{"id":616595,"date":"2024-04-19T15:00:02","date_gmt":"2024-04-19T13:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=616595"},"modified":"2025-05-22T16:18:22","modified_gmt":"2025-05-22T14:18:22","slug":"les-sorties-sont-elles-plus-importantes-que-les-entrees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/les-sorties-sont-elles-plus-importantes-que-les-entrees\/","title":{"rendered":"Les sorties sont-elles plus importantes que les entr\u00e9es ?"},"content":{"rendered":"
La plupart des traders Forex se concentrent principalement sur la mani\u00e8re d’am\u00e9liorer leurs entr\u00e9es sur les march\u00e9s afin de r\u00e9aliser des profits. Le probl\u00e8me est qu’ils passent tr\u00e8s peu de temps \u00e0 peaufiner leurs sorties du march\u00e9, qui peuvent en fin de compte \u00eatre beaucoup plus importantes.<\/em><\/p>\n Lorsque les traders mettent au point et testent leur strat\u00e9gie, ils doivent garder \u00e0 l’esprit non seulement la mani\u00e8re dont ils entreront dans un trade, mais aussi la mani\u00e8re dont ils en sortiront. Les traders moins exp\u00e9riment\u00e9s n’accordent que peu ou pas d’attention \u00e0 la sortie des march\u00e9s.<\/p>\n Tout d’abord, ils d\u00e9cident quel indicateur leur conviendra, comment s’assurer qu’il y a autant d’entr\u00e9es que possible et, bien s\u00fbr, que le taux de r\u00e9ussite des transactions est aussi \u00e9lev\u00e9 que possible. En bref, il s’agit de trouver le Saint-Graal qui nous montrera comment r\u00e9aliser uniquement les bons trades.<\/p>\n Les strat\u00e9gies de sortie et les sorties de trades sont beaucoup plus importantes et ont un impact beaucoup plus grand sur les rendements globaux et la continuit\u00e9 des r\u00e9sultats que la mani\u00e8re dont un trader entre dans un trade.<\/p>\n Lors d’une conf\u00e9rence, j’ai m\u00eame entendu l’opinion, peut-\u00eatre un peu controvers\u00e9e, selon laquelle la fa\u00e7on dont vous entrez sur le march\u00e9 et le prix auquel vous le faites n’ont pas vraiment d’importance. En effet, au point d’entr\u00e9e, statistiquement parlant, vous avez toujours une probabilit\u00e9 de 50 % de vous retrouver dans le rouge ou dans le vert. On peut se demander si c’est vraiment le cas, mais statistiquement, c’est vrai.<\/p>\n Une bonne sortie peut sauver la mise m\u00eame si l’entr\u00e9e du trader sur le march\u00e9 n’est pas id\u00e9ale. Inversement, un trader peut entrer sur le march\u00e9 dans des conditions presque id\u00e9ales, mais une strat\u00e9gie de sortie mal g\u00e9r\u00e9e peut conduire \u00e0 l’\u00e9chec.<\/p>\n Le plus gros probl\u00e8me des strat\u00e9gies de sortie r\u00e9side peut-\u00eatre dans le fait qu’un grand nombre de variables y jouent un r\u00f4le et qu’il faut donc (ou du moins devrait) consacrer beaucoup plus de temps \u00e0 la mise au point d’une strat\u00e9gie de sortie qu’\u00e0 la recherche d’une strat\u00e9gie d’entr\u00e9e. Lorsqu’un trader ne n\u00e9glige pas les tests de sortie dans ses backtests, il peut se fier \u00e0 sa strat\u00e9gie et \u00e9viter les erreurs de base que commettent les traders inexp\u00e9riment\u00e9s sur le march\u00e9 du Forex.<\/p>\n Il peut s’agir, par exemple, d’une sortie pr\u00e9matur\u00e9e<\/a> due \u00e0 une peur inutile ou d’une sortie trop tardive due \u00e0 une cupidit\u00e9 inutile. Dans le premier cas, le trader renonce \u00e0 des rendements suppl\u00e9mentaires soit en ne respectant pas son TP et en sortant du march\u00e9 d\u00e8s le premier mouvement contraire \u00e0 la direction de son trade, soit en fixant simplement son TP de mani\u00e8re trop conservatrice. Dans le second cas, le trader veut \u00e0 nouveau gagner un maximum d’argent sur chaque position, quel qu’en soit le prix. Souvent, cependant, il ne r\u00e9agit pas \u00e0 l’\u00e9volution du march\u00e9 et maintient sa position beaucoup plus longtemps que n\u00e9cessaire, restituant ainsi les b\u00e9n\u00e9fices au march\u00e9.<\/p>\n Il est encore plus important de s\u00e9curiser les sorties \u00e0 perte. Dans le premier cas, le trader maintient le trade perdant trop longtemps, dans le pire des cas, il d\u00e9place encore son SL (s’il l’a fix\u00e9) plus profond\u00e9ment dans les pertes, en esp\u00e9rant que le march\u00e9 se retournera et qu’il finira par faire des b\u00e9n\u00e9fices. Cependant, le r\u00e9sultat n’est qu’un accroissement de pertes. Dans le second cas, le trader fixe un SL trop serr\u00e9 qui ne correspond pas \u00e0 l’entr\u00e9e ou \u00e0 la time frame sur lequel le march\u00e9 lui a donn\u00e9 le signal. Dans ce cas, la perte est faible, mais inutile, car avec un meilleur SL, la transaction perdante aurait pu se transformer en transaction gagnante.<\/p>\n Ainsi, chaque trader peut augmenter de mani\u00e8re significative son taux de r\u00e9ussite \u00e0 long terme, m\u00eame en proc\u00e9dant \u00e0 des ajustements relativement mineurs des param\u00e8tres de sortie. Ainsi, lorsqu’un trader est confront\u00e9 \u00e0 une faible constance et n’est pas en mesure de r\u00e9aliser des trades rentables sur le long terme, il doit d’abord ajuster les r\u00e8gles de sortie du march\u00e9. De bonnes sorties de march\u00e9 peuvent ainsi transformer une strat\u00e9gie qui semblait d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9e \u00e0 premi\u00e8re vue en un syst\u00e8me rentable, et vice versa. Si cela ne suffit pas, il est peut-\u00eatre temps de reconstruire l’ensemble de la strat\u00e9gie.<\/a><\/p>\n Dans le prochain article, nous tenterons d’examiner comment la gestion du risque peut \u00eatre abord\u00e9e du point de vue des strat\u00e9gies de sortie du trader. \u00c9tant donn\u00e9 que chaque trader peut utiliser une strat\u00e9gie diff\u00e9rente, nous essaierons de d\u00e9crire autant de strat\u00e9gies de sortie que possible que les traders peuvent utiliser sur le march\u00e9 du Forex aujourd’hui. Tradez en toute s\u00e9curit\u00e9 !<\/p>\nLa recherche du \u00ab\u00a0Saint-Graal\u00a0\u00bb<\/h2>\n
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La sortie est plus importante que l’entr\u00e9e<\/h2>\n
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Erreurs de base lors de la sortie des march\u00e9s<\/h2>\n
Patience en cas de changement de strat\u00e9gie<\/h2>\n