{"id":596122,"date":"2023-10-20T14:00:47","date_gmt":"2023-10-20T12:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=596122"},"modified":"2023-10-20T14:36:44","modified_gmt":"2023-10-20T12:36:44","slug":"comment-ameliorer-vos-niveaux-de-stop-loss-et-take-profit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/comment-ameliorer-vos-niveaux-de-stop-loss-et-take-profit\/","title":{"rendered":"Comment am\u00e9liorer vos niveaux de Stop Loss et Take Profit ?"},"content":{"rendered":"
Vous \u00eates sur le point de backtester votre strat\u00e9gie et vous souhaitez que vos niveaux de SL et TP correspondent le plus possible \u00e0 votre style de trading et \u00e0 votre strat\u00e9gie ? Ou avez-vous le sentiment que vos valeurs SL et TP ne sont pas optimales, laissant vos profits inutilement \u00ab\u00a0sur la table\u00a0\u00bb ? Dans ce cas, vous devriez vous concentrer sur les valeurs de l’Excursion Adverse Maximale qui sont les pertes latentes les plus importantes enregistr\u00e9es au cours de votre trade ainsi que l’Excursion Favorable Maximale qui sont les gains latents les plus importants atteints durant votre trade.<\/em><\/p>\n Le backtesting<\/a> d’une strat\u00e9gie est une partie essentielle de la cr\u00e9ation d’une strat\u00e9gie de trading pour tout trader forex s\u00e9rieux. Sans backtesting, un trader n’est pas en mesure d’estimer comment sa strat\u00e9gie fonctionnera \u00e0 long terme et quels sont les retours potentiels qu’il peut attendre (s’il la suit).<\/p>\n Il est \u00e9galement important d’optimiser les valeurs de Stop Loss<\/a> et de Take Profit, ce qui peut s’av\u00e9rer tr\u00e8s utile avec l’Excursion Adverse Maximale et l’Excursion Favorable Maximale.<\/p>\n <\/a><\/p>\n L’Excursion Adversaire Maximale est simplement le niveau de perte qu’une position en cours atteindra si elle se termine en profit. En backtesting, c’est un outil tr\u00e8s utile qui peut aider le trader \u00e0 d\u00e9terminer le Stop Loss appropri\u00e9 \u00e0 un tel niveau. Si un trader d\u00e9cide de backtester sa strat\u00e9gie, il doit absolument r\u00e9fl\u00e9chir \u00e0 la mani\u00e8re et \u00e0 l’endroit o\u00f9 il placera son SL.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Les pertes doivent \u00eatre prises en compte, tout comme le fait que m\u00eame les trades rentables n’\u00e9voluent pas toujours dans la direction souhait\u00e9e par le trader. Si un trader fixe son Stop Loss de mani\u00e8re trop stricte<\/a>, le nombre de positions perdantes risque d’\u00eatre inutilement \u00e9lev\u00e9. Si, au contraire, il fixe son Stop Loss de mani\u00e8re trop conservatrice, il peut constater que (avec un RRR raisonnable) ses trades n’aboutissent pas au Take Profit aussi souvent qu’il le souhaiterait.<\/p>\n Ce sont les donn\u00e9es de l’Excursion Adverse Maximale qui sont utiles \u00e0 un trader pour trouver les niveaux appropri\u00e9s \u00e0 sa strat\u00e9gie et les ajuster ensuite. Cependant, l’EAM est \u00e9galement utile pour les traders qui tiennent un journal de trading et qui souhaitent optimiser leur strat\u00e9gie apr\u00e8s un certain temps. En m\u00eame temps, pour que les valeurs soient significatives, l’\u00e9chantillon de donn\u00e9es doit \u00eatre aussi grand que possible afin d’\u00e9viter les biais de donn\u00e9es et de montrer clairement comment la strat\u00e9gie r\u00e9agit aux diff\u00e9rentes conditions du march\u00e9. Cela vaut aussi bien pour le backtesting que pour le journal de trading.<\/p>\n Supposons que vos trades apr\u00e8s l’entr\u00e9e ne soient pas all\u00e9s en permanence dans la direction que vous souhaitiez, mais qu’ils soient rest\u00e9s en position perdante pendant un certain temps. Vous trouverez ci-dessous une s\u00e9rie de chiffres repr\u00e9sentant les niveaux EAM atteints par le prix pendant la dur\u00e9e des positions rentables (z\u00e9ro signifie que la position a \u00e9t\u00e9 couronn\u00e9e de succ\u00e8s et que le prix n’est pas pass\u00e9 dans le n\u00e9gatif pendant la dur\u00e9e de la position) :<\/p>\n 15; 23; 18; 16; 0; 11; 31; 17; 8; 0; 19; 26; 0; 38; 22; 13; 16; 21; 24; 11; 14; 23; 4; 0; 7;<\/p>\n Id\u00e9alement, apr\u00e8s avoir analys\u00e9 un \u00e9chantillon de donn\u00e9es suffisamment large (nous ne consid\u00e9rons pas les chiffres \u00e9num\u00e9r\u00e9s ci-dessus comme un tel \u00e9chantillon), vous pouvez \u00eatre en mesure d’ajuster votre SL d’origine de mani\u00e8re \u00e0 augmenter la taille de vos positions tout en maintenant le pourcentage de risque inchang\u00e9. Ainsi, avec un RRR inchang\u00e9<\/a>, vous pouvez finir par r\u00e9aliser un profit beaucoup plus souvent, ou vous pouvez augmenter votre RRR encore plus, assurant un profit plus important en termes absolus sur chaque trade.