{"id":634402,"date":"2024-06-28T11:06:39","date_gmt":"2024-06-28T09:06:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=634402"},"modified":"2024-06-28T11:06:39","modified_gmt":"2024-06-28T09:06:39","slug":"manter-posicoes-durante-o-fim-de-semana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/manter-posicoes-durante-o-fim-de-semana\/","title":{"rendered":"Manter posi\u00e7\u00f5es durante o fim de semana?"},"content":{"rendered":"
At\u00e9 que ponto \u00e9 arriscado realizar transa\u00e7\u00f5es durante o fim de semana? Esta pergunta infame, mas essencial, deixou-nos a pensar se manter uma posi\u00e7\u00e3o durante o fim de semana \u00e9 realmente lucrativo. Antes de nos debru\u00e7armos sobre a matem\u00e1tica, vamos examinar como os gaps do mercado afectam o desempenho do trading em geral e que risco estamos a correr quando deixamos posi\u00e7\u00f5es abertas durante o fim de semana, utilizando dados hist\u00f3ricos para calcular o impacto na gest\u00e3o do risco.<\/em><\/p>\n Como se pode ver no gr\u00e1fico EURUSD acima, o pre\u00e7o deste par fechou em 1,19031 na sexta-feira, 19 de mar\u00e7o, e retomou na segunda-feira, 22 de mar\u00e7o, a um pre\u00e7o de 1,18753.<\/p>\n O espa\u00e7o vazio entre a \u00faltima vela da semana e a primeira vela da semana seguinte \u00e9 chamado de gap e, neste caso, \u00e9 um gap de fim de semana<\/em><\/strong>.<\/p>\n Estes “gaps” s\u00e3o o resultado das flutua\u00e7\u00f5es de fim de semana no pre\u00e7o derivado das transa\u00e7\u00f5es entre os participantes no mercado. Poder\u00e1 estar a pensar: “Como \u00e9 que isto \u00e9 poss\u00edvel quando o mercado est\u00e1 fechado durante os fins-de-semana?<\/p>\n Para n\u00f3s, os retail traders, s\u00e3o aplicadas horas de trading espec\u00edficas, dependendo das defini\u00e7\u00f5es impostas pelas corretoras\/fornecedores de liquidez e, na maioria das vezes, as horas de trading t\u00eam lugar durante os dias \u00fateis 24\/5 e s\u00e3o desactivadas durante os fins-de-semana. Como sabemos, o Forex \u00e9 um mercado descentralizado e, uma vez que existem v\u00e1rios bancos e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas, as condi\u00e7\u00f5es variam. Embora fosse agrad\u00e1vel desfrutar do luxo de poder negociar durante os fins-de-semana, parece que isso s\u00f3 \u00e9 poss\u00edvel no mercado interbanc\u00e1rio e essa \u00e9 a principal raz\u00e3o pela qual se criam lacunas durante os fins-de-semana. Os grandes bancos n\u00e3o s\u00e3o as \u00fanicas institui\u00e7\u00f5es que afectam a moeda durante o fim de semana, no entanto, tendo em conta o seu volume de transa\u00e7\u00f5es, desempenham um papel importante no movimento dos pre\u00e7os.<\/p>\n Quando se trata de gaps, existem 2 resultados poss\u00edveis. Na melhor das hip\u00f3teses, a sua posi\u00e7\u00e3o seria fechada com um lucro maior, como mostra o gr\u00e1fico abaixo. Este \u00e9 o caso ideal e, como trader, n\u00e3o se queixaria do resultado, uma vez que a posi\u00e7\u00e3o funcionou a seu favor. O termo apropriado para este comportamento no mercado \u00e9 “derrapagem positiva<\/strong>“, uma vez que a posi\u00e7\u00e3o “escorregou” atrav\u00e9s do TP e seria fechada ao pre\u00e7o de abertura na vela da semana seguinte. No entanto, como mencion\u00e1mos anteriormente neste artigo, este seria um cen\u00e1rio ideal e, infelizmente, estes cen\u00e1rios s\u00e3o menos prov\u00e1veis de acontecer, uma vez que tendem a existir spreads mais alargados na vela aberta no in\u00edcio de cada semana de trading. O cen\u00e1rio ilustrado na captura de ecr\u00e3 abaixo aconteceria em contas com execu\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea em que a execu\u00e7\u00e3o no mercado real \u00e9 basicamente negligenciada.<\/p>\n Leia mais sobre o trading de acordo com o mercado real neste artigo<\/a>.