{"id":412081,"date":"2020-10-02T08:11:52","date_gmt":"2020-10-02T06:11:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/martingale-forex-trading\/"},"modified":"2024-11-01T12:39:18","modified_gmt":"2024-11-01T11:39:18","slug":"la-martingale-dans-le-trading-forex-bonne-strategie-ou-danger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/la-martingale-dans-le-trading-forex-bonne-strategie-ou-danger\/","title":{"rendered":"La martingale dans le trading Forex – Bonne strat\u00e9gie ou danger?"},"content":{"rendered":"

Dans ce nouvel article, nous allons nous pencher sur le syst\u00e8me de la martingale. Qu’est-ce que la martingale? S’agit-il d’une strat\u00e9gie de gestion de l’argent viable ou d’un pur danger? Nous allons le d\u00e9couvrir!<\/em><\/p>\n

Introduction au Syst\u00e8me Martingale<\/h2>\n

Les syst\u00e8mes de martingale sont largement utilis\u00e9s dans les casinos, les paris sportifs, mais les principes sont \u00e9galement utilis\u00e9s par de nombreux traders sur les march\u00e9s financiers.<\/p>\n

Et ce n’est pas tout. Les principes de Martingale font souvent partie des syst\u00e8mes de trading automatis\u00e9s. Comment reconna\u00eetre un syst\u00e8me de trading martingale?<\/p>\n

G\u00e9n\u00e9ralement par le fait que le syst\u00e8me a une courbe de son solde incroyable.<\/p>\n

Le probl\u00e8me est que ces syst\u00e8mes sont extr\u00eamement risqu\u00e9s. Dans cette exp\u00e9rience, nous allons examiner le risque de ces syst\u00e8mes.<\/p>\n

Tout d’abord, nous devons clarifier ce qu’est la Martingale, la premi\u00e8re partie sera plut\u00f4t th\u00e9orique.<\/p>\n

Si vous connaissez d\u00e9j\u00e0 ce syst\u00e8me, vous pouvez passer directement \u00e0 la deuxi\u00e8me partie o\u00f9 nous testons ce syst\u00e8me sur des donn\u00e9es historiques.<\/p>\n

Imaginons la roulette classique du casino et les paris sur la couleur.<\/p>\n

Le r\u00e9sultat peut \u00eatre uniquement que la bille atterrisse sur la couleur noir ou rouge.<\/p>\n

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Si la roulette fonctionne comme elle le devrait, la probabilit\u00e9 qu’une bille atterrisse sur un num\u00e9ro rouge est la m\u00eame que la probabilit\u00e9 que la bille atterrisse sur un num\u00e9ro noir, soit 50%.<\/p>\n

Supposons que le joueur parie constamment sur le rouge : 10 $.<\/p>\n

Si la bille tombe sur le rouge au premier tour, vous r\u00e9cup\u00e9rez votre d\u00e9p\u00f4t et gagnez 10 $ suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Si la boule tombe sur un num\u00e9ro noir, vous devez d\u00e9poser 20 $ au deuxi\u00e8me tour.<\/p>\n

Si vous gagnez cette fois, vous r\u00e9cup\u00e9rez votre mise de 20 $ et gagnez 20 $ suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Le gagnant couvrira la premi\u00e8re mise de 10 $ et gagnera 10 $ suppl\u00e9mentaires. Si la bille atterrit sur le num\u00e9ro noir, au tour suivant, vous miserez 40 $, et ainsi de suite.<\/p>\n

Le principe est de doubler le d\u00e9p\u00f4t dans le cas o\u00f9 la mise est perdue.<\/p>\n

Le joueur s’attend \u00e0 ce que sa couleur tombe t\u00f4t ou tard et r\u00e9alise un b\u00e9n\u00e9fice de 10 $, quel que soit le nombre de tours.<\/p>\n

Si un joueur disposait d’un capital illimit\u00e9 et d’un nombre illimit\u00e9 de tours, il r\u00e9aliserait alors un b\u00e9n\u00e9fice sans risque infini.<\/p>\n

Le probl\u00e8me, cependant, est pr\u00e9cis\u00e9ment le montant du capital qui ne peut \u00eatre infini. \u00c0 titre d’illustration, le tableau ci-dessous r\u00e9sume le principe de Martingale :<\/p>\n

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Le tableau suppose un capital de 10 000 $ et une mise initiale de 10 $.<\/p>\n

M\u00eame si nous disposons d’un capital dix mille fois sup\u00e9rieur \u00e0 la taille de la premi\u00e8re mise et donc aux gains attendus, nous pouvons tout perdre assez rapidement.<\/p>\n

Comme on peut le voir dans le tableau, il suffit d’avoir une s\u00e9rie de 9 mauvaises couleurs et le joueur n’a plus assez de capital pour faire un autre pari.<\/p>\n

On rapporte que la m\u00eame couleur est tomb\u00e9e m\u00eame 30x ou 40x plusieurs fois de suite.<\/p>\n

Apr\u00e8s le 30\u00e8me tour avec une mise initiale de 10 $, un joueur aurait eu besoin d’un capital d’au moins 10.737.418.230 $.<\/p>\n

C’est d\u00e9j\u00e0 le montant dont peu de personnes disposent. Nous vous encourageons \u00e0 lire cet article \u00e9crit par un tr\u00e8s c\u00e9l\u00e8bre trader de Vegas sur un sujet similaire.<\/a><\/p>\n