<\/p>\n Si, dans sa strat\u00e9gie initiale (RRR au niveau 2), un trader avait fix\u00e9 le niveau de d\u00e9clenchement \u00e0 35 points et qu’il compte maintenant avec un niveau de d\u00e9clenchement \u00e0 25 points, il aura 4 trades perdants au lieu d’un, mais il r\u00e9duira en m\u00eame temps le nombre de points n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser un profit \u00e0 50. Cela peut augmenter \u00e0 nouveau sa probabilit\u00e9 de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices. Il peut \u00e9galement laisser le TP \u00e0 70 points et son RRR passera \u00e0 2,8, ce qui augmentera consid\u00e9rablement ses b\u00e9n\u00e9fices. Avec un risque de 250 $ et un b\u00e9n\u00e9fice de 500 $, le r\u00e9sultat total de ses trades rentables sera de 11 750 $ dans le premier cas et de 13 700 $ dans le second.<\/p>\n Une autre m\u00e9thode consiste \u00e0 d\u00e9placer l’entr\u00e9e dans le sens inverse de la direction de votre trade. Lorsque vous recevez le signal d’entrer en position longue, vous pouvez passer un ordre limite d’achat quelques pips en dessous de la limite de l’entr\u00e9e initialement envisag\u00e9e. Cela vous permettra de d\u00e9placer votre stop loss \u00e0 un niveau plus s\u00fbr, augmentant ainsi vos chances d’atteindre le TP, tout en vous permettant de fixer un RRR plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n Ainsi, si un trader fixe une limite d’achat de 10 pips contre la direction de son trade (10 pips en dessous de l’entr\u00e9e initiale dans le cas d’une position longue et vice versa) lorsque le signal d’entr\u00e9e est donn\u00e9, il n’ex\u00e9cutera que 18 trades au lieu de 25. Cependant, il pourrait \u00e9galement fixer le Stop Loss \u00e0 20 points et, \u00e0 la valeur initiale du TP (qui passe maintenant \u00e0 80 points), son RRR passerait \u00e0 4<\/a>. Ainsi, avec le m\u00eame risque en dollars, le r\u00e9sultat total de ses positions rentables passerait \u00e0 18 000 $.<\/p>\n Au final, vous risquez donc de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de quelques bons trades qui pourraient se solder par un profit, mais pensez \u00e0 la vieille r\u00e8gle \u00ab\u00a0il vaut mieux ne pas \u00eatre dans un trade rentable que d’\u00eatre dans un trade perdant\u00a0\u00bb. En fin de compte, vous \u00e9viterez quelques positions perdantes et les positions rentables pourront se solder par un b\u00e9n\u00e9fice absolu beaucoup plus \u00e9lev\u00e9. Cela peut donner un coup de pouce tr\u00e8s important \u00e0 votre estime de soi et \u00e0 votre bien-\u00eatre psychologique. Et c’est ce que nous recherchons tous.<\/p>\n L’Excursion Maximale Favorable indiquera au trader les profits maximums qu’il aurait pu r\u00e9aliser sur chaque trade. Comme pour le EAM, cet outil est utile \u00e0 la fois pour le backtesting et pour l’optimisation de la strat\u00e9gie du trader. \u00c0 partir des donn\u00e9es mesur\u00e9es et analys\u00e9es, le trader peut alors voir s’il fixe ses Take Profits \u00e0 un niveau trop bas et laisse une grande partie des b\u00e9n\u00e9fices potentiels sur le march\u00e9. D’autre part, les donn\u00e9es peuvent lui montrer que son Take Profit est inutilement \u00e9loign\u00e9 et que, pour de nombreuses positions perdantes, un meilleur r\u00e9glage pourrait se traduire par une position rentable.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Combin\u00e9 \u00e0 un niveau de EAM correctement d\u00e9fini, un trader peut alors affiner sa strat\u00e9gie et augmenter de mani\u00e8re significative son RRR sans augmenter le nombre de ses trades perdants. D’un autre c\u00f4t\u00e9, il peut trouver qu’un RRR plus bas<\/a> est plus b\u00e9n\u00e9fique pour sa strat\u00e9gie de trading, mais qu’il se traduira par un taux de r\u00e9ussite beaucoup plus \u00e9lev\u00e9. Cela peut avoir un effet positif sur la psychologie du trader, ce qui est essentiel pour une r\u00e9ussite \u00e0 long terme.<\/p>\n Il y a certainement de nombreuses fa\u00e7ons d’utiliser les EAM et EMF dans vos trades et vous devez y consacrer un peu de temps. Toutefois, il s’agira en fin de compte d’un tr\u00e8s bon investissement qui vous permettra d’orienter vos trades dans la bonne direction et de vous assurer que vos r\u00e9sultats sont les meilleurs et les plus constants possibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Vous \u00eates sur le point de backtester votre strat\u00e9gie et vous souhaitez que vos niveaux de SL et TP correspondent le plus possible \u00e0 votre style de trading et \u00e0 votre strat\u00e9gie ? 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Ne Pas Sous-Estimer le Volume des Donn\u00e9es<\/h2>\n
Meilleure Valeur de SL et TP<\/h2>\n
<\/a><\/h3>\n
Meilleur Point d’Entr\u00e9e<\/h2>\n
<\/a><\/h3>\n
L’Excursion Maximale Favorable<\/h2>\n