{"id":646048,"date":"2024-11-29T15:00:42","date_gmt":"2024-11-29T14:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=646048"},"modified":"2025-01-02T12:44:10","modified_gmt":"2025-01-02T11:44:10","slug":"reversao-media-estrategia-de-configuracao-de-divergencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/reversao-media-estrategia-de-configuracao-de-divergencia\/","title":{"rendered":"Revers\u00e3o M\u00e9dia + Estrat\u00e9gia de Configura\u00e7\u00e3o de Diverg\u00eancia"},"content":{"rendered":"
A estrat\u00e9gia de trading que vamos descrever hoje centra-se no trading contra extremos de curto prazo no mercado, utilizando o conceito de revers\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia combinado com diverg\u00eancia entre pre\u00e7o e indicadores.<\/em><\/p>\n Utilizando uma combina\u00e7\u00e3o de v\u00e1rios indicadores bem conhecidos e amplamente utilizados, esta estrat\u00e9gia \u00e9 ideal para os traders que preferem obter lucros mais r\u00e1pidos num mercado limitado ou em invers\u00f5es de tend\u00eancia a curto prazo.<\/p>\n O objetivo b\u00e1sico da estrat\u00e9gia \u00e9 identificar situa\u00e7\u00f5es extremas no mercado quando o pre\u00e7o est\u00e1 demasiado longe da sua m\u00e9dia e encontrar pontos de entrada utilizando a diverg\u00eancia entre o pre\u00e7o e os osciladores. Como mencionado, a estrat\u00e9gia utiliza v\u00e1rios indicadores e uma combina\u00e7\u00e3o dos mesmos. Utiliza Bandas de Bollinger, \u00cdndice de For\u00e7a Relativa (RSI) e Diverg\u00eancia de Converg\u00eancia de M\u00e9dia M\u00f3vel (MACD) para fornecer o sinal de entrada. O indicador Average True Range (ATR) serve como um complemento.<\/p>\n As Bandas de Bollinger<\/a> s\u00e3o um dos indicadores mais famosos que marcam a representa\u00e7\u00e3o relativa dos pre\u00e7os m\u00e1ximos e m\u00ednimos de um instrumento. Utiliza o desvio padr\u00e3o como uma medida da volatilidade do instrumento ao determinar as bandas e as suas dist\u00e2ncias. De acordo com o autor John Bollinger, a volatilidade, que distingue este instrumento de outros indicadores de tend\u00eancia puros, \u00e9 uma vari\u00e1vel din\u00e2mica que se altera ao longo do tempo e pode ser utilizada para seguir os desvios do pre\u00e7o m\u00e9dio. Na nossa estrat\u00e9gia, utilizamos os par\u00e2metros b\u00e1sicos, que s\u00e3o o SMA 20 e o desvio padr\u00e3o 2.<\/p>\n O RSI \u00e9 um oscilador de momentum<\/a> que mede a dire\u00e7\u00e3o e a din\u00e2mica da tend\u00eancia de um instrumento de investimento e determina a rapidez com que o seu pre\u00e7o mudou durante um determinado per\u00edodo. \u00c9 apresentado numa janela de gr\u00e1fico separada e a sua linha move-se (oscila) entre os valores 0 e 100. O princ\u00edpio b\u00e1sico do RSI \u00e9 que, se o pre\u00e7o de um instrumento subir muito rapidamente, a dada altura o instrumento pode ser considerado sobrecomprado, enquanto que se o pre\u00e7o cair rapidamente, ser\u00e1 considerado sobrevendido. Para este indicador, usamos uma configura\u00e7\u00e3o em que o n\u00famero de per\u00edodos \u00e9 definido como 14, o n\u00edvel de sobrevenda \u00e9 35 e o n\u00edvel de sobrecompra \u00e9 65.<\/p>\n A MACD<\/a> combina as propriedades de um indicador de tend\u00eancia e de um oscilador de momento. Mostra a rela\u00e7\u00e3o entre duas m\u00e9dias m\u00f3veis exponenciais para um instrumento selecionado. Na configura\u00e7\u00e3o b\u00e1sica, o MACD \u00e9 calculado subtraindo a m\u00e9dia m\u00f3vel mais longa com um per\u00edodo de 26 (EMA 26) da m\u00e9dia m\u00f3vel mais curta com um per\u00edodo de 12 (EMA 12). A m\u00e9dia m\u00f3vel exponencial atribui mais peso aos pre\u00e7os mais recentes. A linha de sinal \u00e9 ent\u00e3o a m\u00e9dia m\u00f3vel simples do indicador MACD com o per\u00edodo 9 (SMA9) e na nossa estrat\u00e9gia procuraremos diverg\u00eancias entre o pre\u00e7o e o histograma MACD.