Gestão do risco e psicologia na prática: Como negociar sem stress

Para enfrentar com êxito o desafio das empresas de prop trading, é necessário mais do que apenas uma boa avaliação do mercado. Uma estratégia precisa, uma gestão de risco cuidadosa e uma forte disciplina são fundamentais. Neste artigo, vamos analisar um guia prático sobre como gerir o risco ao negociar uma conta de prop trading com um capital de $100.000.

Demonstraremos modelos com diferentes rácios de recompensa/risco (2:1 e 3:1), calcularemos a taxa de ganhos necessária para atingir o objetivo de +$10.000 e compararemos a eficácia de cada abordagem. O objetivo é minimizar o número de posições, manter o risco sob controlo e, ao mesmo tempo, cumprir as condições exigentes do prop challenge. Este artigo destina-se tanto aos prop traders principiantes como aos traders mais avançados que procuram um plano estruturado.

Objectivos da estratégia

O objetivo principal é atingir um lucro de 10.000 dólares com um risco bem definido e uma gestão de dinheiro consistente.

Parâmetros básicos

• • Conta de trading: 100 000 USD.
• • Meta de Lucro: 10 000 USD (10 % da conta).
• • Perda máxima diária: 5 000 USD.
• • Perda máxima: 10 000 USD.
• • Risco por posição: 1 % da conta = 1 000 USD.
• • Rácio recompensa/risco (RRR): 2:1.

Plano de Gestão do Risco

• • Risco máximo de 1.000 USD por posição (1% da conta).
• • Stop Loss diário: máximo de 2 - 3 posições perdedoras, ou seja, 2 000 - 3 000 USD.
• • Se o dia terminar em negativo, seguido de uma paragem de trading durante um mínimo de 24 horas.
• • Manter um rácio fixo de recompensa/risco.
• • Definir sempre SL/TP antes de entrar numa posição.
• • Não negociar fora do plano ou sob a influência de emoções.

Tabela do número mínimo de posições por taxa de ganhos (RRR 2:1, risco 1.000 USD, máximo de 10 posições)

Tabela do número mínimo de posições por taxa de ganhos (RRR 3:1, risco 1 000 USD, máximo 10 posições)

Estas tabelas funcionam com um limite máximo de 10 posições e assumem que as posições lucrativas e as perdedoras se alternam dentro destas posições, de acordo com a taxa de sucesso das posições. O objetivo é mostrar qual é o número mínimo de posições que ainda pode atingir um lucro de 10 000 USD ou não exceder a perda máxima permitida.

Psicologia e disciplina

• • Manter o plano é fundamental: a conta é um negócio, não é pessoal.
• • Fazer uma pausa de 24 horas após 3 posições perdidas seguidas.
• • Manter um diário e avaliar as posições.
• • Consciência do objetivo a longo prazo: qualidade > quantidade.
• • Visualização de cenários antes da sessão de trading.

Comparação de RRR 2:1 vs RRR 3:1

• • O RRR 3:1 permite atingir o objetivo com menos posições lucrativas e taxas de sucesso de posições mais baixas.
• • Por exemplo, com uma RRR de 3:1, 5 posições lucrativas em 10 posições (taxa de sucesso de 50%) é suficiente para obter um lucro de $10.000.
• • Por outro lado, com uma RRR de 2:1 e o mesmo número de posições (10), é necessário um mínimo de 70% de taxa de sucesso.
• • Um RRR de 3:1 é mais vantajosa em termos de potencial, mas pode ser mais exigente em termos psicológicos e de paciência, uma vez que o Stop Loss é atingido com mais frequência.

Para enfrentar com sucesso o desafio com uma RRR de 2:1, o lucro pretendido pode ser alcançado com um número relativamente pequeno de posições - em condições ideais, apenas 5 posições lucrativas sem perdas são suficientes. No entanto, se a taxa de sucesso for mais baixa, por exemplo, inferior a 40%, torna-se muito difícil alcançar o resultado desejado. Com uma taxa de sucesso de 50%, 17 posições podem ser suficientes, mas com uma taxa de sucesso de 60%, apenas 11 posições podem ser suficientes.

É importante notar que o número total de posições não é crítico - a consistência e a adesão ao rácio risco/recompensa (RRR) é essencial. Os resultados são um reflexo do sucesso a longo prazo e não do número de vezes que entramos no mercado. Se seguirmos uma abordagem de trading de qualidade com uma gestão de risco sólida, o número de posições pode ser mais elevado - e ainda assim totalmente em linha com o plano e o objetivo.