{"id":666506,"date":"2025-09-04T09:38:10","date_gmt":"2025-09-04T07:38:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=666506"},"modified":"2025-09-05T16:06:59","modified_gmt":"2025-09-05T14:06:59","slug":"10-etapes-pour-elaborer-une-strategie-de-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/10-etapes-pour-elaborer-une-strategie-de-trading\/","title":{"rendered":"10 \u00e9tapes pour \u00c9laborer une Strat\u00e9gie de Trading"},"content":{"rendered":"
Pour trader sur les march\u00e9s financiers, il ne suffit pas de ma\u00eetriser les graphiques et les indicateurs. Sans syst\u00e8me clair, m\u00eame les meilleures analyses peuvent se transformer en pertes. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir un plan bien d\u00e9fini qui pr\u00e9cise quand entrer sur le march\u00e9, quand en sortir et comment g\u00e9rer le risque. Ce <\/em>processus en dix \u00e9tapes vous aidera \u00e0 \u00e9laborer une strat\u00e9gie<\/em><\/strong> claire, v\u00e9rifiable et viable \u00e0 long terme.<\/em><\/p>\n Le choix d’un instrument ne se r\u00e9sume pas \u00e0 sa volatilit\u00e9 ou \u00e0 ses spreads. Il est \u00e9galement utile d’avoir une certaine \u00ab affinit\u00e9 de trading \u00bb avec celui-ci. Cela implique des connaissances, de l’exp\u00e9rience et, id\u00e9alement, un int\u00e9r\u00eat sinc\u00e8re pour ce march\u00e9.<\/p>\n Si vous vivez aux \u00c9tats-Unis et suivez l’\u00e9conomie nationale, il vous sera plus facile de trader le S&P 500 ou le Nasdaq. Vous comprenez l’actualit\u00e9 locale, vous connaissez les entreprises qui composent l’indice et vous pouvez anticiper l’impact des donn\u00e9es macro\u00e9conomiques am\u00e9ricaines.<\/p>\n De m\u00eame, si vous suivez le commerce international ou la politique mon\u00e9taire, le dollar am\u00e9ricain peut \u00eatre un choix naturel. Associ\u00e9 \u00e0 l’euro, il forme la paire de devises la plus liquide au monde. En m\u00eame temps, il r\u00e9agit aux \u00e9v\u00e9nements que vous suivez peut-\u00eatre d\u00e9j\u00e0.<\/p>\n Lorsque vous tradez un march\u00e9 que vous connaissez bien, vous \u00eates moins susceptible d’\u00eatre surpris par les r\u00e9actions. Vous pouvez traiter les informations plus rapidement, comprendre la \u00ab nature \u00bb des mouvements de prix et trader avec plus de confiance.<\/p>\n Choisissez des indicateurs qui mesurent diff\u00e9rents aspects du march\u00e9. Veillez \u00e0 ce qu’ils soient simples, faciles \u00e0 lire et bas\u00e9s sur des principes vari\u00e9s. Deux indicateurs ayant la m\u00eame base math\u00e9matique apportent rarement une valeur ajout\u00e9e. Par exemple, l’utilisation de deux types de moyennes mobiles ne fait g\u00e9n\u00e9ralement que r\u00e9p\u00e9ter le m\u00eame signal. Une combinaison appropri\u00e9e pourrait \u00eatre :<\/p>\n \u2022 RSI (Relative Strength Index):<\/strong> Affiche les zones de surachat et de survente et aide \u00e0 identifier les retournements. Le RSI<\/a> r\u00e9agit aux fluctuations extr\u00eames des prix \u00e0 court terme, tandis que le MACD<\/a> surveille la tendance g\u00e9n\u00e9rale. Ensemble, ils vous offrent une perspective \u00e9quilibr\u00e9e du march\u00e9.