Breakout de range - une stratégie simple pour (presque) tout le monde

Une stratégie de trading n'a pas besoin d'être compliquée et ne doit pas nécessiter des centaines d'heures passées à étudier les graphiques. Étonnamment, les approches les plus populaires sont souvent simples à comprendre et l'ouverture/fermeture de positions prend un minimum de temps. La cassure de range est l'une de ces approches. Quelles sont les règles de trading du range d'ouverture ? Nous allons décomposer les aspects de base dans cet article.

La stratégie de breakout du range d'ouverture appartient aux approches les plus simples et les plus populaires utilisées par les traders forex, elle est particulièrement populaire parmi les traders qui n'ont pas la possibilité de passer plusieurs heures chaque jour à étudier les graphiques.

Le principe repose sur l'idée que la direction du marché est déterminée par ce qui se passe au début de la journée ou de la séance de trading. Le range dans lequel le trader opère au départ crée des niveaux de résistance et de support, dont la cassure donne alors au trader un signal d'entrée et lui permet aussi de déterminer facilement le niveau Stop Loss.

La force de cette approche réside dans le fait que le trader peut déterminer la période de référence sur laquelle il souhaite trader. Si le trader préfère un moment précis, il adapte les instruments ou les devises sélectionnées (et paires de devises) qui conviennent le mieux à ses paramètres. D'un autre côté, si le trader préfère un actif particulier ou une paire devise/devise, il peut ajuster la période de temps pour opérer.

Les traders peuvent donc se concentrer uniquement sur une période sélectionnée au cours de la journée et plus tard, ils n'ont pas du tout besoin de se soucier des marchés. Les traders plus actifs peuvent également utiliser plusieurs fenêtres de temps et il n'y a pas non plus de limites à la taille des fenêtres de temps. Les plus qualifiés peuvent également coder un système de trading automatisé qui suivrait quelques principes de base.

Idée simple, nombreuses options

L'ensemble de la stratégie repose sur l'hypothèse que la direction globale du marché peut être formée au début de la journée de trading. Cela reste inchangé pour tout le monde, cependant, la période au cours de laquelle les formes de range d'ouverture peuvent être différentes pour chaque traders. Une approche populaire consiste à former le range d'ouverture dans la première heure de votre séance de trading, bien que récemment, l'accès à des données plus précises et plus rapides ait conduit de nombreux traders à utiliser la première moitié ou même le quart d'heure de la journée de trading. Cependant, un range peut également être constituée avant l'ouverture des marchés, au tournant d'un jour calendaire, d'une semaine, voire d'un mois.

Les traders européens font souvent attention la première heure après l'ouverture des bourses du « vieux continent » (entre 8h00 et 9h00 CET après l'ouverture à Francfort, ou entre 9h00 et 10h00 CET après la ouverture à Londres), les traders américains regardent l'ouverture des bourses américaines, les traders asiatiques les bourses de Tokyo, etc.

En fonction du moment précis, le trader doit bien entendu choisir l'instrument sur lequel appliquer la stratégie. L'ouverture des bourses en Europe est bien sûr adaptée aux paires de devises avec l'EUR ou le CHF, ou le populaire indice DAX, etc. Lors de l'ouverture des bourses américaines, le trader a alors le choix de pratiquement toutes les paires majeures (grâce à l'USD), Indices américains, etc.

Attention aux faux signaux

Comme toute autre stratégie, la cassure du range d'ouverture a ses inconvénients, auxquels les débutants doivent faire attention en particulier. Le plus gros problème avec toutes les stratégies basées sur les cassures est les fausses cassures. Le prix peut sortir de la fourchette pendant un certain temps, mais revient ensuite et finit par se diriger dans la direction opposée. Le mouvement au sein du range est en fait une bataille perpétuelle entre vendeurs et acheteurs, donc les supports et résistances délimitant le range peuvent ne pas être toujours fiables à 100 %.

Cela peut être partiellement résolu en ajoutant des conditions supplémentaires requises pour l'entrée (direction de la tendance actuelle, ou direction sur une période plus longue, etc.) ou des indicateurs, selon lesquels les positions ne seront ouvertes que dans une direction donnée. Les fausses cassures plus petites sont ensuite traitées en n'entrant pas exactement au haut et au bas de la fourchette, mais plutôt en utilisant une marge telle que 3 ou 5 pips au-dessus de la résistance ou en dessous du support.

Les corrections peuvent minimiser vos profits

Il peut arriver que le prix aille dans la direction souhaitée, qu'une cassure se produise et que le trader s'attende à des bénéfices. Cependant, le prix revient à nouveau et un trader inexpérimenté, craignant un faux signal, clôturera la position avec un petit profit. Cependant, le prix finit souvent par continuer dans la direction souhaitée et le trader peut devenir si désemparé mentalement qu'il rate un mouvement important lors de la prochaine séance de trading ou réalise des pertes inutiles en effectuant un trading de vengeance. Comme dans toute autre stratégie, le trader doit établir des règles fixes et suffisamment testées pour ses entrées et sorties de marché.

L'image ci-dessous montre une situation sur la paire EURJPY lorsque le range d'ouverture s'est formée après l'ouverture de la Bourse de Francfort (8h00 - 9h00 CEST). Vous pouvez voir la première cassure dans la direction longue dix minutes seulement après la formation du range. La cassure n'est qu'à 1,9 pips, ce qui pourrait ne rien dire dans le cas d'entrées bien placées. Le prix recule ensuite et forme un autre signal, mais après avoir atteint une hausse intéressante, il repasse en dessous de la résistance, ce qui est un signal pour entrer long. Le prix revient ensuite à un léger négatif à plusieurs reprises, mais au final, cela aurait pu être un trade intéressant.

Alors que les traders s'attendent souvent à des mouvements importants après une cassure, ils doivent tenir compte du fait que des mouvements comme celui observé sur le graphique ci-dessus ne sont pas si courants. Ainsi, une certaine forme de money management pendant la durée de la transaction est certainement utile.

Les traders doivent également faire attention à ne pas ouvrir de transactions avec des devises de pays où il y a un jour férié le jour donné, ou des devises qui peuvent être affectées par l'annonce de nouvelles macroéconomiques très importantes à venir plus tard dans la journée. Les marchés avec des spreads larges ne sont pas très conseillés ainsi que le SL et le TP requis sont généralement trop grands alors que le marché a peut-être déjà tiré le meilleur parti de son mouvement.