La consistencia es muy importante para tener éxito en el trading

El camino de un trader no es fácil, suele ser un viaje lleno de baches con más o menos éxitos y fracasos en el camino. A veces todo va como la seda y a una operación exitosa le sigue otra, mientras que otras veces es sólo dolor y sufrimiento al ver una serie de trades perdedores y la cuenta volando por los aires.

Toda estrategia tiene periodos en los que funciona casi a la perfección y genera beneficios, así como periodos en los que el trader tiene que hacer frente a una serie de pérdidas. En general, sin embargo, puede afirmarse que cuando las operaciones rentables superan a las perdedoras (ya sea en número o en volumen), la estrategia es rentable a largo plazo.

Los beneficios rápidos no garantizan el éxito

Por lo tanto, la rentabilidad de una estrategia no sólo viene determinada por la magnitud de los beneficios que genera, sino también por sus resultados en los buenos y en los malos momentos. En otras palabras, la coherencia de los resultados es un aspecto importante para cualquier estrategia. Esto puede definirse de diferentes maneras. Uno puede comprobar las últimas 100 operaciones, o evaluar los resultados de cada trimestre y a partir de ahí determinar si la estrategia es rentable o no a largo plazo.

Tener consistencia es muy importante, como podemos ver en los ejemplos de las dos estrategias siguientes.

Estrategia A:

- Un trader ejecuta 1 operación al día utilizando el mismo tamaño de posición durante 5 días consecutivos.

- Tamaño de la cuenta: 100 000 USD

- 5 trades

- Beneficio 50 000 USD (50%)

- Drawdown 50 000 USD (50%)

Estrategia B:

- Un operador ejecuta 1 operación al día utilizando el mismo tamaño de posición durante 100 días consecutivos.

- 100 operaciones

- Beneficio 30 000 USD (30%)

- Drawdown 10 000 USD (10%)

Aunque la estrategia A obtiene mayores beneficios por operación, la estrategia B se comporta mejor durante un periodo de tiempo más largo con un drawdown menor, lo que hace que la estrategia sea menos arriesgada y más consistente.

Todos los traders deberían darse cuenta cuanto antes de que la búsqueda de beneficios rápidos aumenta el riesgo de una estrategia y no es el camino hacia un trading sostenible a largo plazo. En la estrategia A, puede verse claramente que experimentó un drawdown del 50% en sólo una semana, lo que tarde o temprano puede llevar a un reinicio de la cuenta.

Nueva Puntuación de Consistencia en Account MetriX

FTMO ha lanzado una nueva métrica dentro de la app Account MetriX llamada "Consistency Score", para permitir a los traders hacer un seguimiento de su consistencia. Este indicador mide la consistencia de las operaciones de cada trader, con un valor más alto indicando una mayor consistencia de las operaciones, lo que podría ayudar a nuestros traders a conseguir mejores resultados, que debería ser el objetivo de cualquiera que quiera permanecer en el negocio del trading durante un periodo de tiempo más largo.

La fórmula para calcular la puntuación de consistencia es sencilla: (1 - (valor absoluto del día más rentable o perdedor / resultado absoluto de todos los días de trading)) x 100%.

Ejemplo:

Resultado del trader:

Día 1: +100
Día 2: -500
Día 3: +800

El mayor beneficio diario fue de 800.

La suma absoluta de todos los días de trading es 100 + 500 + 800 = 1400.

Puntuación de Consistencia =(1-(800/1400))x100 = 43%.

Cómo funciona la Puntuación de Consistencia

Si la puntuación de consistencia de un trader es del 0%, significa que todos sus beneficios se obtuvieron en un solo día. Por lo tanto, es muy difícil evaluar la consistencia y rentabilidad de una estrategia basándose en los resultados de un solo día de trading.

Si la Puntuación de Consistencia es del 60%, significa que el día de mayor éxito del trader representa el 40% de su beneficio total.

Example:

Resultado del trader:

Día 1: +250
Día 2: -350
Día 3: +400

La mayor ganancia diaria fue de 400.

La suma absoluta de todos los días de trading es 250 + 350 + 400 = 1000.

Puntuación de Consistencia =(1-(400/1000))x100 = 60%.

Según el análisis a largo plazo de nuestros traders, hemos llegado a la siguiente distribución de resultados. Un valor superior al 80% se considera muy bueno porque indica que la estrategia tiene probabilidades de éxito a largo plazo. FTMO valora a los traders que pueden mantener un enfoque consistente además de los beneficios. Una gran ventaja para los traders consistentes es nuestro Scaling plan así como el ajuste del ratio de reparto de beneficios a 90% a favor del trader.

