{"id":604625,"date":"2024-01-19T15:00:53","date_gmt":"2024-01-19T14:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604625"},"modified":"2024-03-29T15:59:05","modified_gmt":"2024-03-29T14:59:05","slug":"was-sind-die-schlimmsten-backtesting-fehler","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/was-sind-die-schlimmsten-backtesting-fehler\/","title":{"rendered":"Was sind die schlimmsten Backtesting-Fehler?"},"content":{"rendered":"
Backtesting sollte ein integraler Bestandteil des Prozesses zur Erstellung einer funktionierenden Handelsstrategie f\u00fcr jeden H\u00e4ndler sein. Auch wenn es wie ein einfaches Werkzeug erscheint, das jeder beherrschen kann, machen viele H\u00e4ndler beim Backtesting Fehler, die zu verzerrten Ergebnissen und daraus resultierenden Verlusten im realen Handel f\u00fchren. Wir haben mehrfach \u00fcber Backtesting<\/a>, seine Verwendung und wie Sie es nutzen k\u00f6nnen, um die Inputs und Outputs Ihrer bereits funktionierenden Strategie zu verbessern, geschrieben. Aber heute schauen wir uns an, was Sie beim Backtesting vermeiden sollten, damit Ihre Strategie nicht zu einem schwarzen Loch in Ihrem finanzierten FTMO Trading Konto<\/a> wird.<\/p>\n Bevor Sie \u00fcberhaupt mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige Grundregeln kl\u00e4ren. Sie sollten das Backtesting auf einer m\u00f6glichst gro\u00dfen Datenstichprobe durchf\u00fchren, bereits vor dem Backtesting einen definierten Gesch\u00e4ftsplan und im Rahmen der Strategie klare Regeln zum Risikomanagement haben, die Sie befolgen werden.<\/p>\n So wie ein Handelsjournal im Handel funktioniert, sollten Sie auch beim Backtesting detaillierte Aufzeichnungen \u00fcber die Ergebnisse f\u00fchren und nach dem Backtesting selbst eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Analyse durchf\u00fchren, um die grundlegenden Parameter der Strategie wie RRR, MAE, MFE<\/a> usw. zu bestimmen\/verbessern. Erfolgsquote, Gewinn- und Verlustreihen, maximaler Drawdown usw.<\/p>\n Sobald Sie wissen, was zu tun ist, und mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige grundlegende Fehler vermeiden, die sowohl Anf\u00e4nger als auch professionelle Trader machen, die anspruchsvolle Backtesting-Tools verwenden.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Einer der grundlegenden Fehler beim Backtesting ist die Verwendung von Daten, \u00fcber die man im normalen Handel noch nicht verf\u00fcgen k\u00f6nnte (der sogenannte Look-Ahead-Bias). Es ist das Gleiche, als ob Sie im realen Markt die Preise von morgen zugrunde legen w\u00fcrden, wenn Sie sich heute f\u00fcr den Markteintritt entscheiden w\u00fcrden. Dies kann dann zu verzerrten Ergebnissen und irref\u00fchrenden Schlussfolgerungen f\u00fchren.<\/p>\n Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie unwissentlich ein Anlageinstrument in Ihre Strategie einbeziehen, das sich \u00fcber einen bestimmten Zeitraum hinweg sehr gut entwickelt hat (z. B. ein Aktienindex vor Beginn eines Bullenmarktes oder ein W\u00e4hrungspaar, das sich in langen und starken Trends befand). \u00fcber eine gewisse Zeitspanne). Aber in Wirklichkeit w\u00fcssten Sie zu Beginn des Zeitraums nicht, dass seine zuk\u00fcnftigen Ergebnisse so gut sein werden, sodass Ihre Strategie auf dem realen Markt m\u00f6glicherweise nicht funktioniert. Wenn Sie also eine Strategie entwickeln<\/a>, m\u00fcssen Sie diese M\u00f6glichkeit ber\u00fccksichtigen. Sie k\u00f6nnen sie vermeiden, indem Sie den Zeitraum, in dem Sie Ihre Strategie testen, so lang wie m\u00f6glich gestalten.<\/p>\n Sie k\u00f6nnen diesen Fehler machen, wenn Sie versuchen, Ihre Strategie auf der Grundlage fr\u00fcherer Daten zu optimieren und zu verfeinern, bis sie auf einer bestimmten Datenstichprobe so funktioniert, wie Sie es m\u00f6chten. Beim Backtesting einer Strategie k\u00f6nnen Sie diese zusammen mit dem vorherigen Fehler begehen. Auf den ersten Blick ist dies ein logischer Schritt zur Verbesserung der Strategie, in Wirklichkeit geht es jedoch nur darum, die Strategie an die gegebene Datenstichprobe anzupassen.<\/p>\n Die L\u00f6sung kann darin bestehen, die Strategie zu vereinfachen und sie dann in der \u201eGrundeinstellung\u201c auf einer gr\u00f6\u00dferen Anzahl von Instrumenten zu testen. Wenn Sie Ihre Strategie nicht auf verschiedenen Instrumenten testen m\u00f6chten, ist es die beste L\u00f6sung, ein Zeitintervall hinzuzuf\u00fcgen, in dem Sie die Strategie testen. Wenn eine Strategie beispielsweise in den letzten zwei Jahren funktioniert hat und auch nach einer Verl\u00e4ngerung des Intervalls auf f\u00fcnf oder mehr Jahre weiterhin funktioniert, haben Sie bessere Chancen, unter realen Bedingungen erfolgreich zu sein.<\/p>\n
\n<\/em><\/p>\nKonsequenz zahlt sich aus<\/h2>\n
Verwendung zuk\u00fcnftiger Daten<\/h2>\n
Zu viel Optimierung<\/h2>\n