{"id":612975,"date":"2024-01-19T15:30:38","date_gmt":"2024-01-19T14:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=612975"},"modified":"2024-04-12T10:15:17","modified_gmt":"2024-04-12T08:15:17","slug":"quais-sao-os-piores-erros-de-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/quais-sao-os-piores-erros-de-backtesting\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o os piores erros de backtesting?"},"content":{"rendered":"

O backtesting deve ser uma parte integrante do processo de cria\u00e7\u00e3o de uma estrat\u00e9gia de trading funcional para todos os traders. Embora possa parecer uma ferramenta simples que qualquer pessoa pode dominar, muitos traders cometem erros no backtesting que conduzem a resultados distorcidos e subsequentes perdas no trading real.<\/em><\/p>\n

J\u00e1 escrevemos v\u00e1rias vezes sobre backtesting<\/a>, as suas utiliza\u00e7\u00f5es e como pode utiliz\u00e1-lo para melhorar os inputs e outputs da sua estrat\u00e9gia atual. Mas hoje vamos ver o que deve evitar ao fazer backtesting para que a sua estrat\u00e9gia n\u00e3o se torne num buraco negro para a sua conta FTMO de negocia\u00e7\u00e3o financiada<\/a>.<\/p>\n

Antes mesmo de come\u00e7ar a fazer backtesting, deve estar ciente de algumas regras b\u00e1sicas. O backtesting deve ser feito com uma amostra de dados t\u00e3o grande quanto poss\u00edvel, deve ter um plano de trading definido antes do backtesting efetivo e deve ter regras claras de gest\u00e3o de risco dentro da estrat\u00e9gia que vai seguir.<\/p>\n

A consist\u00eancia compensa<\/h2>\n

Tal como um jornal de trading funciona para o trading, deve manter registos detalhados dos seus resultados para o backtesting e, ap\u00f3s o backtesting, deve fazer uma an\u00e1lise adequada para o ajudar a determinar\/melhorar os par\u00e2metros b\u00e1sicos da estrat\u00e9gia, tais como RRR, EMA, EMF<\/a>, taxa de sucesso, s\u00e9ries de ganhos e perdas, levantamento m\u00e1ximo, etc.<\/p>\n

Depois de saber o que fazer e come\u00e7ar a fazer o backtesting, deve evitar alguns erros b\u00e1sicos que s\u00e3o cometidos tanto por traders novatos como por traders profissionais que utilizam ferramentas sofisticadas para o backtesting.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Preconceito de antecipa\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

Um dos erros b\u00e1sicos do backtesting \u00e9 a utiliza\u00e7\u00e3o de dados que ainda n\u00e3o possui num trading normal. Isto \u00e9 o mesmo que utilizar os pre\u00e7os de amanh\u00e3 no mercado real para tomar as suas decis\u00f5es de entrada. Isto pode levar a resultados enviesados e conclus\u00f5es enganadoras.<\/p>\n

Este erro pode ocorrer quando, sem saber, inclui na sua estrat\u00e9gia um instrumento de investimento que teve um desempenho muito bom durante um determinado per\u00edodo de tempo (por exemplo, um \u00edndice de a\u00e7\u00f5es antes do in\u00edcio do mercado em alta ou um par de moedas que teve uma tend\u00eancia longa e forte durante um determinado per\u00edodo de tempo). No entanto, na realidade, no in\u00edcio do per\u00edodo, n\u00e3o saberia que o desempenho seria t\u00e3o bom no futuro e a sua estrat\u00e9gia poderia n\u00e3o funcionar no mercado real. Por conseguinte, \u00e9 necess\u00e1rio ter em conta esta possibilidade ao elaborar a sua estrat\u00e9gia<\/a> e pode evit\u00e1-la alargando o per\u00edodo em que testa a sua estrat\u00e9gia.<\/p>\n

Preconceito de otimiza\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

Este \u00e9 um erro que pode ser cometido quando se tenta otimizar e aperfei\u00e7oar a estrat\u00e9gia com base em dados anteriores at\u00e9 que funcione como pretendido numa determinada amostra de dados. Ao efetuar o backtesting da sua estrat\u00e9gia, pode cometer este erro juntamente com o anterior. \u00c0 primeira vista, este \u00e9 um passo l\u00f3gico para melhorar a sua estrat\u00e9gia, mas na realidade est\u00e1 apenas a adaptar a sua estrat\u00e9gia a uma determinada amostra de dados.<\/p>\n

