{"id":569341,"date":"2023-06-30T14:00:36","date_gmt":"2023-06-30T12:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=569341"},"modified":"2023-07-19T15:59:28","modified_gmt":"2023-07-19T13:59:28","slug":"el-ratio-de-sharpe-no-solo-mide-la-rentabilidad-sino-tambien-el-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/el-ratio-de-sharpe-no-solo-mide-la-rentabilidad-sino-tambien-el-riesgo\/","title":{"rendered":"El ratio de Sharpe no s\u00f3lo mide la rentabilidad, sino tambi\u00e9n el riesgo"},"content":{"rendered":"

La mayor\u00eda de los traders e inversores se centran \u00fanicamente en la rentabilidad a la hora de evaluar su cartera o estrategia. Sin embargo, a menudo se olvidan del riesgo que conlleva lograr esa rentabilidad. Por eso nuestra aplicaci\u00f3n MetriX incluye ahora un ratio de Sharpe que eval\u00faa el rendimiento de un trader en relaci\u00f3n con el riesgo que asume.<\/em><\/p>\n

Es bastante dif\u00edcil evaluar objetivamente el \u00e9xito de los distintos instrumentos de inversi\u00f3n en los mercados financieros. La rentabilidad de un instrumento de inversi\u00f3n puede no ser indicativa del riesgo que debe asumir un inversor al invertir en \u00e9l.<\/p>\n

No se trata s\u00f3lo de la rentabilidad<\/h2>\n

Lo mismo ocurre con el mercado de forex. Un trader puede ganar decenas de puntos porcentuales en un mes, pero abre grandes posiciones y asume un riesgo desproporcionado. El otro trader adopta un enfoque mucho m\u00e1s conservador, no arriesga un porcentaje demasiado grande de su cuenta en una sola operaci\u00f3n, pero tampoco bate r\u00e9cords de rentabilidad. A largo plazo, sin embargo, el segundo enfoque puede ser m\u00e1s eficiente y m\u00e1s interesante.<\/p>\n

Esta es tambi\u00e9n la raz\u00f3n por la que las reglas de gesti\u00f3n del riesgo (P\u00e9rdida M\u00e1xima y P\u00e9rdida M\u00e1xima Diaria) se encuentran entre las condiciones m\u00e1s importantes para el mantenimiento de la FTMO Account, y por la que introducimos constantemente nuevas herramientas en nuestra aplicaci\u00f3n Account MetriX<\/a> utilizadas para evaluar el \u00e9xito de una estrategia con el fin de ayudar a los traders a obtener mejores resultados.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el ratio de Sharpe?<\/h2>\n

Existen varios indicadores que tienen en cuenta el riesgo adem\u00e1s del rendimiento, y uno de los m\u00e1s conocidos es el ratio de Sharpe. Fue creado por el economista estadounidense y Premio Nobel William Sharpe en 1966. Aunque \u00e9l mismo lo denomin\u00f3 \u00abratio entre recompensa y variabilidad\u00bb, el ratio acab\u00f3 siendo conocido entre los economistas como ratio de Sharpe y fue actualizado por el propio autor en 1994. En la actualidad, el ratio de Sharpe se utiliza para medir la rentabilidad de una inversi\u00f3n o cartera (a menudo se utiliza para evaluar fondos de inversi\u00f3n) con respecto al grado de riesgo asumido.<\/p>\n

C\u00e1lculo<\/h2>\n

La f\u00f3rmula para calcular el ratio de Sharpe es bastante sencilla:<\/p>\n

SR = (rentabilidad media – rentabilidad sin riesgo) \/ desviaci\u00f3n est\u00e1ndar<\/strong><\/p>\n

La f\u00f3rmula muestra que el ratio de Sharpe expresa el grado de prima de una inversi\u00f3n respecto al riesgo asumido. Cuanto mayor sea el valor, mejor. Un valor negativo significa que el instrumento de inversi\u00f3n no es capaz de batir ni siquiera la rentabilidad de los instrumentos sin riesgo, lo que obviamente es malo.<\/p>\n