<\/p>\n Em qualquer conta real, a derrapagem positiva na captura de ecr\u00e3 acima nunca teria lugar devido \u00e0 execu\u00e7\u00e3o de posi\u00e7\u00f5es em tempo real. Um cen\u00e1rio mais realista de derrapagem positiva \u00e9 apresentado na captura de ecr\u00e3 abaixo, uma vez que os gr\u00e1ficos s\u00e3o desenhados pelo pre\u00e7o de compra.<\/p>\n Por outro lado, a “derrapagem negativa” tamb\u00e9m pode ocorrer ap\u00f3s o intervalo do fim de semana e esta ocorr\u00eancia \u00e9 menos agrad\u00e1vel do que a derrapagem positiva devido ao facto de o seu termo j\u00e1 emitir negatividade. Por outro lado, o trader numa posi\u00e7\u00e3o abaixo deve ter ficado certamente entusiasmado por ter conseguido efetuar uma “entrada de atirador furtivo”, apenas para descobrir na segunda-feira seguinte que o pre\u00e7o abriu com gap e que a posi\u00e7\u00e3o foi fechada com uma perda superior ao Stop Loss definido. Infelizmente, no mercado real, este caso \u00e9 muito comum.<\/p>\n Na FTMO, encorajamos todos os traders a evitar estas situa\u00e7\u00f5es infelizes devido ao facto de os gaps negativos de fim de semana ocorrerem estatisticamente com mais frequ\u00eancia do que o outro cen\u00e1rio mais agrad\u00e1vel. Se considerarmos um modelo de execu\u00e7\u00e3o ao vivo, ent\u00e3o as hip\u00f3teses de derrapagem negativa sobre a derrapagem positiva s\u00e3o de 3:1, uma vez que a derrapagem positiva \u00e9 menos prov\u00e1vel de ocorrer devido ao alargamento do spread entre o pre\u00e7o Ask e Bid. Se considera que a execu\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea \u00e9 a \u00fanica execu\u00e7\u00e3o aceit\u00e1vel, ent\u00e3o este artigo pode n\u00e3o ser o mais indicado para si e aconselha-se a reavaliar o n\u00edvel de seriedade com que encara o trading como um trabalho ou uma carreira.<\/p>\n Por outro lado, se n\u00e3o considera o trading uma carreira s\u00e9ria e a trata como um jogo, pode encontrar alguns factos chocantes num dos nossos artigos<\/a> sobre Forex e jogos de azar.<\/p>\n Se tem a certeza de que \u00e9 suficientemente s\u00e9rio(a) para encarar o trading como uma carreira duradoura, experimente o nosso Free Trial para testar as suas capacidades e descobrir se possui as compet\u00eancias de trading adequadas para o FTMO Challenge. As contas Free Trial podem ser obtidas diretamente na \u00c1rea de Cliente<\/a>.<\/p>\n Nesta sec\u00e7\u00e3o, mostraremos as conclus\u00f5es que obtivemos a partir de dados hist\u00f3ricos ao analisar os 7 instrumentos mais negociados e os seus intervalos de fim de semana no ano passado. O objetivo n\u00e3o \u00e9 fornecer conselhos financeiros ou de investimento, mas dar uma vis\u00e3o geral de um determinado aspeto do mercado, na esperan\u00e7a de o(a) ajudar, enquanto trader, a desenvolver os seus conhecimentos e compet\u00eancias para melhorar o seu sistema de trading.<\/p>\n A metodologia que utiliz\u00e1mos na nossa pesquisa, um c\u00f3digo que analisa os gaps de fim de semana das \u00faltimas 55 semanas, conseguiu exportar dados que continham a diferen\u00e7a de pre\u00e7o entre o pre\u00e7o de fecho e o pre\u00e7o de abertura, que simplesmente convertemos em pips. Para garantir a exatid\u00e3o da diferen\u00e7a de pre\u00e7os, a tabela foi ordenada pela coluna data_tempo e os pre\u00e7os foram tamb\u00e9m verificados na plataforma. Abaixo est\u00e1 a tabela com os intervalos m\u00e9dios de fim de semana das 55 semanas anteriores em pips. Poder\u00edamos certamente ter utilizado uma amostra maior de dados, no entanto, isso foi compensado pelo facto de os \u00faltimos 2 anos terem sido bastante vol\u00e1teis devido \u00e0 atual situa\u00e7\u00e3o global. Mais sobre este assunto num outro artigo.<\/p>\nO que \u00e9 um gap?<\/h2>\n
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O que pode acontecer se mantiver uma posi\u00e7\u00e3o durante o fim de semana?<\/h2>\n
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Qual \u00e9 o gap m\u00e9dio de fim de semana nos 7 instrumentos mais transacionados?<\/h2>\n
Average weekend gap (pips)<\/h3>\n