La consistance est essentielle pour réussir en trading

Le chemin d'un trader n'est pas facile, c'est généralement un parcours semé d'embûches avec plus ou moins de succès et d'échecs en cours de route. Parfois, tout se passe bien et un trade gagnant est suivi d'un autre, tandis que d'autres fois, c'est la douleur et la souffrance de voir une série de trades perdants et le compte exploser.

Chaque stratégie connaît des périodes où elle fonctionne presque parfaitement et génère des bénéfices, mais aussi des périodes où le trader doit faire face à une série de pertes. En général, toutefois, on peut affirmer que lorsque les trades rentables l'emportent sur les trades perdants (en nombre ou en volume), la stratégie est rentable à long terme.

Les profits rapides ne garantissent pas le succès

La rentabilité d'une stratégie n'est donc pas seulement déterminée par l'importance des bénéfices qu'elle génère, mais aussi par ses performances dans les bons et les mauvais moments. En d'autres termes, la régularité des résultats est un aspect important de toute stratégie. Cette régularité peut être définie de différentes manières. On peut vérifier les 100 derniers trades, ou évaluer les résultats de chaque trimestre et, à partir de là, déterminer si la stratégie est rentable ou non sur le long terme.

La régularité est essentielle, comme le montrent les exemples des deux stratégies suivantes.

Stratégie A:

- Un trader exécute un trade par jour en utilisant la même taille de position pendant 5 jours consécutifs.

- Taille du compte : 100 000 USD

- 5 trades

- Profit 50 000 USD (50%)

- Drawdown (perte) 50 000 USD (50%)

Stratégie B:

- Un trader exécute un trade par jour en utilisant la même taille de position pendant 100 jours consécutifs.

- 100 trades

- Profit 30 000 USD (30%)

- Drawdown 10 000 USD (10 %)

Bien que la stratégie A permette de réaliser un bénéfice beaucoup plus important par trade, la stratégie B est plus performante sur une période plus longue, avec un drawdown plus faible, ce qui la rend moins risquée et plus cohérente.

Tout trader devrait se rendre compte le plus tôt possible que la recherche de profits rapides augmente le risque d'une stratégie et n'est pas la voie à suivre pour un trading durable à long terme. La stratégie A montre clairement qu'elle a subi une baisse de 50 % en une semaine seulement, ce qui peut conduire tôt ou tard à une remise à zéro du compte.

Nouveau Score de Consistance dans le Compte MetriX

FTMO a lancé une nouvelle métrique au sein de l'application Compte MetriX, le Score de Consistance, pour permettre à nos traders de suivre également leur constance. Cet indicateur mesure la régularité du trading de chaque trader, une valeur plus élevée indiquant une plus grande régularité des trades, ce qui pourrait vous aider à obtenir un meilleur résultat, ce qui devrait être l'objectif de toute personne souhaitant faire du trading pendant une période de temps plus longue.

La formule de calcul est la suivante : (1 - (valeur absolue du jour le plus profitable ou le plus perdant / résultat absolu de tous les jours de trading)) x 100 %.

Example:

Résultats du trader :

1. Jour 1: +100
2. Jour 2: -500
3. Jour 3: +800

Le jour où le profit a été le plus élevé a été de 800.

La somme absolue de tous les jours de trading est de 100 + 500 + 800 = 1400.

Score de Consistance =(1-(800/1400))x100 = 43%.

Comment fonctionne le Score de Consistance

Si le Score de Consistance d'un trader est de 0 %, cela signifie que tous ses bénéfices ont été réalisés en une seule journée. Il est donc très difficile d'évaluer la cohérence et la rentabilité d'une stratégie sur la base du résultat d'une seule journée de trading.

Si le Score de Consistance est de 60 %, cela signifie que la journée de trading la plus réussie du trader représente 40 % de son profit total.

Example:

Résultats du trader :

1. Jour 1: +250
2. Jour 2: -350
3. Jour 3: +400

Le gain journalier le plus important a été de 400.

La somme absolue de tous les jours de trading est de 250 + 350 + 400 = 1000.

Score de Consistance =(1-(400/1000))x100 = 60%.

Selon l'analyse à long terme de nos traders, nous sommes parvenus à la répartition suivante des résultats. Une valeur supérieure à 80 % est considérée comme très bonne, car elle indique que la stratégie a des chances de réussir à long terme. FTMO apprécie les traders qui peuvent maintenir une approche cohérente en plus des bénéfices. Notre Plan de Scaling ainsi que l'ajustement du ratio de Partage des Bénéfices à 90 % en faveur du trader constituent un grand avantage pour les traders constants.

