{"id":409673,"date":"2021-09-17T14:15:25","date_gmt":"2021-09-17T12:15:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=409673"},"modified":"2023-08-09T10:33:54","modified_gmt":"2023-08-09T08:33:54","slug":"slippage-et-execution-dordre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/slippage-et-execution-dordre\/","title":{"rendered":"Slippage & ex\u00e9cution d’ordre"},"content":{"rendered":"

Avez-vous d\u00e9j\u00e0 rencontr\u00e9 un ordre ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 un prix diff\u00e9rent de votre SL\/TP pr\u00e9d\u00e9fini\u00a0? Savez-vous ce qu’il s’est pass\u00e9? Pensiez-vous qu’il s’agissait d’une erreur de plateorme d\u00e9fectueuse\u00a0? Le slippage est facile \u00e0 comprendre mais peut d\u00e9clencher de nombreuses questions si vous ne le connaissez pas parfaitement. Si vous voulez savoir pourquoi les slippages se produisent, quand ils se produisent et comment les \u00e9viter, vous trouverez peut-\u00eatre cet article utile. Vous apprendrez \u00e9galement ce qui se passe dans les coulisses et quel parcours votre ordre prend lorsque vous appuyez sur le bouton d’ex\u00e9cution de la plateforme jusqu’\u00e0 ce qu’il soit rempli.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n

Apr\u00e8s avoir lu cet article, vous serez en mesure de cr\u00e9er une habitude pour rester conscient de :<\/span><\/p>\n

–<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span>Rollovers des march\u00e9s<\/span><\/p>\n

–<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span>Annonce \u00e9conomiques importantes<\/span><\/p>\n

–<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span>March\u00e9s volatils<\/span><\/p>\n

–<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span>Actifs peu liquides<\/span><\/p>\n

–<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span>Gaps de Weekend<\/span><\/p>\n

Qu’est-ce que le Slippage?<\/b><\/h1>\n

Le slippage est la diff\u00e9rence entre le prix attendu et le prix ex\u00e9cut\u00e9. Il s’ensuit lorsque l’ex\u00e9cution de l’ordre est ex\u00e9cut\u00e9e \u00e0 un prix diff\u00e9rent de celui demand\u00e9. La plupart du temps, des slippages peuvent \u00eatre observ\u00e9s dans diverses circonstances..<\/span><\/p>\n

Le premier est lorsque le march\u00e9 conna\u00eet une faible liquidit\u00e9 et cela peut \u00eatre observ\u00e9 en particulier lors du Rollover des march\u00e9s lorsque les principales institutions financi\u00e8res du monde sont ferm\u00e9es. Par cons\u00e9quent, les march\u00e9s du monde entier manquent de liquidit\u00e9 et le trading pendant cette p\u00e9riode peut entra\u00eener un slippage, car l’ordre inverse n\u00e9cessaire pour remplir la demande d’ex\u00e9cution peut ne pas \u00eatre disponible au niveau de prix souhait\u00e9. Les spreads sont \u00e9galement plus \u00e9lev\u00e9s lorsque la liquidit\u00e9 est faible. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir les heures de march\u00e9 des principales s\u00e9ances de trading dans le monde.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La transition entre la session am\u00e9ricaine et la session asiatique peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme le Rollover du march\u00e9. Il existe certainement des institutions financi\u00e8res mineures dans le monde qui op\u00e8rent pendant cet intervalle d’une heure, comme en Nouvelle-Z\u00e9lande ou en Australie, cependant, le montant des liquidit\u00e9s disponibles est tr\u00e8s limit\u00e9.<\/span><\/p>\n

Un effet similaire de slipppage pendant le Rollover du march\u00e9 peut \u00e9galement \u00eatre observ\u00e9 dans les actifs peu liquides. Sur le Forex, ces instruments sont pour la plupart des mineurs ou des paires de devises exotiques qui peinent \u00e0 avoir un niveau de liquidit\u00e9 suffisant par rapport aux majeures du forex. Pour cette raison tr\u00e8s simple, ces actifs ont tendance \u00e0 conna\u00eetre des spreads et des slippages plus \u00e9lev\u00e9s.\u00a0<\/span><\/p>\n

