{"id":604637,"date":"2024-01-19T15:00:03","date_gmt":"2024-01-19T14:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604637"},"modified":"2024-03-27T09:11:35","modified_gmt":"2024-03-27T08:11:35","slug":"quelles-sont-les-pires-erreurs-de-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/quelles-sont-les-pires-erreurs-de-backtesting\/","title":{"rendered":"Quelles sont les pires erreurs de backtesting ?"},"content":{"rendered":"

Le backtesting devrait faire partie int\u00e9grante du processus de cr\u00e9ation d’une strat\u00e9gie de trading fonctionnelle pour chaque trader. Bien qu’il semble s’agir d’un outil simple que tout le monde peut ma\u00eetriser, de nombreux traders commettent des erreurs lors du backtesting, qui conduisent \u00e0 des r\u00e9sultats fauss\u00e9s et \u00e0 des pertes subs\u00e9quentes dans le trading r\u00e9el.<\/em><\/p>\n

Nous avons \u00e9crit \u00e0 plusieurs reprises sur le backtesting<\/a>, ses utilisations et la mani\u00e8re dont vous pouvez l’utiliser pour am\u00e9liorer les entr\u00e9es et les sorties de votre strat\u00e9gie existante. Mais aujourd’hui, nous allons examiner ce que vous devez \u00e9viter lorsque vous effectuez un backtesting, afin que votre strat\u00e9gie ne devienne pas un gouffre pour votre compte de trading FTMO financ\u00e9<\/a>.<\/p>\n

Avant m\u00eame de commencer le backtesting, vous devez \u00eatre au clair sur quelques r\u00e8gles de base. Le backtesting doit \u00eatre effectu\u00e9 sur un \u00e9chantillon de donn\u00e9es aussi large que possible, vous devez avoir un plan de trading d\u00e9fini avant le backtesting proprement dit, et vous devez avoir des r\u00e8gles claires de gestion du risque dans le cadre de la strat\u00e9gie que vous allez suivre.<\/p>\n

La consistance est payante<\/h2>\n

Tout comme un journal de trading, vous devez conserver des enregistrements d\u00e9taill\u00e9s de vos r\u00e9sultats pour le backtesting et apr\u00e8s le backtesting lui-m\u00eame, vous devez effectuer une analyse appropri\u00e9e pour vous aider \u00e0 d\u00e9terminer\/am\u00e9liorer les param\u00e8tres de base de la strat\u00e9gie tels que le RRR, le MAE, le MFE<\/a>, le taux de r\u00e9ussite, les s\u00e9ries de profits et de pertes, le drawdown maximum, etc.<\/p>\n

Une fois que vous savez ce qu’il faut faire et que vous vous lancez dans le backtesting, vous devez \u00e9viter quelques erreurs de base commises par les traders d\u00e9butants et les traders professionnels qui utilisent des outils sophistiqu\u00e9s pour le backtesting.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Biais d’anticipation<\/h2>\n

L’une des erreurs fondamentales du backtesting consiste \u00e0 utiliser des donn\u00e9es dont vous ne disposez pas encore dans le cadre d’une activit\u00e9 de trading classique. Cela revient \u00e0 utiliser les prix de demain sur le march\u00e9 r\u00e9el d’aujourd’hui pour prendre vos d\u00e9cisions d’entr\u00e9e. Cela peut conduire \u00e0 des r\u00e9sultats biais\u00e9s et \u00e0 des conclusions trompeuses.<\/p>\n

Cette erreur peut se produire lorsque vous incluez sans le savoir dans votre strat\u00e9gie un instrument d’investissement qui s’est tr\u00e8s bien comport\u00e9 pendant une certaine p\u00e9riode (par exemple, un indice boursier avant le d\u00e9but du march\u00e9 haussier ou une paire de devises qui a suivi une longue et forte tendance pendant une certaine p\u00e9riode). En r\u00e9alit\u00e9, vous n’auriez pas pu savoir au d\u00e9but de la p\u00e9riode qu’elle serait aussi performante \u00e0 l’avenir et votre strat\u00e9gie pourrait ne pas fonctionner sur le march\u00e9 r\u00e9el. Vous devez donc tenir compte de cette possibilit\u00e9 lorsque vous \u00e9laborez votre strat\u00e9gie<\/a>, et vous pouvez l’\u00e9viter en allongeant le plus possible la p\u00e9riode au cours de laquelle vous testez votre strat\u00e9gie.<\/p>\n

Optimisation du biais<\/h2>\n

Il s’agit d’une erreur que vous pouvez commettre lorsque vous essayez d’optimiser et d’affiner votre strat\u00e9gie sur la base de donn\u00e9es ant\u00e9rieures jusqu’\u00e0 ce qu’elle fonctionne comme vous le souhaitez sur un \u00e9chantillon de donn\u00e9es donn\u00e9. Lors du backtesting de votre strat\u00e9gie, vous pouvez commettre cette erreur ainsi que la pr\u00e9c\u00e9dente. \u00c0 premi\u00e8re vue, il s’agit d’une \u00e9tape logique pour am\u00e9liorer votre strat\u00e9gie, mais en r\u00e9alit\u00e9, il s’agit simplement d’adapter votre strat\u00e9gie \u00e0 un \u00e9chantillon de donn\u00e9es d\u00e9termin\u00e9.<\/p>\n

