10 Pasos para Construir una Estrategia de Trading

Operar en los mercados financieros requiere más que solo conocimiento de gráficos e indicadores. Sin un sistema claro, incluso las buenas ideas pueden convertirse en pérdidas. Por eso es esencial tener un plan bien pensado que defina cuándo entrar al mercado, cuándo salir y cómo gestionar el riesgo. Este proceso de diez pasos te ayudará a crear una estrategia que sea clara, comprobable y sostenible a largo plazo.

1. Elige tu instrumento de trading

Seleccionar un instrumento no se trata solo de la volatilidad o los spreads. También ayuda tener una cierta “afinidad de trading” con él. Esto significa conocimiento, experiencia e idealmente, un interés genuino en ese mercado.

Si vives en EE. UU. y sigues la economía nacional, te será más fácil operar el S&P 500 o el Nasdaq. Entiendes las noticias locales, conoces las empresas del índice y puedes anticipar el impacto de los datos macroeconómicos de EE. UU.

De manera similar, si sigues el comercio internacional o la política monetaria, el dólar estadounidense puede ser una elección natural. Combinado con el euro, forma el par de divisas más líquido del mundo. Al mismo tiempo, reacciona a los mismos eventos que ya puedes estar monitoreando.

¿Por qué esto es importante?

Cuando operas un mercado que conoces, menos reacciones te sorprenderán. Puedes procesar las noticias más rápido, entender el “carácter” de los movimientos de precio y operar con mayor confianza.

2. Selecciona indicadores técnicos

Elige indicadores que midan diferentes aspectos del mercado. Mantenlos simples, fáciles de leer y basados en principios variados. Dos indicadores con la misma base matemática rara vez aportan valor. Por ejemplo, usar dos tipos de medias móviles generalmente solo repite la misma señal. Una combinación adecuada podría ser:

• RSI (Relative Strength Index): Muestra zonas de sobrecompra y sobreventa y ayuda a identificar reversiones.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Sigue la dirección y la fuerza de la tendencia, destacando cambios en el impulso.

RSI reacciona a extremos de precio a corto plazo, mientras que MACD monitorea la tendencia más amplia. Juntos, te ofrecen una perspectiva equilibrada del mercado.

3. Establece los parámetros de tus indicadores

Los ajustes predeterminados son tentadores, pero a menudo subóptimos. Cada mercado tiene su propio ritmo, volatilidad y reacción a las noticias. Los indicadores deben afinarse para que se adapten a tu instrumento y marco temporal elegidos.

Dedica tiempo a modificar los parámetros. Por ejemplo, ajusta la sensibilidad del RSI para reducir señales falsas en periodos de baja volatilidad. O cambia la configuración del MACD para captar mejor las tendencias de mediano plazo.

Además, prueba los indicadores en varios marcos temporales. Una señal en H1 puede comportarse de forma completamente diferente en M15 o D1.

¿Cómo puedes optimizar tus indicadores?

1. Selecciona varias variantes de parámetros para tus indicadores (p. ej., periodos de RSI 14, 21 y 7; MACD con diferentes ajustes de EMA).
2. Pruébalos en distintos marcos temporales (M15, H1, D1).
3. Ejecuta cada combinación mediante backtesting – ver paso 6.

El objetivo es encontrar configuraciones que brinden una relación equilibrada entre tasa de acierto, RRR (relación riesgo-recompensa) y estabilidad de resultados en diferentes condiciones de mercado.

4. Define reglas de entrada y salida

Las reglas de entrada y salida claramente definidas son la clave para la disciplina y la consistencia en el trading. Cuanto menos espacio dejes a la improvisación y a las decisiones por “corazonada”, más fácil será ceñirte a tu estrategia y evitar operaciones impulsivas.

Reglas de entrada (posiciones largas):

• El RSI sube desde la zona de sobreventa (el valor aumenta desde <30 hacia arriba).
• La línea principal del MACD cruza al alza la línea de señal.
• Ambas señales deberían producirse lo más cerca posible entre sí, idealmente en la misma vela o dentro de 1–2 velas, confirmando la fortaleza de la señal.