Un autre cas de slippage se produit lorsque le march\u00e9 conna\u00eet une forte volatilit\u00e9. Nous pouvons l’observer lors de communiqu\u00e9s de presse macro\u00e9conomiques importants, comme lors du NFP am\u00e9ricain, comme illustr\u00e9 dans le graphique ci-dessous. Chez FTMO, nous avons identifi\u00e9 les principales annonces du march\u00e9 dans le tableau <\/span>ici<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00c0 l’exception de la publication de nouvelles importantes, il existe des types de march\u00e9s qui sont en eux-m\u00eames tr\u00e8s volatils. Un bon exemple est l’instrument le plus populaire parmi toutes les crypto-monnaies – Bitcoin (BTCUSD). Par le terme \u00ab\u00a0march\u00e9 volatil\u00a0\u00bb, nous pouvons d\u00e9j\u00e0 comprendre qu’il s’agit d’un march\u00e9 qui conna\u00eet des fluctuations drastiques de prix dans un court laps de temps.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Le dernier cas auquel on peut s’attendre \u00e0 un slippage est un gap de week-end. Pour les swing traders qui ont tendance \u00e0 conserver leurs transactions pendant une p\u00e9riode plus longue, comme des jours, des semaines ou des mois, il y a de fortes chances qu’un march\u00e9 reprenne avec un gap. Le prix d’ouverture d’un instrument peut d\u00e9clencher le Stop Loss\/Take Profit et la transaction est finalement ex\u00e9cut\u00e9e \u00e0 un prix diff\u00e9rent en n\u00e9gligeant le SL\/TP. Pour plus d’informations sur les gaps du week-end avec des exemples et des statistiques que nous avons recueillies \u00e0 partir de nos recherches approfondies, vous pouvez acc\u00e9der ici. <\/span>ici<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, nous avons appris qu’un trade peut \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e exactement au m\u00eame prix que vous avez demand\u00e9, par cons\u00e9quent, elle ne pr\u00e9sentera aucun slippage. Cependant, d’un autre c\u00f4t\u00e9, il existe des situations dans lesquelles le prix ex\u00e9cut\u00e9 de votre ordre est diff\u00e9rent, ce qui entra\u00eene deux types de slippage- Positif ou N\u00e9gatif. Puisqu’il y a deux ordres de march\u00e9 pour terminer une transaction, un slippage peut se produire \u00e0 la fois \u00e0 l’entr\u00e9e et \u00e0 la sortie d’une transaction.<\/span><\/p>\n

Slippage positif<\/b><\/h2>\n

Un slippage positif se produit lorsqu’une transaction est ex\u00e9cut\u00e9e (ouverte ou ferm\u00e9e) \u00e0 un prix qui profite au trader.\u00a0<\/span><\/p>\n

Nous reconnaissons deux sc\u00e9narios :<\/span><\/p>\n

    \n
  1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> Lorsque le prix de la demande a diminu\u00e9 en appuyant sur le bouton Acheter. En d’autres termes, lorsque vous ouvrez un ordre d’achat qui est finalement ex\u00e9cut\u00e9 en dessous du prix de d\u00e9clenchement, ce qui vous donne une marge suppl\u00e9mentaire pour plus de profit.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><\/li>\n
  2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> Lorsque le prix de l’offre a augment\u00e9 lors de l’ex\u00e9cution d’un ordre de vente. En d’autres termes, lorsque vous ouvrez un ordre de vente qui finit par \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 au-dessus du prix de d\u00e9clenchement, ce qui vous donne une marge suppl\u00e9mentaire pour plus de profit.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Les sc\u00e9narios ci-dessus, comme vous l’avez peut-\u00eatre remarqu\u00e9, illustrent uniquement les ordres \u00e0 l’entr\u00e9e. Mais qu’en est-il des ordres de sortie d’une position ? En pratique, lorsque vous soumettez un ordre de sortie d’une position d’achat, vous soumettez techniquement un ordre de vente au march\u00e9 et si la position est cl\u00f4tur\u00e9e sur un cours acheteur plus \u00e9lev\u00e9 que le cours que vous aviez pr\u00e9vu, vous avez alors re\u00e7u un slippage positif \u00e0 la sortie de cette position d’achat. Il en va de m\u00eame pour les ordres de vente.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Slippage n\u00e9gatif<\/b><\/h2>\n

    Un slippage moins favorable, appel\u00e9 slippage n\u00e9gatif, peut se produire dans les m\u00eames circonstances qu’un slippage positif lorsqu’un ordre est ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 un prix d\u00e9favorable pour le trader.<\/span><\/p>\n