La solution peut \u00eatre de simplifier la strat\u00e9gie et de la tester dans une \u00ab\u00a0configuration de base\u00a0\u00bb sur un plus grand nombre d’instruments. Si vous ne souhaitez pas tester votre strat\u00e9gie sur diff\u00e9rents instruments, la meilleure solution consiste \u00e0 ajouter un intervalle de temps au cours duquel vous testez la strat\u00e9gie. Par exemple, si la strat\u00e9gie a fonctionn\u00e9 au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es et qu’elle continuera \u00e0 fonctionner apr\u00e8s avoir \u00e9tendu l’intervalle \u00e0 cinq ans ou plus, vous avez plus de chances de r\u00e9ussir dans des conditions r\u00e9elles.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ignorer l’influence du march\u00e9 r\u00e9el<\/h2>\n

Psychologie<\/h3>\n

De nombreux traders s’attendent \u00e0 ce que les r\u00e9sultats soient exactement les m\u00eames apr\u00e8s le passage au trading r\u00e9el qu’avec le backtesting, mais la situation est finalement tr\u00e8s diff\u00e9rente. Lors d’un backtesting, par exemple, vous n’\u00eates pas du tout influenc\u00e9 par les \u00e9motions. Vous avez toujours ouvert et ferm\u00e9 vos trades de test aux \u00ab\u00a0niveaux id\u00e9aux\u00a0\u00bb, mais les \u00e9motions sur le march\u00e9 r\u00e9el vous poussent \u00e0 fermer trop t\u00f4t les trades rentables ou \u00e0 ajuster inutilement votre stop loss.<\/p>\n

Frais<\/h3>\n

Un autre probl\u00e8me peut \u00eatre que vous ne tenez pas compte des frais, des spreads ou du slippage dans votre backtesting. Pour certains instruments moins liquides, les spreads ou le slippage peuvent \u00eatre tr\u00e8s importants et, dans certains cas, entra\u00eener non pas un b\u00e9n\u00e9fice, mais une perte. Sur un trade unique, la diff\u00e9rence entre le backtesting et le march\u00e9 r\u00e9el peut ne pas \u00eatre apparente, mais \u00e0 plus long terme, les diff\u00e9rences de r\u00e9sultats peuvent \u00eatre spectaculaires.<\/p>\n

Le bon moment pour trader<\/h3>\n

Lorsque vous effectuez un backtesting, vous ne vous rendez souvent pas compte qu’une grande partie de vos trades rentables ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 des moments o\u00f9 vous n’\u00eates pas pr\u00e9sent sur les march\u00e9s r\u00e9els. Vous devez \u00e9galement tenir compte du fait que certains des mouvements les plus importants sur les march\u00e9s se produisent apr\u00e8s la publication de donn\u00e9es macro\u00e9conomiques importantes, et que ces transactions ne peuvent pas non plus \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es dans le cadre du trading r\u00e9el.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Le march\u00e9 est un organisme vivant<\/h3>\n

Lorsque vous effectuez un backtesting, vous devez vous rappeler que le march\u00e9 est un organisme vivant qui change et \u00e9volue constamment. Ce qui fonctionnait il y a dix ans peut ne plus fonctionner aujourd’hui. C’est donc une bonne id\u00e9e d’en tenir compte lors du backtesting et d’ajuster votre temps de test en cons\u00e9quence. Vous devez \u00e9galement tenir compte du fait que m\u00eame si vous testez votre strat\u00e9gie sur un instrument, celle-ci est influenc\u00e9e par le comportement d’autres instruments de la m\u00eame classe d’actifs, mais aussi par des instruments d’autres classes d’actifs. Lorsque vous d\u00e9cidez de tester votre strat\u00e9gie sur un plus grand nombre d’instruments, vous devez choisir des instruments dont la corr\u00e9lation est tr\u00e8s faible. Cela vous permettra de voir si la strat\u00e9gie est adapt\u00e9e \u00e0 plusieurs instruments ou si vous devez vous concentrer sur une seule classe d’actifs ou un seul instrument d’investissement.<\/p>\n

Conclusion<\/h2>\n

S’il est effectu\u00e9 correctement, le backtesting est un outil analytique utile qui peut vous aider \u00e0 trouver la bonne strat\u00e9gie en laquelle vous pouvez avoir confiance et qui correspond \u00e0 votre style. Toutefois, il ne faut pas surestimer ses r\u00e9sultats et se rappeler qu’il ne s’agit pas d’un outil permettant de pr\u00e9dire l’avenir. Vous devez lui donner suffisamment de temps et \u00e9viter les erreurs inutiles mentionn\u00e9es dans l’article, puis elle peut devenir ce qui fera de vous un trader rentable \u00e0 long terme. Tradez en toute s\u00e9curit\u00e9 !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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