Cependant, certaines personnes d\u00e9cident de gagner r\u00e9guli\u00e8rement de l’argent avec ces jeux. La seule diff\u00e9rence ? Ces personnes poss\u00e8dent un avantage statistique<\/strong> et suivent une gestion stricte des risques<\/strong>. Ces personnes passent du statut de joueur \u00e0 celui de trader.<\/p>\n Un avantage statistique est l’avantage du joueur dans un jeu de hasard. Si vous avez un avantage, vous serez toujours gagnant \u00e0 long terme.<\/p>\n Prenons l’exemple du jeu pile ou face<\/strong>. Elle tombera 51 % du temps en votre faveur (pile) et 49 % du temps en faveur de votre adversaire (face). Chaque fois que vous gagnez, votre adversaire vous paie 1$. Chaque fois que vous perdez, vous payez 1$ \u00e0 votre adversaire.<\/p>\n Les r\u00e8gles de ce jeu sont fix\u00e9es. Un jeu de hasard doit toujours vous donner ces param\u00e8tres : une probabilit\u00e9 de gagner, une probabilit\u00e9 de perdre, un gain en cas de victoire, une p\u00e9nalit\u00e9 en cas de d\u00e9faite.<\/em><\/p>\n La probabilit\u00e9 de gagner est de 51%, donc la probabilit\u00e9 de perdre est de 49% (100% – 51%). Le gain est de 1$ et la p\u00e9nalit\u00e9 pour la perte est \u00e9galement de 1$.<\/p>\n Avec ces param\u00e8tres, nous calculerons l’estimation<\/strong>, qui d\u00e9terminera si vous poss\u00e9dez ou non un avantage statistique.<\/p>\n Nous lan\u00e7ons la pi\u00e8ce 100 fois. En th\u00e9orie, pile tombera 51 fois et face 49 fois. En d’autres termes, nous gagnons 51 $ et perdons 49 $, ce qui repr\u00e9sente un b\u00e9n\u00e9fice de 2 $ (51 $ – 49 $). Nous avons lanc\u00e9 la pi\u00e8ce 100 fois ; nous avons donc risqu\u00e9 100 $ au total. Par cons\u00e9quent, nous avons gagn\u00e9 2$. Pour calculer l’esp\u00e9rance, il suffit de prendre votre profit\/perte et de le diviser par le montant que vous avez risqu\u00e9 tout au long du jeu. Pour cet exemple, nous prenons 2$ divis\u00e9s par 100$ et nous obtenons 0,02.<\/p>\n 0,02 est notre estimation, ce qui signifie que pour chaque 1$ que nous risquons, nous devrions gagner 0,02$.<\/p>\n SI L’ESTIMATION EST SUP\u00c9RIEURE \u00c0 0, VOUS POSS\u00c9DEZ UN AVANTAGE STATISTIQUE ET VOUS DEVRIEZ GAGNER DE L’ARGENT \u00c0 LONG TERME.<\/strong><\/p>\n 0,02 \u00e9tant sup\u00e9rieur \u00e0 0, le joueur qui gagne le jeu de la pi\u00e8ce 51 % du temps gagnera de l’argent \u00e0 long terme.<\/p>\n Un syst\u00e8me de trading a fondamentalement les m\u00eames param\u00e8tres. Nous appellerons simplement la probabilit\u00e9 de gain un taux de gain<\/strong>. Ensuite, nous avons le rapport moyen entre la r\u00e9compense et le risque (RRR)<\/strong>. Ce ratio est calcul\u00e9 en divisant le b\u00e9n\u00e9fice moyen par la perte moyenne de vos trades.<\/p>\n Supposons un syst\u00e8me qui gagne 40 % du temps et qui a un RRR de 2. Un RRR de 2 signifie que lorsque vous gagnez, vous gagnez deux fois plus que lorsque vous perdez. Nous risquons 1R sur chaque trade (R est un montant fixe de risque). Lorsque nous gagnons, nous gagnons 2R. Sur 100 trades, nous devrions th\u00e9oriquement gagner 40 trades et en perdre 60. Quelle est donc notre esp\u00e9rance ? Nous gagnons 40 trades avec une r\u00e9compense de 2R, donc nous gagnons 80R. Nous perdons 60 trades, ce qui repr\u00e9sente une perte de 60R. \u00c0 la fin des 100 trades, nous gagnons 80R et perdons 60R, soit un b\u00e9n\u00e9fice de 20R. Sur 100 trades, nous avons risqu\u00e9 100R mais r\u00e9alis\u00e9 20R de profit. L\u00e0 encore, l’estimation de gain est \u00e9gale au montant gagn\u00e9 divis\u00e9 par le montant risqu\u00e9. Par cons\u00e9quent, 20R\/ 100R = 0,2, c’est-\u00e0-dire que pour chaque 1$ risqu\u00e9 sur un trade, vous gagnez 0,2$ en moyenne. L’estimation est sup\u00e9rieure \u00e0 0, cette strat\u00e9gie vous fera donc gagner de l’argent.<\/p>\n Une strat\u00e9gie gagnante ne suffit pas si vous ne suivez pas une gestion stricte des risques. J’aime me dire qu’une strat\u00e9gie de trading n’est qu’un outil, mais que ce qui vous fait gagner de l’argent, c’est votre gestion du risque. Si vous misez peu, vous gagnez peu, si vous misez beaucoup, vous gagnez beaucoup, mais si vous misez trop, vous vous plantez. Au poker, vous pouvez avoir une bonne main, mais si vous misez tout, vous risquez de perdre la partie.