Domine o Volume Trading Profile usando a Estratégia de Breakout VA

Muitos traders concentram-se apenas no preço, mas isso é apenas metade da história. O volume revela o quão real é um movimento, pois evidencia a participação e o interesse dos traders. O preço indica o que está a acontecer, enquanto o volume indica o quão genuíno isso é.

Aprender a ler o volume permite confirmar rompimentos, filtrar o ruído do mercado e identificar sinais precoces de reversões. Depois de entender como aplicá-lo corretamente, o volume torna-se uma das confirmações mais poderosas no seu conjunto de ferramentas de trading.

O que é Volume Trading

O Volume de Trading mede o número de contratos, ações ou lotes negociados durante um período específico. Em ações e futuros, os dados de volume mostram a quantidade real negociada. No mercado forex, os corretores utilizam o volume de ticks, que representa o número de alterações de preço dentro de uma vela.

Embora não seja uma medida direta dos lotes negociados, reflete de perto a atividade institucional e continua a ser um indicador valioso da participação no mercado.

Conceitos-chave no Volume Trading

Os conceitos-chave no Volume Trading ajudam os traders a compreender como a participação no mercado molda o movimento dos preços. Ferramentas como VPOC, LVN e Área de Valor revelam onde a atividade de trading está concentrada e onde podem ocorrer grandes mudanças no sentimento do mercado.

VPOC (Volume Point of Control)

O Ponto de Controlo de Volume (Volume Point of Control) é o nível de preço com o maior volume negociado num período selecionado.
Representa o valor justo do mercado, em que compradores e vendedores encontraram equilíbrio.

• Quando o preço é negociado acima do VPOC, isso geralmente sinaliza um sentimento otimista, indicando que os traders estão confortáveis em pagar preços mais altos.

• Quando o preço é negociado abaixo do VPOC, isso reflete um sentimento pessimista, indicando que os vendedores dominam o mercado.

Como aplicar:
Observe como o preço se comporta quando se aproxima do VPOC. Uma forte rejeição geralmente sugere que grandes participantes estão a defender esse ponto. Se o VPOC se deslocar gradualmente para cima ou para baixo ao longo do tempo, isso sinaliza que as instituições estão a se reposicionar, fornecendo uma forte pista direcional para a continuação ou reversão da tendência.

LVN (Low Volume Node)

Um Nó de Baixo Volume (Low Volume Node) é uma área de preço onde ocorreram poucas posições. Representa a ineficiência do mercado ou uma zona em que os participantes demonstraram pouco interesse em negociar.

Como aplicar:
Os LVNs podem atuar como zonas de rompimento ou de rejeição. Combine os LVNs com formas de velas para obter maior precisão. Por exemplo, uma longa sombra de rejeição próxima ao nível do LVN geralmente indica uma forte reação institucional.

Value Area (VAH & VAL)

A Área de Valor mostra onde cerca de 70% do volume de trading ocorreu durante uma sessão – basicamente, na zona de conforto do mercado.

• Área de Valor Alto (Value Area High): O topo dessa zona. Se o preço se mover acima dela e o volume aumentar, o mercado está a entrar em território novo, e a VAH serve como zona de suporte. Se o movimento acima da VAH falhar, isso geralmente sinaliza uma rejeição, e há uma alta probabilidade de retornar ao VPOC, se estiver dentro da VA, ou ao VAL.

• Área de Valor Baixo (Value Area Low): A parte inferior da zona. Se o preço cair abaixo da VAL, isso indica que os vendedores estão no controle. Um salto da VAL geralmente sugere um interesse renovado de compra.

Juntos, VAH, VAL e VPOC mostram se o mercado está equilibrado (variando) ou desequilibrado (em tendência). Os traders usam esses níveis para identificar rompimentos, rejeições e zonas de entrada de alta probabilidade.

Como identificar um Mercado em Alta, em Baixa ou em Variação

Antes de aplicar qualquer estratégia, é importante compreender a estrutura do mercado. Os níveis de Área de Valor (VA) e de VPOC podem ajudar a identificar se o mercado está em alta, em baixa ou em variação.

• Mercado em Alta: Se o preço de abertura estiver acima do VAH do dia anterior, isso sinaliza um forte impulso de compra. O VAH frequentemente torna-se uma zona de suporte, oferecendo oportunidades para posições de continuação de tendência.

• Mercado em Baixa: Se o mercado abrir abaixo do VAL do dia anterior, isso reflete a pressão de venda e o momentum de baixa em curso. O VAL atua então como uma zona de resistência que apoia a continuação da tendência de baixa.

• Mercado Variável: Quando o mercado abre na Área de Valor do dia anterior, isso sinaliza indecisão e consolidação. Nessas situações, concentre-se em potenciais rompimentos ou testes do VAH e do VAL para identificar o próximo movimento.

Estratégia de Ruptura VA

Conceito: Monitorize o VAH e o VAL do dia anterior. Se o dia atual abrir na Área de Valor, aguarde uma quebra confirmada acima ou abaixo dela.

• Uma vela fechada abaixo do VAL confirma que os vendedores estão no controle e que a tendência de baixa provavelmente continuará.

• Um fechamento acima do VAH destaca o domínio otimista e sinaliza uma possível continuação da tendência de alta.

Entrada e Gestão de Risco: Assim que a direção da quebra for confirmada, procure uma retração para o nível de quebra (VAH ou VAL) para entrar na sua posição. Coloque o seu stop loss abaixo/sob o intervalo ou, num mercado com forte tendência, abaixo ou sob o Fair Value Gap (FVG) para proteção adicional.

Considerações Finais

A Volume Trading proporciona uma compreensão mais profunda da convicção do mercado e da atividade institucional. Ao combinar as análises VPOC, Área de Valor e LVN, os traders podem identificar configurações de alta probabilidade, confirmar a direção da tendência e aprimorar o timing de entradas e saídas.