{"id":646051,"date":"2024-11-29T15:00:31","date_gmt":"2024-11-29T14:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=646051"},"modified":"2025-01-02T11:58:36","modified_gmt":"2025-01-02T10:58:36","slug":"strategie-de-trading-mean-reversion-divergence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/strategie-de-trading-mean-reversion-divergence\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie de trading Mean Reversion + Divergence"},"content":{"rendered":"

La strat\u00e9gie de trading que nous allons pr\u00e9senter aujourd’hui se concentre sur le trading contre les extr\u00eames \u00e0 court terme du march\u00e9, en utilisant le concept de retour \u00e0 la moyenne combin\u00e9 (mean reversion) avec une divergence entre le prix et les indicateurs. Utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs bien connus et largement utilis\u00e9s, cette strat\u00e9gie est id\u00e9ale pour les traders qui pr\u00e9f\u00e8rent prendre des b\u00e9n\u00e9fices plus rapides dans un march\u00e9 en range ou lors de renversements de tendance \u00e0 court terme.<\/em><\/p>\n

Description de la strat\u00e9gie<\/h2>\n

L’objectif de base de la strat\u00e9gie est d’identifier les situations extr\u00eames sur le march\u00e9 lorsque le prix est trop \u00e9loign\u00e9 de sa moyenne et de trouver des points d’entr\u00e9e en utilisant une divergence entre le prix et les oscillateurs. Comme mentionn\u00e9, la strat\u00e9gie utilise plusieurs indicateurs ainsi qu’une combinaison d’entre eux. Elle utilise les bandes de Bollinger, le Relative Strength Index (RSI) et le Moving Average Convergence Divergence (MACD) pour fournir le signal d’entr\u00e9e. L’indicateur Average True Range (ATR) sert de compl\u00e9ment.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/h3>\n

Bandes de Bollinger (BB)<\/h3>\n

Les B<\/a>andes de <\/a>B<\/a>ollinger<\/a> sont l’un des indicateurs les plus c\u00e9l\u00e8bres qui marquent la repr\u00e9sentation relative des prix maximum et minimum d’un instrument. Il utilise l’\u00e9cart-type comme mesure de la volatilit\u00e9 de l’instrument pour d\u00e9terminer les bandes et leurs distances. Selon l’auteur John Bollinger, la volatilit\u00e9, qui distingue cet instrument des autres indicateurs de tendance pure, est une variable dynamique qui \u00e9volue dans le temps et peut \u00eatre utilis\u00e9e pour suivre les \u00e9carts par rapport au prix moyen. Dans notre strat\u00e9gie, nous utilisons les param\u00e8tres de base, \u00e0 savoir la SMA 20 et l’\u00e9cart-type 2.<\/p>\n

Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n

Le RSI est un oscillateur de momentum<\/a> qui mesure la direction et la dynamique de tendance d’un instrument d’investissement et d\u00e9termine la vitesse \u00e0 laquelle son prix a chang\u00e9 au cours d’une certaine p\u00e9riode. Il s’affiche dans une fen\u00eatre graphique distincte et sa ligne se d\u00e9place (oscille) entre les valeurs 0 et 100. Le principe de base du RSI est que si le prix d’un instrument augmente trop rapidement, l’instrument peut \u00e0 un moment donn\u00e9 \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme surachet\u00e9, tandis que si le prix baisse rapidement, il sera consid\u00e9r\u00e9 comme survendu. Pour cet indicateur, nous utilisons une configuration dans laquelle le nombre de p\u00e9riodes est fix\u00e9 \u00e0 14, le niveau de survente \u00e0 35 et le niveau de surachat \u00e0 65.<\/p>\n

Moving Average Convergence Divergence (MACD)<\/h3>\n

Le MACD<\/a> combine les propri\u00e9t\u00e9s d’un indicateur de tendance et d’un oscillateur de momentum. Il montre la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles pour un instrument s\u00e9lectionn\u00e9. Dans la configuration de base, le MACD est calcul\u00e9 en soustrayant la moyenne mobile la plus longue d’une p\u00e9riode de 26 (EMA 26) de la moyenne mobile la plus courte d’une p\u00e9riode de 12 (EMA 12). La moyenne mobile exponentielle accorde plus de poids aux prix les plus r\u00e9cents. La ligne de signal est alors la moyenne mobile simple de l’indicateur MACD avec une p\u00e9riode de 9 (SMA9) et dans notre strat\u00e9gie, nous rechercherons des divergences entre le prix et l’histogramme MACD.<\/p>\n

Average True Range (ATR)<\/h3>\n

L’Average True Range (ATR) indique la moyenne des vraies ranges sur une certaine p\u00e9riode, c’est-\u00e0-dire qu’il mesure la volatilit\u00e9 d’un instrument en tenant compte des gaps qui se forment sur le graphique. Dans la configuration de base, le nombre de p\u00e9riodes est fix\u00e9 \u00e0 14 et dans notre strat\u00e9gie, nous l’utilisons pour mesurer la volatilit\u00e9.<\/p>\n

R\u00e8gles d’entr\u00e9e en position.<\/h2>\n

Identification d’une situation extr\u00eame :<\/h3>\n

Le prix doit cl\u00f4turer en dehors des Bandes de Bollinger.<\/p>\n