{"id":645995,"date":"2024-11-29T15:00:47","date_gmt":"2024-11-29T14:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=645995"},"modified":"2025-01-02T11:54:11","modified_gmt":"2025-01-02T10:54:11","slug":"mean-reversion-divergenz-setup-strategie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/mean-reversion-divergenz-setup-strategie\/","title":{"rendered":"Mean Reversion + Divergenz Setup Strategie"},"content":{"rendered":"

Die Handelsstrategie, die wir heute beschreiben werden, konzentriert sich auf den Handel gegen kurzfristige Marktextreme, wobei sie das Konzept der R\u00fcckkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) in Kombination mit der Divergenz zwischen Preis und Indikatoren nutzt.
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Diese Strategie, die eine Kombination mehrerer bekannter und h\u00e4ufig verwendeter Indikatoren nutzt, ist ideal f\u00fcr H\u00e4ndler, die schnellere Gewinne in einem Seitw\u00e4rtsmarkt (Range-bound) oder kurzfristige Trendwenden bevorzugen.<\/p>\n

Strategiebeschreibung<\/h2>\n

Das grundlegende Ziel der Strategie ist es, extreme Marktsituationen zu identifizieren, bei denen der Preis zu weit von seinem Durchschnitt entfernt ist, und Einstiegspunkte mithilfe der Divergenz zwischen Preis und Oszillatoren zu finden. Wie bereits erw\u00e4hnt, nutzt die Strategie mehrere Indikatoren und deren Kombination. F\u00fcr das Eingangssignal verwenden wir Bollinger B\u00e4nder, Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD). F\u00fcr die Marktausstiege wird der Average True Range (ATR) Indikator verwendet.<\/p>\n

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Bollinger B\u00e4nder (BB)<\/h3>\n

Die Bollinger B\u00e4nder<\/a> geh\u00f6ren zu den bekanntesten Indikatoren, die den relativen Ausdruck des maximalen und minimalen Instrumentenpreises darstellen. Bei der Festlegung der B\u00e4nder und ihrer Abst\u00e4nde verwendet er die Standardabweichung als Ma\u00df f\u00fcr die Volatilit\u00e4t des Instruments. Die Volatilit\u00e4t, die dieses Werkzeug von anderen rein trendbasierten Indikatoren unterscheidet, ist nach dem Autor John Bollinger eine dynamische Gr\u00f6\u00dfe, die sich im Laufe der Zeit \u00e4ndert und mit der wir Abweichungen vom Durchschnittspreis beobachten k\u00f6nnen. In unserer Strategie verwenden wir die grundlegenden Parameter, die SMA 20 und Standardabweichung 2 sind.<\/p>\n

Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator<\/a>, der die Richtung und Dynamik des Trends eines Anlageinstruments misst und bestimmt, wie schnell sich sein Preis \u00fcber einen bestimmten Zeitraum ver\u00e4ndert hat. Er wird in einem separaten Chartfenster angezeigt, und seine Linie bewegt sich (oszilliert) zwischen den Werten 0 und 100. Das grundlegende Prinzip des RSI besteht darin, dass wenn der Preis eines Instruments zu schnell steigt, das Instrument zu einem bestimmten Zeitpunkt als \u00fcberkauft angesehen werden kann, wenn der Preis dagegen schnell f\u00e4llt, wird es als \u00fcberverkauft angesehen. Bei diesem Indikator verwenden wir eine Einstellung, bei der die Anzahl der Perioden auf 14 festgelegt ist, die \u00dcberverkauft-Schwelle bei 35 und die \u00dcberkauft-Schwelle bei 65 liegt.<\/p>\n

Moving Average Convergence Divergence (MACD)<\/h3>\n

Der MACD<\/a> kombiniert die Eigenschaften eines Trendindikators und eines Momentum-Oszillators. Er zeigt die Beziehung zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten eines ausgew\u00e4hlten Instruments. In der Grundeinstellung wird der MACD berechnet, indem der l\u00e4ngere gleitende Durchschnitt mit der Periode 26 (EMA 26) vom k\u00fcrzeren gleitenden Durchschnitt mit der Periode 12 (EMA 12) subtrahiert wird. Der exponentielle gleitende Durchschnitt gewichtet die letzten Preise st\u00e4rker. Die Signallinie wird dann durch einen einfachen gleitenden Durchschnitt des MACD-Indikators mit der Periode 9 (SMA9) gebildet, und in unserer Strategie werden wir nach Divergenzen zwischen Preis und MACD-Histogramm suchen.<\/p>\n

Average True Range (ATR)<\/h3>\n

Der Average True Range (ATR) zeigt den Durchschnitt der wahren Spannen \u00fcber einen bestimmten Zeitraum an, d.h. er misst die Volatilit\u00e4t des Instruments unter Ber\u00fccksichtigung m\u00f6glicher Gaps, die sich im Chart bilden. In der Grundeinstellung ist die Anzahl der Perioden auf 14 festgelegt, und in unserer Strategie verwenden wir ihn zur Messung der Volatilit\u00e4t.<\/p>\n

Regeln f\u00fcr den Positionseinstieg<\/h2>\n

Identifikation extremer Situationen:<\/h3>\n

Der Preis sollte au\u00dferhalb der Bollinger B\u00e4nder schlie\u00dfen.<\/p>\n