{"id":569324,"date":"2023-06-30T14:00:36","date_gmt":"2023-06-30T12:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=569324"},"modified":"2023-07-19T16:02:18","modified_gmt":"2023-07-19T14:02:18","slug":"lo-sharpe-ratio-tiene-conto-non-solo-dei-rendimenti-ma-anche-del-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/it\/lo-sharpe-ratio-tiene-conto-non-solo-dei-rendimenti-ma-anche-del-rischio\/","title":{"rendered":"Lo Sharpe Ratio tiene conto non solo dei rendimenti, ma anche del rischio."},"content":{"rendered":"

La maggior parte dei trader e degli investitori si concentra solo sui rendimenti quando valuta il proprio portafoglio o la propria strategia. Tuttavia, spesso dimenticano il rischio connesso al raggiungimento di tale rendimento. Ecco perch\u00e9 la nostra app MetriX include ora un rapporto di Sharpe che valuta la performance di un trader in relazione al rischio assunto.<\/em><\/p>\n

\u00c8 piuttosto difficile valutare oggettivamente il successo dei singoli strumenti di investimento nei mercati finanziari. La redditivit\u00e0 di uno strumento di investimento pu\u00f2 non essere indicativa del rischio che un investitore deve assumersi quando vi investe.<\/p>\n

Non si tratta solo di rendimento<\/h2>\n

Lo stesso vale per il forex trading. Un trader pu\u00f2 guadagnare decine di punti percentuali in un mese, ma apre grandi posizioni e si assume rischi sproporzionati. L’altro trader adotta un approccio molto pi\u00f9 conservativo, non rischiando una percentuale troppo alta del suo conto su una singola operazione, ma nemmeno battendo record di rendimento. Nel lungo periodo, tuttavia, il secondo approccio pu\u00f2 essere pi\u00f9 efficiente e pi\u00f9 interessante.<\/p>\n

Questo \u00e8 anche il motivo per cui le regole di gestione del rischio (Perdita Massima e Perdita Massima Giornaliera) sono tra le condizioni pi\u00f9 importanti per il mantenimento del Conto FTMO, e per cui introduciamo costantemente nuovi strumenti nella nostra applicazione Account MetriX<\/a> utilizzati per valutare il successo di una strategia per aiutare i trader a ottenere risultati migliori.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Cos’\u00e8 lo Sharpe ratio<\/h2>\n

Esistono diversi indicatori che tengono conto del rischio oltre che della performance, e uno dei pi\u00f9 noti \u00e8 lo Sharpe ratio. \u00c8 stato creato dall’economista americano e premio Nobel William Sharpe nel 1966. Sebbene egli stesso lo chiamasse “rapporto tra ricompensa e variabilit\u00e0”, il rapporto \u00e8 diventato noto tra gli economisti come Sharpe ratio ed \u00e8 stato aggiornato dallo stesso autore nel 1994. Lo Sharpe ratio \u00e8 oggi utilizzato per misurare la redditivit\u00e0 di un investimento o di un portafoglio (spesso utilizzato per valutare i fondi comuni di investimento) in relazione al grado di rischio assunto.<\/p>\n

Il calcolo<\/h2>\n

La formula per il calcolo dello Sharpe ratio \u00e8 piuttosto semplice:<\/p>\n

SR = (rendimento medio – rendimento privo di rischio) \/ deviazione standard<\/strong><\/p>\n

La formula mostra che lo Sharpe ratio esprime il grado di premio di un investimento rispetto al rischio assunto. Pi\u00f9 alto \u00e8 il valore, meglio \u00e8. Un valore negativo significa che lo strumento di investimento non \u00e8 in grado di battere nemmeno il rendimento degli strumenti privi di rischio, il che \u00e8 ovviamente negativo.<\/p>\n

Invece del rendimento medio, si pu\u00f2 utilizzare il rendimento totale in un determinato periodo; il rendimento privo di rischio pu\u00f2 essere considerato il rendimento dei titoli di Stato, ecc. La deviazione standard \u00e8 quindi un indicatore del rischio o della volatilit\u00e0 dello strumento di investimento nel periodo di tempo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Sharpe ratio e Forex<\/h2>\n

Lo Sharpe Ratio pu\u00f2 essere utilizzato anche per valutare l’efficacia di una strategia nel mercato forex ed \u00e8 un buon indicatore per stabilire se il profitto ottenuto da una determinata strategia vale il rischio assunto. A differenza di altre attivit\u00e0 di investimento, il rendimento privo di rischio nel forex \u00e8 difficile da determinare. Per questo motivo, per lo Sharpe Ratio del Conto MetriX utilizziamo solo il rendimento di un determinato periodo. Questo viene poi diviso per la volatilit\u00e0, che \u00e8 rappresentata dalla deviazione standard dei rendimenti di quel conto. Poich\u00e9 si ipotizza un periodo massimo di due mesi, si tiene conto della deviazione standard dei rendimenti giornalieri.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se due strategie diverse hanno lo stesso rendimento ma diversi rapporti di Sharpe, ci\u00f2 pu\u00f2 significare che la strategia con il rapporto di Sharpe pi\u00f9 alto ha un rischio inferiore. Il che \u00e8 il caso migliore, come si pu\u00f2 vedere nell’esempio precedente. Il trader pu\u00f2 essere uno degli scalper che aprono un gran numero di posizioni, ma ha il rischio sotto controllo, ha un approccio abbastanza coerente ed \u00e8 riuscito a guadagnare pi\u00f9 del 20%.<\/p>\n

In un caso meno ideale, \u00e8 possibile ottenere un rapporto Sharpe pi\u00f9 elevato aumentando i rendimenti, ma questo di solito significa assumere un rischio maggiore, che pu\u00f2 portare a un rischio pi\u00f9 elevato di drawdown significativi. Pertanto, i conti FTMO rischiano maggiormente di violare gli obiettivi di trading e di vedersi cancellare il conto<\/a>.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Svantaggi<\/h2>\n

Probabilmente non esiste uno strumento ideale per misurare la performance e l’efficienza di un investimento, e lo Sharpe ratio non fa eccezione. Uno degli svantaggi \u00e8 che si possono sostituire valori diversi a variabili diverse. Nella versione classica possiamo utilizzare il tasso di sconto o di deposito come rendimento privo di rischio, ma nel Forex questo valore non \u00e8 affatto necessario. Questo ovviamente influisce sui risultati.<\/p>\n

Lo Sharpe ratio presenta anche il problema del rischio asimmetrico e valuta male le fluttuazioni massime. Gli strumenti che registrano un periodo con una perdita significativa avranno uno Sharpe ratio migliore di uno strumento di investimento con volatilit\u00e0 media (e un rendimento complessivo migliore). Pertanto, questo strumento non \u00e8 adatto per valutare gli hedge fund o le opzioni.<\/p>\n

Conclusione<\/h2>\n

Come qualsiasi altro strumento analogo, lo Sharpe ratio non \u00e8 un indicatore unico e deve essere utilizzato in combinazione con altri strumenti che possono aiutare a valutare l’efficacia di un portafoglio o di una strategia. Tuttavia, \u00e8 certamente una metrica interessante che pu\u00f2 aiutare gli investitori e i trader a valutare la propria strategia e a implementare cambiamenti per migliorare i risultati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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