{"id":646053,"date":"2024-11-29T15:00:05","date_gmt":"2024-11-29T14:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=646053"},"modified":"2025-01-02T10:54:00","modified_gmt":"2025-01-02T09:54:00","slug":"estrategia-de-reversion-media-divergencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/estrategia-de-reversion-media-divergencia\/","title":{"rendered":"Estrategia de Reversi\u00f3n Media + Divergencia"},"content":{"rendered":"
La estrategia de trading que describiremos hoy se centra en operar contra los extremos a corto plazo del mercado, utilizando el concepto de reversi\u00f3n a la media combinado con la divergencia entre el precio y los indicadores.<\/em><\/p>\n Utilizando una combinaci\u00f3n de varios indicadores bien conocidos y ampliamente utilizados, esta estrategia es ideal para los operadores que prefieren tomar ganancias m\u00e1s r\u00e1pidas dentro de un mercado de rango limitado o reversiones de tendencia a corto plazo.<\/p>\n El objetivo b\u00e1sico de la estrategia es identificar situaciones extremas en el mercado cuando el precio se aleja demasiado de su media y encontrar puntos de entrada utilizando la divergencia entre el precio y los osciladores. Como se ha mencionado, la estrategia utiliza varios indicadores y una combinaci\u00f3n de ellos. Utiliza las Bandas de Bollinger, el \u00cdndice de Fuerza Relativa (RSI) y la Divergencia de Convergencia de Medias M\u00f3viles (MACD) para proporcionar la se\u00f1al de entrada. El indicador Average True Range (ATR) sirve como complemento.<\/p>\n Las bandas de Bollinger<\/a> son uno de los indicadores m\u00e1s famosos que marcan la representaci\u00f3n relativa de los precios m\u00e1ximos y m\u00ednimos de un instrumento. Utiliza la desviaci\u00f3n t\u00edpica como medida de la volatilidad del instrumento a la hora de determinar las bandas y sus distancias. Seg\u00fan su autor, John Bollinger, la volatilidad, que distingue a este instrumento de otros indicadores de tendencia puros, es una variable din\u00e1mica que cambia con el tiempo y puede utilizarse para seguir las desviaciones del precio medio. En nuestra estrategia utilizamos los par\u00e1metros b\u00e1sicos, que son SMA 20 y desviaci\u00f3n t\u00edpica 2.<\/p>\n El RSI es un oscilador de impulso<\/a> que mide la direcci\u00f3n y la din\u00e1mica de la tendencia de un instrumento de inversi\u00f3n y determina la rapidez con la que ha cambiado su precio en un periodo determinado. Se muestra en una ventana de gr\u00e1fico independiente y su l\u00ednea se mueve (oscila) entre los valores 0 y 100. El principio b\u00e1sico del RSI es que si el precio de un instrumento sube demasiado r\u00e1pido, en alg\u00fan momento el instrumento puede considerarse sobrecomprado, mientras que si el precio cae r\u00e1pidamente, se considerar\u00e1 sobrevendido. Para este indicador utilizamos una configuraci\u00f3n en la que el n\u00famero de periodos se fija en 14, el nivel de sobreventa en 35 y el de sobrecompra en 65.<\/p>\n El MACD<\/a> combina las propiedades de un indicador de tendencia y de un oscilador de impulso. Muestra la relaci\u00f3n entre dos medias m\u00f3viles exponenciales para un instrumento seleccionado. En la configuraci\u00f3n b\u00e1sica, el MACD se calcula restando la media m\u00f3vil m\u00e1s larga con un periodo de 26 (EMA 26) de la media m\u00f3vil m\u00e1s corta con un periodo de 12 (EMA 12). La media m\u00f3vil exponencial asigna m\u00e1s peso a los precios m\u00e1s recientes. La l\u00ednea de se\u00f1al es entonces la media m\u00f3vil simple del indicador MACD con periodo 9 (SMA9) y en nuestra estrategia buscaremos divergencias entre el precio y el histograma MACD.<\/p>\n El Average True Range (ATR) indica la media de los rangos verdaderos durante un periodo determinado, es decir, mide la volatilidad de un instrumento teniendo en cuenta los gaps que se forman en el gr\u00e1fico. En la configuraci\u00f3n b\u00e1sica, el n\u00famero de periodos se establece en 14 y en nuestra estrategia lo utilizamos para medir la volatilidad.