A solu\u00e7\u00e3o pode ser simplificar a estrat\u00e9gia e depois test\u00e1-la numa “configura\u00e7\u00e3o b\u00e1sica” num maior n\u00famero de instrumentos. Se n\u00e3o quiser testar a sua estrat\u00e9gia em diferentes instrumentos, a melhor solu\u00e7\u00e3o \u00e9 adicionar um intervalo de tempo em que testa a estrat\u00e9gia. Por exemplo, se a estrat\u00e9gia tiver funcionado nos \u00faltimos dois anos e continuar a funcionar depois de alargar o intervalo para cinco anos ou mais, tem mais hip\u00f3teses de ser bem sucedida em condi\u00e7\u00f5es reais.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ignorar a influ\u00eancia do mercado real<\/h2>\n

Psicologia<\/h3>\n

Muitos traders esperam que os resultados sejam exatamente os mesmos depois de passarem para o trading real e para o backtesting, mas a situa\u00e7\u00e3o acaba por ser bastante diferente. No backtesting, por exemplo, n\u00e3o se \u00e9 influenciado pelas emo\u00e7\u00f5es. Sempre abriu e fechou as suas posi\u00e7\u00f5es de teste nos “n\u00edveis ideais”, mas as emo\u00e7\u00f5es no mercado real fazem-no fechar as posi\u00e7\u00f5es lucrativas demasiado cedo ou ajustar desnecessariamente a sua paragem de perda.<\/p>\n

Despesas<\/h3>\n

Outro problema pode ser o facto de n\u00e3o considerar as taxas, os spreads ou a derrapagem no seu backtesting. Para alguns instrumentos de baixa liquidez, os spreads ou a derrapagem podem ser bastante grandes e podem fazer com que uma posi\u00e7\u00e3o n\u00e3o termine em lucro, mas em perda. Numa \u00fanica posi\u00e7\u00e3o, a diferen\u00e7a entre o backtesting e o mercado real pode n\u00e3o ser aparente, mas a longo prazo as diferen\u00e7as nos resultados podem ser dram\u00e1ticas.<\/p>\n

A altura certa para negociar<\/h3>\n

Ao efetuar um backtesting, pode muitas vezes n\u00e3o se aperceber de que uma grande parte das suas posi\u00e7\u00f5es lucrativas foi feita em alturas em que n\u00e3o estar\u00e1 presente nos mercados reais. Tamb\u00e9m \u00e9 necess\u00e1rio ter em conta que alguns dos movimentos mais significativos nos mercados ocorrem ap\u00f3s a publica\u00e7\u00e3o de dados macro importantes, e estas posi\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m podem n\u00e3o ser execut\u00e1veis no trading real.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

O mercado \u00e9 um organismo vivo<\/h3>\n

Ao efetuar um backtesting, deve lembrar-se que o mercado \u00e9 como um organismo vivo que est\u00e1 constantemente a mudar e a evoluir. O que pode ter funcionado h\u00e1 dez anos atr\u00e1s pode n\u00e3o funcionar hoje, por isso \u00e9 uma boa ideia ter este facto em conta no backtesting e ajustar o seu tempo de teste em conformidade. Tamb\u00e9m deve ter em conta que, mesmo que teste a sua estrat\u00e9gia num instrumento, esta \u00e9 influenciada pelo comportamento de outros instrumentos da mesma classe de ativos, mas tamb\u00e9m por instrumentos de outras classes de ativos. Quando decidir testar a sua estrat\u00e9gia num maior n\u00famero de instrumentos, deve escolher instrumentos cuja correla\u00e7\u00e3o seja muito baixa. Isto permitir-lhe-\u00e1 verificar se a estrat\u00e9gia \u00e9 adequada para v\u00e1rios instrumentos ou se deve concentrar-se apenas numa classe de ativos ou num instrumento de investimento selecionado.<\/p>\n

Conclus\u00e3o<\/h2>\n

Se for feito corretamente, o backtesting \u00e9 uma ferramenta anal\u00edtica \u00fatil que pode ajudar a encontrar a estrat\u00e9gia certa, em que pode confiar e que se adapta ao seu estilo. Ao mesmo tempo, por\u00e9m, os seus resultados n\u00e3o devem ser sobrestimados e \u00e9 preciso lembrar que n\u00e3o se trata de uma ferramenta para ajudar a prever o futuro. Tem de lhe dar tempo suficiente e evitar os erros desnecess\u00e1rios mencionados no artigo e, depois, pode tornar-se o que o tornar\u00e1 um trader rent\u00e1vel a longo prazo. Negocie com seguran\u00e7a!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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