      \n
    1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> Cela peut arriver lorsqu’un ordre d’achat est d\u00e9clench\u00e9 \u00e0 un certain niveau de prix et que l’ordre est ex\u00e9cut\u00e9 au-dessus du prix attendu.<\/span><\/li>\n
    2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Cela peut arriver lorsqu’un ordre de vente est d\u00e9clench\u00e9 \u00e0 un certain niveau de prix et que l’ordre est ex\u00e9cut\u00e9 en dessous du prix attendu.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      \"\"<\/span><\/p>\n

      Comme nous l’avons appris sur les types de slippage avec des exemples de graphiques ci-dessus, la principale raison de leur apparition est simple. \u00c9tant donn\u00e9 que les ordres ont besoin d’un certain temps pour \u00eatre livr\u00e9s au serveur sur lequel ils sont ex\u00e9cut\u00e9s, l’ordre est associ\u00e9 aux cotations disponibles des fournisseurs de liquidit\u00e9 ressemblant \u00e0 la liquidit\u00e9 du march\u00e9. En raison du temps que met la commande pour arriver sur le serveur, le slippage peut varier. L’itin\u00e9raire parcouru par l’ordre peut \u00eatre vu dans l’image ci-dessous.<\/span><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      \u00c9largissement du Spread <\/b><\/h1>\n

      Pour saisir le principe du spread, il faut d’abord faire la distinction entre le prix Ask et le prix Bid pour chaque instrument.<\/span><\/p>\n

      Lorsque vous passez un ordre d’achat au march\u00e9, ce qui signifie que vous \u00eates long sur l’instrument, votre ordre sera ex\u00e9cut\u00e9 par le prix Ask. Chaque fois que vous souhaitez cl\u00f4turer la position, elle sera combl\u00e9e au prix Bid. Si nous voulons vendre, cela fonctionne dans l’ordre invers\u00e9 – la vente (\u00e0 d\u00e9couvert) est ex\u00e9cut\u00e9e par le prix Bid, tandis que la cl\u00f4ture est ex\u00e9cut\u00e9e par le prix Ask.<\/span><\/p>\n

      La diff\u00e9rence entre les prix Ask et Bid s’appelle un spread.<\/span><\/p>\n

      Dans un mod\u00e8le d’ex\u00e9cution de march\u00e9 r\u00e9el, le spread continue de bouger et a tendance \u00e0 s’\u00e9largir pendant les p\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9 ou lorsque la liquidit\u00e9 est rare. D’un autre c\u00f4t\u00e9, les spreads se resserrent lorsqu’il y a beaucoup de liquidit\u00e9s sur le march\u00e9.<\/span><\/p>\n

      Les annonces \u00e9conomiques, les renversements du march\u00e9 et l’instabilit\u00e9 politique sont des facteurs qui peuvent d\u00e9clencher la volatilit\u00e9 sur le march\u00e9, affecter la liquidit\u00e9 et \u00e9largir les spreads. En r\u00e9alit\u00e9, les ticks de spread pendant le rollover du march\u00e9 peuvent s’\u00e9largir consid\u00e9rablement, prenant souvent le SL du trader avec un slippage qui semble irr\u00e9aliste \u00e0 l’\u0153il nu, tout en ressemblant aux ticks de spread r\u00e9els \u00e0 un moment donn\u00e9 pendant les march\u00e9s \u00e0 faible liquidit\u00e9.<\/span><\/p>\n

      L’\u00e9largissement des spreads est un aspect tr\u00e8s critique du trading et tout trader exp\u00e9riment\u00e9 doit savoir comment g\u00e9rer ses positions pendant les p\u00e9riodes de faible liquidit\u00e9. Le Stop-Loss ne garantit pas le remplissage au niveau de prix souhait\u00e9 car les spreads \u00e9largis peuvent provoquer un slippage. Cela ne doit jamais \u00eatre sous-estim\u00e9.<\/span><\/p>\n

