{"id":564058,"date":"2020-10-02T08:11:52","date_gmt":"2020-10-02T06:11:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/martingale-forex-trading\/"},"modified":"2024-11-01T12:48:11","modified_gmt":"2024-11-01T11:48:11","slug":"martingala-en-forex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/martingala-en-forex\/","title":{"rendered":"Martingala en Forex – \u00bfBuena estrategia o un peligro?"},"content":{"rendered":"

En este nuevo art\u00edculo, vamos a echar un vistazo al sistema de martingala. \u00bfQu\u00e9 es la Martingala? \u00bfEs una estrategia viable de gesti\u00f3n del riesgo o puro peligro? Averig\u00fc\u00e9moslo.<\/p>\n

Introducci\u00f3n al sistema de Martingala<\/h2>\n

Los sistemas de martingala son ampliamente utilizados en casinos, apuestas deportivas, pero los principios tambi\u00e9n son utilizados por muchos comerciantes en los mercados financieros.<\/p>\n

Y no s\u00f3lo eso. Los principios de la martingala suelen formar parte de los sistemas de trading automatizados. \u00bfC\u00f3mo se reconoce un sistema de trading martingala?<\/p>\n

Normalmente por el hecho de que el sistema tiene una curva de equilibrio incre\u00edble.<\/p>\n

El problema es que estos sistemas son extremadamente arriesgados. En este Experimento FX, examinaremos el riesgo de estos sistemas.<\/p>\n

En primer lugar, debemos aclarar en qu\u00e9 consiste la Martingala, la primera parte ser\u00e1 m\u00e1s bien te\u00f3rica.<\/p>\n

Si ya conoce este sistema, puede saltar directamente a la segunda parte, donde ya se est\u00e1 probando con datos hist\u00f3ricos.<\/p>\n

Imaginemos la cl\u00e1sica ruleta de casino y las apuestas de color.<\/p>\n

El resultado puede ser s\u00f3lo que la bola termine en el territorio negro o rojo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Si la ruleta funciona como debe ser, la probabilidad de que la bola caiga en un n\u00famero rojo es la misma que la probabilidad de que la bola caiga en el n\u00famero negro, el 50%.<\/p>\n

Supongamos que el jugador apuesta constantemente $10 al rojo.<\/p>\n

Si la bola cae en rojo en la primera ronda, recupera su dep\u00f3sito y gana $10 extra.<\/p>\n

Si la bola cae en un n\u00famero negro, en la segunda ronda tendr\u00e1 que depositar $20.<\/p>\n

Si gana esta vez, recuperar\u00e1 su apuesta de $20 y ganar\u00e1 otros $20.<\/p>\n

El ganador cubrir\u00e1 la primera apuesta de $10 y ganar\u00e1 $10 extra. Si la bola cae en el n\u00famero negro, en la siguiente ronda apostar\u00e1 $40, y as\u00ed sucesivamente.<\/p>\n

El principio es doblar el dep\u00f3sito en caso de que se pierda la apuesta.<\/p>\n

El jugador espera que su color caiga tarde o temprano y obtiene un beneficio de $10 independientemente del n\u00famero de rondas.<\/p>\n

Si un jugador tuviera un capital ilimitado y un n\u00famero ilimitado de rondas, entonces obtendr\u00eda el beneficio sin riesgo infinito.<\/p>\n

El problema, sin embargo, es precisamente la cantidad de capital que no puede ser infinita. A t\u00edtulo ilustrativo, la tabla siguiente resume el principio de Martingala:<\/p>\n

\"\"<\/a>

Introducci\u00f3n a la Martingala – 9 p\u00e9rdidas seguidas.<\/p><\/div>\n

La tabla supone un capital de $10,000 y una apuesta inicial de $10.<\/p>\n

Aunque tengamos un capital diez mil veces superior al tama\u00f1o de la primera apuesta y, por tanto, a las ganancias esperadas, podemos perderlo todo con bastante rapidez.<\/p>\n

Como se puede ver en la tabla, basta con tener una racha de 9 colores malos y el jugador ya no tiene capital suficiente para hacer otra apuesta.<\/p>\n

Hay informes de que el mismo color cay\u00f3 incluso 30x o 40x veces seguidas.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la 30\u00aa ronda con una apuesta inicial de 10 $, un jugador habr\u00eda necesitado un capital de al menos $10,737,418,230.<\/p>\n

Esta es ya una cantidad de la que pocas personas disponen. Le animamos a leer este art\u00edculo escrito por un trader muy famoso de Las Vegas<\/a> sobre un tema similar.<\/p>\n

