{"id":604643,"date":"2024-01-19T15:00:55","date_gmt":"2024-01-19T14:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604643"},"modified":"2024-03-22T14:11:38","modified_gmt":"2024-03-22T13:11:38","slug":"cuales-son-los-peores-errores-de-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/cuales-son-los-peores-errores-de-backtesting\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son los peores errores de backtesting?"},"content":{"rendered":"
El backtesting deber\u00eda ser una parte integral del proceso de creaci\u00f3n de una estrategia de trading funcional para todo trader. Aunque pueda parecer una herramienta sencilla que cualquiera puede dominar, muchos traders cometen errores en el backtesting que conducen a resultados distorsionados y posteriores p\u00e9rdidas en el trading real.<\/em><\/p>\n Hemos escrito varias veces sobre el backtesting<\/a>, sus usos y c\u00f3mo puede utilizarlo para mejorar las entradas y salidas de su estrategia actual. Pero hoy vamos a ver lo que debe evitar al hacer backtesting para que su estrategia no se convierta en un agujero negro para su cuenta fondeada de trading FTMO<\/a>.<\/p>\n Antes de empezar a hacer backtesting, debe tener claras algunas reglas b\u00e1sicas. El backtesting debe realizarse con una muestra de datos lo m\u00e1s amplia posible, debe tener un plan de trading definido antes de realizar el backtesting y debe tener claras las reglas de gesti\u00f3n del riesgo que seguir\u00e1 dentro de la estrategia.<\/p>\n Al igual que un diario de operaciones funciona para el trading, usted debe mantener registros detallados de sus resultados para el backtesting y despu\u00e9s del backtesting en s\u00ed debe hacer un an\u00e1lisis adecuado que le ayude a determinar\/mejorar los par\u00e1metros b\u00e1sicos de la estrategia tales como RRR, MAE<\/a>, MFE<\/a>, tasa de \u00e9xito, rachas de ganancias y p\u00e9rdidas, drawdown m\u00e1ximo, etc.<\/p>\n Una vez que sepa qu\u00e9 hacer y se ponga a hacer backtesting, deber\u00e1 evitar algunos errores b\u00e1sicos que cometen tanto los traders principiantes como los traders profesionales que utilizan herramientas sofisticadas para hacer backtesting.<\/p>\n Uno de los errores b\u00e1sicos del backtesting es utilizar datos de los que a\u00fan no se dispone en la operativa normal. Es lo mismo que utilizar hoy los precios de ma\u00f1ana en el mercado real para tomar decisiones de entrada. Esto puede dar lugar a resultados sesgados y conclusiones enga\u00f1osas.<\/p>\n Este error puede producirse cuando, sin saberlo, incluye en su estrategia un instrumento de inversi\u00f3n que ha funcionado muy bien durante un periodo de tiempo (por ejemplo, un \u00edndice burs\u00e1til antes de que comenzara el mercado alcista o un par de divisas que ha seguido una tendencia larga y fuerte durante un periodo de tiempo). Sin embargo, en la realidad, al principio del periodo no sabr\u00eda que se comportar\u00eda tan bien en el futuro y su estrategia podr\u00eda no funcionar en el mercado real. Por lo tanto, debe tener en cuenta esta posibilidad a la hora de crear su estrategia<\/a>, y puede evitarla haciendo que el periodo en el que prueba su estrategia sea lo m\u00e1s largo posible.<\/p>\n Este es un error que puede cometer cuando intenta optimizar y refinar su estrategia bas\u00e1ndose en datos pasados hasta que funcione como desea en una muestra de datos determinada. Al hacer backtesting de su estrategia, puede cometer este error junto con el anterior. A primera vista, se trata de un paso l\u00f3gico para mejorar su estrategia, pero en realidad no es m\u00e1s que adaptar su estrategia a una muestra dada de datos.<\/p>\n La soluci\u00f3n puede ser simplificar la estrategia y luego probarla en una \u00abconfiguraci\u00f3n b\u00e1sica\u00bb en un mayor n\u00famero de instrumentos. Si no desea probar su estrategia en diferentes instrumentos, la mejor soluci\u00f3n es a\u00f1adir un intervalo de tiempo en el que probar la estrategia. Por ejemplo, si la estrategia ha funcionado en los \u00faltimos dos a\u00f1os y seguir\u00e1 funcionando despu\u00e9s de ampliar el intervalo a cinco a\u00f1os o m\u00e1s, tendr\u00e1 m\u00e1s posibilidades de tener \u00e9xito en condiciones reales.<\/p>\nLa constancia da sus frutos<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Sesgo de anticipaci\u00f3n<\/h2>\n
Sesgo de optimizaci\u00f3n<\/h2>\n