<\/p>\n O Intervalo M\u00e9dio Real (ATR) indica a m\u00e9dia dos intervalos verdadeiros durante um determinado per\u00edodo, ou seja, mede a volatilidade de um instrumento tendo em conta quaisquer lacunas que se formem no gr\u00e1fico. Na configura\u00e7\u00e3o b\u00e1sica, o n\u00famero de per\u00edodos \u00e9 definido para 14 e, na nossa estrat\u00e9gia, utilizamo-lo para medir a volatilidade.<\/p>\n O pre\u00e7o deve fechar fora do indicador Bandas de Bollinger.<\/p>\n Sobrevenda e Sobrecompra no RSI:<\/strong> O indicador destaca a condi\u00e7\u00e3o de sobrevenda quando o pre\u00e7o de um instrumento sobe rapidamente ou a condi\u00e7\u00e3o de sobrecompra quando o pre\u00e7o cai rapidamente.<\/p>\n Diverg\u00eancia no histograma MACD: <\/strong>A diverg\u00eancia entre o pre\u00e7o de um instrumento e o indicador MACD indica que o pre\u00e7o est\u00e1 a atingir novos extremos (m\u00ednimos ou m\u00e1ximos), mas a din\u00e2mica do mercado est\u00e1 a enfraquecer e a dire\u00e7\u00e3o do movimento dos pre\u00e7os pode mudar.<\/p>\n Entrada: <\/strong>Abrimos uma posi\u00e7\u00e3o de compra quando o pre\u00e7o volta a subir acima do Bollinger Bands inferior.<\/p>\n Entrada: <\/strong>Abrimos uma posi\u00e7\u00e3o de venda quando o pre\u00e7o volta a ficar abaixo do Bollinger Bands superior<\/p>\n Stop Loss<\/strong> \u00e9 definido acima do m\u00e1ximo da oscila\u00e7\u00e3o para vender e abaixo do m\u00ednimo da oscila\u00e7\u00e3o para comprar.<\/p>\n O Take Profit<\/strong> \u00e9 definido na linha m\u00e9dia das Bandas de Bollinger (SMA 20). Uma alternativa \u00e9 definir o r\u00e1cio recompensa\/risco (RRR) em 2:1.<\/p>\n S\u00f3 negociamos esta estrat\u00e9gia durante per\u00edodos de maior volatilidade, que o indicador ATR nos pode ajudar a monitorizar.<\/p>\n \u00c9 uma boa ideia evitar not\u00edcias de grande impacto que possam causar uma continua\u00e7\u00e3o da tend\u00eancia em vez de uma revers\u00e3o para a m\u00e9dia.<\/p>\n Se a tend\u00eancia a longo prazo for clara (EMA 200), \u00e9 bom negociar a revers\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia apenas contra corre\u00e7\u00f5es fracas (n\u00e3o contra uma tend\u00eancia forte).<\/p>\n No gr\u00e1fico abaixo com o pre\u00e7o do ouro (XAUUSD), vemos uma situa\u00e7\u00e3o em que o pre\u00e7o est\u00e1 acima da parte superior das Bandas de Bollinger. Ao mesmo tempo, formou uma nova alta mais alta, mas uma alta mais baixa est\u00e1 se formando no MACD e h\u00e1 uma diverg\u00eancia entre o gr\u00e1fico de pre\u00e7os e o MACD. O ATR (linha laranja na janela do gr\u00e1fico junto com o RSI) mostra um aumento da volatilidade e o RSI est\u00e1 acima de 65.<\/p>\n Depois de o pre\u00e7o retornar abaixo da Banda de Bollinger superior, podemos inserir uma ordem pendente para entrar numa posi\u00e7\u00e3o de venda (linha verde clara com uma seta). Definimos o SL acima da \u00faltima alta (linha vermelha escura), TP1 pode ser definido logo abaixo da linha m\u00e9dia das Bandas de Bollinger, o que significaria RRR 1:1. Alternativamente, podemos ter como objetivo uma RRR de 2:1, com TP2 acima da linha inferior das Bandas de Bollinger. Depois de entrar no mercado, o pre\u00e7o desceu e atingiu gradualmente primeiro o n\u00edvel TP1 e depois tamb\u00e9m o n\u00edvel TP2, pelo que a posi\u00e7\u00e3o\u00a0 terminou com lucro em ambos os casos.<\/p>\nDescri\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Bandas de Bollinger (BB)<\/h3>\n
\u00cdndice de For\u00e7a Relativa (RSI)<\/h3>\n
Diverg\u00eancia de Converg\u00eancia de M\u00e9dia M\u00f3vel (MACD)<\/h3>\n
Intervalo M\u00e9dio Real (ATR)<\/h3>\n
Regras de entrada na posi\u00e7\u00e3o.<\/h2>\n
Identifica\u00e7\u00e3o de uma situa\u00e7\u00e3o extrema:<\/h3>\n
\n
Confirma\u00e7\u00e3o com RSI e diverg\u00eancia no MACD<\/h3>\n
\n
\n
<\/a><\/p>\n
Entrada na posi\u00e7\u00e3o<\/h3>\n
Posi\u00e7\u00e3o de compra<\/h6>\n
\n
Posi\u00e7\u00e3o de venda<\/h6>\n
\n
Stop Loss and Take Profit<\/h3>\n
Filtros para aumentar a taxa de sucesso<\/h3>\n
Volatilidade<\/h6>\n
Timing<\/h6>\n
Filtro de tend\u00eancia<\/h6>\n
Exemplo de uma posi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n