{"id":612975,"date":"2024-01-19T15:30:38","date_gmt":"2024-01-19T14:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=612975"},"modified":"2024-04-12T10:15:17","modified_gmt":"2024-04-12T08:15:17","slug":"quais-sao-os-piores-erros-de-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/quais-sao-os-piores-erros-de-backtesting\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o os piores erros de backtesting?"},"content":{"rendered":"
O backtesting deve ser uma parte integrante do processo de cria\u00e7\u00e3o de uma estrat\u00e9gia de trading funcional para todos os traders. Embora possa parecer uma ferramenta simples que qualquer pessoa pode dominar, muitos traders cometem erros no backtesting que conduzem a resultados distorcidos e subsequentes perdas no trading real.<\/em><\/p>\n J\u00e1 escrevemos v\u00e1rias vezes sobre backtesting<\/a>, as suas utiliza\u00e7\u00f5es e como pode utiliz\u00e1-lo para melhorar os inputs e outputs da sua estrat\u00e9gia atual. Mas hoje vamos ver o que deve evitar ao fazer backtesting para que a sua estrat\u00e9gia n\u00e3o se torne num buraco negro para a sua conta FTMO de negocia\u00e7\u00e3o financiada<\/a>.<\/p>\n Antes mesmo de come\u00e7ar a fazer backtesting, deve estar ciente de algumas regras b\u00e1sicas. O backtesting deve ser feito com uma amostra de dados t\u00e3o grande quanto poss\u00edvel, deve ter um plano de trading definido antes do backtesting efetivo e deve ter regras claras de gest\u00e3o de risco dentro da estrat\u00e9gia que vai seguir.<\/p>\n Tal como um jornal de trading funciona para o trading, deve manter registos detalhados dos seus resultados para o backtesting e, ap\u00f3s o backtesting, deve fazer uma an\u00e1lise adequada para o ajudar a determinar\/melhorar os par\u00e2metros b\u00e1sicos da estrat\u00e9gia, tais como RRR, EMA, EMF<\/a>, taxa de sucesso, s\u00e9ries de ganhos e perdas, levantamento m\u00e1ximo, etc.<\/p>\n Depois de saber o que fazer e come\u00e7ar a fazer o backtesting, deve evitar alguns erros b\u00e1sicos que s\u00e3o cometidos tanto por traders novatos como por traders profissionais que utilizam ferramentas sofisticadas para o backtesting.<\/p>\n Um dos erros b\u00e1sicos do backtesting \u00e9 a utiliza\u00e7\u00e3o de dados que ainda n\u00e3o possui num trading normal. Isto \u00e9 o mesmo que utilizar os pre\u00e7os de amanh\u00e3 no mercado real para tomar as suas decis\u00f5es de entrada. Isto pode levar a resultados enviesados e conclus\u00f5es enganadoras.<\/p>\n Este erro pode ocorrer quando, sem saber, inclui na sua estrat\u00e9gia um instrumento de investimento que teve um desempenho muito bom durante um determinado per\u00edodo de tempo (por exemplo, um \u00edndice de a\u00e7\u00f5es antes do in\u00edcio do mercado em alta ou um par de moedas que teve uma tend\u00eancia longa e forte durante um determinado per\u00edodo de tempo). No entanto, na realidade, no in\u00edcio do per\u00edodo, n\u00e3o saberia que o desempenho seria t\u00e3o bom no futuro e a sua estrat\u00e9gia poderia n\u00e3o funcionar no mercado real. Por conseguinte, \u00e9 necess\u00e1rio ter em conta esta possibilidade ao elaborar a sua estrat\u00e9gia<\/a> e pode evit\u00e1-la alargando o per\u00edodo em que testa a sua estrat\u00e9gia.<\/p>\n Este \u00e9 um erro que pode ser cometido quando se tenta otimizar e aperfei\u00e7oar a estrat\u00e9gia com base em dados anteriores at\u00e9 que funcione como pretendido numa determinada amostra de dados. Ao efetuar o backtesting da sua estrat\u00e9gia, pode cometer este erro juntamente com o anterior. \u00c0 primeira vista, este \u00e9 um passo l\u00f3gico para melhorar a sua estrat\u00e9gia, mas na realidade est\u00e1 apenas a adaptar a sua estrat\u00e9gia a uma determinada amostra de dados.<\/p>\n A solu\u00e7\u00e3o pode ser simplificar a estrat\u00e9gia e depois test\u00e1-la numa “configura\u00e7\u00e3o b\u00e1sica” num maior n\u00famero de instrumentos. Se n\u00e3o quiser testar a sua estrat\u00e9gia em diferentes instrumentos, a melhor solu\u00e7\u00e3o \u00e9 adicionar um intervalo de tempo em que testa a estrat\u00e9gia. Por exemplo, se a estrat\u00e9gia tiver funcionado nos \u00faltimos dois anos e continuar a funcionar depois de alargar o intervalo para cinco anos ou mais, tem mais hip\u00f3teses de ser bem sucedida em condi\u00e7\u00f5es reais.<\/p>\nA consist\u00eancia compensa<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Preconceito de antecipa\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
Preconceito de otimiza\u00e7\u00e3o<\/h2>\n