{"id":645995,"date":"2024-11-29T15:00:47","date_gmt":"2024-11-29T14:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=645995"},"modified":"2025-01-02T11:54:11","modified_gmt":"2025-01-02T10:54:11","slug":"mean-reversion-divergenz-setup-strategie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/mean-reversion-divergenz-setup-strategie\/","title":{"rendered":"Mean Reversion + Divergenz Setup Strategie"},"content":{"rendered":"
Die Handelsstrategie, die wir heute beschreiben werden, konzentriert sich auf den Handel gegen kurzfristige Marktextreme, wobei sie das Konzept der R\u00fcckkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) in Kombination mit der Divergenz zwischen Preis und Indikatoren nutzt. Diese Strategie, die eine Kombination mehrerer bekannter und h\u00e4ufig verwendeter Indikatoren nutzt, ist ideal f\u00fcr H\u00e4ndler, die schnellere Gewinne in einem Seitw\u00e4rtsmarkt (Range-bound) oder kurzfristige Trendwenden bevorzugen.<\/p>\n Das grundlegende Ziel der Strategie ist es, extreme Marktsituationen zu identifizieren, bei denen der Preis zu weit von seinem Durchschnitt entfernt ist, und Einstiegspunkte mithilfe der Divergenz zwischen Preis und Oszillatoren zu finden. Wie bereits erw\u00e4hnt, nutzt die Strategie mehrere Indikatoren und deren Kombination. F\u00fcr das Eingangssignal verwenden wir Bollinger B\u00e4nder, Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD). F\u00fcr die Marktausstiege wird der Average True Range (ATR) Indikator verwendet.<\/p>\n Die Bollinger B\u00e4nder<\/a> geh\u00f6ren zu den bekanntesten Indikatoren, die den relativen Ausdruck des maximalen und minimalen Instrumentenpreises darstellen. Bei der Festlegung der B\u00e4nder und ihrer Abst\u00e4nde verwendet er die Standardabweichung als Ma\u00df f\u00fcr die Volatilit\u00e4t des Instruments. Die Volatilit\u00e4t, die dieses Werkzeug von anderen rein trendbasierten Indikatoren unterscheidet, ist nach dem Autor John Bollinger eine dynamische Gr\u00f6\u00dfe, die sich im Laufe der Zeit \u00e4ndert und mit der wir Abweichungen vom Durchschnittspreis beobachten k\u00f6nnen. In unserer Strategie verwenden wir die grundlegenden Parameter, die SMA 20 und Standardabweichung 2 sind.<\/p>\n Der RSI ist ein Momentum-Oszillator<\/a>, der die Richtung und Dynamik des Trends eines Anlageinstruments misst und bestimmt, wie schnell sich sein Preis \u00fcber einen bestimmten Zeitraum ver\u00e4ndert hat. Er wird in einem separaten Chartfenster angezeigt, und seine Linie bewegt sich (oszilliert) zwischen den Werten 0 und 100. Das grundlegende Prinzip des RSI besteht darin, dass wenn der Preis eines Instruments zu schnell steigt, das Instrument zu einem bestimmten Zeitpunkt als \u00fcberkauft angesehen werden kann, wenn der Preis dagegen schnell f\u00e4llt, wird es als \u00fcberverkauft angesehen. Bei diesem Indikator verwenden wir eine Einstellung, bei der die Anzahl der Perioden auf 14 festgelegt ist, die \u00dcberverkauft-Schwelle bei 35 und die \u00dcberkauft-Schwelle bei 65 liegt.<\/p>\n Der MACD<\/a> kombiniert die Eigenschaften eines Trendindikators und eines Momentum-Oszillators. Er zeigt die Beziehung zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten eines ausgew\u00e4hlten Instruments. In der Grundeinstellung wird der MACD berechnet, indem der l\u00e4ngere gleitende Durchschnitt mit der Periode 26 (EMA 26) vom k\u00fcrzeren gleitenden Durchschnitt mit der Periode 12 (EMA 12) subtrahiert wird. Der exponentielle gleitende Durchschnitt gewichtet die letzten Preise st\u00e4rker. Die Signallinie wird dann durch einen einfachen gleitenden Durchschnitt des MACD-Indikators mit der Periode 9 (SMA9) gebildet, und in unserer Strategie werden wir nach Divergenzen zwischen Preis und MACD-Histogramm suchen.