Sin embargo, los traders no tienen que preocuparse de si su éxito o el cumplimiento de los requisitos para superar el Proceso de Evaluación dependen de su Puntuación de Consistencia. El éxito del Proceso de Evaluación se basa en el cumplimiento de los básicos Objetivos de Trading de FTMO y la Puntuación de Consistencia sólo tiene fines informativos.

Algunos traders pueden pensar que la Puntuación de Consistencia puede limitar o discriminar ciertas estrategias, pero este no es su propósito. Esforzarse por obtener resultados consistentes no limita a ningún inversor a la hora de obtener rendimientos superiores a la media. Sí, a veces un trader puede tener una operación excepcionalmente exitosa en la que obtiene una rentabilidad superior a la media, lo que puede perjudicar su puntuación de consistencia. Sin embargo, el trading no consiste en una sola ganancia, y mantener resultados consistentes durante un largo periodo de tiempo puede no tener un efecto negativo en el resultado global.

Cuando un trader opera con éxito durante un largo periodo de tiempo con un RRR de 2:1, por ejemplo, puede tener una operación excepcional en la que mantenga una operación rentable durante más tiempo y alcance un RRR de 4:1. Dado que su estrategia está fijada en un RRR de 2:1 (suponemos que la ha probado durante mucho tiempo y sabe lo que hace), puede que se trate de un accidente afortunado que no se repita y que los intentos posteriores de realizar este tipo de superoperaciones acaben en una serie de pérdidas innecesarias. No es infrecuente que las intervenciones innecesarias en una estrategia que funciona en busca de beneficios más rápidos provoquen pérdidas y, en el peor de los casos, la pérdida de la cuenta.

Un enfoque coherente, por el contrario, puede salvar la cuenta de un trader si experimenta un periodo prolongado de pérdidas. Cuando un trader decide "vengarse del mercado" y empieza a abrir posiciones innecesariamente grandes en busca de mayores beneficios, puede enfrentarse a la eliminación de su cuenta, en el caso de un FTMO Challenge o una FTMO Account.

Esto se ilustra mejor con un ejemplo. A continuación podemos ver los resultados de una FTMO Account con una puntuación de consistencia del 80.61%, y tras un periodo en el que al trader no le fue bien, casi alcanzó el límite de pérdidas máximas. Si hubiera negociado posiciones más grandes, o hubiera empezado a abrir estas posiciones más grandes después de una serie de pérdidas, sin duda habría violado esta importante condición.

Pero gracias a su enfoque consistente, consiguió salir del drawdown y finalmente obtuvo un gran beneficio de $17,000. Del ejemplo anterior también se desprende claramente que un trader no tiene por qué tener una curva de rendimientos completamente suavizada con fluctuaciones mínimas en todo momento para lograr una Puntuación de Consistencia alta.

Conclusión

FTMO busca traders serios que sean capaces de gestionar el riesgo de forma responsable y obtener resultados consistentes durante un largo periodo de tiempo. Gracias a nuestros años de experiencia, sabemos que un enfoque coherente diferencia a los traders que siguen un plan de trading de aquellos que sólo obtienen beneficios gracias a la suerte. Esperamos que esta nueva función ayude a todos los traders a alcanzar sus objetivos a largo plazo.

Preguntas y respuestas frecuentes

¿Qué pretende conseguir FTMO con la puntuación de consistencia?
En FTMO, apreciamos a los traders que se toman el trading en serio. No sólo nos gusta ver beneficios, sino que también nos gusta ver que se obtienen de forma constante durante un periodo de tiempo y en base a un número significativo de operaciones. La métrica de Consistencia es sólo informativa y no afecta al resultado de la cuenta de trading.

¿Cómo se calcula la puntuación de consistencia?
La Métrica de Consistencia se calcula mediante la siguiente fórmula:
(1 - (Día de mayor ganancia o pérdida / Suma absoluta de todos los días de trading)) x 100%.

¿Afecta la Puntuación de consistencia al resultado de mi FTMO Challenge / FTMO Account?
No, no es así. Sólo tiene que seguir los Objetivos de Trading y evitar las prácticas de trading prohibidas.

¿Tiene previsto aplicar en el futuro una regla basada en la puntuación de consistencia?
Actualmente, la puntuación de consistencia es sólo informativa.