<\/p>\n El precio debe cerrar fuera del indicador de las Bandas de Bollinger.<\/p>\n Sobreventa y sobrecompra en el RSI<\/strong>: El indicador destaca la condici\u00f3n de sobreventa cuando el precio de un instrumento sube r\u00e1pidamente o la condici\u00f3n de sobrecompra cuando el precio baja r\u00e1pidamente.<\/p>\n Divergencia en el histograma MACD<\/strong>: La divergencia entre el precio de un instrumento y el indicador MACD indica que el precio est\u00e1 haciendo nuevos extremos (m\u00ednimos o m\u00e1ximos), pero el impulso en el mercado se est\u00e1 debilitando y la direcci\u00f3n del movimiento del precio puede cambiar.<\/p>\n Entrada<\/strong>: Abrimos una posici\u00f3n larga cuando el precio vuelve a superar la parte inferior de las Bandas de Bollinger.<\/p>\n Entrada<\/strong>: Abrimos una posici\u00f3n corta cuando el precio vuelve a situarse por debajo de la parte superior de las Bandas de Bollinger<\/p>\n El Stop Loss<\/strong> se fija por encima del swing high para vender y por debajo del swing low para comprar.<\/p>\n El Take Profit se fija en la l\u00ednea media de las Bandas de Bollinger (SMA 20). Una alternativa es fijar la Relaci\u00f3n Recompensa\/Riesgo (RRR) en 2:1.<\/p>\n S\u00f3lo operamos con esta estrategia durante los periodos de mayor volatilidad, que el indicador ATR puede ayudarnos a controlar.<\/p>\n Conviene evitar las noticias de gran impacto que puedan provocar una continuaci\u00f3n de la tendencia en lugar de una reversi\u00f3n a la media.<\/p>\n Si la tendencia a largo plazo es clara (EMA 200), es bueno operar la reversi\u00f3n a la media s\u00f3lo contra correcciones d\u00e9biles (no contra una tendencia fuerte).<\/p>\n En el siguiente gr\u00e1fico con el precio del oro (XAUUSD), vemos una situaci\u00f3n en la que el precio est\u00e1 por encima de la parte superior de las Bandas de Bollinger. Al mismo tiempo, ha formado un nuevo m\u00e1ximo superior, pero se est\u00e1 formando un m\u00e1ximo inferior en el MACD y hay una divergencia entre el gr\u00e1fico de precios y el MACD. El ATR (l\u00ednea naranja en la ventana del gr\u00e1fico junto con el RSI) muestra una mayor volatilidad y el RSI est\u00e1 por encima de 65.<\/p>\n Despu\u00e9s de que el precio vuelva por debajo de la parte superior de las Bandas de Bollinger, podemos introducir una orden pendiente para entrar en una posici\u00f3n corta (l\u00ednea verde claro con una flecha). Fijamos el SL por encima del \u00faltimo m\u00e1ximo (l\u00ednea roja oscura), el TP1 puede fijarse justo por debajo de la l\u00ednea media de las Bandas de Bollinger, lo que significar\u00eda RRR 1:1. Alternativamente, podemos apuntar a una RRR de 2:1, con TP2 por encima de la l\u00ednea inferior de las Bandas de Bollinger. Despu\u00e9s de entrar en el mercado, el precio baj\u00f3 y alcanz\u00f3 gradualmente primero el nivel TP1 y luego tambi\u00e9n el nivel TP2, por lo que la operaci\u00f3n termin\u00f3 con ganancias en ambos casos.<\/p>\nDescripci\u00f3n de la estrategia<\/h2>\n
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Bollinger Bands (BB)<\/h3>\n
Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n
Moving Average Convergence Divergence (MACD)<\/h3>\n
Average True Range (ATR)<\/h3>\n
Normas para entrar en la posici\u00f3n<\/h2>\n
Identificaci\u00f3n de una situaci\u00f3n extrema:<\/h3>\n
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Confirmaci\u00f3n mediante RSI y divergencia en MACD<\/h3>\n
\n
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<\/a><\/p>\n
Entrando en la operaci\u00f3n<\/h3>\n
Posici\u00f3n larga<\/h6>\n
\n
Posici\u00f3n corta<\/h6>\n
\n
Stop Loss y Take Profit<\/h3>\n
Filtros para aumentar el porcentaje de \u00e9xito<\/h3>\n
Volatilidad<\/h6>\n
Tiempo<\/h6>\n
Filtro de tendencias<\/h6>\n
Ejemplo de operaci\u00f3n<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n