El gr\u00e1fico de abajo muestra a un jugador que empieza apostando $10 en cada ronda y tiene un capital de $1,000,000.<\/p>\n

Observe c\u00f3mo las apuestas crecen r\u00e1pidamente al mismo tiempo que disminuye la cantidad de capital.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la 16\u00aa ronda fallida, el jugador ya est\u00e1 en p\u00e9rdidas.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Introducci\u00f3n a la Martingala – \u00bfCu\u00e1ntas apuestas fallidas puede sobrevivir con $1,000,000?<\/p><\/div>\n

Los traders aplican el mismo principio a los mercados financieros.<\/p>\n

En lugar de apostar al rojo, apuestan por el lado corto o largo.<\/p>\n

No trataremos la raz\u00f3n por la que un trader entra largo o corto, la clave es que cuando el mercado va en contra del trader, \u00e9ste debe abrir una nueva operaci\u00f3n en la direcci\u00f3n de la primera operaci\u00f3n, pero el volumen es el doble de grande.<\/p>\n

Los traders que utilizan los sistemas Martingala esperan que los mercados no se muevan en una direcci\u00f3n sin ning\u00fan retroceso.<\/p>\n

La diferencia obvia del sistema de trading Martingala respecto a la ruleta del casino es la elecci\u00f3n del ratio de pago – la distancia Takeprofit y el rango de precios al que se abre la nueva posici\u00f3n si el mercado va en contra del trader.<\/p>\n

El comando Stoploss en el sistema Martingale suele faltar por completo, lo cual es l\u00f3gico.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En su lugar, hay niveles de precios preparados de antemano para abrir posiciones adicionales.<\/p>\n

Al igual que en el caso de la ruleta, donde el problema subyacente es un riesgo creciente de malas apuestas, tambi\u00e9n es cierto que lo que parece imposible o improbable ocurrir\u00e1 tarde o temprano y tendr\u00e1 consecuencias fatales para la cuenta de fondeo<\/a>.<\/p>\n

Hasta entonces, el sistema ser\u00e1 constantemente rentable. Sin embargo, tan pronto como se alcance un escenario desfavorable, el resultado ser\u00e1 un ajuste de m\u00e1rgenes.<\/p>\n

En el pr\u00f3ximo cap\u00edtulo, programaremos un sistema de trading autom\u00e1tico, que tratar\u00e1 de mostrar c\u00f3mo se comporta este sistema en algunos mercados.<\/p>\n

Resultados de la Martingala en forex<\/h2>\n

El sistema de trading automatizado funciona de la siguiente manera:<\/p>\n

    \n
  1. La primera operaci\u00f3n (larga\/corta) es completamente aleatoria.<\/li>\n
  2. El sistema establece inmediatamente un objetivo de beneficio fijo, la orden Stoploss no se establece.<\/li>\n
  3. Si la posici\u00f3n alcanza un resultado negativo, que iguala el valor del objetivo de beneficio, se abre la siguiente posici\u00f3n. Las posiciones abiertas secuencialmente cumplen el siguiente rango de volumen: X, X, 2X, 4X, 8X, …<\/li>\n
  4. Los objetivos de beneficio de todas las posiciones se fijan siempre de acuerdo con el objetivo de beneficio de la \u00faltima posici\u00f3n.<\/li>\n
  5. Si se alcanzan los objetivos de beneficio, se inicia un nuevo ciclo desde el punto 1.<\/li>\n<\/ol>\n

    Los tama\u00f1os de posici\u00f3n X, X, 2X, 4X, 8X se eligen de forma que el volumen de la siguiente posici\u00f3n sea igual a la suma de todas las posiciones anteriores. Esto garantiza que cada ciclo finalice con el mismo beneficio, independientemente del n\u00famero de posiciones que abra el sistema.<\/p>\n

    Comprobaci\u00f3n<\/h2>\n

    Las pruebas se realizaron con los instrumentos m\u00e1s populares y vol\u00e1tiles, en concreto el EURUSD y el \u00edndice burs\u00e1til DAX. Realizamos pruebas para el per\u00edodo 1.1.2016 – 31.12.2016 en el 99,9% de la muestra de datos de tick. La distancia Take profit espec\u00edfica se basar\u00e1 en los movimientos y rangos de precios t\u00edpicos. Dado que es un sistema basado en el azar, los resultados ser\u00e1n diferentes para los mismos par\u00e1metros en cada prueba, por lo que haremos 3 pruebas para cada instrumento. Presentaremos los resultados de las pruebas por razones de espacio s\u00f3lo en forma de curva de equidad, a partir de la cual se puede ver el beneficio y el drawdown.<\/p>\n

    EURUSD<\/h3>\n