Cependant, les traders n'ont pas à s'inquiéter de leur réussite ou du fait que le respect des exigences pour passer le Processus d'Evaluation dépendra de leur Score de Consistance. La réussite du Processus d'Evaluation est basée sur la réalisation des Objectifs de Trading de base de FTMO et le Score de Consistance n'est donné qu'à titre d'information.

Certains traders peuvent avoir l'impression que le Score de Consistance limite ou discrimine certaines stratégies, mais ce n'est absolument pas son objectif. La recherche de résultats réguliers n'empêche pas un trader d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Oui, il arrive qu'un trader réalise un trade exceptionnellement fructueux, avec un rendement supérieur à la moyenne, ce qui peut nuire à son Score de Consistance. Toutefois, le trading ne se résume pas à un seul gain, et le fait de maintenir des résultats réguliers sur une longue période peut ne pas avoir d'effet négatif sur le résultat global.

Lorsqu'un trader réussit à trader sur une longue période avec un RRR de 2:1, par exemple, il peut avoir un trade exceptionnel où il maintient un trade rentable plus longtemps et atteint un RRR de 4:1. Étant donné que sa stratégie est fixée à un RRR de 2:1 (nous supposons qu'il l'a testée pendant longtemps et qu'il sait ce qu'il fait), il peut s'agir d'un heureux accident qui ne se répétera pas et d'autres tentatives de ce type de supertrades risquent de se solder par une série de pertes inutiles. Il n'est pas rare que des interventions inutiles dans une stratégie qui fonctionne, à la recherche de profits plus rapides, conduisent à des pertes et, dans le pire des cas, à l'anéantissement du compte.

Une approche constante, en revanche, peut sauver le compte d'un trader s'il subit une période prolongée de pertes. Lorsqu'un trader décide de "prendre sa revanche sur le marché" et commence à ouvrir des positions inutilement importantes à la recherche de profits plus élevés, il peut être confronté à une suppression de compte, dans le cas d'un FTMO Challenge ou d'un FTMO Account.

Un exemple illustre parfaitement cette situation. Nous voyons ci-dessous les résultats d'un FTMO Account avec un Score de Consistance de 80,61%, et après une période où le trader n'a pas fait de bons résultats, il a presque atteint la limite de Perte Maximale. S'il avait tradé des positions plus importantes, ou commencé à ouvrir ces positions plus importantes après une série de pertes, il aurait certainement violé cette condition importante.

Mais grâce à son approche constante, il est parvenu à sortir de la baisse et a finalement réalisé un bénéfice important de 17 000 $. L'exemple ci-dessus montre clairement qu'un trader n'a pas besoin d'avoir une courbe de rendement complètement lissée avec des fluctuations minimales à chaque instant pour obtenir un Score de Consistance élevé.

Conclusion

FTMO recherche des traders sérieux, capables de gérer les risques de manière responsable et d'obtenir des résultats réguliers sur une longue période. Grâce à nos années d'expérience, nous savons qu'une approche constante différencie les traders qui suivent un plan de trading de ceux qui ne réalisent des profits que grâce à la chance. Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité aidera tous les traders à atteindre leurs objectifs à long terme.

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Questions fréquemment posées et leurs réponses

• Quel est l'objectif de FTMO avec le Score de Consistance ?
  Chez FTMO, nous apprécions les traders qui considèrent le trading de manière sérieuse. Non seulement nous aimons voir des profits, mais nous aimons aussi qu'ils soient réalisés de manière cohérente sur une période de temps et sur la base d'un nombre significatif de trades. Le Score de Consistance n'est qu'informatif et n'affecte pas les résultats du compte de trading.

 

• Comment le Score de Consistance est-il calculé ?
  Le Score de Consistance est calculé à l'aide de la formule suivante :
  (1 - (Jour de profit ou de perte le plus élevé / Somme absolue de tous les jours de trading)) x 100 %.

 

• Le Score de Consistance affecte-t-il le résultat de mon FTMO Challenge ou de mon FTMO Account ?
  Non, il ne le fait pas. Vous devez seulement suivre les Objectifs de Trading et éviter les pratiques de trading interdites.

 

• Envisagez-vous de mettre en œuvre une règle basée sur le Score de Consistance à l'avenir ?
  Actuellement, le Score de Consistance est uniquement informatif.