{"id":604643,"date":"2024-01-19T15:00:55","date_gmt":"2024-01-19T14:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604643"},"modified":"2024-03-22T14:11:38","modified_gmt":"2024-03-22T13:11:38","slug":"cuales-son-los-peores-errores-de-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/cuales-son-los-peores-errores-de-backtesting\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son los peores errores de backtesting?"},"content":{"rendered":"

El backtesting deber\u00eda ser una parte integral del proceso de creaci\u00f3n de una estrategia de trading funcional para todo trader. Aunque pueda parecer una herramienta sencilla que cualquiera puede dominar, muchos traders cometen errores en el backtesting que conducen a resultados distorsionados y posteriores p\u00e9rdidas en el trading real.<\/em><\/p>\n

Hemos escrito varias veces sobre el backtesting<\/a>, sus usos y c\u00f3mo puede utilizarlo para mejorar las entradas y salidas de su estrategia actual. Pero hoy vamos a ver lo que debe evitar al hacer backtesting para que su estrategia no se convierta en un agujero negro para su cuenta fondeada de trading FTMO<\/a>.<\/p>\n

Antes de empezar a hacer backtesting, debe tener claras algunas reglas b\u00e1sicas. El backtesting debe realizarse con una muestra de datos lo m\u00e1s amplia posible, debe tener un plan de trading definido antes de realizar el backtesting y debe tener claras las reglas de gesti\u00f3n del riesgo que seguir\u00e1 dentro de la estrategia.<\/p>\n

La constancia da sus frutos<\/h2>\n

Al igual que un diario de operaciones funciona para el trading, usted debe mantener registros detallados de sus resultados para el backtesting y despu\u00e9s del backtesting en s\u00ed debe hacer un an\u00e1lisis adecuado que le ayude a determinar\/mejorar los par\u00e1metros b\u00e1sicos de la estrategia tales como RRR, MAE<\/a>, MFE<\/a>, tasa de \u00e9xito, rachas de ganancias y p\u00e9rdidas, drawdown m\u00e1ximo, etc.<\/p>\n

Una vez que sepa qu\u00e9 hacer y se ponga a hacer backtesting, deber\u00e1 evitar algunos errores b\u00e1sicos que cometen tanto los traders principiantes como los traders profesionales que utilizan herramientas sofisticadas para hacer backtesting.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Sesgo de anticipaci\u00f3n<\/h2>\n

Uno de los errores b\u00e1sicos del backtesting es utilizar datos de los que a\u00fan no se dispone en la operativa normal. Es lo mismo que utilizar hoy los precios de ma\u00f1ana en el mercado real para tomar decisiones de entrada. Esto puede dar lugar a resultados sesgados y conclusiones enga\u00f1osas.<\/p>\n

Este error puede producirse cuando, sin saberlo, incluye en su estrategia un instrumento de inversi\u00f3n que ha funcionado muy bien durante un periodo de tiempo (por ejemplo, un \u00edndice burs\u00e1til antes de que comenzara el mercado alcista o un par de divisas que ha seguido una tendencia larga y fuerte durante un periodo de tiempo). Sin embargo, en la realidad, al principio del periodo no sabr\u00eda que se comportar\u00eda tan bien en el futuro y su estrategia podr\u00eda no funcionar en el mercado real. Por lo tanto, debe tener en cuenta esta posibilidad a la hora de crear su estrategia<\/a>, y puede evitarla haciendo que el periodo en el que prueba su estrategia sea lo m\u00e1s largo posible.<\/p>\n

Sesgo de optimizaci\u00f3n<\/h2>\n

Este es un error que puede cometer cuando intenta optimizar y refinar su estrategia bas\u00e1ndose en datos pasados hasta que funcione como desea en una muestra de datos determinada. Al hacer backtesting de su estrategia, puede cometer este error junto con el anterior. A primera vista, se trata de un paso l\u00f3gico para mejorar su estrategia, pero en realidad no es m\u00e1s que adaptar su estrategia a una muestra dada de datos.<\/p>\n

