{"id":411782,"date":"2021-06-09T17:39:09","date_gmt":"2021-06-09T15:39:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/holding-trades-over-the-weekend\/"},"modified":"2022-11-02T17:03:01","modified_gmt":"2022-11-02T16:03:01","slug":"maintenir-les-trades-pendant-le-weekend","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/maintenir-les-trades-pendant-le-weekend\/","title":{"rendered":"Maintenir les trades pendant le weekend ?"},"content":{"rendered":"

Dans quelle mesure la d\u00e9tention de trades pendant le weekend est-elle risqu\u00e9e\u00a0? Cette question nous a amen\u00e9s \u00e0 nous demander si la tenue d’un trade pendant le weekend est r\u00e9ellement rentable. Avant de plonger dans les math\u00e9matiques, nous examinerons l’impact des gaps du march\u00e9 sur les performances de trading en g\u00e9n\u00e9ral et le risque que nous prenons lorsque nous laissons des positions ouvertes tout au long du weekend, en utilisant des donn\u00e9es historiques pour calculer l’impact sur la gestion des risques.<\/em><\/p>\n

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Qu’est-ce qu’un gap?<\/strong><\/p>\n

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Comme vous pouvez le voir sur le graphique EURUSD ci-dessus, le prix de cette paire a cl\u00f4tur\u00e9 \u00e0 1,19031 le vendredi 19 mars et a repris le lundi 22 mars, au prix de 1,18753.<\/p>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

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En zoomant, l’espace vide entre la derni\u00e8re bougie de la semaine et la premi\u00e8re bougie de la semaine suivante est appel\u00e9 un \u00e9cart et dans ce cas, il s’agit d’un\u00a0gap de weekend<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Ces soi-disant \u00e9carts, gaps sont le r\u00e9sultat des fluctuations du prix du weekend d\u00e9riv\u00e9es des transactions entre les acteurs du march\u00e9. Vous pensez peut-\u00eatre\u00a0: \u00ab\u00a0Comment est-ce possible lorsque le march\u00e9 est ferm\u00e9 le weekend\u00a0?\u00a0\u00bb<\/p>\n

Pour nous, les traders particuliers, des heures de trading sp\u00e9cifiques sont appliqu\u00e9es en fonction des param\u00e8tres impos\u00e9s par les courtiers\/fournisseurs de liquidit\u00e9 et la plupart du temps, les heures de trading ont lieu en semaine 24h\/24, 5j\/7 et sont d\u00e9sactiv\u00e9es le weekend. Comme nous le savons, le Forex est un march\u00e9 d\u00e9centralis\u00e9 et comme de nombreuses banques et autres institutions financi\u00e8res sont impliqu\u00e9es, les conditions varient. M\u00eame s’il serait agr\u00e9able de s’offrir le luxe de pouvoir trader le week-end, il semble que cela ne soit possible qu’au sein du march\u00e9 interbancaire et c’est la principale raison pour laquelle des gaps se cr\u00e9ent le weekend. Les grandes banques ne sont pas les seules institutions \u00e0 affecter la devise tout au long du weekend, cependant, compte tenu de leur volume n\u00e9goci\u00e9, elles jouent un r\u00f4le majeur dans le mouvement des prix.<\/p>\n

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Que peut-il se passer si vous gardez un trade pendant le week-end\u00a0?<\/strong><\/p>\n