<\/p>\n LE TRADING EST UN JEU DE SURVIE. CEUX QUI PROT\u00c8GENT LEUR CAPITAL RESTENT DANS LE JEU POUR JOUER UN AUTRE JOUR.<\/p>\n Il existe plusieurs fa\u00e7ons de g\u00e9rer les risques :<\/p>\n MARTINGALE<\/p>\n RISQUE ABSOLU FIXE<\/p>\n TAILLE FIXE DE LA POSITION<\/p>\n RISQUE RELATIF FIXE DU CAPITAL<\/p>\n Dans des articles ult\u00e9rieurs, nous aborderons chacune de ces strat\u00e9gies de money management. Personnellement, j’aime utiliser la GESTION DU RISQUE \u00c0 CAPITAL RELATIF FIXE. La seule raison est qu’elle fournit des param\u00e8tres stables pour les techniques avanc\u00e9es de gestion du risque, mais je ne fais pas de discrimination \u00e0 l’\u00e9gard de ces autres strat\u00e9gies.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Alors que de nombreux traders effectuent des back-tests et documentent leurs trades pour v\u00e9rifier la viabilit\u00e9 de leur syst\u00e8me de trading, il est extr\u00eamement avantageux de suivre et d’utiliser les donn\u00e9es pour optimiser \u00e0 la fois votre Stop Loss et votre objectif de profit. Lorsque je documente mes trades, deux des donn\u00e9es les plus importantes que j’enregistre sont le drawdown et le profit potentiel.<\/p>\n Pour \u00eatre clair, le drawdown correspond \u00e0 la distance maximale parcourue par un trading par rapport \u00e0 ma position avant de tourner en ma faveur.<\/p>\n Quant au potentiel de profit, il s’agit de la distance maximale parcourue par le trade en ma faveur, \u00e0 partir de mon entr\u00e9e. Il n’est pas n\u00e9cessaire de savoir o\u00f9 je sors du trade, et c’est d’ailleurs rarement le cas. Mais il est certain que l’objectif est de sortir \u00e0 l’extr\u00eame du mouvement, ou le plus pr\u00e8s possible de l’extr\u00eame.<\/p>\n Je documente mes trades de deux fa\u00e7ons : premi\u00e8rement, j’utilise des captures d’\u00e9cran des graphiques eux-m\u00eames o\u00f9 j’annote mon entr\u00e9e, l’heure, le type de trade et toute autre information pertinente relative \u00e0 ma m\u00e9thodologie telle que l’analyse des points forts et des points faibles, l’analyse sur plusieurs horizons temporels ainsi que la corr\u00e9lation. J’enregistre \u00e9galement le drawdown et le profit potentiel du trade sur le trader.<\/p>\n Je saisis ensuite les donn\u00e9es cl\u00e9s dans ma feuille de calcul Excel.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Cela inclut la date, le jour, la session, la paire, l’heure, la direction, le prix d’entr\u00e9e, le prix de cl\u00f4ture, le type de configuration, le type d’entr\u00e9e, le type de sortie, le drawdown, le profit potentiel et le r\u00e9sultat. Je laisse ensuite Excel faire tout le travail pour moi car je peux alors trier mes trades de multiples fa\u00e7ons, par jour, par session, par paire, par direction, par type de set-up, etc.<\/p>\n Mais l\u00e0 o\u00f9 le truc est g\u00e9nial, c’est sous l’onglet \u00ab\u00a0Mind-blowing stats\u00a0\u00bb o\u00f9 j’ai des statistiques filtrables par n’importe lequel des \u00e9l\u00e9ments ci-dessus qui me permettront d’optimiser \u00e0 la fois mon Stop Loss et mon objectif de profit.<\/p>\n L’application est d\u00e9crite ci-dessous.<\/p>\n Si vous utilisez un pourcentage de risque du compte pour d\u00e9terminer la taille de votre position (comme vous devriez le faire), plus le stop est petit, plus la taille de la position que vous pouvez trader est grande. Cependant, le stop doit avoir une forte probabilit\u00e9 de tenir. La plupart des livres de trading, des manuels, des vid\u00e9os, etc., conseillent de placer le stop plusieurs pips au-del\u00e0 du plus haut ou du plus bas de l’oscillation r\u00e9cente.<\/p>\n Cependant, la documentation de mes trades m’a permis de trouver un avantage statistique pour le placement de mon stop.