{"id":647162,"date":"2024-12-20T14:30:55","date_gmt":"2024-12-20T13:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=647162"},"modified":"2025-01-02T11:53:53","modified_gmt":"2025-01-02T10:53:53","slug":"drei-phasen-momentum-strategie-fuer-bitcoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/drei-phasen-momentum-strategie-fuer-bitcoin\/","title":{"rendered":"Drei-Phasen-Momentum-Strategie f\u00fcr Bitcoin"},"content":{"rendered":"

Bitcoin und andere Kryptow\u00e4hrungen sind f\u00fcr ihre hohe Volatilit\u00e4t bekannt, was sie in den Augen der Trader zu einem attraktiven, aber auch anspruchsvollen Ziel macht. Unsere heutige Strategie konzentriert sich auf die Kombination von Trend- und Momentum-Indikatoren, die nicht h\u00e4ufig verwendet werden und dadurch den H\u00e4ndlern einen Vorteil auf dem dynamischen Markt verschaffen. Die Strategie eignet sich sowohl f\u00fcr kurz- als auch mittelfristigen Handel.
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Bitcoin \u00fcbertrifft seit Anfang Dezember 2024 einen Rekord nach dem anderen<\/a>, und es sieht danach aus, als w\u00fcrde sich sein Preis f\u00fcr einige Zeit \u00fcber der 100.000-Dollar-Marke einpendeln. Obwohl gro\u00dfe institutionelle Investoren zunehmend Investitionen in Bitcoin in Erw\u00e4gung ziehen, was zu einer stabileren Preisentwicklung f\u00fchren k\u00f6nnte, bleibt es ein relativ volatiles und spezifisches Asset, bei dem Trader mit einer geh\u00f6rigen Portion Unsicherheit rechnen m\u00fcssen.<\/p>\n

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Indikatoren<\/h2>\n

Im heutigen Artikel schauen wir uns eine Strategie an, die gerade f\u00fcr ein solch volatiles Asset geeignet sein k\u00f6nnte, und deshalb besteht sie aus Indikatoren, die nicht nur den Trend, sondern auch die Volatilit\u00e4t und das Preismomentum verfolgen. Gleichzeitig handelt es sich um Indikatoren, die nicht so h\u00e4ufig verwendet werden, was diese Strategie zu einem noch interessanteren Werkzeug f\u00fcr diejenigen macht, die etwas Neues ausprobieren m\u00f6chten.<\/p>\n

Choppiness Index (CHOP)<\/h3>\n

Der Choppiness Index ist ein Oszillator, der misst, ob sich der Markt in einer Konsolidierung oder in einem Trend befindet. Wie der Name schon andeutet, zeigt der Indikator, ob der Markt nerv\u00f6s, unruhig (choppy) ist und sich seitw\u00e4rts bewegt, oder ob er ruhiger, ausgeglichener ist und einen erkennbaren Trend aufweist. Werte nahe 100 signalisieren eine Konsolidierung (der Markt bewegt sich seitw\u00e4rts), w\u00e4hrend Werte nahe 0 auf einen starken Trend hinweisen.<\/p>\n

Dieser Indikator zeigt uns nicht, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, sondern ob sich der Markt im Trend befindet oder nicht. Er bestimmt eindeutig, ob es Zeit zum Handeln ist, was das Risiko in Situationen minimiert, in denen der Markt seitw\u00e4rts geht.<\/p>\n

Keltner Channels (KC)<\/h3>\n

Keltner Channels ist ein Indikator, der \u00e4hnlich wie Bollinger Bands<\/a> auf B\u00e4ndern basiert. Diese B\u00e4nder basieren bei KC auf dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt<\/a> (EMA) und dem Average True Range<\/a> (ATR) Indikator. Der EMA ist meist auf 20 eingestellt, und das obere und untere Band sind \u00fcblicherweise als das Doppelte des ATR \u00fcber und unter dem EMA festgelegt. Die B\u00e4nder bei KC zeigen keine \u00dcberkauft- und \u00dcberverkauft-Situationen am Markt an, sondern im Gegenteil: Das Erreichen des oberen Bandes ist ein bullisches Signal und das Erreichen des unteren Bandes ist ein Verkaufssignal. Der Vorteil dieses Indikators liegt in der Identifizierung von Durchbr\u00fcchen und extremen Bewegungen, was ideal f\u00fcr volatile Assets wie Bitcoin ist<\/p>\n

