{"id":570275,"date":"2023-07-12T14:00:24","date_gmt":"2023-07-12T12:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=570275"},"modified":"2023-07-12T15:48:41","modified_gmt":"2023-07-12T13:48:41","slug":"ftmo-traders-analysis-differents-chemins-vers-de-bons-resultats","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/ftmo-traders-analysis-differents-chemins-vers-de-bons-resultats\/","title":{"rendered":"FTMO Traders Analysis: Diff\u00e9rents chemins vers de bons r\u00e9sultats"},"content":{"rendered":"
Dans la prochaine partie de notre s\u00e9rie consacr\u00e9e \u00e0 l’\u00e9valuation des FTMO Traders \u00e0 succ\u00e8s, nous allons \u00e0 nouveau nous pencher sur deux traders ayant des approches tr\u00e8s diff\u00e9rentes. Dans le monde du Forex, il n’y a probablement pas deux traders ayant exactement la m\u00eame approche et les traders d’aujourd’hui en sont un bon exemple.<\/em><\/p>\n La courbe de solde de notre premier trader semble presque parfaite. \u00c0 l’exception d’un seul trade perdant, le trader n’a connu pratiquement que des trades rentables. C’est agr\u00e9able \u00e0 regarder, mais il faut se rappeler qu’un tel r\u00e9sultat en si peu de temps, lorsqu’un trader ne fait pratiquement que des profits, n’est pas courant. Cela n\u00e9cessite une certaine dose de chance, que le trader doit avoir.<\/p>\n <\/p>\n En seulement 5 jours de trading, le trader a r\u00e9alis\u00e9 un profit de 38 479 $, ce qui repr\u00e9sente pr\u00e8s de 20 % d’un compte de 200 000 $ et repr\u00e9sente un r\u00e9sultat tr\u00e8s impressionnant pour une p\u00e9riode de temps aussi courte. Le score de constance du trader n’est pas \u00e9lev\u00e9, mais cela est d\u00fb \u00e0 une journ\u00e9e tr\u00e8s r\u00e9ussie qu’il a eue au tout d\u00e9but de la p\u00e9riode de trading, ainsi qu’\u00e0 un nombre relativement faible de jours de trading. Dans l’ensemble, le trader n’a pas eu de probl\u00e8me avec les limites de pertes et a enregistr\u00e9 une Perte Maximale Journali\u00e8re le seul jour o\u00f9 il a eu un trade ouvert perdant. Cependant, il a r\u00e9ussi \u00e0 terminer cette journ\u00e9e avec un b\u00e9n\u00e9fice.<\/p>\n <\/p>\n Il est int\u00e9ressant de noter que le b\u00e9n\u00e9fice moyen est inf\u00e9rieur \u00e0 la perte moyenne, ce qui fait que le RRR du trader est inf\u00e9rieur \u00e0 1 (0,75), ce qui est une mauvaise valeur dans la plupart des cas. Dans ce cas, cependant, le b\u00e9n\u00e9fice moyen est affect\u00e9 par le fait que le trader a divis\u00e9 certains des trades rentables en plusieurs positions, mais pas les trades perdants. Le taux de r\u00e9ussite des trades (91,67 %) \u00e9tait alors si \u00e9lev\u00e9 que le RRR le plus mauvais n’a pas pu affecter les r\u00e9sultats du trader. Avec 12 trades, le trader a n\u00e9goci\u00e9 268 lots, soit plus de 22 lots par position. Bien que ce montant puisse sembler important, il est important de consid\u00e9rer que l’impact a \u00e9t\u00e9 influenc\u00e9 par une s\u00e9rie de positions significatives. Compte tenu de la taille du compte (200 000 $), de telles fluctuations sont jug\u00e9es acceptables dans des limites raisonnables.<\/p>\n <\/a><\/p>\n En examinant le journal de trading, il est \u00e9vident que le trader a ouvert des positions de tailles variables, dans deux cas aussi importantes que 50 et 70 lots. C’est effectivement beaucoup, mais il faut noter que le trader n’a pas ouvert un grand nombre de positions par jour et que ses Stop Loss ont \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s de telle sorte que m\u00eame en cas de pertes, cela n’aurait pas d\u00fb mettre en p\u00e9ril son compte. Nous devons saluer les Stop Loss du trader, nous ne recommandons pas les positions importantes mentionn\u00e9es ci-dessus.<\/p>\n <\/p>\n Au d\u00e9but de la p\u00e9riode de trading, le trader maintenait les positions pendant la nuit, mais il a ensuite abandonn\u00e9 cette approche et a donc \u00e9vit\u00e9 les swaps n\u00e9gatifs qui n’\u00e9taient pas n\u00e9cessaires. Il s’agit donc d’un trader intrajournalier qui conserve ses trades pendant plusieurs heures et d\u00e9termine la taille des positions en fonction de la distance qui le s\u00e9pare du Stop Loss fix\u00e9.<\/p>\n La plupart des positions sur son compte \u00e9taient des positions de vente, mais il n’y a certainement pas de sch\u00e9ma dans le comportement du trader. Le trader a trad\u00e9 cinq instruments d’investissement, dont quatre paires de devises et un indice. Le nombre donn\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme suffisant pour la diversification et le trader ne peut \u00eatre bl\u00e2m\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n <\/p>\n Le second trader a adopt\u00e9 une approche l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rente, mais il a \u00e9galement r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9aliser d’importants b\u00e9n\u00e9fices. S’il n’y avait pas eu une s\u00e9rie de six trades infructueux au cours des quatre premiers jours de trading, son profit aurait pu \u00eatre encore meilleur. Quoi qu’il en soit, nous devons appr\u00e9cier la capacit\u00e9 du trader \u00e0 se sortir relativement rapidement d’une situation difficile et \u00e0 s’en tenir \u00e0 son plan sans se \u00ab\u00a0venger\u00a0\u00bb du march\u00e9 en augmentant inutilement le volume de ses positions, etc. d\u00e8s le d\u00e9but.<\/p>\n <\/p>\n Malgr\u00e9 le mauvais d\u00e9part, la courbe d’\u00e9quilibre du trader pr\u00e9sente une \u00e9volution assez int\u00e9ressante, ce qui est \u00e9galement d\u00e9montr\u00e9 par le score de constance relativement \u00e9lev\u00e9. Le b\u00e9n\u00e9fice total de 25 544 USD repr\u00e9sente \u00e9galement un excellent r\u00e9sultat pour un compte de 200 000 USD. Dans ce cas, cependant, le trader a eu besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de trades pour y parvenir.<\/p>\n