Reglas de entrada (posiciones cortas):

• El RSI cae desde la zona de sobrecompra (el valor desciende desde >70 hacia abajo).
• La línea principal del MACD cruza a la baja la línea de señal.
• Al igual que en las posiciones largas, las señales deben estar sincronizadas; de lo contrario, el riesgo de una entrada falsa es mayor.

Reglas de salida:

• Salida principal: consecución de un take profit (TP) predefinido según el RRR; por ejemplo, con un riesgo de -500 USD (SL), el TP es +1,000 USD con RRR 2:1 (otra opción: RRR 3:1).
• Salida alternativa: aparición de una señal MACD contraria: la línea cruza la línea de señal en dirección opuesta a la entrada original.
• Regla de seguridad: si la señal se pierde o se debilita antes de alcanzar el TP, la posición puede cerrarse manualmente, pero solo de acuerdo con el plan (p. ej., en caso de una clara reversión del mercado).

¿Por qué sincronizar las señales?

Cuando RSI y MACD confirman al mismo tiempo, la probabilidad es mayor de que el mercado esté cambiando realmente de dirección o de fuerza de tendencia. Si las señales divergen, a menudo indica incertidumbre del mercado y aumenta el riesgo de una entrada falsa.

¿Cómo se ven los resultados después de 10 operaciones con RRR 2:1 y 3:1?

5. Determina el riesgo por operación

La gestión del riesgo es la piedra angular de un trading exitoso; sin ella, incluso una estrategia rentable puede terminar en pérdidas. Dentro del FTMO Challenge, las reglas están claramente definidas. Por ejemplo, en un Challenge de 100,000:

• Pérdida Máxima Diaria: 5% de la cuenta → para una cuenta de 100,000 USD, eso es 5,000 USD.
• Pérdida máxima total: 10% de la cuenta → 10,000 USD.

Esto significa que si arriesgas demasiado por operación, podrías incumplir las reglas tras solo unas pocas posiciones perdedoras.

¿Por qué arriesgar solo un pequeño porcentaje?

El estándar recomendado es arriesgar 0.25–1% de la cuenta por operación.

• Ventajas de este enfoque:
• Mayor resiliencia durante rachas de pérdidas.
• Comodidad psicológica: las pérdidas son relativamente pequeñas y más fáciles de aceptar.

Capacidad de respetar los límites de FTMO incluso durante periodos más difíciles.

Ejemplo práctico para una cuenta de 100,000 USD:

• Riesgo por operación: 0.5% del capital = 500 USD.
• Stop-loss (SL): por ejemplo, 50 puntos.
• Valor por punto: 10 USD (con un tamaño de posición de 1 lote).
• Cálculo: 50 puntos × 10 USD = 500 USD = exactamente 0.5% de la cuenta.

Este método te permite calcular el tamaño de la posición para cualquier instrumento. Si el SL es más amplio (p. ej., 100 puntos), debes reducir el tamaño de la posición para que el riesgo se mantenga en 500 USD.

Verificación de cumplimiento con los límites de FTMO

Con un riesgo del 0.5% por operación → 10 pérdidas consecutivas = 5% de pérdida de la cuenta → aún dentro de las reglas. Incluso con una racha perdedora, evitas incumplir las reglas de inmediato, lo cual es clave para tener éxito en el Challenge.

6. Realiza backtesting

El backtesting muestra cómo habría funcionado tu estrategia en el pasado. No es una tarea de una sola vez. Debes probar hasta que la estrategia funcione durante un largo periodo y en diversas condiciones.

Por qué importa:
Un sistema puede verse excelente en una muestra pequeña. Pero cuando se prueba con 1–2 años de datos, a menudo emergen debilidades.