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En ce qui concerne les gaps, il y a 2 r\u00e9sultats possibles. Dans le meilleur des cas, votre transaction serait cl\u00f4tur\u00e9e avec un profit plus important, comme indiqu\u00e9 sur le graphique ci-dessous. Il s’agit d’un cas id\u00e9al et en tant que trader, vous ne vous plaindriez pas du r\u00e9sultat car le trade a r\u00e9ellement fonctionn\u00e9 en votre faveur. Le terme appropri\u00e9 pour un tel comportement sur le march\u00e9 est\u00a0\u2018slippage positif\u2019 <\/strong>car le trade \u00ab\u00a0a gliss\u00e9\u00a0\u00bb \u00e0 travers le TP et se cl\u00f4turerait sur le prix d’ouverture de la bougie de la semaine suivante. Cependant, comme nous l’avons mentionn\u00e9 plus t\u00f4t dans cet article, ce serait un sc\u00e9nario id\u00e9al et, malheureusement, ces sc\u00e9narios sont moins susceptibles de se produire car il y a g\u00e9n\u00e9ralement des spreads plus larges sur la bougie d’ouverture au d\u00e9but de chaque semaine de trading. Le sc\u00e9nario illustr\u00e9 dans la capture d’\u00e9cran ci-dessous se produirait sur des comptes \u00e0 ex\u00e9cution instantan\u00e9e dans lesquels l’ex\u00e9cution sur le march\u00e9 r\u00e9el est fondamentalement n\u00e9glig\u00e9e.<\/p>\n

En savoir plus sur le trading selon le march\u00e9 r\u00e9el dans\u00a0cet article<\/a>.<\/p>\n

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Sur n’importe quel compte live, un slippage positif dans la capture d’\u00e9cran ci-dessus n’aurait jamais lieu en raison de l’ex\u00e9cution en direct des transactions. Un sc\u00e9nario plus r\u00e9aliste de slippage positif est illustr\u00e9 dans la capture d’\u00e9cran ci-dessous, car les graphiques sont trac\u00e9s par le prix de l’offre.<\/p>\n

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D’autre part, le \u00ab\u00a0slippage n\u00e9gatif\u00a0\u00bb peut \u00e9galement avoir lieu apr\u00e8s le gap du weekend et cet \u00e9v\u00e9nement est moins agr\u00e9able que le slippage positif du fait que son terme \u00e9met d\u00e9j\u00e0 de la n\u00e9gativit\u00e9. Sur une note diff\u00e9rente, le trader du trade ci-dessous doit avoir \u00e9t\u00e9 certainement excit\u00e9 d’avoir pu effectuer une \u00ab\u00a0entr\u00e9e sniper\u00a0\u00bb seulement pour d\u00e9couvrir le lundi suivant que le prix s’est creus\u00e9 et que la transaction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e avec une perte plus \u00e9lev\u00e9e que le Stop Loss d\u00e9fini. Malheureusement, sur le march\u00e9 r\u00e9el, ce cas est tr\u00e8s courant.<\/p>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

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Chez FTMO, nous encourageons tous les traders \u00e0 \u00e9viter ces situations malheureuses en raison du fait que les gaps de weekend n\u00e9gatifs se produisent statistiquement plus souvent que l’autre sc\u00e9nario plus agr\u00e9able. Si nous consid\u00e9rons un mod\u00e8le d’ex\u00e9cution en direct, les chances d’un slippage n\u00e9gatif sur un slippage positif sont de 3\u00a0:\u00a01, car un slippage positif est moins susceptible de se produire en raison de l’\u00e9largissement du spread entre le prix Ask et Bid. Si vous consid\u00e9rez que l’ex\u00e9cution instantan\u00e9e est la seule ex\u00e9cution acceptable, cet article n’est peut-\u00eatre pas le bon pour vous et il vous est conseill\u00e9 de r\u00e9\u00e9valuer votre niveau de s\u00e9rieux envers le trading en tant que travail ou carri\u00e8re.<\/p>\n

En passant, si vous ne consid\u00e9rez pas le trading comme une carri\u00e8re s\u00e9rieuse et que vous le traitez comme un jeu, vous trouverez peut-\u00eatre des faits choquants dans\u00a0l’un de nos articles<\/a>\u00a0sur le Forex et le jeu.<\/p>\n

Si vous \u00eates certain d’\u00eatre suffisamment s\u00e9rieux pour faire du trading une carri\u00e8re durable, essayez notre Free Trial pour tester vos capacit\u00e9s et d\u00e9couvrir si vous poss\u00e9dez les bonnes comp\u00e9tences en trading pour le Challenge FTMO. Les comptes Free Trial peuvent \u00eatre obtenus directement dans l’Espace Client<\/a>.<\/p>\n

