{"id":567048,"date":"2020-10-02T08:11:52","date_gmt":"2020-10-02T06:11:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/martingale-forex-trading\/"},"modified":"2024-11-01T12:44:38","modified_gmt":"2024-11-01T11:44:38","slug":"martingale-forex-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/it\/martingale-forex-trading\/","title":{"rendered":"Martingala nel Forex Trading – Buona strategia o rischio?"},"content":{"rendered":"

In questo nuovo articolo daremo un’occhiata al sistema della martingala. Che cos’\u00e8 la martingala? \u00c8 una strategia di money management valida o un puro azzardo? Scopriamolo!
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Introduzione al sistema martingala<\/h2>\n

I sistemi di martingala sono ampiamente utilizzati nei casin\u00f2, nelle scommesse sportive, ma i loro principi sono utilizzati anche da molti trader nei mercati finanziari.<\/p>\n

E non solo. I principi della martingala fanno spesso parte dei sistemi di trading automatico. Come si riconosce un sistema di trading martingala?<\/p>\n

Di solito dal fatto che il sistema presenta una curva di equilibrio incredibile.<\/p>\n

Il problema \u00e8 che questi sistemi sono estremamente rischiosi. In questo Esperimento FX esamineremo il rischio di questi sistemi.<\/p>\n

Innanzitutto, dobbiamo chiarire che cos’\u00e8 la Martingala; la prima parte sar\u00e0 piuttosto teorica.<\/p>\n

Se conoscete gi\u00e0 questo sistema, potete passare direttamente alla seconda parte, dove viene gi\u00e0 testato su dati storici.<\/p>\n

Immaginiamo la classica roulette del casin\u00f2 e le scommesse sui colori.<\/p>\n

Il risultato pu\u00f2 essere solo che la pallina finisca nel territorio nero o rosso.<\/p>\n

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Se la roulette funziona come dovrebbe, la probabilit\u00e0 che la pallina finisca su un numero rosso \u00e8 uguale alla probabilit\u00e0 che la pallina finisca su un numero nero, ovvero il 50%.<\/p>\n

Supponiamo che il giocatore punti costantemente su 10 dollari di rosso.<\/p>\n

Se la pallina cade effettivamente sul rosso al primo turno, il giocatore recupera il suo deposito e vince altri 10 dollari.<\/p>\n

Se la pallina cade su un numero nero, al secondo turno \u00e8 necessario depositare 20 dollari.<\/p>\n

Se questa volta si vince, si recupera la scommessa di 20 dollari e si vincono altri 20 dollari.<\/p>\n

Il vincitore coprir\u00e0 la prima scommessa di 10 dollari e guadagner\u00e0 altri 10 dollari. Se la pallina finisce sul numero nero, il turno successivo si scommetter\u00e0 40 dollari, e cos\u00ec via.<\/p>\n

Il principio \u00e8 quello di raddoppiare il deposito nel caso in cui la scommessa venga persa.<\/p>\n

Il giocatore si aspetta che il suo colore cada prima o poi e ottiene un profitto di 10 dollari indipendentemente dal numero di giri.<\/p>\n

Se il giocatore disponesse di un capitale illimitato e di un numero illimitato di giri, realizzerebbe un profitto senza rischio.<\/p>\n

Il problema, tuttavia, \u00e8 proprio la quantit\u00e0 di capitale che non pu\u00f2 essere infinita. A titolo illustrativo, la tabella seguente riassume il principio della Martingala:<\/p>\n

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Introduzione al Martingala – 9 perdite di fila<\/p><\/div>\n

La tabella ipotizza un capitale di 10.000 dollari e una puntata iniziale di 10 dollari.<\/p>\n

Anche se il capitale \u00e8 diecimila volte superiore alla prima puntata e quindi alle vincite previste, si pu\u00f2 perdere tutto abbastanza rapidamente.<\/p>\n

Come si pu\u00f2 vedere nella tabella, basta una striscia di 9 colori negativi e il giocatore non ha pi\u00f9 abbastanza capitale per fare un’altra puntata.<\/p>\n

Ci sono segnalazioni che lo stesso colore \u00e8 caduto anche 30 o 40 volte di seguito.<\/p>\n

Dopo il 30\u00b0 turno con una puntata iniziale di 10 dollari, un giocatore avrebbe avuto bisogno di un capitale di almeno 10.737.418.230 dollari.<\/p>\n

Si tratta gi\u00e0 di una somma che poche persone hanno a disposizione. Vi invitiamo a leggere questo articolo scritto da un famoso trader di Las Vegas su un argomento simile.<\/p>\n