Le graphique ci-dessous montre un joueur qui commence \u00e0 parier 10 $ \u00e0 chaque tour et dispose d’un capital de 1 000 000 $.<\/p>\n

Voyez comment les mises augmentent rapidement alors que le montant du capital diminue.<\/p>\n

Apr\u00e8s le 16\u00e8me tour infructueux, le joueur est d\u00e9j\u00e0 en n\u00e9gatif.<\/p>\n

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Le m\u00eame principe est appliqu\u00e9 par les traders sur les march\u00e9s financiers.<\/p>\n

Au lieu de parier sur le rouge et le noir, ils parient sur le c\u00f4t\u00e9 acheteur ou vendeur.<\/p>\n

Nous ne traiterons pas de la raison pour laquelle un trader entre en position acheteuse ou vendeuse, l’essentiel est que lorsque le march\u00e9 va \u00e0 l’encontre du trader, ce dernier doit ouvrir un nouveau trade dans la direction du premier, mais le volume est deux fois plus important.<\/p>\n

Les traders qui utilisent les syst\u00e8mes de Martingale esp\u00e8rent que les march\u00e9s ne se d\u00e9placent pas dans une seule direction sans aucun retracement.<\/p>\n

La diff\u00e9rence \u00e9vidente entre le syst\u00e8me de trading Martingale et la roulette du casino est le choix du ratio de paiement – la distance Takeprofit et la fourchette de prix \u00e0 laquelle la nouvelle position s’ouvre si le march\u00e9 va \u00e0 l’encontre du trader.<\/p>\n

La commande Stoploss dans le syst\u00e8me Martingale est g\u00e9n\u00e9ralement compl\u00e8tement absente, ce qui est logique.<\/p>\n

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Au lieu de cela, il existe des niveaux de prix pr\u00e9par\u00e9s \u00e0 l’avance pour ouvrir des positions suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Tout comme dans le cas de la roulette, o\u00f9 le probl\u00e8me sous-jacent est un risque croissant de mauvais paris, il est \u00e9galement vrai que ce qui semble impossible ou improbable se produira t\u00f4t ou tard et aura des cons\u00e9quences fatales pour le compte de trading.<\/p>\n

Jusque-l\u00e0, le syst\u00e8me sera constamment rentable. Cependant, d\u00e8s qu’un sc\u00e9nario d\u00e9favorable est atteint, le r\u00e9sultat est un appel de marge.<\/p>\n

Dans le prochain chapitre, nous programmerons un syst\u00e8me de trading automatique, et nous essaierons de montrer comment ce syst\u00e8me se comporte sur certains march\u00e9s.<\/p>\n

R\u00e9sultats de la martingale dans le trading du forex<\/h2>\n

Le syst\u00e8me de trading automatis\u00e9 fonctionne comme suit :<\/p>\n

    \n
  1. Le premier trade (achat\/vente) est compl\u00e8tement al\u00e9atoire.<\/li>\n
  2. Le syst\u00e8me d\u00e9finit imm\u00e9diatement un objectif de profit fixe, le Stoploss n’est pas d\u00e9fini.<\/li>\n
  3. Si la position atteint un r\u00e9sultat n\u00e9gatif, qui est \u00e9gal \u00e0 la valeur de l’objectif de profit, la position suivante est ouverte. Les positions ouvertes s\u00e9quentiellement respectent la plage de volume suivante : X, X, 2X, 4X, 8X, …<\/li>\n
  4. Les objectifs de profit de toutes les positions sont toujours fix\u00e9s en fonction de l’objectif de profit de la derni\u00e8re position.<\/li>\n
  5. Si les objectifs de Profit sont remplis, un nouveau cycle commence au point 1.<\/li>\n<\/ol>\n

    Les tailles de position X, X, 2X, 4X, 8X sont choisies de mani\u00e8re \u00e0 ce que le volume de la position suivante soit \u00e9gal \u00e0 la somme de toutes les positions pr\u00e9c\u00e9dentes. Cela garantit que chaque cycle se termine avec le m\u00eame profit, quel que soit le nombre de positions ouvertes par le syst\u00e8me.<\/p>\n

    Tests<\/h2>\n

    Les tests ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s sur les instruments les plus populaires et les plus volatils, \u00e0 savoir l’EUR\/USD et l’indice boursier DAX. Nous avons effectu\u00e9 des tests pour la p\u00e9riode 1.1.2016 – 31.12.2016 sur un \u00e9chantillon de donn\u00e9es tick de 99,9%. La distance sp\u00e9cifique de Take profit sera bas\u00e9e sur des mouvements et des fourchettes de prix typiques. Comme il s’agit d’un syst\u00e8me bas\u00e9 sur le hasard, les r\u00e9sultats seront diff\u00e9rents pour les m\u00eames param\u00e8tres \u00e0 chaque test, nous ferons donc 3 tests pour chaque instrument. Pour des raisons d’espace, nous pr\u00e9senterons les r\u00e9sultats des tests uniquement sous la forme de la courbe d’\u00e9quit\u00e9, \u00e0 partir de laquelle vous pourrez voir le profit et le drawdown.<\/p>\n

    EUR\/USD<\/strong><\/h2>\n