Enfoque recomendado:

1. Define objetivos (p. ej., drawdown máximo 10%, tasa de acierto ≥55%, RRR ≥1:2).

2. Selecciona al menos 6 meses de datos históricos, idealmente 12–24 meses.

3. Prueba la estrategia con la configuración actual.

4. Si los resultados fallan, ajusta parámetros o marcos temporales y vuelve a probar.

5. Repite hasta que la estrategia rinda de manera consistente.

Recuerda: El backtesting no se trata de crear una “estrategia perfecta para el pasado”. Se trata de demostrar resiliencia y estabilidad en diferentes mercados.

7. Valide su estrategia

Antes de arriesgar dinero real (o capital del challenge), debes probar la estrategia en condiciones de mercado en vivo sin riesgo financiero. Una free trial es el entorno ideal porque te permite:

• Observar cómo reacciona la estrategia a la actividad actual del mercado.
• Verificar que puedes seguir tu gestión del dinero y del riesgo en la práctica.
• Probar aspectos técnicos: velocidad de ejecución, ajustes de la plataforma y posibles errores al introducir órdenes.

Consejos para operar en free trial de manera efectiva:

• Utiliza el mismo tamaño de capital que en tu cuenta FTMO (p. ej., 100,000 USD).
• Aplica el mismo tamaño de posición, SL y TP que los planificados para la operativa real.
• Sigue las mismas reglas de límites (pérdida diaria máxima, pérdida máxima por operación).
• Lleva un diario de trading: después de cada operación, registra el motivo de entrada, motivo de salida, resultado y notas emocionales.

El objetivo no es solo verificar la rentabilidad, sino también confirmar que puedes seguir mecánicamente tu estrategia sin desviaciones innecesarias.

8. Empieza a operar en una cuenta real

Una vez que tu estrategia demuestre estabilidad en una cuenta demo (mínimo 1–2 meses), puedes pasar a la operativa real. Dentro del FTMO Challenge, la disciplina es esencial.

Recomendaciones para el primer mes de operativa real:

• Limítate a un máximo de 2–3 operaciones por día, solo cuando se cumplan las condiciones de la estrategia, reduciendo el riesgo de trading impulsivo y evitando incumplir el límite de pérdida diaria.
• Evita operar durante grandes anuncios macroeconómicos, a menos que esto forme parte de tu estrategia.
• Tras alcanzar la ganancia diaria (p. ej., 1–1.5% de la cuenta), considera terminar la jornada de trading: protege tanto el capital como la psicología.

9. Evalúa tus resultados regularmente

Hacer seguimiento de los resultados no es solo comprobar el saldo de la cuenta. La clave es medir métricas importantes que indiquen si la estrategia mantiene su desempeño:

• Tasa de acierto: cuántas operaciones terminan en beneficio.
• RRR (Relación Recompensa a Riesgo): relación promedio entre beneficio y riesgo.
• Drawdown: la mayor caída del capital desde el pico.
• Ganancia/pérdida media por operación: muestra si las ganancias superan a las pérdidas.

Ejemplo tras 15 operaciones:

• Tasa de acierto: 60%
• Ganancia media por operación: 800 USD
• Riesgo medio por operación: 500 USD (RRR 1:1.6)
• Drawdown: 2%

Las evaluaciones regulares (p. ej., cada 2 semanas) te permiten detectar problemas a tiempo y ajustar la estrategia antes de que se acumulen las pérdidas.

10. Sigue optimizando

Toda estrategia necesita ser monitoreada y mejorada. Los mercados evolucionan: la volatilidad, la liquidez y las reacciones a las noticias varían con el tiempo. Por lo tanto, no olvides:

• Realizar mini-backtests periódicos con datos actuales.
• Comprobar si los parámetros actuales de RSI y MACD siguen funcionando. Si el éxito cae por debajo de tu objetivo, vuelve a probar diferentes configuraciones.
• Ajustar marcos temporales: las señales en H1 pueden comportarse hoy de manera diferente a hace seis meses.

Probar y desarrollar tu estrategia no significa cambiar parámetros cada semana. A través del backtesting y el monitoreo, puedes hacer pequeños ajustes cuando sea necesario y así mantener tu estrategia optimizada.

---