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Quel est le gap moyen du weekend sur les 7 instruments les plus \u00e9chang\u00e9s ?<\/strong><\/p>\n

Dans cette section, nous vous montrerons les r\u00e9sultats que nous avons recueillis \u00e0 partir de donn\u00e9es historiques tout en analysant les 7 instruments les plus n\u00e9goci\u00e9s et leurs gaps de weekend au cours de l’ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e. Le but n’est pas de vous fournir des conseils financiers ou d’investissement, mais de vous donner un aper\u00e7u d’un certain aspect du march\u00e9 dans l’espoir de vous aider en tant que trader, \u00e0 d\u00e9velopper vos connaissances et vos comp\u00e9tences pour am\u00e9liorer votre syst\u00e8me de trading.<\/p>\n

La m\u00e9thodologie que nous avons utilis\u00e9e dans notre recherche, un code qui analyse les gaps du week-end au cours des 55 derni\u00e8res semaines, a permis d’exporter des donn\u00e9es contenant la diff\u00e9rence de prix par rapport au cours de cl\u00f4ture et au cours d’ouverture que nous avons simplement convertis en pips. Afin de garantir l’exactitude de la diff\u00e9rence de prix, le tableau a \u00e9t\u00e9 tri\u00e9 par la colonne date_heure et les prix ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9s dans la plateforme. Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les gaps moyens de weekend des 55 semaines pr\u00e9c\u00e9dentes en pips. Nous aurions certainement pu utiliser une plus grande taille d’\u00e9chantillon de donn\u00e9es, cependant, cela a \u00e9t\u00e9 compens\u00e9 par le fait que les 2 derni\u00e8res ann\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 plut\u00f4t volatiles en raison de la situation mondiale actuelle. Plus d’informations sur ce sujet dans un autre article.<\/p>\n

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Moyenne de gaps du weekend (pips)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
EURUSD<\/td>\n8.25<\/td>\n<\/tr>\n
GBPUSD<\/td>\n16.88<\/td>\n<\/tr>\n
GBPJPY<\/td>\n21.6294<\/td>\n<\/tr>\n
EURCHF<\/td>\n8.69<\/td>\n<\/tr>\n
XAUUSD<\/td>\n27.204<\/td>\n<\/tr>\n
GER30.cash<\/td>\n26.97<\/td>\n<\/tr>\n
US30.cash<\/td>\n60.72<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

En regardant les chiffres ci-dessus, certains d’entre vous pourraient ne pas s’y r\u00e9f\u00e9rer et penser probablement que cette information est quelque peu utile mais pas vraiment car ce ne sont que des chiffres moyens. Si vous vous demandez quel a \u00e9t\u00e9 le plus grand \u00e9cart pour les traders agressifs et conservatifs, nous pr\u00e9sentons \u00e9galement ci-dessous les plus grands \u00e9carts enregistr\u00e9s sur les instruments recherch\u00e9s.<\/p>\n

 <\/p>\n

Plus gros gaps de weekend (pips)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
EURUSD<\/td>\n37.6<\/td>\n<\/tr>\n
GBPUSD<\/td>\n113.1<\/td>\n<\/tr>\n
GBPJPY<\/td>\n104.8<\/td>\n<\/tr>\n
EURCHF<\/td>\n36.3<\/td>\n<\/tr>\n
XAUUSD<\/td>\n153.9<\/td>\n<\/tr>\n
GER30.cash<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
US30.cash<\/td>\n281.4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Comme nous l’avons appris ci-dessus, les gaps moyens ne sont pas aussi drastiques qu’on pourrait l’imaginer, cependant, en comparaison avec les \u00e9carts les plus importants subis, il est \u00e9vident que l’\u00e9cart entre les gaps moyens et le plus grand gaps est 4 \u00e0 6 fois sup\u00e9rieur \u00e0 la moyenne. Nous devons \u00e9galement garder \u00e0 l’esprit que ces chiffres ne sont qu’informatifs et que la taille de l’\u00e9chantillon de 55 semaines ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif absolu ou une pr\u00e9diction pr\u00e9cise des fluctuations futures des prix.<\/p>\n

