¿Cómo reconstruir una estrategia desde cero?

Una serie de operaciones perdedoras en el trading de forex no es infrecuente. Puede deberse a condiciones inadecuadas en los mercados o a una mala configuración mental del trader. En raras ocasiones, sin embargo, puede resultar que una estrategia mal elegida esté detrás de las pérdidas. ¿Cómo afrontar una situación así?

Incluso la mejor estrategia puede traer consigo una racha de pérdidas en determinados momentos, pero un trader experimentado no debería tener problemas para sobrevivir a ella. Una buena gestión del riesgo y un riguroso back-testing deberían dar al trader la confianza de que, siguiendo las reglas de la estrategia, los buenos resultados acabarán reapareciendo.

En el peor de los casos, puede tratarse de un problema psicológico propio de un trader cuya estrategia no es mala, pero cuya configuración mental es errónea en ese momento por el motivo que sea. La solución puede ser tomarse un descanso del trading, operar temporalmente en una cuenta demo donde el trader pueda recuperar la confianza perdida, o reducir las posiciones operadas para que el trader no se estrese demasiado cada vez que su posición sufra pérdidas.

¿Por qué no funciona la estrategia?

La última opción debería ser cambiar la estrategia o reconstruirla desde cero. A veces eso también puede ocurrir y en algunos casos realmente no hay otra opción. Puede haber varias razones para cambiar la estrategia o reconstruirla. Muy a menudo es el resultado de pruebas inconsistentes y violación de las reglas en backtesting. El trader no dedicó suficiente tiempo al backtesting, probó en un periodo de tiempo demasiado corto o con datos insuficientes. También puede haber sido simplemente inconsistente en la evaluación de los resultados del backtesting, que adaptó para producir resultados positivos y su estrategia.

Especialmente para los principiantes y los traders menos experimentados, la razón por la que una estrategia no funciona puede ser que hayan adoptado la estrategia de otra persona. A pesar de obtener resultados satisfactorios en el backtesting, acaban por no hacerlo bien en el trading en vivo porque no se dan cuenta de que la estrategia no se adapta a su estilo de trading.

La nueva estrategia

Cuando decida cambiar su estrategia, debe pensar que está construyendo una estrategia completamente nueva desde cero. Al principio, debe averiguar en qué falló su estrategia original (cuando podría haber funcionado para otra persona) y qué debería cambiar en primer lugar. A veces sólo es necesario cambiar unas pocas cosas, pero incluso eso sólo ocurrirá después de haber analizado todos los detalles.

El estilo de trading adecuado

Debe aclarar si su estilo de trading actual le conviene. Si no tiene tiempo para mirar los gráficos durante el día, no debería centrar su estrategia en la operación intradía con gráficos de 15 o 30 minutos. Definitivamente será mejor desarrollar un enfoque que funcione en un gráfico de 4 horas o diario, de modo que tenga tiempo suficiente antes o después del trabajo para analizar los gráficos.

Momento y plazo ideales

Algunas personas, en cambio, pueden preferir un enfoque a más corto plazo y, aunque miren los gráficos a lo largo del día, los de 4 horas y diarios pueden ser demasiado lentos para ellos. Esto podría llevarle a buscar señales incluso donde no las hay. En ambos casos, además del marco temporal, es importante determinar el intervalo ideal dentro del día en el que mirará los gráficos. En los marcos temporales más largos, probablemente será el período antes y después del trabajo antes mencionado, para un operador intradía es aconsejable determinar el marco temporal en el que la estrategia generará los mejores resultados y preferir no hacer gráficos de operaciones en vivo en absoluto durante el resto del día (y siéntase libre de hacer otra cosa, como analizar el diario de operaciones, mejorar la estrategia, etc.).

Instrumentos adecuados

A continuación, conviene ajustar la cantidad de instrumentos operados. ¿Funcionó su estrategia para los índices bursátiles estadounidenses, pero perdió dinero en forex? Probablemente sea mejor evitar forex. ¿Opera en momentos en los que hay menos liquidez en los mercados de materias primas y sus principales instrumentos son el petróleo y el oro? Tal vez sea mejor encontrar una estrategia que funcione en forex para los pares más operados en su momento preferido.

El problema puede haber sido que intentó "diversificar" e intentó utilizar su estrategia en demasiados instrumentos. O bien la estrategia no era adecuada para esos instrumentos, o bien estaba intentando seguir tantos que no tenía una buena visión general de ninguno de ellos. A veces es mejor centrarse en uno o dos instrumentos en los que funcionará una estrategia y no complicar demasiado las cosas repartiéndose entre demasiados instrumentos.

Análisis técnico e indicadores

Muchos traders principiantes piensan que la base del éxito es el uso de tantos indicadores como sea posible, cuya combinación filtrará todas las señales erróneas y generará sólo entradas rentables. La madurez suele llegar bastante pronto, pero para algunos puede llevar más tiempo. En cualquier caso, debería pensar si realmente necesita tener cinco indicadores de tendencia en la ventana del gráfico y tres osciladores más debajo de la ventana principal. Limitar los "artilugios" mencionados puede simplificar tanto el backtesting como la propia operativa.

Gestión de riesgos

Otro aspecto importante de su estrategia debe ser una gestión adecuada del riesgo. Si se ha conformado con que las operaciones perdedoras hayan sido mayores que las rentables, pero pensaba compensarlo con una tasa de éxito del 80%, es probable que la realidad le haya demostrado que no funciona así y ha llegado el momento de cambiarlo.

Pero el problema puede ser que quería conseguir una RRR alta a toda costa, pero casi nunca alcanzaba el beneficio, que era cinco veces el SL, y esto le deprimía mucho mentalmente. En resumen, es importante fijar los niveles de SL y TP de forma que la RRR resultante tenga sentido para usted, sea alcanzable de forma realista dentro de su estrategia y genere un beneficio interesante a largo plazo.

Backtesting y diario de operaciones

El hecho de que ya tenga cierta experiencia de trading y no se trate de una estrategia "totalmente nueva" no significa que deba saltarse de algún modo el backtesting. Para poder identificar todos los fallos de la estrategia anterior y afinar todos los detalles de la nueva, debería dedicar incluso más tiempo al backtesting que en el primer caso. Como ya se ha mencionado, uno de los problemas de una estrategia defectuosa en el pasado puede haber sido un backtesting omitido.

Los mercados no son constantes y su comportamiento cambia con el tiempo, por lo que es importante que el periodo cubierto por el backtesting sea lo más largo posible. Puede probar cómo reaccionará su estrategia a las diferentes condiciones del mercado o qué periodos de pérdidas experimentará su estrategia.

El diario de operaciones es otra cosa obvia que no debe subestimar. Le proporciona la información necesaria que puede mostrarle los puntos débiles de su estrategia. A veces, entonces, sólo es necesario ajustar los detalles que en última instancia conducirán a mejoras significativas en sus resultados.

Por lo tanto, una vez que haya decidido cambiar su estrategia, debe hacer todo lo posible para evitar tener que dar un paso similar en el futuro. ¡Opere con seguridad!