{"id":646051,"date":"2024-11-29T15:00:31","date_gmt":"2024-11-29T14:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=646051"},"modified":"2025-01-02T11:58:36","modified_gmt":"2025-01-02T10:58:36","slug":"strategie-de-trading-mean-reversion-divergence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/strategie-de-trading-mean-reversion-divergence\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie de trading Mean Reversion + Divergence"},"content":{"rendered":"
La strat\u00e9gie de trading que nous allons pr\u00e9senter aujourd’hui se concentre sur le trading contre les extr\u00eames \u00e0 court terme du march\u00e9, en utilisant le concept de retour \u00e0 la moyenne combin\u00e9 (mean reversion) avec une divergence entre le prix et les indicateurs. Utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs bien connus et largement utilis\u00e9s, cette strat\u00e9gie est id\u00e9ale pour les traders qui pr\u00e9f\u00e8rent prendre des b\u00e9n\u00e9fices plus rapides dans un march\u00e9 en range ou lors de renversements de tendance \u00e0 court terme.<\/em><\/p>\n L’objectif de base de la strat\u00e9gie est d’identifier les situations extr\u00eames sur le march\u00e9 lorsque le prix est trop \u00e9loign\u00e9 de sa moyenne et de trouver des points d’entr\u00e9e en utilisant une divergence entre le prix et les oscillateurs. Comme mentionn\u00e9, la strat\u00e9gie utilise plusieurs indicateurs ainsi qu’une combinaison d’entre eux. Elle utilise les bandes de Bollinger, le Relative Strength Index (RSI) et le Moving Average Convergence Divergence (MACD) pour fournir le signal d’entr\u00e9e. L’indicateur Average True Range (ATR) sert de compl\u00e9ment.<\/p>\n Les B<\/a>andes de <\/a>B<\/a>ollinger<\/a> sont l’un des indicateurs les plus c\u00e9l\u00e8bres qui marquent la repr\u00e9sentation relative des prix maximum et minimum d’un instrument. Il utilise l’\u00e9cart-type comme mesure de la volatilit\u00e9 de l’instrument pour d\u00e9terminer les bandes et leurs distances. Selon l’auteur John Bollinger, la volatilit\u00e9, qui distingue cet instrument des autres indicateurs de tendance pure, est une variable dynamique qui \u00e9volue dans le temps et peut \u00eatre utilis\u00e9e pour suivre les \u00e9carts par rapport au prix moyen. Dans notre strat\u00e9gie, nous utilisons les param\u00e8tres de base, \u00e0 savoir la SMA 20 et l’\u00e9cart-type 2.<\/p>\n Le RSI est un oscillateur de momentum<\/a> qui mesure la direction et la dynamique de tendance d’un instrument d’investissement et d\u00e9termine la vitesse \u00e0 laquelle son prix a chang\u00e9 au cours d’une certaine p\u00e9riode. Il s’affiche dans une fen\u00eatre graphique distincte et sa ligne se d\u00e9place (oscille) entre les valeurs 0 et 100. Le principe de base du RSI est que si le prix d’un instrument augmente trop rapidement, l’instrument peut \u00e0 un moment donn\u00e9 \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme surachet\u00e9, tandis que si le prix baisse rapidement, il sera consid\u00e9r\u00e9 comme survendu. Pour cet indicateur, nous utilisons une configuration dans laquelle le nombre de p\u00e9riodes est fix\u00e9 \u00e0 14, le niveau de survente \u00e0 35 et le niveau de surachat \u00e0 65.<\/p>\n Le MACD<\/a> combine les propri\u00e9t\u00e9s d’un indicateur de tendance et d’un oscillateur de momentum. Il montre la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles pour un instrument s\u00e9lectionn\u00e9. Dans la configuration de base, le MACD est calcul\u00e9 en soustrayant la moyenne mobile la plus longue d’une p\u00e9riode de 26 (EMA 26) de la moyenne mobile la plus courte d’une p\u00e9riode de 12 (EMA 12). La moyenne mobile exponentielle accorde plus de poids aux prix les plus r\u00e9cents. La ligne de signal est alors la moyenne mobile simple de l’indicateur MACD avec une p\u00e9riode de 9 (SMA9) et dans notre strat\u00e9gie, nous rechercherons des divergences entre le prix et l’histogramme MACD.<\/p>\n L’Average True Range (ATR) indique la moyenne des vraies ranges sur une certaine p\u00e9riode, c’est-\u00e0-dire qu’il mesure la volatilit\u00e9 d’un instrument en tenant compte des gaps qui se forment sur le graphique. Dans la configuration de base, le nombre de p\u00e9riodes est fix\u00e9 \u00e0 14 et dans notre strat\u00e9gie, nous l’utilisons pour mesurer la volatilit\u00e9.<\/p>\n Le prix doit cl\u00f4turer en dehors des Bandes de Bollinger.<\/p>\n Survente et Surachat sur le RSI<\/strong>: L’indicateur met en \u00e9vidence une situation de survente lorsque le prix d’un instrument augmente rapidement ou une situation de surachat lorsque le prix baisse rapidement.