions acheteuses.

Encore une fois, nous allons également examiner certaines positions du trader. Concernant le premier trade, il a attendu que la résistance soit franchie et a pris une position acheteuse. Compte tenu de ses autres trades, nous pouvons supposer que le SL a été fixé quelque part en dessous du niveau de résistance marqué, mais que le prix a continué dans la direction souhaitée par le trader, qui a donc finalement déplacé son SL en profit.

Le trade s'est finalement terminé par une sortie sur le SL décalé, ce qui est un peu dommage compte tenu de l'évolution ultérieure du prix. D'un autre côté, le profit réalisé sur ce trade est plus de trois fois supérieur au SL, ce qui en fait un trade très fructueux avec un bénéfice de plus de 6 800 $.

Le trader a adopté une approche similaire dans le deuxième exemple. L'entrée s'est faite lorsque la confirmation de la cassure de la résistance a été obtenue et que le prix a continué d'augmenter.

La différence par rapport au premier exemple est que le trade s'est terminé par un TP. Ici aussi, à première vue, il peut sembler que le trader aurait pu obtenir un meilleur rendement, mais étant donné qu'il s'agit d'un TP, où le RRR se situe entre 2,5 et 3,5, la critique serait probablement inutile. Moins, c'est parfois plus.

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de cet article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils n'enfreignent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion des risques, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.