{"id":647185,"date":"2024-12-20T14:30:43","date_gmt":"2024-12-20T13:30:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=647185"},"modified":"2025-01-02T12:43:11","modified_gmt":"2025-01-02T11:43:11","slug":"estrategia-trifasica-para-a-bitcoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/estrategia-trifasica-para-a-bitcoin\/","title":{"rendered":"Estrat\u00e9gia trif\u00e1sica para a bitcoin"},"content":{"rendered":"

A Bitcoin e outras criptomoedas s\u00e3o conhecidas pela sua elevada volatilidade, o que as torna um alvo atrativo mas tamb\u00e9m desafiante aos olhos dos traders. A nossa estrat\u00e9gia de hoje centra-se numa combina\u00e7\u00e3o de indicadores de tend\u00eancia e de momentum que n\u00e3o s\u00e3o habitualmente utilizados, dando aos traders uma vantagem num mercado din\u00e2mico. A estrat\u00e9gia \u00e9 adequada para posi\u00e7\u00f5es de curto e m\u00e9dio prazo.<\/em><\/p>\n

A Bitcoin tem vindo a bater um novo recorde ap\u00f3s outro<\/a> desde o in\u00edcio de dezembro de 2024 e parece que o seu pre\u00e7o se manter\u00e1 acima do n\u00edvel de 100 000 d\u00f3lares durante algum tempo. Embora os grandes investidores institucionais estejam a considerar cada vez mais investir na bitcoin, o que poderia levar a uma evolu\u00e7\u00e3o mais est\u00e1vel do seu pre\u00e7o, continua a ser um ativo relativamente vol\u00e1til e espec\u00edfico, em que os traders devem esperar uma certa incerteza.<\/p>\n

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Indicadores<\/h2>\n

No artigo de hoje vamos analisar uma estrat\u00e9gia que pode ser adequada para um ativo t\u00e3o vol\u00e1til e que, por isso, consiste em indicadores que acompanham n\u00e3o s\u00f3 a tend\u00eancia, mas tamb\u00e9m a volatilidade e o momentum do pre\u00e7o. Ao mesmo tempo, s\u00e3o indicadores que n\u00e3o s\u00e3o t\u00e3o utilizados, o que torna esta estrat\u00e9gia uma ferramenta ainda mais interessante para quem quer experimentar algo pouco ortodoxo.<\/p>\n

\u00cdndice Choppiness (CHOP)<\/h3>\n

O \u00cdndice Choppiness \u00e9 um oscilador que mede se o mercado est\u00e1 em consolida\u00e7\u00e3o ou numa tend\u00eancia. Como o nome indica, o indicador mostra se o mercado est\u00e1 agitado, onde se est\u00e1 a mover lateralmente, ou mais calmo, mais equilibrado e a mostrar uma tend\u00eancia. Valores pr\u00f3ximos de 100 indicam consolida\u00e7\u00e3o (o mercado est\u00e1 a mover-se lateralmente), enquanto valores pr\u00f3ximos de 0 indicam uma forte tend\u00eancia.<\/p>\n

Este indicador n\u00e3o nos mostra a dire\u00e7\u00e3o em que o mercado se vai mover, mas mostra se o mercado est\u00e1 em tend\u00eancia ou n\u00e3o. Indica claramente se \u00e9 uma boa altura para negociar, minimizando o risco em situa\u00e7\u00f5es em que o mercado est\u00e1 a andar de lado.<\/p>\n

Canais Keltner (KC)<\/h3>\n

Os Canais Keltner s\u00e3o um indicador que, tal como as Bandas de Bollinger<\/a>, se baseia em bandas. Essas bandas para KC s\u00e3o baseadas na M\u00e9dia M\u00f3vel exponencial (EMA)<\/a> e no indicador Average True Range (ATR)<\/a>. A EMA \u00e9 geralmente definida em 20 e as bandas superior e inferior s\u00e3o geralmente definidas como duas vezes o ATR acima e abaixo da EMA. As bandas no KC n\u00e3o indicam um mercado em sobrecompra e sobrevenda, mas, pelo contr\u00e1rio, atingir a banda superior \u00e9 um sinal de alta e atingir a banda inferior \u00e9 um sinal de venda. A vantagem deste indicador \u00e9 identificar rupturas e movimentos extremos, o que \u00e9 ideal para activos vol\u00e1teis como a bitcoin.<\/p>\n