<\/p>\n Les param\u00e8tres par d\u00e9faut sont tentants, mais souvent sous-optimaux. Chaque march\u00e9 a son propre rythme, sa propre volatilit\u00e9 et sa propre r\u00e9action aux actualit\u00e9s. Les indicateurs doivent \u00eatre ajust\u00e9s avec pr\u00e9cision afin de correspondre \u00e0 l’instrument et \u00e0 la p\u00e9riode que vous avez choisis.<\/p>\n Consacrez du temps \u00e0 la modification des param\u00e8tres. Par exemple, ajustez la sensibilit\u00e9 du RSI pour r\u00e9duire les faux signaux en cas de faible volatilit\u00e9. Ou modifiez les param\u00e8tres du MACD pour mieux saisir les tendances \u00e0 moyen terme.<\/p>\n Testez \u00e9galement les indicateurs sur plusieurs p\u00e9riodes. Un signal sur H1 peut se comporter de mani\u00e8re compl\u00e8tement diff\u00e9rente sur du M15 ou D1.<\/p>\n 1. S\u00e9lectionnez plusieurs variantes de param\u00e8tres pour vos indicateurs (par exemple, p\u00e9riodes RSI 14, 21 et 7 ; MACD avec diff\u00e9rents r\u00e9glages EMA). L’objectif est de trouver des param\u00e8tres qui offrent un rapport \u00e9quilibr\u00e9 entre le taux de r\u00e9ussite des trades, le RRR (ratio risque\/r\u00e9compense) et la stabilit\u00e9 des r\u00e9sultats<\/strong> dans diff\u00e9rentes conditions de march\u00e9.<\/p>\n Des r\u00e8gles d’entr\u00e9e et de sortie clairement d\u00e9finies sont essentielles pour garantir la discipline et la constance dans le trading. Moins vous laissez de place \u00e0 l’improvisation et aux d\u00e9cisions prises \u00ab au feeling \u00bb, plus il vous sera facile de vous en tenir \u00e0 votre strat\u00e9gie et d’\u00e9viter les trades impulsifs.<\/p>\n \u2022 Le RSI sort de la zone de survente (la valeur augmente \u00e0 partir de <30). \u2022 Le RSI sort de la zone de surachat (la valeur passe de >70 \u00e0 la baisse). \u2022 Sortie principale<\/strong> : r\u00e9alisation d’un take profit (TP) pr\u00e9d\u00e9fini selon le RRR \u2013 par exemple, avec un risque de -500 USD (SL), le TP est de +1 000 USD avec un RRR de 2:1 (autre option RRR 3:1). Lorsque le RSI et le MACD confirment simultan\u00e9ment, il y a plus de chances que le march\u00e9 change r\u00e9ellement de direction ou que la tendance s’accentue. Si les signaux divergent, cela indique souvent une incertitude du march\u00e9 et augmente le risque d’une fausse entr\u00e9e.<\/p>\n La gestion du risque est la pierre angulaire d’un trading r\u00e9ussi ; sans elle, m\u00eame une strat\u00e9gie rentable peut se solder par des pertes. Dans le cadre du FTMO Challenge<\/strong>, les r\u00e8gles sont clairement d\u00e9finies. Par exemple, dans un Challenge 100 000 :<\/p>\n \u2022 Perte Maximale Journali\u00e8re<\/strong> : 5% de la balance initiale\u2192 pour un compte de 100 000 $, cela correspond \u00e0 5 000 $<\/strong>. Cela signifie que si vous prenez trop de risques par trade, vous pourriez enfreindre les r\u00e8gles apr\u00e8s seulement quelques positions perdantes.