<\/p>\n Divergence sur le MACD :<\/strong> La divergence entre le prix d’un actif et l’indicateur MACD indique que le prix atteint de nouveaux extr\u00eames (plus bas ou plus hauts), mais que la dynamique du march\u00e9 s’affaiblit et que la direction du mouvement du prix peut changer.<\/p>\n Entr\u00e9e :<\/strong> Nous ouvrons une position acheteuse lorsque le prix repasse au-dessus des Bandes de Bollinger inf\u00e9rieures.<\/p>\n Entr\u00e9e :<\/strong> Nous ouvrons une position vendeuse lorsque le prix repasse sous les Bandes de Bollinger sup\u00e9rieures.<\/p>\n Le Stop Loss<\/strong> est fix\u00e9 au-dessus du swing high pour la vente et en dessous du swing low pour l’achat.<\/p>\n Le Take Profit<\/strong> est fix\u00e9 sur la ligne m\u00e9diane des Bandes de Bollinger (SMA 20). Une autre solution consiste \u00e0 fixer le ratio r\u00e9compense\/risque (RRR) \u00e0 2:1.<\/p>\n Nous tradons cette strat\u00e9gie que durant des p\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9, ce que l’indicateur ATR peut nous aider \u00e0 surveiller.<\/p>\n Il convient d’\u00e9viter les nouvelles \u00e0 fort impact qui peuvent entra\u00eener une poursuite de la tendance au lieu d’un retour \u00e0 la moyenne.<\/p>\n Si la tendance \u00e0 long terme est claire (EMA 200), il est judicieux de trader le retour \u00e0 la moyenne uniquement contre des corrections faibles (et non contre une tendance forte).<\/p>\n Sur le graphique ci-dessous concernant l’or (XAUUSD), nous voyons une situation o\u00f9 le prix est au-dessus des Bandes de Bollinger sup\u00e9rieures. Au m\u00eame moment, il a form\u00e9 un nouveau sommet plus \u00e9lev\u00e9 (higher high), mais un sommet plus bas (lower high) se forme sur le MACD ce qui signifie qu’il y a une divergence entre le graphique du prix et le MACD. L’ATR (ligne orange dans la fen\u00eatre graphique avec le RSI) montre une volatilit\u00e9 accrue et le RSI est sup\u00e9rieur \u00e0 65. Il s’agit d’une strat\u00e9gie assez sp\u00e9cifique, pour laquelle le trader doit \u00eatre suffisamment patient mais pour laquelle il sera r\u00e9compens\u00e9 par de bons signaux sur des march\u00e9s o\u00f9 la plupart des traders \u00e9chouent.<\/p>\n Aucune strat\u00e9gie ne convient \u00e0 tous les types de traders, et c’est \u00e9galement le cas de celle-ci.<\/p>\n Cette strat\u00e9gie est id\u00e9ale pour les traders qui recherchent une approche syst\u00e9matique des extr\u00eames et des renversements de tendance \u00e0 court terme, avec des r\u00e8gles clairement d\u00e9finies et une faible complexit\u00e9 dans la prise de position. Elle n\u00e9cessite une discipline rigoureuse et de la patience, mais elle peut \u00eatre un bon outil pour les traders lorsque les march\u00e9s n’ont pas de tendance forte ou lorsqu’il y a un renversement de tendance qui n’est pas toujours \u00e9vident \u00e0 premi\u00e8re vue. Tradez en toute s\u00e9curit\u00e9 !<\/p>\nDescription de la strat\u00e9gie<\/h2>\n
<\/a><\/h3>\n
Bandes de Bollinger (BB)<\/h3>\n
Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n
Moving Average Convergence Divergence (MACD)<\/h3>\n
Average True Range (ATR)<\/h3>\n
R\u00e8gles d’entr\u00e9e en position.<\/h2>\n
Identification d’une situation extr\u00eame :<\/h3>\n
\n
Confirmation \u00e0 l’aide du RSI et d’une divergence sur le MACD<\/h3>\n
\n
\n
<\/a><\/p>\n
Entrer dans le trade<\/h3>\n
Position acheteuse<\/h6>\n
\n
Position vendeuse<\/h6>\n
\n
Stop Loss et Take Profit<\/h3>\n
Filtres pour augmenter le taux de r\u00e9ussite<\/h3>\n
Volatilit\u00e9<\/h6>\n
Timing<\/h6>\n
Filtre de tendance<\/h6>\n
Exemple de trade<\/h2>\n
\n<\/a>Une fois que le prix revient sous les Bandes de Bollinger sup\u00e9rieures, nous pouvons configurer un ordre en attente pour entrer dans une position vendeuse (ligne verte claire avec une fl\u00e8che). Nous fixons le SL au-dessus du dernier plus haut (ligne rouge fonc\u00e9), le TP1 peut \u00eatre fix\u00e9 juste en dessous de la ligne m\u00e9diane des Bandes de Bollinger, ce qui signifierait un RRR de 1:1. Alternativement, nous pouvons viser un RRR de 2:1, avec TP2 au-dessus de la ligne inf\u00e9rieure des Bandes de Bollinger. Apr\u00e8s \u00eatre entr\u00e9 sur le march\u00e9, le prix a baiss\u00e9 et a progressivement atteint d’abord le TP1, puis le TP2, de sorte que le trade s’est termin\u00e9 par un profit dans les deux cas.
\n<\/a><\/p>\n
Avantages de la strat\u00e9gie<\/h2>\n
\n
Inconv\u00e9nients<\/h2>\n
\n
Conclusion<\/h2>\n