{"id":604625,"date":"2024-01-19T15:00:53","date_gmt":"2024-01-19T14:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604625"},"modified":"2024-03-29T15:59:05","modified_gmt":"2024-03-29T14:59:05","slug":"was-sind-die-schlimmsten-backtesting-fehler","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/was-sind-die-schlimmsten-backtesting-fehler\/","title":{"rendered":"Was sind die schlimmsten Backtesting-Fehler?"},"content":{"rendered":"

Backtesting sollte ein integraler Bestandteil des Prozesses zur Erstellung einer funktionierenden Handelsstrategie f\u00fcr jeden H\u00e4ndler sein. Auch wenn es wie ein einfaches Werkzeug erscheint, das jeder beherrschen kann, machen viele H\u00e4ndler beim Backtesting Fehler, die zu verzerrten Ergebnissen und daraus resultierenden Verlusten im realen Handel f\u00fchren.
\n<\/em><\/p>\n

Wir haben mehrfach \u00fcber Backtesting<\/a>, seine Verwendung und wie Sie es nutzen k\u00f6nnen, um die Inputs und Outputs Ihrer bereits funktionierenden Strategie zu verbessern, geschrieben. Aber heute schauen wir uns an, was Sie beim Backtesting vermeiden sollten, damit Ihre Strategie nicht zu einem schwarzen Loch in Ihrem finanzierten FTMO Trading Konto<\/a> wird.<\/p>\n

Bevor Sie \u00fcberhaupt mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige Grundregeln kl\u00e4ren. Sie sollten das Backtesting auf einer m\u00f6glichst gro\u00dfen Datenstichprobe durchf\u00fchren, bereits vor dem Backtesting einen definierten Gesch\u00e4ftsplan und im Rahmen der Strategie klare Regeln zum Risikomanagement haben, die Sie befolgen werden.<\/p>\n

Konsequenz zahlt sich aus<\/h2>\n

So wie ein Handelsjournal im Handel funktioniert, sollten Sie auch beim Backtesting detaillierte Aufzeichnungen \u00fcber die Ergebnisse f\u00fchren und nach dem Backtesting selbst eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Analyse durchf\u00fchren, um die grundlegenden Parameter der Strategie wie RRR, MAE, MFE<\/a> usw. zu bestimmen\/verbessern. Erfolgsquote, Gewinn- und Verlustreihen, maximaler Drawdown usw.<\/p>\n

Sobald Sie wissen, was zu tun ist, und mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige grundlegende Fehler vermeiden, die sowohl Anf\u00e4nger als auch professionelle Trader machen, die anspruchsvolle Backtesting-Tools verwenden.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Verwendung zuk\u00fcnftiger Daten<\/h2>\n

Einer der grundlegenden Fehler beim Backtesting ist die Verwendung von Daten, \u00fcber die man im normalen Handel noch nicht verf\u00fcgen k\u00f6nnte (der sogenannte Look-Ahead-Bias). Es ist das Gleiche, als ob Sie im realen Markt die Preise von morgen zugrunde legen w\u00fcrden, wenn Sie sich heute f\u00fcr den Markteintritt entscheiden w\u00fcrden. Dies kann dann zu verzerrten Ergebnissen und irref\u00fchrenden Schlussfolgerungen f\u00fchren.<\/p>\n

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie unwissentlich ein Anlageinstrument in Ihre Strategie einbeziehen, das sich \u00fcber einen bestimmten Zeitraum hinweg sehr gut entwickelt hat (z. B. ein Aktienindex vor Beginn eines Bullenmarktes oder ein W\u00e4hrungspaar, das sich in langen und starken Trends befand). \u00fcber eine gewisse Zeitspanne). Aber in Wirklichkeit w\u00fcssten Sie zu Beginn des Zeitraums nicht, dass seine zuk\u00fcnftigen Ergebnisse so gut sein werden, sodass Ihre Strategie auf dem realen Markt m\u00f6glicherweise nicht funktioniert. Wenn Sie also eine Strategie entwickeln<\/a>, m\u00fcssen Sie diese M\u00f6glichkeit ber\u00fccksichtigen. Sie k\u00f6nnen sie vermeiden, indem Sie den Zeitraum, in dem Sie Ihre Strategie testen, so lang wie m\u00f6glich gestalten.<\/p>\n

Zu viel Optimierung<\/h2>\n

Sie k\u00f6nnen diesen Fehler machen, wenn Sie versuchen, Ihre Strategie auf der Grundlage fr\u00fcherer Daten zu optimieren und zu verfeinern, bis sie auf einer bestimmten Datenstichprobe so funktioniert, wie Sie es m\u00f6chten. Beim Backtesting einer Strategie k\u00f6nnen Sie diese zusammen mit dem vorherigen Fehler begehen. Auf den ersten Blick ist dies ein logischer Schritt zur Verbesserung der Strategie, in Wirklichkeit geht es jedoch nur darum, die Strategie an die gegebene Datenstichprobe anzupassen.<\/p>\n