<\/p>\n La norme recommand\u00e9e est de risquer 0,25 \u00e0 1 % du compte par trade<\/strong>. Avantages de cette approche :<\/p>\n Exemple pratique pour un compte de 100 000 $ :<\/strong><\/p>\n \u2022 Risque par trade<\/strong> : 0,5 % du capital = 500 USD<\/strong>. Cette m\u00e9thode vous permet de calculer la taille de la position pour n’importe quel instrument. Si le SL est plus large (par exemple 100 points), vous devez r\u00e9duire la taille de la position afin que le risque reste de 500 $.<\/p>\n Avec un risque de 0,5 % par trade \u2192 10 pertes cons\u00e9cutives = 5 % de perte sur le compte \u2192 toujours dans les limites des r\u00e8gles. M\u00eame en cas de s\u00e9rie de pertes, vous \u00e9vitez toute violation imm\u00e9diate des r\u00e8gles, ce qui est essentiel pour r\u00e9ussir le Challenge.<\/p>\n Le backtesting montre comment votre strat\u00e9gie aurait fonctionn\u00e9 dans le pass\u00e9. Il ne s’agit pas d’une t\u00e2che ponctuelle. Vous devez tester votre strat\u00e9gie jusqu’\u00e0 ce qu’elle fonctionne sur une longue p\u00e9riode et dans diverses conditions.<\/p>\n Pourquoi est-ce important ?<\/strong> Un syst\u00e8me peut sembler parfait sur un petit \u00e9chantillon. Mais lorsqu’il est test\u00e9 sur une p\u00e9riode de 1 \u00e0 2 ans, ses faiblesses apparaissent souvent.<\/p>\n Approche recommand\u00e9e :<\/strong><\/p>\n 1. D\u00e9finissez des objectifs<\/strong> (par exemple, perte maximale de 10 %, taux de r\u00e9ussite \u2265 55 %, RRR \u2265 1:2).<\/p>\n 2. S\u00e9lectionnez au moins 6 mois de donn\u00e9es historiques<\/strong>, id\u00e9alement 12 \u00e0 24 mois.<\/p>\n 3. Testez la strat\u00e9gie<\/strong> avec les param\u00e8tres actuels.<\/p>\n 4. Si les r\u00e9sultats ne sont pas satisfaisants, ajustez les param\u00e8tres <\/strong>ou les d\u00e9lais <\/strong>et refaites le test.<\/p>\n 5. R\u00e9p\u00e9tez l’op\u00e9ration jusqu’\u00e0 ce que la strat\u00e9gie fonctionne de mani\u00e8re constante<\/strong>.<\/p>\n N’oubliez pas<\/strong> : le backtesting ne consiste pas \u00e0 cr\u00e9er une \u00ab strat\u00e9gie parfaite pour le pass\u00e9 \u00bb. Il s’agit plut\u00f4t de prouver la r\u00e9silience et la stabilit\u00e9 sur diff\u00e9rents march\u00e9s.<\/p>\n Avant de risquer de l’argent r\u00e9el (ou le capital du challenge), vous devez tester la strat\u00e9gie dans des conditions de march\u00e9 r\u00e9elles sans risque financier<\/strong>. Un \u00a0est l’environnement id\u00e9al car il vous permet de :<\/p>\n \u2022 Observez comment la strat\u00e9gie r\u00e9agit \u00e0 l’activit\u00e9 actuelle du march\u00e9. \u2022 Utilisez le m\u00eame capital que celui de votre compte FTMO (par exemple, 100 000 $). L’objectif n’est pas seulement de v\u00e9rifier la rentabilit\u00e9, mais aussi de confirmer que vous pouvez adh\u00e9rer m\u00e9caniquement \u00e0 votre strat\u00e9gie sans d\u00e9viations inutiles.<\/p>\n1. Choisissez votre instrument de trading<\/h2>\n
Pourquoi est-ce important ?<\/h3>\n
2. S\u00e9lectionnez les indicateurs techniques<\/h2>\n
\n\u2022 MACD (Moving Average Convergence Divergence):<\/strong> Suit la direction et la force des tendances, en mettant en \u00e9vidence les changements de momentum.<\/p>\n3. D\u00e9finissez les param\u00e8tres de vos indicateurs<\/h2>\n
Comment optimiser vos indicateurs ?<\/h3>\n
\n2. Testez-les sur diff\u00e9rentes p\u00e9riodes (M15, H1, D1).
