Diversificar sabiamente

En la siguiente parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, echaremos un vistazo a un trader que apostó por la correlación entre clases de activos y logró obtener una rentabilidad interesante.

La diversificación de activos es abordada principalmente por los traders a largo plazo, que pueden abordar este método de protección de la rentabilidad invirtiendo en diferentes clases de activos o en instrumentos indexados, que a su vez ofrecen una cartera diversificada de instrumentos individuales (acciones, materias primas, etc.) en el índice, o combinando instrumentos indexados de otras clases de activos. Hay muchas formas de hacerlo, pero el objetivo principal es combinar instrumentos que muestren un bajo grado de correlación a largo plazo. De lo contrario, la correlación por sí sola no tiene mucho sentido.

Los traders a corto plazo también pueden aprovechar la oportunidad de operar con diferentes instrumentos y diferentes clases de activos (divisas, materias primas, acciones, índices, criptodivisas) porque los diferentes instrumentos, por ejemplo, reaccionan de manera diferente a determinados datos macroeconómicos, tienen diferentes niveles de volatilidad o tienen diferentes horas de negociación en las que los volúmenes de negociación alcanzan su punto máximo.

El trader sobre el que escribiremos en el artículo de hoy también operó con instrumentos de diferentes clases de activos y consiguió una rentabilidad muy interesante. Su curva de balance no parece ideal y hay algunos periodos de pérdidas, pero como recordamos constantemente, operar sin pérdidas es prácticamente imposible. La puntuación de consistencia del 88% también es estupenda.

Los Objetivos nos muestran que el trader ganó algo más de 20.000 euros, lo que es un resultado muy bueno para un tamaño de cuenta de 160.000 euros. También se ve bien en el área de gestión de riesgos, porque el trader no tuvo ningún problema con la Pérdida Máxima ni con la Pérdida Máxima Diaria.

El trader ejecutó 112 operaciones con un tamaño total de 11.618,22 lotes durante el periodo de negociación, lo que equivale a algo más de 103 lotes por posición. A primera vista, esto puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta los instrumentos con los que operó, está bien. Curiosamente, aunque el trader registró una RRR media inferior a 1 (0,83) y la tasa de ganancias fue de «poco» más de dos tercios (67,86%), todos los días de negociación terminaron en verde. Con tantas operaciones, este porcentaje de éxito diario es realmente impresionante.

Por el diario y la cantidad de operaciones, es evidente que es un trader intradía o más bien un scalper que no mantiene las operaciones durante mucho tiempo. Sólo cinco de sus operaciones duraron más de dos horas, pero es cierto que estas operaciones de mayor duración se encuentran entre las más rentables.

El trader abrió posiciones de distintos tamaños, pero el diario de operaciones también muestra que el tamaño de las posiciones creció a medida que aumentaba su rentabilidad total. Apreciamos este enfoque, ya que demuestra que el trader tiene controlada la gestión del riesgo y no necesita intentar ganar mucho dinero a toda costa desde el principio. El hecho de que el trader estableciera tanto Stop Loss como Take Profit en todas sus operaciones es también una prueba de buena gestión del riesgo, algo que claramente aprobamos.

Aunque el instrumento favorito de nuestro trader es el índice DJIA (en nuestro caso como símbolo con la designación US30.cash, escribimos sobre él recientemente en este artículo), ha dividido sus operaciones en varios instrumentos diferentes. Como escribimos anteriormente, esta diversificación puede tener sentido porque la correlación entre activos como pares de divisas, índices bursátiles y materias primas no suele ser alta.

Operar con instrumentos que tienen una alta correlación, ya sea positiva o negativa, no tiene sentido e incluso puede ser peligroso para los traders. En tal caso, un trader puede pensar que al abrir dos o más operaciones está limitando sus pérdidas potenciales, pero en realidad puede ocurrir lo contrario y el trader se expone a una exposición unilateral de la que ni siquiera es consciente. Además, nuestro trader eligió instrumentos que pueden negociarse con nosotros sin comisiones y, como no mantuvo las operaciones durante la noche, ahorró bastante dinero.

En la siguiente imagen mostraremos una de las operaciones más rentables de un trader. Abrió una posición larga en el instrumento US30.cash después de que el precio rebotara en el soporte local, fijando el SL por debajo del mínimo de la vela anterior. Podemos decir que tal vez cerró la posición un poco prematuramente, pero como abrió cuatro posiciones en ese momento, su ganancia total fue de casi $6.500 y la RRR fue superior a 4, podemos aceptar esta salida del mercado.

La diversificación entre clases de activos en el comercio de divisas y CFD tiene sentido, pero no hay necesidad de exagerar y debe ajustar su estrategia en consecuencia. 4 instrumentos es aproximadamente el máximo para un trader normal, el seguimiento de más instrumentos puede ser bastante complicado y puede ser contraproducente. ¡Opere con seguridad!

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los Traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.