\u00cdndice de For\u00e7a Real (TSI)<\/h3>\n

O TSI, tal como o RSI, \u00e9 um oscilador que mede a din\u00e2mica do mercado. No entanto, ao contr\u00e1rio do RSI, utiliza a suaviza\u00e7\u00e3o dupla, o que o torna menos suscet\u00edvel a sinais falsos. Valores acima de zero indicam um momentum de alta, valores abaixo de zero indicam um momentum de baixa. Por conseguinte, a sua principal vantagem \u00e9 o facto de detetar de forma fi\u00e1vel as mudan\u00e7as de din\u00e2mica e de tend\u00eancia.<\/p>\n

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Regras de registo de posi\u00e7\u00f5es<\/h2>\n

Identifica\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es de mercado<\/h3>\n

Utilize o \u00cdndice Choppiness para determinar se o mercado est\u00e1 numa tend\u00eancia:<\/p>\n

Se o CHOP estiver abaixo do n\u00edvel 38.1, o mercado est\u00e1 numa tend\u00eancia e precisa de esperar por um sinal.<\/p>\n

Se o CHOP estiver acima do n\u00edvel 61,8, o mercado est\u00e1 em consolida\u00e7\u00e3o e precisa de esperar por uma quebra.<\/p>\n

Gera\u00e7\u00e3o de sinais<\/h3>\n

Posi\u00e7\u00e3o de compra<\/h6>\n

O pre\u00e7o quebra o n\u00edvel superior do Canal Keltner.<\/p>\n

TSI cruza a linha zero para cima.<\/p>\n

Posi\u00e7\u00e3o de venda<\/h6>\n

O pre\u00e7o quebra o n\u00edvel inferior do Canal Keltner.<\/p>\n

TSI cruza a linha zero para o lado negativo.<\/p>\n

Gest\u00e3o do Risco<\/h3>\n

Stop-loss:<\/h6>\n

Coloque um Stop Loss abaixo\/acima da linha m\u00e9dia do Canal Keltner ou utilize 1,5\u00d7 ATR.<\/p>\n

Take-profit:<\/h6>\n

Definimos o r\u00e1cio recompensa\/risco (RRR) para 2:1 ou 3:1. Uma alternativa \u00e9 sair da posi\u00e7\u00e3o quando o TSI inverte e cruza a linha de sinal.<\/p>\n

Exemplo de uma posi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

No gr\u00e1fico de uma hora da bitcoin (BTCUSD, H1) abaixo, vemos que o pre\u00e7o quebrou o n\u00edvel inferior do Canal Keltner, com o CHOP abaixo do n\u00edvel 38,1, indicando que o mercado est\u00e1 em tend\u00eancia. O TSI tamb\u00e9m est\u00e1 abaixo do n\u00edvel zero e est\u00e1 a cair, o que significa que vemos um bom sinal para entrar numa posi\u00e7\u00e3o curta.<\/p>\n

Entraremos na posi\u00e7\u00e3o quando o pre\u00e7o cair abaixo da linha verde com a seta para baixo ($64.660). Definimos o Stop Loss logo acima da linha m\u00e9dia do Canal Keltner ($65.550, 890 pontos) e definimos o Take Profit com um RRR de 3:1, ou seja, ao pre\u00e7o de $61.990 (2.670 pontos).<\/p>\n

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No segundo gr\u00e1fico, vemos que o pre\u00e7o estava de facto a mover-se numa tend\u00eancia interessante e, ap\u00f3s algumas horas, atingiu o TP que definimos. Havia at\u00e9 um buffer e a possibilidade de alcan\u00e7ar um TP maior, mas temos de nos lembrar que a gan\u00e2ncia pode n\u00e3o compensar no forex e \u00e9 melhor seguir as regras predefinidas de gest\u00e3o do dinheiro.<\/p>\n

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Vantagens da estrat\u00e9gia<\/h2>\n

Mais uma vez, esta \u00e9 uma estrat\u00e9gia bastante espec\u00edfica que utiliza indicadores que n\u00e3o s\u00e3o muito utilizados entre os comerciantes, mas que, numa determinada combina\u00e7\u00e3o, podem dar sinais bastante bons.<\/p>\n