Il grafico sottostante mostra un giocatore che inizia a puntare 10 dollari a ogni giro e dispone di un capitale di 1.000.000 di dollari.<\/p>\n

Si noti come le puntate crescano rapidamente, mentre il capitale diminuisce.<\/p>\n

Dopo il 16\u00b0 giro non andato a buon fine, il giocatore \u00e8 gi\u00e0 in perdita.<\/p>\n

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Introduzione al Martingala – Quante operazioni errate si possono fare con 1.000.000 di dollari.<\/p><\/div>\n

Lo stesso principio viene applicato dai trader ai mercati finanziari.<\/p>\n

Invece di scommettere sul rosso e sul rosso, scommettono sul lato corto o lungo.<\/p>\n

Non ci occuperemo del motivo per cui un trader entra long o short, la chiave \u00e8 che quando il mercato va contro il trader, quest’ultimo dovrebbe aprire una nuova operazione nella direzione della prima, ma con un volume doppio.<\/p>\n

I trader che utilizzano i sistemi Martingala sperano che i mercati non si muovano in una sola direzione senza alcun ritracciamento.<\/p>\n

L’ovvia differenza del sistema di trading Martingale dalla roulette del casin\u00f2 \u00e8 la scelta del rapporto di vincita – la distanza di Takeprofit e l’intervallo di prezzo a cui si apre la nuova posizione se il mercato va contro il trader.<\/p>\n

Il comando Stoploss nel sistema Martingale di solito manca del tutto, il che \u00e8 logico.<\/p>\n

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Al contrario, ci sono livelli di prezzo predefiniti per l’apertura di posizioni aggiuntive.<\/p>\n

Proprio come nel caso della roulette, dove il problema di fondo \u00e8 l’aumento del rischio di scommesse sbagliate, \u00e8 anche vero che ci\u00f2 che \u00e8 apparentemente impossibile o improbabile prima o poi accadr\u00e0 e avr\u00e0 conseguenze fatali per il conto di trading.<\/p>\n

Fino a quel momento, il sistema sar\u00e0 costantemente redditizio. Tuttavia, non appena si verifica uno scenario sfavorevole, il risultato \u00e8 una richiesta di margine.<\/p>\n

Nel prossimo capitolo programmeremo un sistema di trading automatico e cercheremo di mostrare come questo sistema si comporta in alcuni mercati.<\/p>\n

Risultati della martingala nel trading forex<\/h2>\n

Il sistema di trading automatico funziona come segue:<\/p>\n

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  1. Il primo trade (long\/short) \u00e8 completamente casuale.<\/li>\n
  2. Il sistema imposta immediatamente un obiettivo di profitto fisso, mentre l’ordine di Stoploss non viene impostato.<\/li>\n
  3. Se la posizione raggiunge un risultato negativo, pari al valore dell’obiettivo di profitto, viene aperta la posizione successiva. Le posizioni aperte in sequenza soddisfano il seguente intervallo di volumi: X, X, 2X, 4X, 8X, …<\/li>\n
  4. Gli obiettivi di profitto di tutte le posizioni sono sempre impostati in base all’obiettivo di profitto dell’ultima posizione.<\/li>\n
  5. Se gli obiettivi di profitto vengono raggiunti, un nuovo ciclo inizia dal punto 1.<\/li>\n<\/ol>\n

    Le dimensioni delle posizioni X, X, 2X, 4X, 8X sono scelte in modo che il volume della posizione successiva sia uguale alla somma di tutte le posizioni precedenti. Questo assicura che ogni ciclo si concluda con lo stesso profitto, indipendentemente dal numero di posizioni aperte dal sistema.<\/p>\n

    I test<\/h2>\n

    I test sono stati eseguiti sugli strumenti pi\u00f9 popolari e volatili, ossia l’EURUSD e l’indice azionario DAX. Abbiamo eseguito i test per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 su un campione di dati tick del 99,9%. La distanza di take profit specifica si baser\u00e0 sui movimenti e sugli intervalli di prezzo tipici. Poich\u00e9 si tratta di un sistema basato sulla casualit\u00e0, i risultati saranno diversi per gli stessi parametri ad ogni test, quindi faremo 3 test per ogni strumento. Per motivi di spazio, presenteremo i risultati dei test solo sotto forma di curva azionaria, da cui \u00e8 possibile vedere il profitto e il drawdown.<\/p>\n

    EURUSD<\/h3>\n