      Ex\u00e9cution en direct VS ex\u00e9cution instantan\u00e9e<\/b><\/h1>\n

      L’ex\u00e9cution en direct est la mani\u00e8re pr\u00e9cise dont une commande est trait\u00e9e. Techniquement parlant, lorsqu’un ordre est pass\u00e9 via la plateforme de trading, il se d\u00e9place de la plateforme locale d’un trader sur le serveur o\u00f9 le ou les fournisseurs de liquidit\u00e9 associent l’ordre \u00e0 une cotation et renvoient une confirmation \u00e0 la plateforme du trader sur laquelle l’ordre a \u00e9t\u00e9 pass\u00e9. Les prix d’un instrument que le trader voit sur la plateforme sont des prix en haut du livre de commande et selon le niveau de liquidit\u00e9, l’ordre peut subir un slippage ou non. En bref, la transaction est ex\u00e9cut\u00e9e par le fournisseur de liquidit\u00e9 en fonction de la profondeur du march\u00e9 d’un instrument \u00e0 un moment donn\u00e9. Ceci est consid\u00e9r\u00e9 comme un mod\u00e8le d’ex\u00e9cution en direct auquel la profondeur du march\u00e9 doit \u00eatre prise en compte.<\/span><\/p>\n

      D’autre part, le mod\u00e8le d’ex\u00e9cution instantan\u00e9e est le type d’ex\u00e9cution dans lequel la plateforme ignore compl\u00e8tement le(s) fournisseur(s) de liquidit\u00e9 et les donn\u00e9es de march\u00e9. En pratique, cela peut \u00eatre observ\u00e9 sur les comptes de d\u00e9monstration classiques de la plupart des courtiers \u00ab\u00a0retail\u00a0\u00bb. Le trader re\u00e7oit confortablement une confirmation instantan\u00e9e de la transaction, sans m\u00eame tenir compte de la profondeur du march\u00e9 et du carnet d’ordres. Il s’agit d’un raccourci artificiel par opposition \u00e0 l’ex\u00e9cution r\u00e9elle du march\u00e9 en direct.<\/span><\/p>\n

      Chez FTMO, m\u00eame si les comptes fournis sont des d\u00e9mos, nous avons pu mettre en \u0153uvre le mod\u00e8le d’ex\u00e9cution en direct qui apporte \u00e0 nos traders la v\u00e9ritable exp\u00e9rience du march\u00e9 r\u00e9el. Notre objectif est non seulement de fournir aux traders exp\u00e9riment\u00e9s la possibilit\u00e9 de trader avec une taille de compte significative, mais aussi d’\u00e9duquer les traders d\u00e9butants et de les pr\u00e9parer au trading comme s’ils \u00e9taient sur un march\u00e9 r\u00e9el. Cela n’est possible que gr\u00e2ce \u00e0 des technologies qui nous permettent de refl\u00e9ter les conditions r\u00e9elles de trading du march\u00e9 en direct comme si vous \u00e9tiez sur un compte en direct.<\/span><\/p>\n

      Conclusion<\/b><\/h1>\n

      Dans cet article, nous avons appris que le slippage ne doit pas \u00eatre une issue d\u00e9sagr\u00e9able mais aussi une belle surprise en plus du r\u00e9sultat positif d’une transaction. Chaque slippage peut \u00eatre positif ou n\u00e9gatif. Ce qui d\u00e9clenche un slippage, ce sont les renversements du march\u00e9, l’\u00e9largissement des spreads, les communiqu\u00e9s de presse importants, les march\u00e9s volatils, la faible liquidit\u00e9 et\/ou les gaps de week-end. Chez FTMO, nous offrons aux traders les meilleures conditions et une infrastructure technique robuste, refl\u00e9tant les march\u00e9s r\u00e9els en temps r\u00e9el. En plus de cela, nous nous effor\u00e7ons d’\u00e9duquer les traders sur tous les aspects li\u00e9s au trading afin de leur apporter l’image la plus transparente sur la fa\u00e7on dont les choses fonctionnent dans les faits, en informant les traders de toutes les circonstances li\u00e9es \u00e0 leurs progr\u00e8s et \u00e0 leur exp\u00e9rience de trading. Si vous n’\u00eates pas s\u00fbr ou suspectez un probl\u00e8me technique dans le traitement ou l’ex\u00e9cution de votre transaction, notre \u00e9quipe d’assistance est toujours pr\u00eate \u00e0 examiner votre transaction et \u00e0 clarifier tout \u00e9ventuel malentendu que vous pourriez avoir.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      \u00a0<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Savez-vous ce qu’il s’est pass\u00e9? Pensiez-vous qu’il s’agissait d’une erreur de plateorme d\u00e9fectueuse\u00a0? Le slippage est facile \u00e0 comprendre mais peut d\u00e9clencher de nombreuses questions si vous ne le connaissez pas parfaitement. 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