Les nouveaux sommets historiques atteints par les actions ne constituent pas nécessairement un obstacle à la poursuite de la croissance

Dans cette nouvelle partie de notre série consacrée aux FTMO Traders à succès, nous nous intéresserons à un trader qui a misé sur la hausse de l'indice technologique américain Nasdaq 100, qui dépasse largement ses plus hauts historiques.

Les traders et les investisseurs ont parfois tendance à se montrer plus prudents dans leurs achats d'actifs et dans l'ouverture de positions longues lorsque les actions ou les indices boursiers approchent leurs plus hauts historiques. À première vue, cela peut sembler logique, car cela crée une certaine barrière psychologique pour les investisseurs. Cependant, d'un point de vue pratique, cela n'a aucun sens, notamment parce que les plus hauts historiques ne sont pas une exception et qu'ils sont très rarement suivis de corrections importantes ou de marchés baissiers.

Notre trader d'aujourd'hui n'avait clairement pas peur des nouveaux sommets atteints par les actions américaines, puisqu'il a choisi l'indice Nasdaq 100, qui regroupe les valeurs technologiques américaines, comme seul instrument d'investissement. De plus, il appartient à un groupe de traders qui ont probablement du mal à ouvrir des positions vendeuses, toutes ses positions étant des positions acheteuses.

Il a néanmoins réussi à enregistrer un rendement très intéressant. La preuve en est sa courbe de balance, qui n'a été négative que pendant une courte période au début de la période de trading. Le trader a su tirer parti de la forte tendance haussière des actions américaines et ce n'est qu'au cours de la seconde moitié de la période, début juillet, qu'il a enregistré deux drawdowns, qui n'ont toutefois pas eu d'incidence significative sur son bénéfice global.

Cela représente près de 25 000 $, soit plus de 12 % sur un compte de 200 000 $. Cela revient à une moyenne de plus de 1 % par jour sur douze jours de trading, ce qui est très bon. Il en va de même pour la capacité du trader à éviter les pertes importantes, qui lui a permis de rester bien en deçà des limites de perte autorisées.

Au total, le trader a ouvert 59 positions, soit environ 5 positions par jour. Le volume total était de 865 lots, soit 14,6 lots par position. Ce n'est pas beaucoup pour cet instrument, et bien que le trader ait ouvert plus de positions par trade, cela reste dans la norme. Le RRR moyen de 3,73 est également très bon, et le taux de réussite des trades, environ la moitié (49,15 %), n'est pas mauvais non plus.

En examinant le journal, nous ne pouvons voir que les positions acheteuses susmentionnées du trader et il est également évident qu'il a ouvert plusieurs positions sur la plupart des trades. Lorsque sa position évoluait dans la direction souhaitée, il ouvrait des positions supplémentaires, même avec un intervalle de temps relativement important, augmentant ainsi le potentiel de profit. Il a conservé ses positions pendant quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, mais ne les a jamais laissées ouvertes pendant la nuit, économisant ainsi les frais swap. Et comme FTMO ne facturait même pas de frais d'ouverture pour les indices, ses économies ont été encore plus importantes.

Nous apprécions le fait qu'il ait défini un Stop Loss pour chacune de ses positions, sans quoi nous déconseillons fortement de trader. Nous saluons également le fait que le trader ait ouvert des positions plus modestes au début de la période de trading et n'ait augmenté leur taille que lorsque l'equity de son compte a augmenté. Parallèlement, il a limité ses pertes au minimum, de sorte que même en ouvrant des positions relativement importantes à la fin de la période, sa perte totale par trade n'a même pas atteint 1 %.

Les statistiques finales montrent qu'outre le fait d'avoir ouvert uniquement des positions acheteuses sur l'instrument US100.cash, le trader a particulièrement bien réussi à la fin lorsqu'il a ouvert des positions de 30 lots. Il a également obtenu de meilleurs résultats avec les positions ouvertes au moment de l'ouverture des marchés boursiers américains, lorsque la volatilité du marché peut être assez élevée.

Nous allons également examiner la décision la plus judicieuse prise par le trader au début du mois de juillet. Cette journée avait été marquée par la publication de données macroéconomiques très solides, notamment les chiffres de l'emploi aux États-Unis, dont l'un des plus attendus, NFP. Les chiffres relativement bons du marché de l'emploi ont ensuite été confirmés par les données PMI du secteur des services.

Le trader a ouvert la première position à 16h00, heure de la plateforme, alors que le marché était déjà en mesure de traiter les données relatives au marché du travail. Il a également profité du fait que le prix a franchi la limite supérieure de la consolidation qui s'était formée ce jour-là en attendant les données macroéconomiques. Ainsi, après un bref drawdown, il a ouvert la première position susmentionnée.

Au bout d'une heure, alors qu'il avait déjà réalisé un certain bénéfice sur cette première position, il en a ouvert deux autres. Il a ensuite clôturé les trois positions alors que le prix semblait avoir atteint son pic local. On pourrait penser qu'il a clôturé ses positions un peu prématurément, mais la suite des événements a montré que c'était finalement une bonne décision. Le profit sur la première position s'élevait à 4 779 $. Les deux positions suivantes ont ajouté 1 836 $ et 1 114 $ à ce profit, pour un total de 7 729 $. Il n'y a rien d'autre à faire que de le féliciter.

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de l'article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion du risque, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.