Die L\u00f6sung kann darin bestehen, die Strategie zu vereinfachen und sie dann in der \u201eGrundeinstellung\u201c auf einer gr\u00f6\u00dferen Anzahl von Instrumenten zu testen. Wenn Sie Ihre Strategie nicht auf verschiedenen Instrumenten testen m\u00f6chten, ist es die beste L\u00f6sung, ein Zeitintervall hinzuzuf\u00fcgen, in dem Sie die Strategie testen. Wenn eine Strategie beispielsweise in den letzten zwei Jahren funktioniert hat und auch nach einer Verl\u00e4ngerung des Intervalls auf f\u00fcnf oder mehr Jahre weiterhin funktioniert, haben Sie bessere Chancen, unter realen Bedingungen erfolgreich zu sein.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ignorieren des Einflusses des realen Marktes<\/h2>\n

Psychologie<\/h3>\n

Viele Trader gehen davon aus, dass nach der Umstellung auf den realen Handel exakt die gleichen Ergebnisse wie beim Backtesting erzielt werden, am Ende sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Beim Backtesting zum Beispiel sind Sie von Emotionen \u00fcberhaupt nicht betroffen. Sie haben getestete Trades immer zu \u201eIdealwerten\u201c er\u00f6ffnet und geschlossen, aber Emotionen im realen Markt zwingen Sie dazu, profitable Trades zu fr\u00fch zu schlie\u00dfen oder Sie passen den Stop Loss unn\u00f6tig an.<\/p>\n

Kosten<\/h3>\n

Ein weiteres Problem k\u00f6nnte darin bestehen, dass Sie Geb\u00fchren, Spreads oder Slippages bei Ihrem Backtesting nicht ber\u00fccksichtigen. Gleichzeitig k\u00f6nnen Spreads oder Slippages bei einigen weniger liquiden Instrumenten recht gro\u00df sein und bei manchen Trades der Grund daf\u00fcr sein, dass der Trade nicht mit einem Gewinn, sondern mit einem Verlust endet. Bei einem Trade ist der Unterschied zwischen Backtesting und dem realen Markt m\u00f6glicherweise nicht sichtbar, l\u00e4ngerfristig k\u00f6nnen die Unterschiede in den Ergebnissen jedoch dramatisch sein.<\/p>\n

Der richtige Zeitpunkt f\u00fcr den Handel<\/h3>\n

Beim Backtesting ist Ihnen oft nicht bewusst, dass ein gro\u00dfer Teil Ihrer profitablen Trades zu Zeiten ausgef\u00fchrt wurde, als Sie tats\u00e4chlich nicht auf den M\u00e4rkten pr\u00e4sent waren. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass einige der bedeutenderen Marktbewegungen nach der Ver\u00f6ffentlichung wichtiger Makrodaten stattfinden und diese Gesch\u00e4fte m\u00f6glicherweise auch im realen Handel nicht durchf\u00fchrbar sind.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Der Markt ist ein lebender Organismus<\/h3>\n

Beim Backtesting m\u00fcssen Sie bedenken, dass der Markt ein lebender Organismus ist, der sich st\u00e4ndig ver\u00e4ndert und weiterentwickelt. Was vor zehn Jahren vielleicht funktioniert hat, funktioniert heute m\u00f6glicherweise nicht mehr. Daher ist es eine gute Idee, dies beim Backtesting zu ber\u00fccksichtigen und die Testzeit entsprechend anzupassen. Sie sollten auch bedenken, dass selbst wenn Sie Ihre Strategie an einem Instrument testen, diese vom Verhalten anderer Instrumente derselben Anlageklasse, aber auch von Instrumenten aus anderen Anlageklassen beeinflusst wird. Wenn Sie sich entscheiden, eine Strategie mit einer gr\u00f6\u00dferen Anzahl von Instrumenten zu testen, sollten Sie Instrumente w\u00e4hlen, deren Korrelation sehr gering ist. Dadurch erfahren Sie, ob die Strategie f\u00fcr mehrere Instrumente geeignet ist oder ob Sie sich nur auf eine Anlageklasse oder ein ausgew\u00e4hltes Anlageinstrument konzentrieren m\u00fcssen.<\/p>\n

Abschluss<\/h2>\n

Bei richtiger Durchf\u00fchrung ist Backtesting ein n\u00fctzliches Analysetool, das Ihnen dabei hilft, die richtige Strategie zu finden, der Sie vertrauen k\u00f6nnen und die zu Ihrem Stil passt. Gleichzeitig sollten die Ergebnisse nicht \u00fcberbewertet werden, und Sie m\u00fcssen sich dar\u00fcber im Klaren sein, dass es sich nicht um ein Werkzeug handelt, mit dem Sie die Zukunft vorhersagen k\u00f6nnen. Es ist notwendig, gen\u00fcgend Zeit darauf zu verwenden und die im Artikel erw\u00e4hnten unn\u00f6tigen Fehler zu vermeiden, und dann kann es zu dem werden, was Sie zu einem langfristig profitablen Trader macht. Sicher handeln!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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