¿Cómo mejorar su Stop Loss y Take Profit?

¿Está a punto de realizar un backtest de su estrategia y desea que sus valores de SL y TP se ajusten lo máximo posible a su estilo de trading y a su estrategia? ¿O cree que sus valores de SL y TP no son óptimos, dejando sus beneficios innecesariamente "sobre la mesa"? Entonces debería centrarse en los valores de Máxima Excursión Adversa y Máxima Excursión Favorable.

El backtesting de una estrategia es una parte esencial de la creación de una estrategia de trading para cualquier trader de Forex serio. Sin el backtesting, un trader es incapaz de estimar cómo funcionará su estrategia a largo plazo y qué rendimientos potenciales puede esperar (si la sigue).

También es importante optimizar los valores de Stop Loss y Take Profit, que pueden ser muy útiles con la Máxima Excursión Adversa y la Máxima Excursión Favorable.

Excursión adversa máxima

La Excursión Adversa Máxima es simplemente el nivel de pérdida en el que caerá una posición abierta si acaba en beneficios. En backtesting, es una herramienta muy útil que puede ayudar al trader a determinar el Stop Loss adecuado a dicho nivel. Si un trader decide hacer backtesting de su estrategia, definitivamente debe pensar en cómo y dónde colocará su SL.

Hay que tener en cuenta las pérdidas, así como el hecho de que incluso las operaciones rentables no siempre se mueven en la dirección deseada por el trader. Si un trader fija su Stop Loss demasiado ajustado, el número de operaciones perdedoras puede ser innecesariamente alto. Si, por el contrario, fija su Stop Loss de forma demasiado conservadora, puede encontrarse con que (con una RRR razonable) sus operaciones no terminen en el Take Profit tan a menudo como desearía.

No subestime el volumen de datos

Los datos MAE son útiles para que un trader averigüe qué niveles son adecuados para su estrategia y pueda ajustarlos. Sin embargo, el MAE también es útil para los traders que llevan un diario de operaciones y quieren optimizar su estrategia después de un cierto periodo de tiempo. Al mismo tiempo, para que los valores sean significativos, la muestra de datos debe ser lo más amplia posible para evitar el sesgo de los datos y dejar claro cómo reacciona la estrategia a las distintas condiciones del mercado. Esto es cierto tanto en el caso del backtesting como del diario de operaciones.

Supongamos que sus operaciones después de la entrada no fueron en la dirección deseada todo el tiempo, sino que estuvieron en una posición perdedora durante algún tiempo. A continuación se muestra una serie de números que representan los niveles MAE a los que el precio llegó durante la duración de las operaciones rentables (cero significa que la operación tuvo éxito y el precio no entró en negativo durante el transcurso de la operación):

15; 23; 18; 16; 0; 11; 31; 17; 8; 0; 19; 26; 0; 38; 22; 13; 16; 21; 24; 11; 14; 23; 4; 0; 7;

Mejor valor de SL y TP

Idealmente, después de analizar una muestra de datos lo suficientemente grande (no consideramos que los números enumerados anteriormente sean una muestra de este tipo), es posible que pueda ajustar su SL original de tal manera que pueda aumentar el tamaño de sus posiciones manteniendo el porcentaje de riesgo sin cambios. Así, con una RRR sin cambios, puede acabar obteniendo beneficios con mucha más frecuencia, o puede aumentar aún más su RRR, asegurándose un mayor beneficio en términos absolutos en cada operación.

Si un trader había fijado el SL en su estrategia original (RRR en el nivel 2) en 35 puntos y ahora contará con SL en 25 puntos, tendrá 4 operaciones perdedoras en lugar de 1, pero al mismo tiempo reducirá a 50 el número de puntos necesarios para obtener beneficios. Esto puede aumentar de nuevo su probabilidad de beneficios. Alternativamente, puede dejar el TP en 70 puntos y su RRR aumentará a 2,8, lo que incrementará significativamente sus beneficios. Con un riesgo de $250 y un beneficio de $500, su resultado total de operaciones rentables será de $11.750 en el primer caso y de $13.700 en el segundo.

Mejor posición de entrada

Otra forma es mover la entrada en contra de la dirección de su operación. Cuando entonces reciba una señal para entrar en una posición larga, puede introducir una orden de compra limitada unos pips por debajo del límite de la entrada considerada inicialmente. Esto le permitirá mover su stop loss a un nivel más seguro, aumentando sus posibilidades de alcanzar el TP, mientras que de nuevo puede establecer un RRR más alto.

Por lo tanto, si un operador establece un límite de compra 10 pips en contra de la dirección de su operación (10 pips por debajo de la entrada original en el caso de una posición larga y viceversa) cuando se dio la señal de entrada, sólo ejecutaría 18 operaciones en lugar de 25. Sin embargo, también podría fijar el Stop Loss en 20 puntos y con el valor original de TP (que ahora cambia a 80 puntos) su RRR aumentaría a 4. Así, con el mismo riesgo en dólares, su resultado total de operaciones rentables ascendería a $18,000.

Así que, al final, puede que se pierda algunas buenas operaciones que podrían acabar en beneficios, pero piense en la vieja regla de "es mejor no estar en una operación rentable que estar en una operación perdedora". En última instancia, evitará unas cuantas operaciones perdedoras y las rentables pueden acabar con un beneficio absoluto mucho mayor al mismo tiempo. Esto puede darle un impulso muy significativo a su autoestima y bienestar psicológico. Y eso es lo que todos buscamos.

Excursión máxima favorable

La Excursión máxima favorable mostrará al trader los beneficios máximos que podría haber obtenido en cada operación. Al igual que la MEA, esta herramienta es útil tanto para realizar pruebas retrospectivas como para optimizar la estrategia del trader. A partir de los datos medidos y analizados, el trader puede ver si está fijando sus Take Profits demasiado bajos y dejando una gran parte de los beneficios potenciales en el mercado. Alternativamente, los datos pueden mostrarle que su TP está innecesariamente lejos y para muchas operaciones perdedoras un mejor ajuste podría significar una operación rentable.

Combinado con un nivel de MAE correctamente ajustado, un trader puede afinar su estrategia y aumentar significativamente su RRR sin incrementar el número de sus operaciones perdedoras. Por otra parte, puede descubrir que un ajuste de RRR más bajo es más beneficioso para su estrategia de trading, pero resultará en una tasa de éxito mucho mayor. Esto, a su vez, puede tener un efecto positivo en la psicología del trader, que es esencial para el éxito a largo plazo.

Ciertamente hay muchas maneras de utilizar MAE y MFE en su comercio y usted necesita pasar algún tiempo en ello. Sin embargo, a la larga resultará ser una inversión muy buena que puede hacer que sus operaciones vayan en la dirección correcta para garantizar que sus resultados sean los mejores y más constantes posibles.