Padroneggia il trading con il Volume Profile: la strategia di breakout sulla Value Area (VA)

Molti trader si concentrano solo sul prezzo, ma questa è solo metà della storia. Il volume rivela quanto un movimento sia reale, perché mostra la partecipazione e l’interesse dei trader. Il prezzo ti dice cosa sta succedendo, mentre il volume ti dice quanto è autentico.

Imparare a leggere il volume ti permette di confermare i breakout, filtrare il rumore di mercato e individuare i primi segnali di inversione. Una volta compreso come applicarlo correttamente, il volume diventa una delle conferme più potenti nel tuo trading.

Che cos’è il Volume Trading

Il volume trading misura il numero di contratti, azioni o lotti scambiati durante un periodo specifico. Nel mercato azionario e dei futures, il volume mostra la quantità reale scambiata. Nel forex, i broker utilizzano il tick volume, che rappresenta il numero di variazioni di prezzo all’interno di una candela.

Anche se non misura direttamente i lotti scambiati, il tick volume rispecchia molto da vicino l’attività istituzionale e rimane un indicatore prezioso della partecipazione al mercato.

Concetti chiave nel Volume Trading

I concetti chiave del volume trading aiutano i trader a comprendere come la partecipazione del mercato influenzi il movimento dei prezzi. Strumenti come VPOC, LVN e Value Area rivelano dove è concentrata l’attività di trading e dove possono verificarsi importanti cambiamenti di sentiment.

VPOC (Volume Point of Control)

Il Volume Point of Control è il livello di prezzo con il volume più alto scambiato in un determinato periodo.
Rappresenta il fair value del mercato, dove acquirenti e venditori hanno trovato equilibrio.

• Quando il prezzo scambia sopra il VPOC, spesso indica sentiment rialzista, mostrando che i trader sono disposti a pagare prezzi più alti.

• Quando il prezzo scambia sotto il VPOC, riflette sentiment ribassista, indicando che i venditori dominano il mercato.

Come applicarlo:
Osserva come si comporta il prezzo quando si avvicina al VPOC. Una forte reiezione suggerisce spesso che i grandi operatori stanno difendendo quel livello. Se il VPOC si sposta gradualmente verso l’alto o verso il basso nel tempo, indica che le istituzioni stanno riposizionandosi, offrendo un forte segnale direzionale di continuazione o inversione del trend.

LVN (Low Volume Node)

Un Low Volume Node è un’area di prezzo in cui si è verificato poco scambio. Rappresenta un’inefficienza di mercato o una zona in cui i partecipanti hanno mostrato scarso interesse a transare.

Come applicarlo:
Gli LVN possono agire come zone di breakout o di reiezione. Per maggiore precisione, combinali con pattern candlestick. Ad esempio, una lunga shadow di reiezione vicino al livello LVN spesso segnala una forte reazione istituzionale.

Value Area (VAH & VAL)

La Value Area mostra dove si è verificato circa il 70% del volume totale di una sessione – in pratica, la zona di comfort del mercato.

• Value Area High (VAH): la parte superiore della zona. Se il prezzo sale al di sopra e il volume aumenta, il mercato sta rompendo nuovi livelli e la VAH funge da supporto. Se il movimento sopra la VAH fallisce, spesso indica una reiezione, con alta probabilità di ritorno al VPOC (se si trova nella VA) o al VAL.

• Value Area Low (VAL): la parte inferiore della zona. Se il prezzo scende sotto il VAL, indica che i venditori sono in controllo. Un rimbalzo dal VAL suggerisce un rinnovato interesse degli acquirenti.

Insieme, VAH, VAL e VPOC mostrano se il mercato è bilanciato (in range) o sbilanciato (in trend). I trader usano questi livelli per identificare breakout, reiezioni e zone di ingresso ad alta probabilità.

Come identificare un mercato rialzista, ribassista o in range

Prima di applicare qualsiasi strategia, è importante capire la struttura di mercato. I livelli di Value Area (VA) e VPOC possono aiutare a identificare se il mercato è rialzista, ribassista o laterale.

• Mercato rialzista: se il prezzo di apertura è sopra la VAH del giorno precedente, indica forte momentum di acquisto. La VAH diventa spesso una zona di supporto per operazioni di continuazione del trend.

• Mercato ribassista: se il mercato apre sotto il VAL del giorno precedente, riflette pressione di vendita e momentum ribassista. Il VAL diventa una resistenza che favorisce la continuazione del trend al ribasso.

• Mercato in range: quando l’apertura è all’interno della Value Area del giorno precedente, indica indecisione e consolidamento. In questi casi, concentrati sui potenziali breakout o sui test di VAH e VAL per identificare la prossima mossa.

Strategia di Breakout sulla Value Area (VA)

Concetto: monitora la VAH e il VAL del giorno precedente. Se la sessione attuale apre dentro la Value Area, attendi un breakout confermato sopra o sotto questi livelli.

• Una chiusura della candela sotto il VAL conferma che i venditori sono in controllo e che il trend ribassista probabilmente continuerà.

• Una chiusura sopra la VAH evidenzia dominio rialzista e segnala una probabile continuazione del trend al rialzo.

Ingresso e gestione del rischio: una volta confermata la direzione del breakout, cerca un pullback verso il livello del breakout (VAH o VAL) per entrare nel trade. Posiziona lo stop loss sotto il range oppure, in un mercato molto direzionale, sotto il Fair Value Gap (FVG) per maggiore protezione.

Considerazioni finali

Il volume trading offre una comprensione più profonda della convinzione del mercato e dell’attività istituzionale. Combinando l’analisi di VPOC, Value Area e LVN, i trader possono identificare setup ad alta probabilità, confermare la direzione del trend e migliorare il timing di ingressi e uscite.