Guía de Backtesting para Forex - Gane confianza en su estrategia de trading

Existen innumerables formas de ganar dinero en Forex. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que su estrategia funcionará a largo plazo? La verdad es que nunca se puede saber al 100%, ya que los mercados son organismos en constante cambio. La buena noticia es que puede acercarse mucho a la rentabilidad gracias al backtesting. En este artículo, echaremos un vistazo a los fundamentos del backtesting y le mostraremos cómo puede sacarle el máximo partido para ganar confianza en su trading.

Guía de Backtesting para Forex - Gane confianza en su estrategia de trading

Hay algo que une a todos los traders profesionales: confían al 100% en su estrategia de trading.

Si quiere unirse a este selecto club de traders, necesita saber qué puede esperar de su estrategia de trading.

Se trata de una tarea bastante complicada, ya que ninguno de nosotros puede ver el futuro, pero gracias a los datos históricos, podemos ver fácilmente cómo nos habría ido en el pasado.

Si descubrimos que nuestra estrategia de trading funcionó bien en el último par de años, hay muy pocas probabilidades de que no funcione en el futuro.

¿Qué es el backtesting?

Cuando hacemos backtesting, ponemos a prueba nuestra estrategia con datos históricos.

Esto se puede hacer sobre los últimos dos meses, pero también se puede ir 10 o 20 años atrás.

Todo depende de su apetito y de lo sólido que quiera que sea su backtest.

Aunque el backtesting puede llevar mucho tiempo, es relativamente fácil.

Todo lo que necesita es una plataforma de trading con suficientes datos históricos y una simple hoja de Excel en la que documentar todas las operaciones.

Tipos de backtesting

Existen dos tipos de backtesting: manual y automatizado.

El backtesting manual es muy sencillo.

Basta con abrir la plataforma y buscar, día a día, configuraciones válidas para operar en tiempo real.

Después de cada operación, regístrela en su hoja de cálculo y continúe.

Esto puede ser un proceso bastante largo y lo más importante es que tiene que ser 100% fiel a sí mismo.

Uno de los errores que cometen los traders con el backtesting es que intentan "ajustar la curva" de la estrategia para que dé una expectativa positiva.

Un ejemplo de esto puede ser cuando la configuración de trading se presenta en medio de la noche donde no serás capaz de ejecutarla, o su stop loss sería golpeado por el spread y usted ignora completamente este hecho y registra la operación de todos modos.

Usted tiene que darse cuenta de que al hacer esto, sólo se está perjudicando a sí mismo, ya que perderá dinero en las condiciones del mercado en vivo.

El segundo tipo de backtesting es totalmente automatizado.

Para este tipo de backtesting, a menudo se necesitan conocimientos de algún lenguaje de programación.

La mayoría de las veces se trata de Python, MQL o C++.

Una gran ventaja del backtesting automatizado es que elimina por completo todas las emociones y el tiempo que necesita para pasar el día a día en los datos históricos.

El inconveniente es que hay que invertir bastante tiempo en aprender el lenguaje de programación.

Estadísticas importantes de backtesting

Cuando realice una prueba retrospectiva, éstas son las estadísticas más importantes que debe tener en cuenta.

Hora y fecha de entrada
Precio de entrada y salida
Tamaño de la posición y % de riesgo de su cuenta de negociación
MAE - Excursión adversa máxima
MFE - Excursión Favorable Máxima
RR ratio promedio
Tasa de strike
Drawdown máximo
Ratio largo/corto
La tasa de éxito en diferentes instrumentos

Si es posible, es bueno añadir también la captura de pantalla a todas las operaciones de su backtest. De este modo, podrá volver a ella más tarde.

¿Cuántas operaciones deben probarse?

Algunos traders pueden probar las diez primeras operaciones y, si ven que su estrategia funciona, deciden que es suficiente y renuncian a seguir haciendo backtesting.

Este no es un buen método, ya que no se dispone de una muestra de datos sólida.

Para estar realmente seguro de que su sistema de trading es estable y robusto, necesita una muestra de al menos 100-200 operaciones.

De esta forma ganará mucha más confianza en sus operaciones.

Aunque operar en el mercado real es siempre diferente a probar su estrategia en la demo, ganará mucha más confianza sabiendo que su estrategia tiene una expectativa positiva a largo plazo.