True Strength Index (TSI)<\/h3>\n

Der TSI ist, \u00e4hnlich wie der RSI, ein Oszillator, der das Momentum des Marktes misst. Im Gegensatz zum RSI verwendet er jedoch eine doppelte Gl\u00e4ttung, was ihn weniger anf\u00e4llig f\u00fcr falsche Signale macht. Werte \u00fcber Null zeigen ein bullisches Momentum an, Werte unter Null ein b\u00e4risches Momentum. Sein Hauptvorteil liegt also darin, dass er Momentum und Trend\u00e4nderungen zuverl\u00e4ssig erkennt.<\/p>\n

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Regeln f\u00fcr den Positionseinstieg<\/h2>\n

Identifikation des Marktzustand<\/h3>\n

Nutzung des Choppiness Index zur Feststellung, ob sich der Markt im Trend befindet:<\/p>\n

Wenn CHOP unter dem Niveau von 38,1 liegt, befindet sich der Markt im Trend und man muss auf ein Signal warten.<\/p>\n

Wenn CHOP \u00fcber dem Niveau von 61,8 liegt, befindet sich der Markt in der Konsolidierung und man muss auf einen Durchbruch warten.<\/p>\n

Signalgenerierung<\/h3>\n

Long-Position<\/h6>\n

Der Preis durchbricht die obere Grenze des Keltner Channel.<\/p>\n

TSI \u00fcberschreitet die Nulllinie nach oben.<\/p>\n

Short-Position<\/h6>\n

Der Preis durchbricht die untere Grenze des Keltner Channel.<\/p>\n

TSI \u00fcberschreitet die Nulllinie nach unten.<\/p>\n

Risikomanagement<\/h3>\n

Stop Loss<\/h6>\n

Den Stop Loss setzen wir unter\/\u00fcber die mittlere Linie des Keltner Channel oder nutzen 1,5\u00d7 ATR.<\/p>\n

Take Profit<\/h6>\n

Das Gewinn-Risiko-Verh\u00e4ltnis (RRR) stellen wir auf 2:1 oder 3:1 ein. Alternativ kann der Handel beendet werden, wenn der TSI sich umkehrt und die Signallinie durchschneidet.<\/p>\n

Beispiel eines Trades<\/h2>\n

Auf dem unten stehenden Stundenchart von Bitcoin (BTCUSD, H1) sehen wir, dass der Preis die untere Grenze des Keltner Channel durchbrochen hat, wobei CHOP unter dem Niveau von 38,1 liegt, was darauf hindeutet, dass sich der Markt im Trend befindet. TSI liegt ebenfalls unter der Nulllinie und f\u00e4llt, d.h. wir sehen ein gutes Signal f\u00fcr den Einstieg in eine Short-Position.<\/p>\n

Wir steigen in die Position ein, wenn der Preis unter die gr\u00fcne Linie mit dem Pfeil nach unten f\u00e4llt (64.660 Dollar). Den Stop Loss setzen wir knapp \u00fcber die mittlere Linie des Keltner Channel (65.550 Dollar, 890 Punkte) und den Take Profit setzen wir mit einem RRR von 3:1, also auf einen Preis von 61.990 Dollar (2.670 Punkte).<\/p>\n

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Auf dem zweiten Chart sehen wir, dass sich der Preis tats\u00e4chlich in einem interessanten Trend bewegte und nach einigen Stunden unser TP erreichte. Es gab sogar noch Reserven und die M\u00f6glichkeit, einen gr\u00f6\u00dferen TP zu erreichen, aber man muss bedenken, dass sich Gier im Forex nicht auszahlen muss und es besser ist, sich an die vorher festgelegten Regeln des Money Managements zu halten.<\/p>\n

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Vorteile der Strategie<\/h2>\n

Es handelt sich wieder um eine ziemlich spezifische Strategie, die Indikatoren nutzt, die unter Tradern nicht h\u00e4ufig verwendet werden, in dieser Kombination aber recht gute Signale liefern k\u00f6nnen.<\/p>\n