 <\/p>\n

Comment un gap peut-il affecter la rentabilit\u00e9 ?<\/strong><\/p>\n

\u00c9tant donn\u00e9 que le trading implique un effet de levier, les pertes, ainsi que les b\u00e9n\u00e9fices, sont amplifi\u00e9s. C’est le fait que tous les traders apprennent d\u00e9j\u00e0 d\u00e8s le premier jour de leur carri\u00e8re de trading et c’est devenu du bon sens. Chez FTMO, nos traders sont autoris\u00e9s \u00e0 trader avec les effets de levier maximum suivants.<\/p>\n

Forex : 1:100 | M\u00e9taux : 1:50 | XAUUSD 1:30 | Cryptos\u00a0: 1:50 | Indice : 1:50 | Actions 1:10<\/p>\n

Pour les sp\u00e9cifications d\u00e9taill\u00e9es de tous les symboles, acc\u00e9dez \u00e0 ce\u00a0lien<\/a>.<\/p>\n

Pour bien comprendre comment les gaps affectent la rentabilit\u00e9, en tant que trader, vous devez \u00eatre pr\u00eat \u00e0 \u00e9valuer de mani\u00e8re critique votre configuration de trading et la gestion des risques que vous d\u00e9ployez dans votre trading, car chaque strat\u00e9gie est unique. Si vous \u00eates un scalper ou un day-trader, la tenue de trades le week-end ne vous concerne pas. Cependant, au cas o\u00f9 vous feriez une erreur en oubliant de cl\u00f4turer les transactions avant la fermeture du march\u00e9 le vendredi, ne paniquez pas car cette recherche devrait pouvoir vous aider \u00e0 identifier les bons niveaux de Stop Loss et \u00e0 assurer un trading fluide. Si vous \u00eates un swing trader ou un trader saisonnier, vous vous \u00eates peut-\u00eatre d\u00e9j\u00e0 pos\u00e9 la question concernant les gaps de weekend.<\/p>\n

Dans l’exemple ci-dessous, ce trader au capital de 100 000 USD a entr\u00e9 10 lots sur GBPJPY \u00e0 150,964 avec RRR 1:2 et le Stop Loss a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 150,814, soit environ 15 pips, risquant 1000 USD.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Comme vous pouvez le voir, la transaction a finalement \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e \u00e0 150,343, ignorant le Stop Loss et les pertes se sont \u00e9lev\u00e9es \u00e0 4 038,96 USD.<\/p>\n

Si nous prenons les gaps les plus \u00e9lev\u00e9s des instruments recherch\u00e9s et consid\u00e9rant que la taille de la transaction est de 10 lots, nous pouvons calculer le risque \u00e0 partir du prix de cl\u00f4ture du vendredi avant l’\u00e9cart du week-end et du prix d’ouverture du lundi comme ci-dessous.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Note finale <\/strong><\/p>\n

En conclusion, le trading est un business complexe et dans cet article, nous avons d\u00e9couvert s’il vaut vraiment la peine de garder un trade pendant le week-end. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de r\u00e9ponse correcte \u00e0 cette question car elle d\u00e9pend en grande partie du syst\u00e8me de trading que l’on a d\u00e9ploy\u00e9. Cependant, compte tenu du fait que seulement 1 transaction sur 4 est rentable apr\u00e8s le gap du weekend, la strat\u00e9gie trad\u00e9e tout au long du weekend sera soumise \u00e0 des am\u00e9liorations. Chez FTMO, la tenue des trades pendant le weekend est autoris\u00e9e dans le Processus d’\u00c9valuation, c’est-\u00e0-dire le Challenge FTMO et la V\u00e9rification.<\/p>\n

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Dans quelle mesure la d\u00e9tention de trades pendant le weekend est-elle risqu\u00e9e\u00a0? Cette question nous a amen\u00e9s \u00e0 nous demander si la tenue d’un trade pendant le weekend est r\u00e9ellement rentable. 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