\n3. Testez chaque combinaison \u00e0 l’aide du backtesting<\/a> \u2013 voir \u00e9tape 6.<\/p>\n<\/a><\/p>\n
4. D\u00e9terminez les r\u00e8gles d’entr\u00e9e et de sortie<\/h2>\n
R\u00e8gles d’entr\u00e9e (positions acheteuses) :<\/h3>\n
\n\u2022 La ligne principale du MACD croise la ligne de signal \u00e0 la hausse.
\n\u2022 Les deux signaux doivent se produire aussi pr\u00e8s que possible l’un de l’autre, id\u00e9alement sur la m\u00eame bougie ou dans un intervalle de 1 \u00e0 2 bougies, afin de confirmer la force du signal.<\/p>\nR\u00e8gles d’entr\u00e9e (positions vendeuses) :<\/h3>\n
\n\u2022 La ligne principale du MACD croise la ligne de signal \u00e0 la baisse.
\n\u2022 Comme pour les positions acheteuses, les signaux doivent \u00eatre synchronis\u00e9s, sinon le risque d’une fausse entr\u00e9e est plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\nR\u00e8gles de sortie :<\/h3>\n
\n\u2022 Sortie alternative<\/strong> : apparition d’un signal MACD oppos\u00e9 \u2013 la ligne croise la ligne de signal dans la direction oppos\u00e9e \u00e0 l’entr\u00e9e initiale.
\n\u2022 R\u00e8gle de s\u00e9curit\u00e9<\/strong> : si le signal est perdu ou s’affaiblit avant que le TP ne soit atteint, la position peut \u00eatre cl\u00f4tur\u00e9e manuellement, mais uniquement conform\u00e9ment au plan (par exemple, en cas de retournement clair du march\u00e9).<\/p>\nPourquoi synchroniser les signaux ?<\/h3>\n
Quels sont les r\u00e9sultats apr\u00e8s 10 trades avec un RRR de 2:1 et 3:1 ?<\/h3>\n
<\/a><\/strong><\/h3>\n
5. D\u00e9terminer le risque par trade<\/h2>\n
\n\u2022 Perte Maximale<\/strong> : 10% de la balance initiale\u2192 pour un compte de 100 000 $, cela correspond \u00e0 10 000 $<\/strong>.<\/p>\nPourquoi ne risquer qu’un faible pourcentage ?<\/h3>\n
\n
\n\u2022 Stop-loss (SL)<\/strong> : par exemple, 50 points.
\n\u2022 Valeur par point<\/strong> : 10 $ ( pour une taille de position de 1 lot).
\n\u2022 Calcul<\/strong> : 50 points \u00d7 10 $ = 500 $ = exactement 0,5 % du compte.<\/p>\nV\u00e9rification de la conformit\u00e9 avec les limites FTMO<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
6. Effectuer un backtesting<\/h2>\n
7. Validez votre strat\u00e9gie<\/h2>\n
\n\u2022 V\u00e9rifiez que vous pouvez suivre votre gestion financi\u00e8re et votre gestion du risque dans la pratique.
\n\u2022 Testez les aspects techniques : vitesse d’ex\u00e9cution, param\u00e8tres de la plateforme et erreurs potentielles de saisie des ordres.<\/p>\nConseils pour un trading free trial :<\/h3>\n
\n\u2022 Appliquez la m\u00eame taille de position, le m\u00eame SL et le m\u00eame TP que ceux pr\u00e9vus dans le trading r\u00e9el.
\n\u2022 Suivez les m\u00eames r\u00e8gles de limite (Perte Maximale Journali\u00e8re, Perte Maximale par trade).
\n\u2022 Tenez un journal de trading \u2013 apr\u00e8s chaque trade, notez la raison de l’entr\u00e9e, la raison de la sortie, le r\u00e9sultat et vos impressions \u00e9motionnelles.<\/p>\n8. Commencez \u00e0 trader sur un compte r\u00e9el<\/h2>\n