La soluci\u00f3n puede ser simplificar la estrategia y luego probarla en una \u00abconfiguraci\u00f3n b\u00e1sica\u00bb en un mayor n\u00famero de instrumentos. Si no desea probar su estrategia en diferentes instrumentos, la mejor soluci\u00f3n es a\u00f1adir un intervalo de tiempo en el que probar la estrategia. Por ejemplo, si la estrategia ha funcionado en los \u00faltimos dos a\u00f1os y seguir\u00e1 funcionando despu\u00e9s de ampliar el intervalo a cinco a\u00f1os o m\u00e1s, tendr\u00e1 m\u00e1s posibilidades de tener \u00e9xito en condiciones reales.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ignorar la influencia del mercado real<\/h2>\n

Psicolog\u00eda<\/h3>\n

Muchos traders esperan que los resultados sean exactamente los mismos despu\u00e9s de pasar a la negociaci\u00f3n real que con el backtesting, pero la situaci\u00f3n es, en \u00faltima instancia, muy diferente. En el backtesting, por ejemplo, las emociones no influyen en absoluto. Siempre ha abierto y cerrado sus operaciones de prueba en los \u00abniveles ideales\u00bb, pero las emociones en el mercado real le hacen cerrar operaciones rentables demasiado pronto o ajustar innecesariamente su stop loss.<\/p>\n

Gastos<\/h3>\n

Otro problema puede ser que no tenga en cuenta las comisiones, los spreads o el slippage en sus pruebas de backtesting. En el caso de algunos instrumentos menos l\u00edquidos, los spreads o el slippage pueden ser bastante grandes y, en algunas operaciones, pueden hacer que la operaci\u00f3n no termine con beneficios, sino con p\u00e9rdidas. En una sola operaci\u00f3n, la diferencia entre el backtesting y el mercado real puede no ser evidente, pero a largo plazo las diferencias en los resultados pueden ser dram\u00e1ticas.<\/p>\n

El momento adecuado para operar<\/h3>\n

Al realizar backtesting, es posible que a menudo no se d\u00e9 cuenta de que una gran parte de sus operaciones rentables se realizaron en momentos en los que no estar\u00e1 presente en los mercados reales. Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que algunos de los movimientos m\u00e1s significativos en los mercados se producen despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de datos macroecon\u00f3micos importantes, y estas operaciones pueden no ser ejecutables en la operaci\u00f3n real tampoco.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

El mercado es un organismo vivo<\/h3>\n

Al realizar backtesting, debe recordar que el mercado es un organismo vivo que cambia y evoluciona constantemente. Lo que pod\u00eda funcionar hace diez a\u00f1os puede no funcionar hoy, por lo que es una buena idea tener esto en cuenta a la hora de hacer backtesting y ajustar el tiempo de prueba en consecuencia. Tambi\u00e9n debe tener en cuenta que, aunque pruebe su estrategia con un instrumento, \u00e9sta se ve influida por el comportamiento de otros instrumentos de la misma clase de activos, pero tambi\u00e9n por instrumentos de otras clases de activos. Cuando decida probar su estrategia con un mayor n\u00famero de instrumentos, debe elegir instrumentos cuya correlaci\u00f3n sea muy baja. Esto le permitir\u00e1 ver si la estrategia es adecuada para m\u00faltiples instrumentos o si debe centrarse en una sola clase de activos o instrumento de inversi\u00f3n seleccionado.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

Si se hace correctamente, el backtesting es una herramienta anal\u00edtica \u00fatil que puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada en la que pueda confiar y que se adapte a su estilo. Al mismo tiempo, sin embargo, sus resultados no deben sobrevalorarse y debe recordar que no es una herramienta que le ayude a predecir el futuro. Debes dedicarle el tiempo suficiente y evitar los errores innecesarios mencionados en el art\u00edculo, y entonces podr\u00e1 convertirse en lo que le convierta en un trader rentable a largo plazo. \u00a1Opere con seguridad!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El backtesting deber\u00eda ser una parte integral del proceso de creaci\u00f3n de una estrategia de trading funcional para todo trader. Aunque pueda parecer una herramienta sencilla que cualquiera puede dominar, muchos traders cometen errores en el backtesting que conducen a resultados distorsionados y posteriores p\u00e9rdidas en el trading real. 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