<\/p>\n Der Average True Range (ATR) zeigt den Durchschnitt der wahren Spannen \u00fcber einen bestimmten Zeitraum an, d.h. er misst die Volatilit\u00e4t des Instruments unter Ber\u00fccksichtigung m\u00f6glicher Gaps, die sich im Chart bilden. In der Grundeinstellung ist die Anzahl der Perioden auf 14 festgelegt, und in unserer Strategie verwenden wir ihn zur Messung der Volatilit\u00e4t.<\/p>\n Der Preis sollte au\u00dferhalb der Bollinger B\u00e4nder schlie\u00dfen.<\/p>\n \u00dcberverkauft und \u00fcberkauft beim RSI:<\/strong> Der Indikator warnt vor \u00dcberverkauft-Situationen, wenn der Instrumentenpreis schnell steigt, oder \u00dcberkauft-Situationen, wenn die Preise schnell fallen.<\/p>\n Divergenz am MACD-Histogramm:<\/strong> Eine Divergenz zwischen dem Instrumentenpreis und dem MACD-Indikator deutet darauf hin, dass der Preis neue Extreme (Minima oder Maxima) bildet, aber das Momentum am Markt nachl\u00e4sst und eine Richtungs\u00e4nderung der Preisbewegung eintreten k\u00f6nnte.<\/p>\n Einstieg<\/strong>: Long-Position wird auch bei R\u00fcckkehr des Preises \u00fcber das untere Bollinger Band er\u00f6ffnet.<\/p>\n Einstieg<\/strong>: Short-Position wird bei R\u00fcckkehr des Preises unter das obere Bollinger Band er\u00f6ffnet.<\/p>\n Stop Loss<\/strong> wird \u00fcber dem Swing High f\u00fcr Verk\u00e4ufe und unter dem Swing Low f\u00fcr K\u00e4ufe gesetzt.<\/p>\n Take Profit<\/strong> wird auf der mittleren Linie der Bollinger B\u00e4nder (SMA 20) gesetzt. Alternativ kann ein festes Reward to Risk Ratio (RRR) von 2:1 verwendet werden.<\/p>\n Diese Strategie wird nur in Perioden h\u00f6herer Volatilit\u00e4t gehandelt, deren \u00dcberwachung durch den ATR-Indikator unterst\u00fctzt werden kann.<\/p>\n Es ist ratsam, Nachrichten mit hoher Auswirkung zu vermeiden, die eine Trendfortsetzung anstelle einer R\u00fcckkehr zum Durchschnitt verursachen k\u00f6nnen.<\/p>\n Wenn der langfristige Trend eindeutig ist (EMA 200), ist es ratsam, Mean Reversion nur gegen schwache Korrekturen zu handeln (nicht gegen einen starken Trend).<\/p>\n Im unten gezeigten Goldpreis-Chart (XAUUSD) sehen wir eine Situation, in der der Preis \u00fcber das obere Bollinger Band gestiegen ist. Gleichzeitig bildete er ein neues h\u00f6heres Hoch, w\u00e4hrend der MACD ein niedrigeres Hoch bildet und somit eine Divergenz zwischen dem Preischart und dem MACD entsteht. Der ATR (orange Linie im Chartfenster zusammen mit dem RSI) zeigt eine erh\u00f6hte Volatilit\u00e4t an und der RSI liegt \u00fcber 65.<\/p>\n Nach der R\u00fcckkehr des Preises unter das obere Bollinger Band k\u00f6nnen wir eine wartende Order f\u00fcr den Einstieg in eine Short-Position platzieren (hellgr\u00fcne Linie mit Pfeil). Den SL setzen wir \u00fcber das letzte Hoch (dunkelrote Linie), TP1 k\u00f6nnen wir knapp unter der mittleren Bollinger Band-Linie setzen, was einem RRR von 1:1 entspricht. Alternativ k\u00f6nnen wir ein RRR von 2:1 anvisieren, wobei TP2 \u00fcber der unteren Bollinger Band-Linie liegt. Nach dem Markteintritt bewegte sich der Preis nach unten und erreichte nacheinander zun\u00e4chst das TP1-Niveau und dann auch das TP2-Niveau, sodass der Handel in beiden F\u00e4llen mit Gewinn endete.<\/p>\n
\n<\/em><\/p>\nStrategiebeschreibung<\/h2>\n
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Bollinger B\u00e4nder (BB)<\/h3>\n
Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n
Moving Average Convergence Divergence (MACD)<\/h3>\n
Average True Range (ATR)<\/h3>\n
Regeln f\u00fcr den Positionseinstieg<\/h2>\n
Identifikation extremer Situationen:<\/h3>\n
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Best\u00e4tigung durch RSI und Divergenz am MACD<\/h3>\n
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Handelseinstieg<\/h3>\n
Long-Position:<\/h6>\n
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Short-Position:<\/h6>\n
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Stop Loss und Take Profit<\/h3>\n
Filter f\u00fcr erh\u00f6hte Erfolgsquote<\/h3>\n
Volatilit\u00e4t<\/h6>\n
Timing<\/h6>\n
Trendfilter<\/h6>\n
Handelsbeispiel<\/h2>\n
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