Gestión eficaz del riesgo mediante indicadores técnicos y de volatilidad

Para operar con éxito en los mercados se requiere no sólo la capacidad de analizar correctamente la situación del mercado, sino también un sólido sistema de gestión del riesgo. La estrategia que describiremos hoy combina dos enfoques clave: utilizar la volatilidad histórica en los pips y los indicadores técnicos para determinar la dirección del mercado, lo que permite a los operadores gestionar eficazmente el riesgo y aumentar la probabilidad de éxito.

La base de la estrategia es ajustar el Stop Loss (SL) en función de la volatilidad media diaria, lo que minimiza el riesgo de que el SL se dispare por las fluctuaciones normales del mercado. Sin embargo, para garantizar que las operaciones se abren en la dirección correcta, utilizamos una combinación del indicador RSI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa y las medias móviles (MA).

Gracias a estos elementos, la estrategia proporciona a los operadores una herramienta para la negociación diaria y la especulación a medio plazo, en la que se hace hincapié en la protección del capital, la sincronización precisa de las entradas y la consecución de resultados constantes.

Utilizar indicadores para determinar la dirección

Indicador 1: RSI

El RSI es un oscilador que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios.
Reglas de Trading:
- Si el RSI supera 70, el mercado está sobrecomprado y buscamos una oportunidad para abrir una posición corta.
- Si el RSI cae por debajo de 30, el mercado está sobrevendido y estamos buscando una oportunidad para abrir una posición larga.

Indicador 2: Moving averages

La combinación de dos medias móviles (por ejemplo, la de 20 días y la de 50 días) se utiliza para identificar la tendencia. En nuestro ejemplo, utilizamos la MA de Hull, que es popular entre los operadores debido a que es mucho más «rápida» que la media móvil simple SMA normal. Esto le permite eliminar mejor los desfases, que es una de las mayores características negativas de la SMA.
Reglas de Trading:
- Si la HMA(20) cruza la HMA(50) al alza, es una señal para abrir una posición larga.
- Si la HMA(20) cruza la HMA(50) hacia abajo, es una señal para abrir una posición corta.

Reglas de combinación de indicadores

Combinación de las reglas de RSI y HMA

Abrimos una operación sólo si las señales de ambos indicadores coinciden:

El RSI señala una condición de sobrecompra/sobreventa y sale de la zona.
Las medias móviles confirman la tendencia en la dirección dada por el RSI.

Ejemplo:

El RSI está por debajo de 30 (el mercado está sobrevendido) y la HMA(20) está por encima de la HMA(50) = Posición larga.
El RSI está por encima de 70 (el mercado está sobrecomprado) y la HMA(20) está por debajo de la HMA(50) = Posición corta.

Temporalidad

Las termporalidades recomendadas son H1 o H4, que proporcionan suficientes señales sin verse afectados por fluctuaciones demasiado pequeñas.

Evitar señales falsas

Recomendamos no operar con esta estrategia durante noticias importantes o acontecimientos macroeconómicos.

Estrategia completa

Condiciones para abrir una posición

Posición larga

The RSI is below the level of 30 and is leaving the oversold zone.
HMA(20) crosses HMA(50) upwards.

Posición corta

The RSI is above the 70 level and is leaving the overbought zone.
HMA(20) crosses HMA(50) to the downside.

Stop Loss y Take Profit

SL: 1,2× o 1,5× la volatilidad media diaria.
TP: Ajuste al doble o al triple de la distancia SL en función de la RRR deseada.

Tamaño de la posición

Se calcula en función del riesgo máximo por operación (por ejemplo, el 1% de la cuenta).

Ejemplo práctico

Escenario de apertura de una posición larga

El RSI cae por debajo de 30 y luego vuelve a subir por encima de 30 (señal de un mercado sobrevendido). En la imagen siguiente, vemos que tras alcanzar un mínimo en el gráfico de precios, el RSI cayó por debajo de 30 y luego volvió a superarlo. A continuación, esperamos a que se confirme la señal en el gráfico de precios mediante medias móviles.

La HMA(20) cruza la HMA(50) al alza (confirmación de la tendencia alcista). Unas velas más tarde, la HMA(20) cruza al alza la HMA(50), más larga, confirmando la tendencia.

El indicador de Desviación Estándar, nos muestra que la volatilidad en los últimos 60 días está muy cerca de 60 y por lo tanto el Stop Loss se basará en eso. Así, en el gráfico podemos ver tanto el precio de entrada como los niveles de SL y TP.

Entradas

Instrumento: EURUSD
Volatilidad a 60 días: 60 pips
SL: 72 pips (1,2 x volatilidad 60 días)
TP: 144 pips (RRR 2:1)
Temporalidad: H4
Tamaño de la cuenta: 100 000 USD
Riesgo por operación: 1% (1 000 USD)

Cálculo del tamaño de la posición

Para calcular el tamaño de la posición, puede utilizar nuestra calculadora de tamaño de posición, que encontrará en la sección de Herramientas y Servicios del Area de Cliente. Tras introducir los parámetros (Símbolo - EURUSD; Pérdida Máxima - 1 000 USD; Precio de entrada - 1,02760; Stop Loss - 1,02040), el tamaño de la posición será de 1,39 lotes.

Tras entrar en la posición, el precio del par de divisas subió y, tras una pequeña oscilación, finalmente alcanzó el valor establecido como Take Profit (en nuestro caso fue 1,04200) y la operación pudo finalizar con beneficios. Hay que tener en cuenta que, como con el resto de estrategias, es necesario realizar un backtesting exhaustivo sobre datos históricos antes de desplegarla en mercados reales. ¡Opere con seguridad!

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