Guide du Backtesting - Gagnez en confiance dans votre stratégie de trading

Il existe d'innombrables façons de gagner de l'argent sur le Forex. Mais comment être certain que votre stratégie fonctionnera sur le long terme ? La vérité est que vous ne pouvez jamais savoir à 100% car les marchés sont des organismes en constante évolution. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous rapprocher de la rentabilité grâce au backtesting. Dans cet article, nous examinerons les bases du backtesting et vous montrerons comment en tirer le meilleur parti pour gagner en confiance dans votre trading.

Guide du Backtesting - Gagnez en confiance dans votre stratégie de trading

 

Il y a une chose qui relie tous les traders professionnels : ils ont 100% confiance en leur stratégie de trading.

Si vous souhaitez rejoindre ce club d'élite de traders, vous devez savoir à quoi vous attendre de votre stratégie de trading.

C'est une tâche assez compliquée car aucun d'entre nous ne peut voir l'avenir, mais grâce aux données historiques, nous pouvons facilement voir comment nous aurions performé dans le passé.

Si nous pouvons découvrir que notre stratégie de trading a bien fonctionné au cours des deux dernières années, il y a une très faible chance qu'elle ne fonctionne pas à l'avenir.

Alors, qu'est-ce que le backtesting ?

Pendant que nous effectuons un backtest, nous mettons notre stratégie à l'épreuve sur des données historiques.

Cela peut être fait au cours des deux derniers mois, mais vous pouvez également remonter 10 ou 20 ans en arrière.

Tout dépend de votre appétit et de la solidité de votre backtest.

Bien que le backtesting puisse prendre beaucoup de temps, il est relativement facile.

Tout ce dont vous avez besoin est une plateforme de trading avec suffisamment de données historiques et une simple feuille Excel où vous documenterez tout les trades.

Types de backtesting

Il existe deux types de backtesting, manuel et automatisé.

Le backtesting manuel est aussi simple que possible.

Il vous suffit d'ouvrir la plateforme et de rechercher, jour après jour, des configurations de trading valides que vous traderiez en temps réel.

Après chaque transaction, vous la reneignez dans votre feuille de calcul et continuez.

Cela peut être un processus assez long et, plus important encore, vous devez être 100% vrai avec vous-même.

L'une des erreurs commises par les traders avec le backtesting est qu'ils essaient d'adopter une stratégie d'ajustement afin d'apporter une fin positive.

Un exemple de ceci peut être lorsque la configuration de trading se présenterait au milieu de la nuit où vous ne pourrez pas l'exécuter, ou votre stop loss serait touché par le spread et vous ignorez complètement ce fait et enregistrez le trade quand même.

Vous devez réaliser qu'en faisant cela, vous ne faites que vous blesser car vous perdrez de l'argent dans les conditions réelles du marché.

Le deuxième type de backtesting est entièrement automatisé.

Pour ce type de backtesting, vous avez souvent besoin de connaître certains langages de programmation.

Il s'agit principalement de Python, MQL ou C++.

Un énorme avantage du backtesting automatisé est qu'il supprime complètement toutes les émotions et le temps que vous devez passer à consulter jour après jour les données historiques.

L'inconvénient est que vous devez investir un certain temps dans l'apprentissage du langage de programmation.

Statistiques de backtesting importantes

 

Lorsque vous exécutez un backtest, ce sont les statistiques les plus importantes que vous devez suivre.

• Heure et date d'entrée
• Prix d'entrée et de sortie
• Taille de la position et % de risque sur votre compte de trading
• MAE – Excursion indésirable maximale
• MFE - Excursion favorable maximale
• Rapport R : R moyen
• Drawdown maximal
• Rapport long/short
• Le taux de réussite sur différents instruments

Si possible, il est bon d'ajouter également la capture d'écran à toutes les transactions de votre backtest. De cette façon, vous pourrez facilement y revenir plus tard.

Combien de trades devez-vous backtester ?

 

Certains traders peuvent tester les dix premières transactions et s'ils voient que leur stratégie fonctionne, ils décident que c'est juste assez et renoncent à un backtesting supplémentaire.

Ce n'est certainement pas une bonne approche car vous ne disposez pas d'un échantillon de données solide.

Pour être vraiment sûr que votre système de trading est stable et robuste, vous avez besoin d'un échantillon d'au moins 100 à 200 transactions.

De cette façon, vous gagnerez beaucoup plus de confiance dans votre trading.

Bien que le trading sur le marché réel soit toujours différent du test de votre stratégie sur la démo, vous gagnerez en confiance en sachant que votre stratégie a une espérance positive sur le long terme.