En lugar de la rentabilidad media, podemos utilizar la rentabilidad total durante un periodo determinado; la rentabilidad sin riesgo puede considerarse la rentabilidad de los bonos del Estado, etc. La desviaci\u00f3n est\u00e1ndar es entonces un indicador del riesgo o la volatilidad del instrumento de inversi\u00f3n a lo largo del periodo de tiempo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ratio de Sharpe y Forex<\/h2>\n

El Ratio de Sharpe tambi\u00e9n puede utilizarse para evaluar la eficacia de una estrategia en el mercado de forex, y es un buen indicador de si el beneficio obtenido por una estrategia determinada merece el riesgo asumido. A diferencia de otros activos de inversi\u00f3n, la rentabilidad libre de riesgo en forex ser\u00eda dif\u00edcil de determinar. Por este motivo, en la Cuenta MetriX s\u00f3lo utilizamos la rentabilidad de un periodo determinado para el Ratio de Sharpe. A continuaci\u00f3n, se divide por la volatilidad, que est\u00e1 representada por la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar de los rendimientos de esa cuenta. Como suponemos un periodo m\u00e1ximo de dos meses, tenemos en cuenta la desviaci\u00f3n t\u00edpica de los rendimientos diarios.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Si dos estrategias diferentes tienen la misma rentabilidad pero diferentes ratios de Sharpe, esto puede significar que la estrategia con el ratio de Sharpe m\u00e1s alto tiene menor riesgo. Este es el mejor caso, como puede verse en nuestro ejemplo anterior. El trader puede ser uno de los scalpers que abren un gran n\u00famero de posiciones, pero tiene el riesgo bajo control<\/a>, tiene un enfoque bastante consistente y ha conseguido ganar m\u00e1s de un 20%.<\/p>\n

En un caso menos ideal, se puede conseguir un ratio de Sharpe m\u00e1s alto aumentando los beneficios, pero esto suele implicar asumir m\u00e1s riesgo, lo que puede conllevar un mayor riesgo de ca\u00eddas significativas. Por lo tanto, las FTMO Accounts corren un mayor riesgo de incumplir los Objetivos de Trading y de que se elimine su cuenta.<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Desventajas<\/h2>\n

Probablemente no exista una herramienta ideal para medir el rendimiento y la eficiencia de una inversi\u00f3n, y el ratio de Sharpe no es una excepci\u00f3n. Uno de los inconvenientes es que se pueden sustituir distintas variables por valores diferentes. En la versi\u00f3n cl\u00e1sica podemos utilizar el tipo de descuento o de dep\u00f3sito como rentabilidad libre de riesgo, pero en Forex este valor no tiene por qu\u00e9 serlo en absoluto. Por supuesto, esto afecta a los resultados.<\/p>\n

El ratio de Sharpe tambi\u00e9n tiene el problema del riesgo asim\u00e9trico y juzga mal las fluctuaciones m\u00e1ximas. Los instrumentos que experimentan un periodo con una p\u00e9rdida significativa tendr\u00e1n un mejor ratio de Sharpe que un instrumento de inversi\u00f3n con una volatilidad media (y tendr\u00e1n un mejor rendimiento global). Por lo tanto, esta herramienta no es muy adecuada para evaluar fondos de cobertura u opciones.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

Como cualquier otra herramienta similar, el ratio de Sharpe no es un indicador universal y debe utilizarse en combinaci\u00f3n con otras herramientas que puedan ayudar a evaluar la eficacia de una cartera o estrategia. Sin embargo, no cabe duda de que se trata de una m\u00e9trica interesante que puede ayudar a los inversores y traders a evaluar su estrategia y aplicar cambios para mejorar sus resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La mayor\u00eda de los traders e inversores se centran \u00fanicamente en la rentabilidad a la hora de evaluar su cartera o estrategia. Sin embargo, a menudo se olvidan del riesgo que conlleva lograr esa rentabilidad. 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