<\/p>\n Comme on peut le voir dans l’annexe \u00ab\u00a0Drawdown\u00a0\u00bb, en tradant mon BO de type 1 (breakout out) sur GBPAUD, 79,55% du temps mon drawdown a \u00e9t\u00e9 inf\u00e9rieur \u00e0 25 pips, alors qu’il n’est que de 81,82% \u00e0 30 pips et de 84,09% \u00e0 35 pips.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Ainsi, si l’utilisation d’un Stop plus important peut permettre d’\u00e9viter une ou deux pertes suppl\u00e9mentaires, l’avantage d’avoir une position plus importante et donc de gagner plus d’argent rend la ou les pertes suppl\u00e9mentaires insignifiantes.<\/p>\n De m\u00eame, l’objectif de profit peut \u00eatre optimis\u00e9.<\/p>\n En regardant l’annexe \u00a0\u00bb Profit Potentiel \u00a0\u00bb et en restant avec mes trades BO de type 1 sur GBPAUD, nous pouvons facilement voir que pr\u00e8s de 80% du temps, ces trades obtiennent entre 20 et 30 pips.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n C’est l’endroit id\u00e9al pour retirer la moiti\u00e9 de la position et d\u00e9placer le stop \u00e0 plat. Nous pouvons alors laisser la moiti\u00e9 restante courir jusqu’\u00e0 environ 50 pips, ce que 59,09% des trades atteignent.<\/p>\n Il est \u00e9vident que les conditions du march\u00e9 ne sont pas toujours les m\u00eames, mais si vous pouvez identifier quand elles le sont, c’est-\u00e0-dire un mouvement corr\u00e9l\u00e9 ou certains groupes (paires de mati\u00e8res premi\u00e8res ou paires de valeurs refuges) qui se renforcent ou s’affaiblissent, vous pouvez alors prendre une d\u00e9cision \u00e9clair\u00e9e sur l’ampleur d’un trade.<\/p>\n L’activit\u00e9 initiale se produit lorsque le march\u00e9 ouvre en dehors du range de la veille. L’objectif de cette analyse est de d\u00e9finir la probabilit\u00e9 que le gap entre le cours actuel et le cours le plus haut\/le plus bas pr\u00e9c\u00e9dent soit combl\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Vous laissez-vous emporter par vos \u00e9motions lorsque vous tradez ? C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut commencer \u00e0 trader avec un avantage technique bas\u00e9 sur les statistiques ! Dans cet article, nous allons voir comment vous pouvez commencer \u00e0 penser et \u00e0 trader en termes de probabilit\u00e9s ! Comment penser en termes de […]<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":588916,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[88987],"tags":[],"class_list":["post-412069","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-astuces-de-trading"],"acf":[],"yoast_head":"\nL’avantage statistique<\/h2>\n
Gestion des risques<\/h2>\n
Trader avec un avantage statistique<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Statapp1-2.png\")
<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
<\/a><\/p>\nLorsqu’un jeu comporte une part d’incertitude, il s’agit d’un jeu de hasard. Nous connaissons tous des jeux populaires tels que le poker, la roulette, le blackjack, etc.<\/p>\n
Un jeu de hasard est ennuyeux sans enjeu, n’est-ce pas ? Dans un jeu de hasard, les gens peuvent faire des paris. Un jeu qui r\u00e9compense ou punit sur la base du hasard est maintenant un JEU DE PARI.<\/p>\n
Les jeux de hasard sont amusants. Les joueurs appr\u00e9cient les montagnes russes d’\u00e9motions. L’exp\u00e9rience de la douleur fait craindre au joueur de perdre. Gagner le rend avide de dopamine. L’adr\u00e9naline est le catalyseur de l’excitation. Il est pr\u00eat \u00e0 se blesser pour obtenir la moindre goutte de bonheur. Quelle bonne drogue ! Les jeux d’argent ne sont pas seulement amusants, ils sont aussi dangereux.<\/p>\n
Et maintenant, qu’en est-il du trading ? Voyez-vous, le trading implique des r\u00e9sultats incertains et des paris. Ne devrions-nous pas classer le trading dans la cat\u00e9gorie des jeux d’argent ? Je ne suis pas en d\u00e9saccord avec cette affirmation. Le trading suscitera sans aucun doute les m\u00eames \u00e9motions que si vous alliez dans un casino et il y aura des gens qui traderont uniquement pour l’excitation.<\/p>\n
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